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长城安心回报:2011年年度报告

2012-03-28 00:00:00 来源:巨潮网

长城安心回报混合型证券投资基金

2011 年年度报告

2011 年 12 月 31 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2012 年 3 月 28 日

长城安心回报混合 2011 年年度报告

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 03 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

1.2 目录

§1 重要提示及目录................................................................................................................................... 1

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1

1.2 目录.............................................................................................................................................. 2

§2 基金简介............................................................................................................................................... 4

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 4

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 4

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 4

2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 5

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 5

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 5

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 5

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8

§4 管理人报告........................................................................................................................................... 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 11

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12

§5 托管人报告......................................................................................................................................... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13

§6 审计报告............................................................................................................................................. 14

6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 14

6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 14

§7 年度财务报表..................................................................................................................................... 15

7.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 15

7.2 利润表........................................................................................................................................ 16

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 17

7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18

§8 投资组合报告..................................................................................................................................... 42

8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 42

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 43

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 43

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 45

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 47

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 47

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 47

8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 47

§9 基金份额持有人信息......................................................................................................................... 48

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................................................ 49

§10 开放式基金份额变动....................................................................................................................... 49

§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49

11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50

11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................... 50

11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52

§12 备查文件目录................................................................................................................................... 56

12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 56

12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 56

12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 57

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城安心回报混合型证券投资基金

基金简称 长城安心回报混合

基金主代码 200007

交易代码 200007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 22 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,582,010,918.74 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率 2 倍的

回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长

期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略 分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上

市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用”注

重收益、关注成长、精选个股”的投资策略,通过把

握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持

续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对

象。

业绩比较基准 银行一年期定期存款(税前)利率的 2 倍。

风险收益特征 本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票

型基金,高于债券基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 车君 李芳菲

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-63201510

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95599

传真 0755-23982328 010-63201816

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

注册地址 深圳市福田区益田路 6009 北京市东城区建国门内大街 69

号新世界商务中心 41 层 号

办公地址 深圳市福田区益田路 6009 北京市西城区复兴门内大街 28

号新世界商务中心 40、41 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 518026 100031

法定代表人 杨光裕 蒋超良

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所 中国北京市东城区东长安街 1 号东

方广场经贸城安永大楼(即东三办

公楼)16 层

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路 6009 号新世界

商务中心 41 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年

本期已实现收益 131,066,317.26 223,099,025.74 -2,156,383,908.88

本期利润 -1,819,138,133.73 927,000,322.52 3,929,821,958.79

加权平均基金份额本期利润 -0.1571 0.0707 0.2693

本期加权平均净值利润率 -22.73% 10.13% 46.94%

本期基金份额净值增长率 -20.43% 9.99% 61.32%

3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末

期末可供分配利润 -531,716,232.79 -702,772,667.80 -995,178,829.68

期末可供分配基金份额利润 -0.0459 -0.0565 -0.0748

期末基金资产净值 7,072,012,868.80 9,543,490,565.27 9,287,865,626.81

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

期末基金份额净值 0.6106 0.7674 0.6977

3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末

基金份额累计净值增长率 78.48% 124.31% 103.94%

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现

部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -4.47% 1.01% 1.76% 0.03% -6.23% 0.98%

过去六个月 -10.35% 0.96% 3.52% 0.02% -13.87% 0.94%

过去一年 -20.43% 0.96% 6.56% 0.02% -26.99% 0.94%

过去三年 41.18% 1.19% 15.67% 0.02% 25.51% 1.17%

过去五年 26.43% 1.66% 29.95% 0.02% -3.52% 1.64%

自基金合同

78.48% 1.63% 31.77% 0.02% 46.71% 1.61%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的 10%-85%;权证投资比例

为基金净资产的 0%-3%;债券投资比例为基金净资产的 10%-85%;现金或者到期日在一年以内的

政府债券为基金净资产的 5%以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月,建仓期

满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司,由长城证券有限责

任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托

投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立,

当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,

现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信

托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007 年 10 月 12 日,经中国证监

会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投

资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资

基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型

证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳

健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合

型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长

城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理(助理)

期限

姓 从

职务 离 说明

名 业

任职日 任

期 日

男,中国籍,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就

本基

徐 2009 年 职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002 年

金基

九 1 月 6 - 9年 3 月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员、

金经

龙 日 “长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理、“长

城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资

基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基

金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不

存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标

准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为混合型基金,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率 2 倍的回报为目标,投

资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

基于对通货膨胀以及紧缩政策的担忧,本基金一直配置以稳定成长的大消费为主的下游板块,

回避受宏观经济政策影响较大的周期性行业和个股。但受到政策以及资金面的影响,市场持续下

跌并且估值中枢大幅下移,导致持仓个股亦出现较大跌幅。反思我们的投资策略,我们对市场判

断出现偏差主要是对市场资金面的紧张程度预期不足以及对市场系统性估值下移的风险认识不

够,导致未能及时降低仓位以减少损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金份额净值增长率为-20.43%,在同类可比的基金中排名位于中等水平。从净值

的阶段性表现看,下跌主要集中在一季度,二季度业绩相对有所回升,下半年业绩表现相对较好。

但由于一季度跌幅过大,导致基金业绩仍表现不佳,在此我们对持有人深表歉意。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前的情况看,国内外不确定因素仍然居多,经济形势复杂多变。美国经济相对显出亮色,

但依然处于疲弱之中。欧债危机暂时得以喘息,但根本性问题没有得到解决,并且即将面临偿债

高峰期,其变数仍然较大。并且,2012 年是全球多数国家的选举年,政治纷争以及贸易摩擦都将

对全球经济增长造成一定的人为干扰。此外,国内经济也面临困局,通胀虽然暂时回落,但还不

能掉以轻心,资源、能源改革以及地缘政治等因素还可能使其死灰复燃,因此货币政策不应有大

幅放松的空间。随着房地产价格的逐步回落,其投资增速下降对经济的冲击将逐步显现。总之,

2012 年全球经济面临挑战,国内外复杂因素相互交织,我们仍然对市场保持谨慎。

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

经过 2011 年的大幅下跌,目前市场整体估值水平不高,但资金面和政策面存在不确定因素较

多,因此市场仍然以结构性行情为主。尤其对一些稳定成长的行业和板块,经过前期的恐慌性下

跌,目前股价具备较好的安全边际,中长期投资机会出现。我们将密切跟踪政策的变化,中长线

布局,自下而上精选个股,竭力给持有人带来长期稳定的回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,本基金管理人根据健全、独立、有效、相互制约和成本效益原则,进一步完善

了各项基本管理制度、业务规则和工作流程,认真执行了各项管理制度,有效实施了三层风险防

范和控制措施,建立了比较完善的内部控制体系。

本报告期内公司督察长、监察稽核人员根据法律法规和公司相关制度的规定,认真履行了工

作职责,结合公司实际运作需要,进一步完善了监察稽核程序、方法和制度。督察长、监察稽核

部独立地开展工作,实时监察关键业务风险点,每季进行定期稽核,监察稽核内容涵盖了基金投

资、基金交易、研究策划、产品创新、基金销售等各项业务的每个环节和公司信息技术、运作保

障、综合管理等工作。监察稽核人员在历次监察稽核工作中,认真、有效地提出了各部门工作中

存在的问题及改进意见,督促各部门及时进行了整改,防范和化解了业务风险。本年度公司督察

长根据法律法规和公司制度的要求按时向中国证券监督管理委员会、公司董事会提交了监察稽核

工作报告。

监察稽核和内部控制的重点是确保公司经营及所管理基金运作的合法合规,保障基金份额持

有人的利益,建立健全投资监控体系和风险评价体系,加强投资决策流程的内部控制和风险管理,

严格防范操纵市场行为、内幕交易行为和其他有损基金持有人利益的关联交易,严格防范基金销

售业务中的违规行为,严格履行信息披露义务,保证履行基金合同的承诺。本报告期内,本基金

运作合法合规,无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为,维护了基金持有人的利益。

本基金管理人将坚持“诚信、稳健、规范、创新”的经营理念,继续完善法人治理结构和内

部控制制度,不断提高公司员工的守法意识和风险防范意识,加强实时监督和控制,完善电子监

控手段,使内部控制的全面性、及时性和有效性不断得到提高。本基金管理人将本着“取信于市

场,取信于社会”的宗旨,诚实信用,勤勉尽责,为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公

司稳步健康发展。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经

理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽

核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评

价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续

适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌

握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰

富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业

发展、及个股状况等各方面因数,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估

值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多

种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法

及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽

核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行

合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会

计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金

估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投

资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,

向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会

议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的

宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、

不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,本基金收益

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

每年最多分配 12 次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的 60%,基金收益分配后每基金份

额净值不能低于面值。

截止本报告期末,本基金可供分配利润为-531,716,232.79 元,不进行年度收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有

限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基

金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证

券投资基金管理人——长城基金管理有限公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日基金的投资

运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任

何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基

金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份

额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要

方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金

年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、

准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2012)审字第 60737541_H08 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 长城安心回报混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的长城安心回报混合型证券投资基金财务报

表,包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和利润表及所有者权

益(基金净值)变动表以及财务报表附注

管理层对财务报表的责任段 编制和公允编制和公允列报财务报表是基金管理人长城基金管

理有限公司的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的

规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和

维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而

导致的重大错报

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础

审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制,公允反映了长城安心回报混合型证券投资基金 2011

年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和净值变动

情况。

注册会计师的姓名 梁成杰 周 刚

14

长城安心回报混合 2011 年年度报告

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2012-03-22

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

报告截止日: 2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 394,301,874.05 681,495,016.09

结算备付金 1,489,879.97 5,533,673.95

存出保证金 1,750,000.00 1,676,100.87

交易性金融资产 7.4.7.2 6,483,574,247.01 8,651,570,280.14

其中:股票投资 5,632,565,247.01 7,614,455,204.14

基金投资 - -

债券投资 851,009,000.00 1,037,115,076.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 197,675,696.51 100,000,270.00

应收证券清算款 - 7,101,740.55

应收利息 7.4.7.5 9,339,730.36 6,261,030.24

应收股利 - -

应收申购款 107,788.94 120,856,992.60

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 7,088,239,216.84 9,574,495,104.44

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 780,132.00 8,475,215.08

应付赎回款 1,905,078.47 2,683,539.78

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

应付管理人报酬 9,390,680.16 12,396,324.49

应付托管费 1,565,113.38 2,066,054.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 730,672.73 3,778,664.53

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 1,854,671.30 1,604,741.21

负债合计 16,226,348.04 31,004,539.17

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 5,144,719,390.96 5,524,410,064.56

未分配利润 7.4.7.10 1,927,293,477.84 4,019,080,500.71

所有者权益合计 7,072,012,868.80 9,543,490,565.27

负债和所有者权益总计 7,088,239,216.84 9,574,495,104.44

注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.6106 元,基金份额总额 11,582,010,918.74

份。

7.2 利润表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期: 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

一、收入 -1,670,083,617.02 1,104,509,584.48

1.利息收入 35,513,677.50 42,756,475.00

其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,460,239.20 7,974,481.64

债券利息收入 28,495,861.63 31,748,592.43

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,557,576.67 3,033,400.93

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 244,148,632.12 357,245,272.98

其中:股票投资收益 7.4.7.12 206,646,906.12 308,497,819.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 -12,111,859.27 -9,144,499.00

资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 49,613,585.27 57,891,952.01

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.17 -1,950,204,450.99 703,901,296.78

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.18 458,524.35 606,539.72

减:二、费用 149,054,516.71 177,509,261.96

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 120,234,604.55 137,454,535.80

2.托管费 7.4.10.2.2 20,039,100.71 22,909,089.30

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.19 8,343,992.88 16,706,365.03

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.20 436,818.57 439,271.83

三、利润总额(亏损总额以“-” -1,819,138,133.73 927,000,322.52

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 -1,819,138,133.73 927,000,322.52

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期:2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -1,819,138,133.73 -1,819,138,133.73

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -379,690,673.60 -272,648,889.14 -652,339,562.74

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 313,012,531.25 152,351,567.39 465,364,098.64

2.基金赎回款 -692,703,204.85 -425,000,456.53 -1,117,703,661.38

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

号填列)

五、期末所有者权益(基 5,144,719,390.96 1,927,293,477.84 7,072,012,868.80

金净值)

上年度可比期间

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 5,912,983,321.65 3,374,882,305.16 9,287,865,626.81

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 927,000,322.52 927,000,322.52

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -388,573,257.09 -282,802,126.97 -671,375,384.06

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 538,525,162.39 288,152,632.43 826,677,794.82

2.基金赎回款 -927,098,419.48 -570,954,759.40 -1,498,053,178.88

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______杨光裕______ ______熊科金______ ____桑煜____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由长城基金管理有限公司发起,

经中国证券监督管理委员会(中国证监会)“证监基金字[2006]23 号”《关于同意长城安心回报

混合型证券投资基金募集的批复》核准,基金合同于 2006 年 8 月 22 日生效的契约型开放式证券

投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,416,548,067.74 份基金份额。基金管理人为长

城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份

有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

18

长城安心回报混合 2011 年年度报告

于 2007 年 9 月 5 日(基金拆分基准日),本基金管理人长城基金管理有限公司对本基金进行

了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币 2.2512 元,根据基金份额拆分公式,

计算精确到小数点后第 9 位为人民币 2.251230974 元。本基金管理人于拆分日,按照 1:

2.251230974 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币 1.0000 元,基金份

额面值为人民币 0.4442 元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、

权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:银

行一年期定期存款(税前)利率的 2 倍。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业

协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关

事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编

制及披露》和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证

监会颁布的相关规定编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2011 年 12 月 31 日的财

务状况以及自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止会计期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息根据企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他

相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

19

长城安心回报混合 2011 年年度报告

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权

益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项;

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债

券投资和衍生工具(主要系权证投资);

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效

套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入

当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的

终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入

20

长城安心回报混合 2011 年年度报告

方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(5)回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异

较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

21

长城安心回报混合 2011 年年度报告

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本

基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃

市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负

债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做

必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其

他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具

的估值方法如下:

1)股票投资

(1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的

收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重

大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的

估值方法估值;

B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下,按其成本价计算;

首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同

一证券估值日的估值方法估值;

C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,

采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,

按中国证监会相关规定处理;

2)债券投资

22

长城安心回报混合 2011 年年度报告

(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的

收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重

大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价

不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;

(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公

允价值;

3)权证投资

(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易

日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日

的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的

重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下,按成本计量;

(3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;

4)分离交易可转债

分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市

流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值;

5)其他

(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可

23

长城安心回报混合 2011 年年度报告

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(2)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配利润的已实现部分占基金净值比例计算的金额。

未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未分配利润的未实现

部分占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末分别转入“未

分配利润(未实现)”和”未分配利润(已实现)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按

协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面

已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发

行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账;

(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入

账;

(8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交

易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率逐日计提;

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;

(3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差

异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响

基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;

(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值;

(3)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担;

(4)本基金收益每年最多分配 12 次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的 60%;

(5)本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照

基金合同有关基金份额申请的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理

人应当支付现金;

25

长城安心回报混合 2011 年年度报告

(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 分部报告

截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报

告。

7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金于本期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金于本期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金于本报告期未发生会计差错更正。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交

易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券

(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自

2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在

向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,

按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

活期存款 394,301,874.05 681,495,016.09

定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -

合计: 394,301,874.05 681,495,016.09

注:本基金于本期及上年度可比期间均未投资于定期存款和其他存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目

2011 年 12 月 31 日

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,829,489,219.99 5,632,565,247.01 -196,923,972.98

交易所市场 19,990,000.00 20,038,000.00 48,000.00

债券 银行间市场 823,058,080.00 830,971,000.00 7,912,920.00

合计 843,048,080.00 851,009,000.00 7,960,920.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 6,672,537,299.99 6,483,574,247.01 -188,963,052.98

上年度末

项目 2010 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,842,556,682.58 7,614,455,204.14 1,771,898,521.56

交易所市场 503,545,949.55 494,860,076.00 -8,685,873.55

债券

银行间市场 544,226,250.00 542,255,000.00 -1,971,250.00

合计 1,047,772,199.55 1,037,115,076.00 -10,657,123.55

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 6,890,328,882.13 8,651,570,280.14 1,761,241,398.01

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注:本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2011 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券_银行间 197,675,696.51 -

合计 197,675,696.51 -

上年度末

项目 2010 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券_银行间 100,000,270.00 -

合计 100,000,270.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

注:本基金于本期末及上年度末未持有因买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 104,783.08 161,658.12

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 737.44 2,130.48

应收债券利息 8,973,663.69 5,958,655.27

应收买入返售证券利息 260,527.95 134,500.19

应收申购款利息 18.20 4,086.18

其他 - -

合计 9,339,730.36 6,261,030.24

7.4.7.6 其他资产

注:本基金本期末及上年度末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 726,746.16 3,774,336.52

银行间市场应付交易费用 3,926.57 4,328.01

合计 730,672.73 3,778,664.53

注:交易所市场应付交易费用均为应付佣金。

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

本期末 上年度末

项目

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 110.10 180.01

应付券商交易单元保证金 1,750,000.00 1,500,000.00

预提审计费 100,000.00 100,000.00

预提银行间账户维护费 4,561.20 4,561.20

合计 1,854,671.30 1,604,741.21

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 12,436,748,740.21 5,524,410,064.56

本期申购 704,692,054.16 313,012,531.25

本期赎回(以“-”号填列) -1,559,429,875.63 -692,703,204.85

本期末 11,582,010,918.74 5,144,719,390.96

注:本期申购包含基金转入份额及金额;本期赎回包含基金转出份额及金额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -702,772,667.80 4,721,853,168.51 4,019,080,500.71

本期利润 131,066,317.26 -1,950,204,450.99 -1,819,138,133.73

本期基金份额交易 39,990,117.75 -312,639,006.89 -272,648,889.14

产生的变动数

其中:基金申购款 -28,427,933.74 180,779,501.13 152,351,567.39

基金赎回款 68,418,051.49 -493,418,508.02 -425,000,456.53

本期已分配利润 - - -

本期末 -531,716,232.79 2,459,009,710.63 1,927,293,477.84

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31

31 日 日

活期存款利息收入 5,401,158.62 7,915,301.49

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 33,665.17 52,592.73

其他 25,415.41 6,587.42

合计 5,460,239.20 7,974,481.64

注:其他利息收入为申购款利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 2,831,148,213.56 5,936,776,260.26

减:卖出股票成本总额 2,624,501,307.44 5,628,278,440.29

买卖股票差价收入 206,646,906.12 308,497,819.97

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011年1月1日至2011年 2010年1月1日至2010年12月

12月31日 31日

卖出债券(债转股及债券到 1,306,277,728.72 589,333,822.60

期兑付)成交总额

减:卖出债券(债转股及债 1,292,011,986.40 580,664,349.00

券到期兑付)成本总额

减:应收利息总额 26,377,601.59 17,813,972.60

债券投资收益 -12,111,859.27 -9,144,499.00

7.4.7.14 资产支持证券投资收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均未发生资产支持证券投资收益/损失。

7.4.7.15 衍生工具收益

注:本基金于本期及上年度可比期间均未发生衍生工具收益/损失。

7.4.7.16 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月

月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 49,613,585.27 57,891,952.01

基金投资产生的股利收益 - -

合计 49,613,585.27 57,891,952.01

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2011 年 1 月 1 日至 2011 2010 年 1 月 1 日至 2010 年

年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 -1,950,204,450.99 703,901,296.78

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

——股票投资 -1,968,822,494.54 713,715,567.48

——债券投资 18,618,043.55 -9,814,270.70

——资产支持证券投资 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 -1,950,204,450.99 703,901,296.78

7.4.7.18 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31

月 31 日 日

基金赎回费收入 433,659.97 224,155.26

转换基金补偿收入 24,864.38 382,384.46

合计 458,524.35 606,539.72

7.4.7.19 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月

月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 8,337,617.88 16,702,690.03

银行间市场交易费用 6,375.00 3,675.00

合计 8,343,992.88 16,706,365.03

7.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12

12 月 31 日 月 31 日

审计费用 100,000.00 100,000.00

信息披露费 300,000.00 300,000.00

银行汇划费用 17,463.77 21,171.83

银行小额账户维护费 1,354.80 100.00

债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00

合计 436,818.57 439,271.83

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长城安心回报混合 2011 年年度报告

7.4.7.21 分部报告

截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报

告。

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日,本基金无需作披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行 基金托管人、基金代销机构

长城证券有限责任公司("长城证券") 基金管理人股东、基金代销机构

东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人股东、基金代销机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

注:于 2011 年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010年1月1日至2010年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 964,020,415.71 17.71% 2,281,929,793.47 21.53%

东方证券 - - 308,080,250.37 2.91%

7.4.10.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

33

长城安心回报混合 2011 年年度报告

本期 上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010年1月1日至2010年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 19,990,000.00 100.00% - -

7.4.10.1.3 债券回购交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.10.1.4 权证交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2011年1月1日至2011年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 797,372.58 17.63% 185,219.36 25.49%

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 1,917,088.91 21.66% 1,399,374.46 37.08%

东方证券 261,865.37 2.96% 7,202.73 0.19%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算

风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 120,234,604.55 137,454,535.80

34

长城安心回报混合 2011 年年度报告

的管理费

其中:支付销售机构的客 25,503,353.42 28,734,323.90

户维护费

注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工

作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2)本期末本基金未支付的管理费余额 9,390,680.16 元。(2010 年:12,396,324.49 元)

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 20,039,100.71 22,909,089.30

的托管费

注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从

基金资产中一次性支取。

2) 2011 年末本基金未支付的托管费余额 1,565,113.38 元。(2010 年:2,066,054.08 元)

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年

35

长城安心回报混合 2011 年年度报告

度末均未持有本基金份额。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的,本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 394,301,874.05 5,401,158.62 681,495,016.09 7,915,301.49

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.11 利润分配情况

注:本基金于本期未进行利润分配。

本基金于资产负债表日后、本财务报表批准报出日之前的利润分配情况,请参阅本财务报表

7.4.8.2 资产负债表日后事项。

7.4.12 期末( 2011 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金未有因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额为 0.00 元,无质押债券。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

注:截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为 0.00 元,无质押债券。

36

长城安心回报混合 2011 年年度报告

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心

的、由风险控制委员会、投资决策委员会和监察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构

体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券,不得超过该证券市值的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。本基金持有证券在本年度末均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金

融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产

的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日

均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理人员设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

37

长城安心回报混合 2011 年年度报告

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

由于本基金所有资产及负债均以人民币计价,因此无外汇风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的

大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立

于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、权证保证金、债券投资、应

收申购款及买入返售金融资产等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约

规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

38

长城安心回报混合 2011 年年度报告

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2011 年 12 月 31 日

资产

银行存款 394,301,874.05 - - - - - 394,301,874.05

结算备付金 1,489,879.97 - - - - - 1,489,879.97

存出保证金 - - - - - 1,750,000.00 1,750,000.00

交易性金融资产 20,038,000.00 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 - 5,632,565,247.01 6,483,574,247.01

买入返售金融资产 197,675,696.51 - - - - - 197,675,696.51

应收利息 - - - - - 9,339,730.36 9,339,730.36

应收申购款 107,788.94 - - - - - 107,788.94

资产总计 613,613,239.47 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 - 5,643,654,977.37 7,088,239,216.84

负债

应付证券清算款 - - - - - 780,132.00 780,132.00

应付赎回款 - - - - - 1,905,078.47 1,905,078.47

应付管理人报酬 - - - - - 9,390,680.16 9,390,680.16

应付托管费 - - - - - 1,565,113.38 1,565,113.38

应付交易费用 - - - - - 730,672.73 730,672.73

其他负债 - - - - - 1,854,671.30 1,854,671.30

负债总计 - - - - - 16,226,348.04 16,226,348.04

利率敏感度缺口 613,613,239.47 210,935,000.00 452,425,000.00 167,611,000.00 -

上年度末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2010 年 12 月 31 日

资产

39

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银行存款 681,495,016.09 - - - - - 681,495,016.09

结算备付金 5,533,673.95 - - - - - 5,533,673.95

存出保证金 - - - - - 1,676,100.87 1,676,100.87

交易性金融资产 - 187,605,000.00 849,510,076.00 - - 7,614,455,204.14 8,651,570,280.14

买入返售金融资产 100,000,270.00 - - - - - 100,000,270.00

应收证券清算款 - - - - - 7,101,740.55 7,101,740.55

应收利息 - - - - - 6,261,030.24 6,261,030.24

应收申购款 120,856,992.60 - - - - - 120,856,992.60

其他资产 - - - - - - -

资产总计 907,885,952.64 187,605,000.00 849,510,076.00 - - 7,629,494,075.80 9,574,495,104.44

负债

应付证券清算款 - - - - - 8,475,215.08 8,475,215.08

应付赎回款 - - - - - 2,683,539.78 2,683,539.78

应付管理人报酬 - - - - - 12,396,324.49 12,396,324.49

应付托管费 - - - - - 2,066,054.08 2,066,054.08

应付交易费用 - - - - - 3,778,664.53 3,778,664.53

其他负债 - - - - - 1,604,741.21 1,604,741.21

负债总计 - - - - - 31,004,539.17 31,004,539.17

利率敏感度缺口 907,885,952.64 187,605,000.00 849,510,076.00 - -

40

长城安心回报混合 2011 年年度报告

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

上年度末( 2010 年 12 月 31

分析 本期末( 2011 年 12 月 31 日 )

日 )

利率上升 25 个基点 -5,027,192.07 -1,488,005.07

利率下降 25 个基点 5,085,578.55 1,494,219.33

注:上表为利率风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,利率发生合理、可能的变

动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基

金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金持有的金融工具以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场

交易的股票和债券,所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通

过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施

监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

占基金

项目 占基金资

资产净

公允价值 公允价值 产净值比

值比例

例(%)

(%)

交易性金融资产-股票投资 5,632,565,247.01 79.65 7,614,455,204.14 79.79

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 851,009,000.00 12.03 1,037,115,076.00 10.87

衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 6,483,574,247.01 91.68 8,651,570,280.14 90.65

41

长城安心回报混合 2011 年年度报告

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下,沪深 300 指数发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

相关风险变量的变动

本期末( 2011 年 12 月 上年度末( 2010 年 12 月

分析

31 日 ) 31 日 )

沪深 300 指数上升 5% 220,683,906.38 245,033,168.47

沪深 300 指数下降 5% -220,683,906.38 -245,033,168.47

注:本基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析, 上表为其他价格风险的

敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将对基

金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值,负数表示可能减少基金资产净值。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注:本基金无其他需要说明的事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 5,632,565,247.01 79.46

其中:股票 5,632,565,247.01 79.46

2 固定收益投资 851,009,000.00 12.01

其中:债券 851,009,000.00 12.01

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 197,675,696.51 2.79

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 395,791,754.02 5.58

6 其他各项资产 11,197,519.30 0.16

7 合计 7,088,239,216.84 100.00

42

长城安心回报混合 2011 年年度报告

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 63,325,000.00 0.90

C 制造业 3,740,325,647.91 52.89

C0 食品、饮料 2,037,579,591.01 28.81

C1 纺织、服装、皮毛 62,830,066.90 0.89

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 62,921,140.00 0.89

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 97,980,000.00 1.39

C8 医药、生物制品 1,429,606,143.25 20.21

C99 其他制造业 49,408,706.75 0.70

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 301,534,032.30 4.26

H 批发和零售贸易 1,099,600,384.92 15.55

I 金融、保险业 - -

J 房地产业 - -

K 社会服务业 84,819,000.00 1.20

L 传播与文化产业 184,590,892.60 2.61

M 综合类 158,370,289.28 2.24

合计 5,632,565,247.01 79.65

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 600519 贵州茅台 3,300,000 637,890,000.00 9.02

2 000869 张 裕A 4,093,000 441,634,700.00 6.24

3 000568 泸州老窖 11,000,787 410,329,355.10 5.80

4 000858 五 粮 液 10,665,919 349,842,143.20 4.95

43

长城安心回报混合 2011 年年度报告

5 600276 恒瑞医药 8,650,444 254,669,071.36 3.60

6 002024 苏宁电器 26,454,808 223,278,579.52 3.16

7 600062 双鹤药业 13,500,899 210,614,024.40 2.98

8 600557 康缘药业 13,000,000 191,230,000.00 2.70

9 600858 银座股份 9,000,000 176,580,000.00 2.50

10 000963 华东医药 6,200,506 165,057,469.72 2.33

11 600415 小商品城 20,200,292 158,370,289.28 2.24

12 000028 一致药业 7,400,000 157,990,000.00 2.23

13 000999 华润三九 8,200,103 141,861,781.90 2.01

14 600079 人福医药 7,270,891 140,110,069.57 1.98

15 600406 国电南瑞 4,150,000 129,480,000.00 1.83

16 000513 丽珠集团 6,250,020 127,875,409.20 1.81

17 600880 博瑞传播 10,000,000 124,000,000.00 1.75

18 600785 新华百货 5,320,622 121,469,800.26 1.72

19 000987 广州友谊 6,700,000 105,726,000.00 1.49

20 600594 益佰制药 6,050,210 101,522,523.80 1.44

21 002065 东华软件 4,527,405 99,874,554.30 1.41

22 002123 荣信股份 6,000,000 97,980,000.00 1.39

23 000423 东阿阿胶 2,250,203 96,646,218.85 1.37

24 600859 王府井 2,704,922 86,855,045.42 1.23

25 600754 锦江股份 4,900,000 84,819,000.00 1.20

26 000895 双汇发展 1,100,000 76,945,000.00 1.09

27 600588 用友软件 4,009,971 72,179,478.00 1.02

28 000538 云南白药 1,236,245 65,520,985.00 0.93

29 601088 中国神华 2,500,000 63,325,000.00 0.90

30 600352 浙江龙盛 11,000,000 62,920,000.00 0.89

31 600697 欧亚集团 2,350,600 62,643,490.00 0.89

32 600386 北巴传媒 8,254,890 60,590,892.60 0.86

33 000848 承德露露 3,500,788 49,466,134.44 0.70

34 002003 伟星股份 4,000,705 49,408,706.75 0.70

35 002029 七 匹 狼 1,173,373 41,420,066.90 0.59

36 600298 安琪酵母 1,350,756 39,725,733.96 0.56

37 002294 信立泰 1,551,723 37,598,248.29 0.53

38 600535 天士力 799,952 33,549,986.88 0.47

39 600887 伊利股份 1,553,917 31,746,524.31 0.45

40 002007 华兰生物 1,000,000 25,010,000.00 0.35

41 601566 九牧王 1,000,000 21,410,000.00 0.30

42 002004 华邦制药 99,936 3,397,824.00 0.05

44

长城安心回报混合 2011 年年度报告

43 002254 泰和新材 100 1,140.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 000858 五 粮 液 413,089,413.80 4.33

2 000568 泸州老窖 158,590,200.83 1.66

3 600859 王府井 138,952,272.80 1.46

4 000895 双汇发展 133,736,785.46 1.40

5 600594 益佰制药 108,165,117.98 1.13

6 000423 东阿阿胶 101,878,636.80 1.07

7 000538 云南白药 84,876,295.86 0.89

8 600588 用友软件 79,880,879.07 0.84

9 600079 人福医药 77,282,782.45 0.81

10 601088 中国神华 74,822,375.77 0.78

11 600697 欧亚集团 69,868,244.07 0.73

12 002003 伟星股份 69,723,144.54 0.73

13 000869 张 裕A 67,695,835.63 0.71

14 600754 锦江股份 66,404,469.96 0.70

15 002294 信立泰 64,184,594.39 0.67

16 600415 小商品城 62,668,842.04 0.66

17 002065 东华软件 61,017,827.32 0.64

18 002007 华兰生物 58,088,070.49 0.61

19 002029 七 匹 狼 52,123,493.23 0.55

20 000028 一致药业 51,036,966.86 0.53

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 600519 贵州茅台 327,986,479.74 3.44

45

长城安心回报混合 2011 年年度报告

2 000895 双汇发展 211,583,839.72 2.22

3 600664 哈药股份 211,348,860.37 2.21

4 601607 上海医药 187,183,594.27 1.96

5 000759 中百集团 152,802,363.56 1.60

6 002202 金风科技 151,433,620.30 1.59

7 600693 东百集团 129,922,941.52 1.36

8 000568 泸州老窖 120,016,411.40 1.26

9 600517 置信电气 107,326,607.54 1.12

10 002007 华兰生物 91,572,730.03 0.96

11 000848 承德露露 80,063,890.55 0.84

12 600196 复星医药 79,045,808.16 0.83

13 600580 卧龙电气 71,857,797.01 0.75

14 600406 国电南瑞 70,842,724.75 0.74

15 600600 青岛啤酒 64,601,038.19 0.68

16 600079 人福医药 50,670,825.23 0.53

17 000650 仁和药业 48,534,256.66 0.51

18 600276 恒瑞医药 47,759,868.46 0.50

19 600352 浙江龙盛 42,857,313.73 0.45

20 000028 一致药业 42,165,501.53 0.44

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 2,611,433,844.85

卖出股票收入(成交)总额 2,831,148,213.56

注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 490,199,000.00 6.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 360,810,000.00 5.10

其中:政策性金融债 360,810,000.00 5.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

46

长城安心回报混合 2011 年年度报告

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 851,009,000.00 12.03

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 110020 11 附息国债 3,000,000 302,550,000.00 4.28

20

2 110219 11 国开 19 1,000,000 100,000,000.00 1.41

3 110225 11 国开 25 1,000,000 99,720,000.00 1.41

4 100028 10 附息国债 1,000,000 98,780,000.00 1.40

28

5 100013 10 附息国债 700,000 68,831,000.00 0.97

13

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期本基金投资的前十名证券除五粮液发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监

管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

宜宾五粮液股份有限公司于 2011 年 5 月 28 日发布“关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的

公告”,监管机构认定公司在信息披露方面存在违法事实,并对公司和相关高管人员处以警告和

47

长城安心回报混合 2011 年年度报告

罚款。

本基金经理分析认为,五粮液是一家具有长期投资价值的优质公司,该处罚不影响公司的长期投

资价值,而且公司估值水平相对具有一定的吸引力。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制

度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序在较低价格区域对五粮液进行了投资。

8.9.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,750,000.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,339,730.36

5 应收申购款 107,788.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,197,519.30

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

634,965 18,240.39 636,830,089.57 5.50% 10,945,180,829.17 94.50%

48

长城安心回报混合 2011 年年度报告

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人 6,805.01 0.0001%

员持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位:份

1,416,548,067.74

基金合同生效日( 2006 年 8 月 22 日 )基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 12,436,748,740.21

本报告期基金总申购份额 704,692,054.16

减:本报告期基金总赎回份额 1,559,429,875.63

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 11,582,010,918.74

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动 因任期届满,并经第四届董事会第一次会议审议并决议,关

林戈先生不再担任公司总经理;韩浩先生不再担任公司副总经理;彭洪波先生不再担任公司督察

长;聘任熊科金先生为公司总经理,车君女士为公司督察长。 2、基金托管人的专门基金托管

部门的重大人事变动 2011 年 1 月 21 日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金

行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116 号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业

务部总经理。

49

长城安心回报混合 2011 年年度报告

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。 2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民

币壹拾万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所,为本

基金提供审计服务三年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽

查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

长城证券 2 964,020,415.71 17.71% 797,372.58 17.63% -

国泰君安 2 695,554,989.26 12.78% 565,141.85 12.50% -

华西证券 1 674,168,092.41 12.39% 573,041.01 12.67% -

国信证券 2 461,679,320.33 8.48% 375,117.25 8.30% -

长江证券 1 415,803,748.44 7.64% 353,433.08 7.82% -

银河证券 2 410,135,278.81 7.54% 333,237.04 7.37% -

国盛证券 1 394,848,959.94 7.25% 335,619.99 7.42% -

申银万国证券 1 250,772,396.31 4.61% 213,157.04 4.71% -

50

长城安心回报混合 2011 年年度报告

中航证券 1 230,110,096.89 4.23% 186,965.23 4.13% -

世纪证券 1 215,914,538.25 3.97% 183,526.75 4.06% -

中投证券 1 206,262,310.20 3.79% 167,589.74 3.71% -

招商证券 2 190,854,037.75 3.51% 155,069.42 3.43% -

光大证券 1 167,898,047.74 3.08% 142,712.85 3.16% -

中信证券 1 164,559,826.37 3.02% 139,875.59 3.09% -

中金公司 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - 新增

渤海证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

注:本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交

易席位,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、

基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债 占当期权证

成交金额 成交金额 成交金额

成交总额的比 券回购 成交总额的

51

长城安心回报混合 2011 年年度报告

例 成交总额 比例

的比例

长城证券 19,990,000.00 100.00% - - - -

国泰君安 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -

银河证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

申银万国证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

宏源证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

1 旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报及本

的公告 基金管理人网站 2011 年 1 月 18 日

长城基金管理有限公司关于参加 中国证券报、上海证

2 深圳农村商业银行定投申购费率 券报、证券时报及本

优惠活动的公告 基金管理人网站 2011 年 1 月 20 日

52

长城安心回报混合 2011 年年度报告

长城基金管理有限公司关于恢复 中国证券报、上海证

3 旗下基金所持亚太股份股票市价 券报、证券时报及本

估值方法的公告 基金管理人网站 2011 年 1 月 25 日

长城基金管理有限公司关于恢复 中国证券报、上海证

4 旗下基金所持哈药股份股票市价 券报、证券时报及本

估值方法的公告 基金管理人网站 2011 年 2 月 17 日

长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

5 旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报及本

的公告 基金管理人网站 2011 年 2 月 18 日

长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

6 旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报及本

的公告 基金管理人网站 2011 年 2 月 22 日

中国证券报、上海证

关于增加中信证券为旗下部分基

7 券报、证券时报及本

金代销机构的公告

基金管理人网站 2011 年 3 月 18 日

长城基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

8 基金所持双汇发展股票估值调整 券报、证券时报及本

的公告 基金管理人网站 2011 年 3 月 23 日

关于基金参加“华夏银行-盈基 中国证券报、上海证

9 金 2011”网上银行基金申购 4 折 券报、证券时报及本

优惠活动的公告 基金管理人网站 2011 年 4 月 6 日

长城基金管理有限公司关于恢复 中国证券报、上海证

10 旗下基金所持上海汽车、华域汽 券报、证券时报及本

车股票市价估值方法的公告 基金管理人网站 2011 年 4 月 7 日

中国证券报、上海证

关于天源证券增加为代销机构及

11 券报、证券时报及本

开通定投、转换业务的公告

基金管理人网站 2011 年 4 月 15 日

长城基金管理有限公司关于恢复 中国证券报、上海证

12

旗下基金所持安信信托股票市价 券报、证券时报及本 2011 年 4 月 27 日

53

长城安心回报混合 2011 年年度报告

估值方法的公告 基金管理人网站

中国证券报、上海证

长城基金关于在中信证券开通定

13 券报、证券时报及本

投、转换业务的公告

基金管理人网站 2011 年 4 月 28 日

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于设立

14 券报、证券时报及本

北京分公司的公告

基金管理人网站 2011 年 5 月 6 日

关于与通联支付合作开通工商银 中国证券报、上海证

15 行、光大银行、平安银行借记卡 券报、证券时报及本

网上交易的公告 基金管理人网站 2011 年 5 月 16 日

关于东莞农村商业银行增加为代 中国证券报、上海证

16 销机构及开通定投、转换业务的 券报、证券时报及本

公告 基金管理人网站 2011 年 5 月 17 日

长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

17 旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报及本

的公告 基金管理人网站 2011 年 5 月 26 日

中国证券报、上海证

关于开通中投证券定投业务并参

18 券报、证券时报及本

加费率优惠活动的公告

基金管理人网站 2011 年 6 月 9 日

长城基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证

部分开放式基金参加交通银行网 券报、证券时报及本

19

银、手机银行基金申购费率优惠 基金管理人网站

活动的公告 2011 年 6 月 29 日

中国证券报、上海证

长城基金管理有限公司关于高级

20 券报、证券时报及本

管理人员变更的公告

基金管理人网站 2011 年 6 月 30 日

中国证券报、上海证

关于在华西证券开通旗下部分开

21 券报、证券时报及本

放式基金基金转换业务的公告

基金管理人网站 2011 年 7 月 21 日

54

长城安心回报混合 2011 年年度报告

中国证券报、上海证

参加长江证券网上交易费率优惠

22 券报、证券时报及本

活动的公告

基金管理人网站 2011 年 8 月 8 日

中国证券报、上海证

参加华宝证券网上交易费率优惠

23 券报、证券时报及本

活动的公告

基金管理人网站 2011 年 9 月 1 日

中国证券报、上海证

关于与通联支付合作开通浦发银

24 券报、证券时报及本

行借记卡网上交易的公告

基金管理人网站 2011 年 9 月 1 日

中国证券报、上海证

参加华融证券网上交易费率优惠

25 券报、证券时报及本

活动的公告

基金管理人网站 2011 年 9 月 16 日

中国证券报、上海证

关于华融证券增加为代销机构及

26 券报、证券时报及本

开通定投、转换业务的公告

基金管理人网站 2011 年 9 月 16 日

中国证券报、上海证

关于恢复旗下基金所持中百集团

27 券报、证券时报及本

股票市价估值方法的公告

基金管理人网站 2011 年 10 月 11 日

中国证券报、上海证

关于增加工商银行为旗下部分基

28 券报、证券时报及本

金代销机构的公告

基金管理人网站 2011 年 10 月 17 日

中国证券报、上海证

长城基金关于开通汇付天下“天

29 券报、证券时报及本

天盈”账户网上直销业务的公告

基金管理人网站 2011 年 10 月 20 日

长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

30 旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报及本

的公告 基金管理人网站 2011 年 11 月 29 日

长城基金管理有限公司关于聘任 中国证券报、上海证

31

总经理的公告 券报、证券时报及本 2011 年 11 月 29 日

55

长城安心回报混合 2011 年年度报告

基金管理人网站

中国证券报、上海证

关于恢复旗下基金所持泸州老窖

32 券报、证券时报及本

股票市价估值方法的公告

基金管理人网站 2011 年 12 月 3 日

中国证券报、上海证

关于开通中信万通证券定投业务

33 券报、证券时报及本

的公告

基金管理人网站 2011 年 12 月 7 日

证券时报及本基金

34 关于聘任督察长的公告

管理人网站 2011 年 12 月 31 日

关于旗下部分开放式基金通过农 中国证券报、上海证

35 业银行网银前端申购实行费率优 券报、证券时报及本

惠的公告 基金管理人网站 2011 年 12 月 31 日

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

(一)本基金设立批准的相关文件

(二)《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》

(三)《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》

(四)《长城安心回报混合型证券投资基金招募说明书》

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

(七)中国证监会规定的其他文件

12.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

56

长城安心回报混合 2011 年年度报告

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管

理有限公司咨询。

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