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长城安心回报:2011年年度报告摘要

2012-03-28 00:00:00 来源:巨潮网

长城安心回报混合型证券投资基金

2011 年年度报告摘要

2011 年 12 月 31 日

基金管理人:长城基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2012 年 3 月 28 日

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 03 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 长城安心回报混合

基金主代码 200007

交易代码 200007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 8 月 22 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 11,582,010,918.74 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率 2 倍的

回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长

期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。

投资策略 分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上

市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用”注

重收益、关注成长、精选个股”的投资策略,通过把

1

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持

续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对

象。

业绩比较基准 银行一年期定期存款(税前)利率的 2 倍。

风险收益特征 本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票

型基金,高于债券基金与货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 车君 李芳菲

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-63201510

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn lifangfei@abchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95599

传真 0755-23982328 010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn

基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年

本期已实现收益 131,066,317.26 223,099,025.74 -2,156,383,908.88

本期利润 -1,819,138,133.73 927,000,322.52 3,929,821,958.79

加权平均基金份额本期利润 -0.1571 0.0707 0.2693

本期基金份额净值增长率 -20.43% 9.99% 61.32%

3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0459 -0.0565 -0.0748

期末基金资产净值 7,072,012,868.80 9,543,490,565.27 9,287,865,626.81

期末基金份额净值 0.6106 0.7674 0.6977

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -4.47% 1.01% 1.76% 0.03% -6.23% 0.98%

过去六个月 -10.35% 0.96% 3.52% 0.02% -13.87% 0.94%

过去一年 -20.43% 0.96% 6.56% 0.02% -26.99% 0.94%

过去三年 41.18% 1.19% 15.67% 0.02% 25.51% 1.17%

过去五年 26.43% 1.66% 29.95% 0.02% -3.52% 1.64%

自基金合同

78.48% 1.63% 31.77% 0.02% 46.71% 1.61%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

注:本基金合同规定本基金投资组合为:股票投资比例为基金净资产的 10%-85%;权证投资比例

为基金净资产的 0%-3%;债券投资比例为基金净资产的 10%-85%;现金或者到期日在一年以内的

政府债券为基金净资产的 5%以上。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起 6 个月,建仓期

满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

4

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

3.3 过去三年基金的利润分配情况

注:本基金过去三年均未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司,由长城证券有限责

任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托

投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立,

当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,

现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信

托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007 年 10 月 12 日,经中国证监

会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投

资基金;开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资

基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型

证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳

健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合

型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长

城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理(助理)

期限

姓 从

职务 离 说明

名 业

任职日 任

期 日

男,中国籍,兰州大学理学学士、中山大学理学硕士。曾就

本基

徐 2009 年 职深圳市沙头角保税区管理局、深圳市经济贸易局。2002 年

金基

九 1 月 6 - 9年 3 月进入长城基金管理有限公司,曾任基金管理部研究员、

金经

龙 日 “长城久富核心成长股票型证券投资基金”基金经理、“长

城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。

注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。

②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城安心回报混合型证券投资

基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基

金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不

存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期运作过程中曾出现投资组合指标被动偏离规定标

准的情况,本基金管理人在规定的合理期限内进行了调整,有效地保护了基金持有人利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究支持、投资决策

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

上享有公平的机会。

公司严格执行了公平交易分配制度和公平交易程序,保证各基金获得了公平的交易机会。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金为混合型基金,以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率 2 倍的回报为目标,投

资风格与公司所管理的其他投资组合均不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期公司内部风险控制和监察稽核工作中未发现异常交易行为,未发现直接或通过第三

方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

基于对通货膨胀以及紧缩政策的担忧,本基金一直配置以稳定成长的大消费为主的下游板块,

回避受宏观经济政策影响较大的周期性行业和个股。但受到政策以及资金面的影响,市场持续下

跌并且估值中枢大幅下移,导致持仓个股亦出现较大跌幅。反思我们的投资策略,我们对市场判

断出现偏差主要是对市场资金面的紧张程度预期不足以及对市场系统性估值下移的风险认识不

够,导致未能及时降低仓位以减少损失。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内基金份额净值增长率为-20.43%,在同类可比的基金中排名位于中等水平。从净值

的阶段性表现看,下跌主要集中在一季度,二季度业绩相对有所回升,下半年业绩表现相对较好。

但由于一季度跌幅过大,导致基金业绩仍表现不佳,在此我们对持有人深表歉意。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从目前的情况看,国内外不确定因素仍然居多,经济形势复杂多变。美国经济相对显出亮色,

但依然处于疲弱之中。欧债危机暂时得以喘息,但根本性问题没有得到解决,并且即将面临偿债

高峰期,其变数仍然较大。并且,2012 年是全球多数国家的选举年,政治纷争以及贸易摩擦都将

对全球经济增长造成一定的人为干扰。此外,国内经济也面临困局,通胀虽然暂时回落,但还不

能掉以轻心,资源、能源改革以及地缘政治等因素还可能使其死灰复燃,因此货币政策不应有大

幅放松的空间。随着房地产价格的逐步回落,其投资增速下降对经济的冲击将逐步显现。总之,

2012 年全球经济面临挑战,国内外复杂因素相互交织,我们仍然对市场保持谨慎。

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

经过 2011 年的大幅下跌,目前市场整体估值水平不高,但资金面和政策面存在不确定因素较

多,因此市场仍然以结构性行情为主。尤其对一些稳定成长的行业和板块,经过前期的恐慌性下

跌,目前股价具备较好的安全边际,中长期投资机会出现。我们将密切跟踪政策的变化,中长线

布局,自下而上精选个股,竭力给持有人带来长期稳定的回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经

理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽

核人员列席基金估值委员会。

基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评

价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续

适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌

握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰

富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业

发展、及个股状况等各方面因数,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估

值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多

种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法

及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽

核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行

合规性审查。

基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力;基金会

计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金

估值和会计核算工作经验;基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投

资、研究理论知识和工具方法。

2、基金经理参与或决定估值的程度

基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,

向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会

议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、

不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。

4、已签约的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《长城安心回报混合型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,本基金收益

每年最多分配 12 次,年度收益分配比例不低于基金可分配收益的 60%,基金收益分配后每基金份

额净值不能低于面值。

截止本报告期末,本基金可供分配利润为-531,716,232.79 元,不进行年度收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管长城安心回报混合型证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行股份有

限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长城安心回报混合型证券投资基

金基金合同》、《长城安心回报混合型证券投资基金托管协议》的约定,对长城安心回报混合型证

券投资基金管理人——长城基金管理有限公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日基金的投资

运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任

何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等

情况的说明

本托管人认为,长城基金管理有限公司在长城安心回报混合型证券投资基金的投资运作、基

金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份

额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要

方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办

法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长城安心回报混合型证券投资基金

年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、

准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告

正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

报告截止日: 2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 394,301,874.05 681,495,016.09

结算备付金 1,489,879.97 5,533,673.95

存出保证金 1,750,000.00 1,676,100.87

交易性金融资产 6,483,574,247.01 8,651,570,280.14

其中:股票投资 5,632,565,247.01 7,614,455,204.14

基金投资 - -

债券投资 851,009,000.00 1,037,115,076.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 197,675,696.51 100,000,270.00

应收证券清算款 - 7,101,740.55

应收利息 9,339,730.36 6,261,030.24

应收股利 - -

应收申购款 107,788.94 120,856,992.60

递延所得税资产 - -

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

其他资产 - -

资产总计 7,088,239,216.84 9,574,495,104.44

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 780,132.00 8,475,215.08

应付赎回款 1,905,078.47 2,683,539.78

应付管理人报酬 9,390,680.16 12,396,324.49

应付托管费 1,565,113.38 2,066,054.08

应付销售服务费 - -

应付交易费用 730,672.73 3,778,664.53

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,854,671.30 1,604,741.21

负债合计 16,226,348.04 31,004,539.17

所有者权益:

实收基金 5,144,719,390.96 5,524,410,064.56

未分配利润 1,927,293,477.84 4,019,080,500.71

所有者权益合计 7,072,012,868.80 9,543,490,565.27

负债和所有者权益总计 7,088,239,216.84 9,574,495,104.44

注:报告截止日 2011 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.6106 元,基金份额总额 11,582,010,918.74

份。

7.2 利润表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期: 2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2011 年 1 月 1 日至 2010 年 1 月 1 日至

2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日

一、收入 -1,670,083,617.02 1,104,509,584.48

1.利息收入 35,513,677.50 42,756,475.00

其中:存款利息收入 5,460,239.20 7,974,481.64

债券利息收入 28,495,861.63 31,748,592.43

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,557,576.67 3,033,400.93

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 244,148,632.12 357,245,272.98

其中:股票投资收益 206,646,906.12 308,497,819.97

基金投资收益 - -

债券投资收益 -12,111,859.27 -9,144,499.00

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 49,613,585.27 57,891,952.01

3.公允价值变动收益(损失以“-” -1,950,204,450.99 703,901,296.78

号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 458,524.35 606,539.72

减:二、费用 149,054,516.71 177,509,261.96

1.管理人报酬 120,234,604.55 137,454,535.80

2.托管费 20,039,100.71 22,909,089.30

3.销售服务费 - -

4.交易费用 8,343,992.88 16,706,365.03

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 436,818.57 439,271.83

三、利润总额(亏损总额以“-” -1,819,138,133.73 927,000,322.52

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 -1,819,138,133.73 927,000,322.52

列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长城安心回报混合型证券投资基金

本报告期:2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27

金净值)

12

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

二、本期经营活动产生的 - -1,819,138,133.73 -1,819,138,133.73

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -379,690,673.60 -272,648,889.14 -652,339,562.74

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 313,012,531.25 152,351,567.39 465,364,098.64

2.基金赎回款 -692,703,204.85 -425,000,456.53 -1,117,703,661.38

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 5,144,719,390.96 1,927,293,477.84 7,072,012,868.80

金净值)

上年度可比期间

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 5,912,983,321.65 3,374,882,305.16 9,287,865,626.81

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 927,000,322.52 927,000,322.52

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -388,573,257.09 -282,802,126.97 -671,375,384.06

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 538,525,162.39 288,152,632.43 826,677,794.82

2.基金赎回款 -927,098,419.48 -570,954,759.40 -1,498,053,178.88

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”

号填列)

五、期末所有者权益(基 5,524,410,064.56 4,019,080,500.71 9,543,490,565.27

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______杨光裕______ ______熊科金______ ____桑煜____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

13

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

长城安心回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由长城基金管理有限公司发起,

经中国证券监督管理委员会(中国证监会)“证监基金字[2006]23 号”《关于同意长城安心回报

混合型证券投资基金募集的批复》核准,基金合同于 2006 年 8 月 22 日生效的契约型开放式证券

投资基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 1,416,548,067.74 份基金份额。基金管理人为长

城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份

有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

于 2007 年 9 月 5 日(基金拆分基准日),本基金管理人长城基金管理有限公司对本基金进行

了基金份额拆分。拆分前,本基金的基金份额净值为人民币 2.2512 元,根据基金份额拆分公式,

计算精确到小数点后第 9 位为人民币 2.251230974 元。本基金管理人于拆分日,按照 1:

2.251230974 的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后,基金份额净值为人民币 1.0000 元,基金份

额面值为人民币 0.4442 元。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券、

权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为:银

行一年期定期存款(税前)利率的 2 倍。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证券业

协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关

事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编

制及披露》和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证

监会颁布的相关规定编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

14

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2011 年 12 月 31 日的财

务状况以及自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止会计期间的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金于本报告期未发生会计差错更正。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交

易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券

(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让,暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自

2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在

向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;

15

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,

按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行 基金托管人、基金代销机构

长城证券有限责任公司("长城证券") 基金管理人股东、基金代销机构

东方证券股份有限公司("东方证券") 基金管理人股东、基金代销机构

中原信托有限公司 基金管理人股东

北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东

注:于 2011 年度,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010年1月1日至2010年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 964,020,415.71 17.71% 2,281,929,793.47 21.53%

东方证券 - - 308,080,250.37 2.91%

7.4.8.1.2 债券交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 2010年1月1日至2010年12月31日

16

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

长城证券 19,990,000.00 100.00% - -

7.4.8.1.3 债券回购交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

7.4.8.1.4 权证交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2011年1月1日至2011年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 797,372.58 17.63% 185,219.36 25.49%

上年度可比期间

2010年1月1日至2010年12月31日

关联方名称

当期 占当期佣金 占期末应付佣

期末应付佣金余额

佣金 总量的比例 金总额的比例

长城证券 1,917,088.91 21.66% 1,399,374.46 37.08%

东方证券 261,865.37 2.96% 7,202.73 0.19%

注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算

风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等。

管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 120,234,604.55 137,454,535.80

的管理费

其中:支付销售机构的客 25,503,353.42 28,734,323.90

户维护费

17

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前三个工

作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2)本期末本基金未支付的管理费余额 9,390,680.16 元。(2010 年:12,396,324.49 元)

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 20,039,100.71 22,909,089.30

的托管费

注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前三个工作日内从

基金资产中一次性支取。

2) 2011 年末本基金未支付的托管费余额 1,565,113.38 元。(2010 年:2,066,054.08 元)

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年

度末均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:除基金管理人之外的,本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

18

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

单位:人民币元

本期

上年度可比期间

关联方 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银行 394,301,874.05 5,401,158.62 681,495,016.09 7,915,301.49

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末( 2011 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金未有因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

注:截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额为 0.00 元,无质押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

注:截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额为 0.00 元,无质押债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 5,632,565,247.01 79.46

其中:股票 5,632,565,247.01 79.46

2 固定收益投资 851,009,000.00 12.01

其中:债券 851,009,000.00 12.01

资产支持证券 - -

19

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 197,675,696.51 2.79

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 395,791,754.02 5.58

6 其他各项资产 11,197,519.30 0.16

7 合计 7,088,239,216.84 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 63,325,000.00 0.90

C 制造业 3,740,325,647.91 52.89

C0 食品、饮料 2,037,579,591.01 28.81

C1 纺织、服装、皮毛 62,830,066.90 0.89

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 62,921,140.00 0.89

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 97,980,000.00 1.39

C8 医药、生物制品 1,429,606,143.25 20.21

C99 其他制造业 49,408,706.75 0.70

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 301,534,032.30 4.26

H 批发和零售贸易 1,099,600,384.92 15.55

I 金融、保险业 - -

J 房地产业 - -

K 社会服务业 84,819,000.00 1.20

L 传播与文化产业 184,590,892.60 2.61

M 综合类 158,370,289.28 2.24

合计 5,632,565,247.01 79.65

20

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 600519 贵州茅台 3,300,000 637,890,000.00 9.02

2 000869 张 裕A 4,093,000 441,634,700.00 6.24

3 000568 泸州老窖 11,000,787 410,329,355.10 5.80

4 000858 五 粮 液 10,665,919 349,842,143.20 4.95

5 600276 恒瑞医药 8,650,444 254,669,071.36 3.60

6 002024 苏宁电器 26,454,808 223,278,579.52 3.16

7 600062 双鹤药业 13,500,899 210,614,024.40 2.98

8 600557 康缘药业 13,000,000 191,230,000.00 2.70

9 600858 银座股份 9,000,000 176,580,000.00 2.50

10 000963 华东医药 6,200,506 165,057,469.72 2.33

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站

(www.ccfund.com.cn)的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 000858 五 粮 液 413,089,413.80 4.33

2 000568 泸州老窖 158,590,200.83 1.66

3 600859 王府井 138,952,272.80 1.46

4 000895 双汇发展 133,736,785.46 1.40

5 600594 益佰制药 108,165,117.98 1.13

6 000423 东阿阿胶 101,878,636.80 1.07

7 000538 云南白药 84,876,295.86 0.89

8 600588 用友软件 79,880,879.07 0.84

9 600079 人福医药 77,282,782.45 0.81

10 601088 中国神华 74,822,375.77 0.78

11 600697 欧亚集团 69,868,244.07 0.73

21

长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

12 002003 伟星股份 69,723,144.54 0.73

13 000869 张 裕A 67,695,835.63 0.71

14 600754 锦江股份 66,404,469.96 0.70

15 002294 信立泰 64,184,594.39 0.67

16 600415 小商品城 62,668,842.04 0.66

17 002065 东华软件 61,017,827.32 0.64

18 002007 华兰生物 58,088,070.49 0.61

19 002029 七 匹 狼 52,123,493.23 0.55

20 000028 一致药业 51,036,966.86 0.53

注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 600519 贵州茅台 327,986,479.74 3.44

2 000895 双汇发展 211,583,839.72 2.22

3 600664 哈药股份 211,348,860.37 2.21

4 601607 上海医药 187,183,594.27 1.96

5 000759 中百集团 152,802,363.56 1.60

6 002202 金风科技 151,433,620.30 1.59

7 600693 东百集团 129,922,941.52 1.36

8 000568 泸州老窖 120,016,411.40 1.26

9 600517 置信电气 107,326,607.54 1.12

10 002007 华兰生物 91,572,730.03 0.96

11 000848 承德露露 80,063,890.55 0.84

12 600196 复星医药 79,045,808.16 0.83

13 600580 卧龙电气 71,857,797.01 0.75

14 600406 国电南瑞 70,842,724.75 0.74

15 600600 青岛啤酒 64,601,038.19 0.68

16 600079 人福医药 50,670,825.23 0.53

17 000650 仁和药业 48,534,256.66 0.51

18 600276 恒瑞医药 47,759,868.46 0.50

19 600352 浙江龙盛 42,857,313.73 0.45

20 000028 一致药业 42,165,501.53 0.44

注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

22

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8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 2,611,433,844.85

卖出股票收入(成交)总额 2,831,148,213.56

注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 490,199,000.00 6.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 360,810,000.00 5.10

其中:政策性金融债 360,810,000.00 5.10

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 851,009,000.00 12.03

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 110020 11 附息国债 3,000,000 302,550,000.00 4.28

20

2 110219 11 国开 19 1,000,000 100,000,000.00 1.41

3 110225 11 国开 25 1,000,000 99,720,000.00 1.41

4 100028 10 附息国债 1,000,000 98,780,000.00 1.40

28

5 100013 10 附息国债 700,000 68,831,000.00 0.97

13

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券

投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明

注:本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本报告期本基金投资的前十名证券除五粮液发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监

管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

宜宾五粮液股份有限公司于 2011 年 5 月 28 日发布“关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的

公告”,监管机构认定公司在信息披露方面存在违法事实,并对公司和相关高管人员处以警告和

罚款。

本基金经理分析认为,五粮液是一家具有长期投资价值的优质公司,该处罚不影响公司的长期投

资价值,而且公司估值水平相对具有一定的吸引力。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制

度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序在较低价格区域对五粮液进行了投资。

8.9.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,750,000.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 9,339,730.36

5 应收申购款 107,788.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 11,197,519.30

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

634,965 18,240.39 636,830,089.57 5.50% 10,945,180,829.17 94.50%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人 6,805.01 0.0001%

员持有本开放式基金

§10 开放式基金份额变动

单位:份

1,416,548,067.74

基金合同生效日( 2006 年 8 月 22 日 )基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 12,436,748,740.21

本报告期基金总申购份额 704,692,054.16

减:本报告期基金总赎回份额 1,559,429,875.63

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 11,582,010,918.74

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§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动 因任期届满,并经第四届董事会第一次会议审议并决议,关

林戈先生不再担任公司总经理;韩浩先生不再担任公司副总经理;彭洪波先生不再担任公司督察

长;聘任熊科金先生为公司总经理,车君女士为公司督察长。 2、基金托管人的专门基金托管

部门的重大人事变动 2011 年 1 月 21 日,中国证监会核准中国农业银行股份有限公司张健基金

行业高级管理人员任职资格(证监许可[2011]116 号),张健任中国农业银行股份有限公司托管业

务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

1、本期未有改聘会计师事务所。 2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民

币壹拾万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所,为本

基金提供审计服务三年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽

查或处罚。

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11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

长城证券 2 964,020,415.71 17.71% 797,372.58 17.63% -

国泰君安 2 695,554,989.26 12.78% 565,141.85 12.50% -

华西证券 1 674,168,092.41 12.39% 573,041.01 12.67% -

国信证券 2 461,679,320.33 8.48% 375,117.25 8.30% -

长江证券 1 415,803,748.44 7.64% 353,433.08 7.82% -

银河证券 2 410,135,278.81 7.54% 333,237.04 7.37% -

国盛证券 1 394,848,959.94 7.25% 335,619.99 7.42% -

申银万国证券 1 250,772,396.31 4.61% 213,157.04 4.71% -

中航证券 1 230,110,096.89 4.23% 186,965.23 4.13% -

世纪证券 1 215,914,538.25 3.97% 183,526.75 4.06% -

中投证券 1 206,262,310.20 3.79% 167,589.74 3.71% -

招商证券 2 190,854,037.75 3.51% 155,069.42 3.43% -

光大证券 1 167,898,047.74 3.08% 142,712.85 3.16% -

中信证券 1 164,559,826.37 3.02% 139,875.59 3.09% -

中金公司 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - 新增

渤海证券 1 - - - - -

中信建投 1 - - - - -

华宝证券 1 - - - - -

宏源证券 1 - - - - -

方正证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

注:本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交

易席位,选择的标准是:

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币;

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

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长城安心回报混合 2011 年年度报告摘要

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚;

(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;

(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,

并能为本基金提供全面的信息服务;

(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,

包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。

根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。

基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、

基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

长城证券 19,990,000.00 100.00% - - - -

国泰君安 - - - - - -

华西证券 - - - - - -

国信证券 - - - - - -

长江证券 - - 50,000,000.00 100.00% - -

银河证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -

申银万国证券 - - - - - -

中航证券 - - - - - -

世纪证券 - - - - - -

中投证券 - - - - - -

招商证券 - - - - - -

光大证券 - - - - - -

中信证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

中银国际 - - - - - -

渤海证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

华宝证券 - - - - - -

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宏源证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

东方证券 - - - - - -

高华证券 - - - - - -

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上证指数 最新: 2917.80 涨跌幅: 0.96%

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