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工银瑞信添利:2011年年度报告摘要

2012-03-29 00:00:00 来源:上海证券报

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2011年年度报告摘要

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

2011年年度报告摘要

2011年12月31日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一二年三月二十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2011年01月01日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

3.本基金基金合同生效日为2008年4月14日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银添利债券A

工银添利债券B

注:1、本基金的业绩比较基准为80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数,每日进行再平衡过程

2、本基金基金合同生效日为2008年4月14日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2008年4月14日生效。

2、按基金合同规定,本基金的建仓期为6个月,截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同第十二条(三)投资范围、(七)投资限制中规定的各项比例:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的80%,投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的20%,且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于可转换债券的比例不超过基金资产净值的30%,法律法规及本基金合同规定的其他投资比例限制。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1、本基金基金合同生效日为2008年4月14日

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月21日,是我国第一家由银行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币,注册地在北京。公司目前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至2011年12月31日,公司旗下管理21只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型基金、工银瑞信稳健成长股票型基金、工银瑞信增强收益债券型基金、工银瑞信红利股票型基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型基金、工银瑞信信用添利债券型基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型基金、工银瑞信沪深300指数基金、上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金及工银瑞信深证红利ETF联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金,证券投资基金管理规模达690亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

注:1、任职日期说明:江明波的任职日期为基金合同生效的日期

2、离任日期说明:无

3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4、本基金无基金经理助理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易 未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

无,因报告期内本公司旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内无异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年债券市场先抑后扬,走势类似于2008年,上半年通胀持续超预期,CPI最高在7月份达到6.5%,创下09年以来的新高,央行保持了持续的货币紧缩,加息50BP,连续提高存款准备金率,导致货币市场利率高企,年度平均的隔夜和7天回购利率创下历史新高,国债、金融债、央票等利率产品收益率上升较多,金融债由于叠加了供给冲击的因素,利差接近历史最高点 在经济增速下滑的过程中,也暴露了一些信用风险事件,导致信用利差尤其是中低等级信用利差大幅上升,各等级信用债的绝对收益率和利差均创下历史新高。9月份以后,经济增速持续下降,欧债危机持续发酵,通胀见顶回落,货币政策出现了预调微调,债券收益率迅速回落,四季度10年国债收益率降幅接近70BP,5年期AAA中票降幅超过100BP,走出了一个中等级别牛市 全年的转债市场下跌较多,一方面是由于基础股票的下跌,另一方面是由于石化转2即将推出导致转债市场估值水平大幅下降,转债价格下跌导致多只转债到期收益率接近同级别信用债收益率水平。

本基金在年初持有较多7年期金融债,虽然在前三季度承受了较大价格下跌,但在4季度由于收益率快速下降,全年仍贡献了较好收益 本基金还持有较多中等级别信用债,尤其是交易所公司债,由于利差上升较多,全年而言整体收益并不高 全年一直持有较高比例的可转债,由于转债跌幅较大,这部分投资对组合贡献了最大的亏损。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2011年,本基金A级份额净值增长率为 -4.47%,B级份额净值增长率为 -4.87%, 比较基准收益率为 4.71% 。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年,经济增速将在上半年见底回升,通胀在上半年仍将趋势性回落,下半年通胀还有反复,货币政策处于逐步放松的过程中,因此,债券收益率在上半年可能仍将趋势性下降,但国债等利率产品下降幅度有限,信用债降幅更大,尤其是中等级信用债,在上半年信用事件冲击过后、下半年经济增速逐步回升过程中,信用利差有望进一步下降。可转债市场估值水平处于历史较低水平,主要表现为一高两低,一是转债到期收益率高,二是基础股票的估值水平低,转债转股溢价率较低,这意味着一旦股票市场出现上涨,转债也将同步上升。

我们将在上半年根据市场机会逐步减持利率产品,保持较高的中高等级信用债配置,保持较高转债配置,并将继续关注新股申购和增发的机会。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1职责分工

参与估值小组成员为4人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员组成。

4.6.2基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。

4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证,并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金利润分配情况如下:

本基金本期于2011年3月10日发布分红公告,A类、B类基金份额每10份均派发红利0.50元,两类基金份额共计派发红利200,210,401.14元,权益登记日为2011年3月15日。

本基金2011年共计派发红利200,210,401.14元,2011年度本基金已无应分配但未分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额工银添利债券A为136,462,751.90元,工银添利债券B为63,747,649.24元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者欲了解详细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

报告截止日: 2011年12月31日

单位:人民币元

注:报告截止日2011年12月31日,A类基金份额净值0.9984元,B类基金份额净值0.9813元,A类基金份额2,027,704,059.18 份,B类基金份额882,181,418.72份, 基金份额总额2,909,885,477.90份。

7.2 利润表

会计主体:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日

单位:人民币元

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______郭特华______ ______夏洪彬______ ____朱辉毅____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2008]第238号《关于核准工银瑞信信用添利债券型证券投资基金募集的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集4,828,223,135.44元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第37号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》于2008年4月14日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为4,829,064,718.29份基金份额,其中认购资金利息折合841,582.85份基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为A类基金份额 不收取认购、申购费用,而是在本类别基金资产中计提销售服务费的,称为B类基金份额。本基金A类、B类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购的基金份额类别,两类基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不低于基金资产的80%,其中投资于公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产80% 投资于股票等权益类证券的比例不高于基金资产的20%,只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券转股票以及权证行权等方式获得股票,不直接从二级市场买入股票,且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过3个月的时间内卖出 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为80%×中债企业债总指数 + 20%×中债国债总指数。

本财务报表由本基金的基金管理人工银瑞信基金管理有限公司于2012年3月28日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证券监督管理委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

注:1、本报告期因基金管理人股东的股权发生转让,中国远洋运输(集团)总公司自2011年11月16日起不再是基金的关联方

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金2011年度和2010年度均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:1.在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

2.基金管理费每日计提,按月支付。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

注:1.在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

2.基金托管费每日计提,按月支付。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

注:1.A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

H=E×0.4%/当年天数

H为B类基金份额每日应计提的销售服务费

E为B类基金份额前一日基金资产净值

2.基金销售服务费每日计提,按月支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

注:1.本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率.

2.期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额 期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。

3.基金管理人于2008年3月25日通过代销机构在本基金认购期内认购工银添利债券A金额为30,000,000.00元人民币,认购份额30,008,600.00份,认购费为1,000.00元。

4.本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资工银添利债券B。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额509,998,795.00元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2011年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,784,999,595.30元,于2012年1月6日(先后)到期。该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

(ii)各层次金融工具公允价值

于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为3,608,261,316.98元,属于第二层级的余额为1,460,951,986.10元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级4,384,444,894.53元,第二层级1,949,700,632.72元,无第三层级)。

(iii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票

2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票

2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

§10 开放式基金份额变动

单位:份

注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额

2、总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.4 基金投资策略的改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:1.券商的选择标准和程序

(1)选择标准:注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务 有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告 具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

(2)选择程序

a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估,保留和更换程序

(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。

(2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约 对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。

(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2011年10月28日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告,根据国家金融工作的需要,郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司(“本行”)董事会(“董事会”)提出辞呈,请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规定,郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。

2、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012 年1 月16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

基金简称 工银添利债券

基金主代码 485107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年4月14日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,909,885,477.90份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 工银添利债券A 工银添利债券B

下属分级基金的交易代码: 485107 485007

报告期末下属分级基金的份额总额 2,027,704,059.18份 882,181,418.72份

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 朱碧艳 尹东

联系电话 010-58698918 010-67595003

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn yindong@ccb.cn

客户服务电话 010-58698918 010-67595096

传真 010-66583158 010-66275853

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年

工银添利债券A 工银添利债券B 工银添利债券A 工银添利债券B 工银添利债券A 工银添利债券B

本期已实现收益 -12,421,244.70 -8,309,982.28 174,503,831.00 122,919,545.72 246,982,459.10 244,081,426.25

本期利润 -121,503,656.76 -60,840,885.05 157,777,358.62 121,472,224.39 144,176,111.86 127,210,289.04

加权平均基金份额本期利润 -0.0476 -0.0539 0.0679 0.0670 0.0866 0.0775

本期基金份额净值增长率 -4.47% -4.87% 7.09% 6.67% 8.10% 7.64%

3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0016 -0.0187 0.0686 0.0550 0.1085 0.0999

期末基金资产净值 2,024,366,543.68 865,715,269.08 3,067,947,155.22 1,603,083,089.45 1,891,568,092.08 1,377,337,479.86

期末基金份额净值 0.9984 0.9813 1.0953 1.0817 1.1320 1.1235

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 3.84% 0.34% 4.60% 0.15% -0.76% 0.19%

过去六个月 -2.46% 0.44% 3.42% 0.13% -5.88% 0.31%

过去一年 -4.47% 0.36% 4.71% 0.11% -9.18% 0.25%

过去三年 10.59% 0.28% 8.07% 0.10% 2.52% 0.18%

自基金合同生效起至今 23.25% 0.27% 22.30% 0.16% 0.95% 0.11%

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 3.72% 0.34% 4.60% 0.15% -0.88% 0.19%

过去六个月 -2.68% 0.44% 3.42% 0.13% -6.10% 0.31%

过去一年 -4.87% 0.36% 4.71% 0.11% -9.58% 0.25%

过去三年 9.23% 0.29% 8.07% 0.10% 1.16% 0.19%

自基金合同生效起至今 21.38% 0.27% 22.30% 0.16% -0.92% 0.11%

工银添利债券A

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2011 0.5000 94,298,736.81 42,164,015.09 136,462,751.90

2010 1.1500 162,371,022.72 86,471,906.79 248,842,929.51

2009 0.5000 47,203,685.98 36,456,753.80 83,660,439.78

合计 2.1500 303,873,445.51 165,092,675.68 468,966,121.19

工银添利债券B

年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

2011 0.5000 30,729,556.71 33,018,092.53 63,747,649.24

2010 1.1500 135,977,278.89 91,237,450.20 227,214,729.09

2009 0.5000 41,458,061.68 33,879,303.91 75,337,365.59

合计 2.1500 208,164,897.28 158,134,846.64 366,299,743.92

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

江明波 固定收益投资总监,本基金的基金经理 工银瑞信四季收益债券型基金的基金经理 2008年4月14日 - 11 曾任鹏华基金普天债券基金经理、固定收益负责人 2004年6月至2006年12月,担任全国社保基金二零四组合和三零四组合基金经理 2006年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监 2008年4月14日至今,担任工银添利基金基金经理 2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理。

资产 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日

资产:

银行存款 15,556,863.81 30,106,906.38

结算备付金 32,760,676.87 26,173,740.77

存出保证金 581,894.50 4,624,773.64

交易性金融资产 5,069,213,303.08 6,334,145,527.25

其中:股票投资 307,507,487.72 595,234,018.54

债券投资 4,761,705,815.36 5,738,911,508.71

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 2,413,102.20 32,270,110.76

应收利息 71,124,465.17 68,073,916.39

应收股利 - -

应收申购款 105,315.65 3,681,682.08

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 5,191,755,621.28 6,499,076,657.27

负债和所有者权益 附注号 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 2,294,998,390.30 1,819,998,933.30

应付证券清算款 - -

应付赎回款 1,296,556.85 2,729,874.94

应付管理人报酬 1,483,284.13 2,418,772.47

应付托管费 494,428.05 806,257.50

应付销售服务费 283,793.07 614,109.54

应付交易费用 196,222.36 243,710.57

应交税费 - -

应付利息 992,426.18 377,248.72

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,928,707.58 857,505.56

负债合计 2,301,673,808.52 1,828,046,412.60

所有者权益:

实收基金 2,909,885,477.90 4,282,977,958.36

未分配利润 -19,803,665.14 388,052,286.31

所有者权益合计 2,890,081,812.76 4,671,030,244.67

负债和所有者权益总计 5,191,755,621.28 6,499,076,657.27

项目 附注号 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

一、收入 -64,163,792.85 364,278,724.70

1.利息收入 190,529,930.22 195,477,854.26

其中:存款利息收入 1,451,341.09 2,080,146.80

债券利息收入 189,022,029.46 193,397,707.46

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 56,559.67 -

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -93,460,835.54 184,098,918.31

其中:股票投资收益 3,670,988.15 68,343,640.58

债券投资收益 -98,396,557.29 115,360,644.60

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,264,733.60 394,633.13

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -161,613,314.83 -18,173,793.71

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 380,427.30 2,875,745.84

减:二、费用 118,180,748.96 85,029,141.69

1.管理人报酬 7.4.8.2.1 22,794,543.33 28,045,030.66

2.托管费 7.4.8.2.2 7,598,181.17 9,323,619.49

3.销售服务费 7.4.8.2.3 4,634,122.80 8,143,854.93

4.交易费用 2,898,695.33 2,431,134.84

5.利息支出 79,741,574.35 36,553,227.26

其中:卖出回购金融资产支出 79,741,574.35 36,553,227.26

6.其他费用 513,631.98 532,274.51

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -182,344,541.81 279,249,583.01

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) -182,344,541.81 279,249,583.01

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 4,282,977,958.36 388,052,286.31 4,671,030,244.67

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -182,344,541.81 -182,344,541.81

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -1,373,092,480.46 -25,301,008.50 -1,398,393,488.96

其中:1.基金申购款 1,096,914,248.82 35,153,420.90 1,132,067,669.72

2.基金赎回款 -2,470,006,729.28 -60,454,429.40 -2,530,461,158.68

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -200,210,401.14 -200,210,401.14

五、期末所有者权益(基金净值) 2,909,885,477.90 -19,803,665.14 2,890,081,812.76

项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 2,896,897,300.34 372,008,271.60 3,268,905,571.94

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 279,249,583.01 279,249,583.01

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 1,386,080,658.02 212,852,090.30 1,598,932,748.32

其中:1.基金申购款 7,531,880,972.80 978,167,072.52 8,510,048,045.32

2.基金赎回款 -6,145,800,314.78 -765,314,982.22 -6,911,115,297.00

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -476,057,658.60 -476,057,658.60

五、期末所有者权益(基金净值) 4,282,977,958.36 388,052,286.31 4,671,030,244.67

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

瑞士信贷 基金管理人股东

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 22,794,543.33 28,045,030.66

其中:支付销售机构的客户维护费 2,802,799.77 2,588,145.18

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 7,598,181.17 9,323,619.49

获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

工银添利债券A 工银添利债券B 合计

工银瑞信基金管理有限公司 - 846,042.71 846,042.71

中国建设银行股份有限公司 - 163,527.91 163,527.91

中国工商银行股份有限公司 - 2,901,078.59 2,901,078.59

合计 - 3,910,649.21 3,910,649.21

获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

工银添利债券A 工银添利债券B 合计

工银瑞信基金管理有限公司 - 3,067,028.53 3,067,028.53

中国建设银行股份有限公司 - 216,805.38 216,805.38

中国工商银行股份有限公司 - 3,790,075.73 3,790,075.73

合计 - 7,073,909.64 7,073,909.64

本期2011年1月1日至2011年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行 - - - - 840,000,000.00 597,879.67

上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出

中国建设银行 - - - - 560,000,000.00 611,056.44

项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日

工银添利债券A 工银添利债券B 合计

基金合同生效日(2008年4月14日)持有的基金份额 - - -

期初持有的基金份额 30,008,600.00 - 30,008,600.00

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - -

减:期间赎回/卖出总份额 - - -

期末持有的基金份额 30,008,600.00 - 30,008,600.00

期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.48% - 1.03%

项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

工银添利债券A 工银添利债券B 合计

基金合同生效日(2008年4月14日)持有的基金份额 - - -

期初持有的基金份额 30,008,600.00 - 30,008,600.00

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - -

减:期间赎回/卖出总份额 - - -

期末持有的基金份额 30,008,600.00 - 30,008,600.00

期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.07% - 0.70%

关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 15,556,863.81 787,524.67 30,106,906.38 1,740,357.11

受限证券类别:股票

证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注

601928 凤凰传媒 2011年11月24日 2012年2月29日 新股流通受限 8.80 8.36 8,477,054 74,598,075.20 70,868,171.44 -

002637 赞宇科技 2011年11月18日 2012年2月27日 新股流通受限 36.00 31.34 400,000 14,400,000.00 12,536,000.00 -

002639 雪人股份 2011年11月22日 2012年3月5日 新股流通受限 19.80 13.56 800,000 15,840,000.00 10,848,000.00 -

601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月12日 新股流通受限 6.50 6.57 1,582,768 10,287,992.00 10,398,785.76 -

601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月16日 新股流通受限 23.25 27.87 356,760 8,294,670.00 9,942,901.20 -

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

080216 08国开16 2012年1月6日 106.29 1,900,000 201,951,000.00

080216 08国开16 2012年1月5日 106.29 1,300,000 138,177,000.00

080216 08国开16 2012年1月4日 106.29 1,000,000 106,290,000.00

080214 08国开14 2012年1月4日 109.56 900,000 98,604,000.00

合计 5,100,000 545,022,000.00

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 307,507,487.72 5.92

其中:股票 307,507,487.72 5.92

2 固定收益投资 4,761,705,815.36 91.72

其中:债券 4,761,705,815.36 91.72

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 48,317,540.68 0.93

6 其他各项资产 74,224,777.52 1.43

7 合计 5,191,755,621.28 100.00

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 96,373,705.30 3.33

C0 食品、饮料 - -

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,536,000.00 0.43

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 45,207,000.00 1.56

C8 医药、生物制品 38,630,705.30 1.34

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 104,766,828.92 3.63

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 15,157,095.10 0.52

H 批发和零售贸易 - -

I 金融、保险业 20,341,686.96 0.70

J 房地产业 - -

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 70,868,171.44 2.45

M 综合类 - -

合计 307,507,487.72 10.64

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600886 国投电力 17,578,327 104,766,828.92 3.63

2 601928 凤凰传媒 8,477,054 70,868,171.44 2.45

3 002603 以岭药业 1,006,270 38,630,705.30 1.34

4 300257 开山股份 300,000 18,000,000.00 0.62

5 300259 新天科技 950,000 16,359,000.00 0.57

6 002253 川大智胜 646,358 15,157,095.10 0.52

7 002637 赞宇科技 400,000 12,536,000.00 0.43

8 002639 雪人股份 800,000 10,848,000.00 0.38

9 601555 东吴证券 1,582,768 10,398,785.76 0.36

10 601336 新华保险 356,760 9,942,901.20 0.34

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002249 大洋电机 178,067,618.12 3.81

2 600886 国投电力 109,512,977.21 2.34

3 601928 凤凰传媒 74,598,075.20 1.60

4 002603 以岭药业 67,392,000.00 1.44

5 601901 方正证券 50,103,319.50 1.07

6 002588 史丹利 42,000,000.00 0.90

7 002250 联化科技 41,613,277.50 0.89

8 601311 骆驼股份 40,693,228.80 0.87

9 601216 内蒙君正 32,876,700.00 0.70

10 000625 长安汽车 29,220,000.00 0.63

11 002564 张化机 28,320,000.00 0.61

12 601011 宝泰隆 27,538,524.00 0.59

13 300193 佳士科技 26,500,000.00 0.57

14 601258 庞大集团 26,086,950.00 0.56

15 002602 世纪华通 23,000,000.00 0.49

16 000783 长江证券 22,806,000.00 0.49

17 300167 迪威视讯 22,563,200.00 0.48

18 002601 佰利联 22,000,000.00 0.47

19 002565 上海绿新 20,904,000.00 0.45

20 300259 新天科技 20,805,000.00 0.45

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601018 宁波港 148,806,825.29 3.19

2 002249 大洋电机 144,560,463.58 3.09

3 601818 光大银行 68,516,373.48 1.47

4 600795 国电电力 61,111,363.50 1.31

5 601901 方正证券 55,533,135.85 1.19

6 601311 骆驼股份 55,047,836.82 1.18

7 601717 郑煤机 45,339,249.59 0.97

8 002588 史丹利 44,495,388.67 0.95

9 601288 农业银行 39,539,316.24 0.85

10 002601 佰利联 39,530,605.35 0.85

11 002603 以岭药业 37,200,319.52 0.80

12 002250 联化科技 36,128,425.97 0.77

13 601216 内蒙君正 34,932,211.36 0.75

14 601006 大秦铁路 33,157,933.47 0.71

15 002564 张化机 31,140,707.00 0.67

16 000625 长安汽车 30,657,438.49 0.66

17 601011 宝泰隆 29,173,493.82 0.62

18 002500 山西证券 24,270,733.01 0.52

19 300195 长荣股份 22,619,556.49 0.48

20 300150 世纪瑞尔 21,428,023.69 0.46

买入股票成本(成交)总额 1,163,877,531.11

卖出股票收入(成交)总额 1,381,787,622.57

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 83,328,000.00 2.88

2 央行票据 - -

3 金融债券 978,898,000.00 33.87

其中:政策性金融债 978,898,000.00 33.87

4 企业债券 2,834,454,918.56 98.08

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 865,024,896.80 29.93

8 其他 - -

9 合计 4,761,705,815.36 164.76

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 113001 中行转债 9,145,960 865,024,896.80 29.93

2 080216 08国开16 4,200,000 446,418,000.00 15.45

3 080214 08国开14 3,400,000 372,504,000.00 12.89

4 126018 08江铜债 3,171,840 264,912,076.80 9.17

5 112006 08万科G2 2,026,446 206,900,136.60 7.16

序号 名称 金额

1 存出保证金 581,894.50

2 应收证券清算款 2,413,102.20

3 应收股利 -

4 应收利息 71,124,465.17

5 应收申购款 105,315.65

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 74,224,777.52

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 113001 中行转债 865,024,896.80 29.93

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明

1 601928 凤凰传媒 70,868,171.44 2.45 新股锁定

2 002637 赞宇科技 12,536,000.00 0.43 新股锁定

3 002639 雪人股份 10,848,000.00 0.38 新股锁定

4 601555 东吴证券 10,398,785.76 0.36 新股锁定

5 601336 新华保险 9,942,901.20 0.34 新股锁定

份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

工银添利债券A 25,935 78,184.08 1,550,288,942.56 76.46% 477,415,116.62 23.54%

工银添利债券B 13,740 64,205.34 173,264,642.33 19.64% 708,916,776.39 80.36%

合计 39,675 73,343.05 1,723,553,584.89 59.23% 1,186,331,893.01 40.77%

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 工银添利债券A 798,933.32 0.04%

工银添利债券B 950,105.41 0.11%

合计 1,749,038.73 0.06%

项目 工银添利债券A 工银添利债券B

基金合同生效日(2008年4月14日)基金份额总额 2,257,211,189.56 2,571,853,528.73

本报告期期初基金份额总额 2,801,039,184.46 1,481,938,773.90

本报告期基金总申购份额 731,829,598.23 365,084,650.59

减:本报告期基金总赎回份额 1,505,164,723.51 964,842,005.77

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 2,027,704,059.18 882,181,418.72

本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

2、基金托管人托管部门:本基金托管人2011年2月9日发布公告,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理(主持工作),其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2011〕115号)。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1月31日发布任免通知,解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人2011年10月24日发布任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。

无。

无。

报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所审计费用壹拾壹万元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。

无。

券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例

中信建投 1 696,715,280.46 50.42% 566,086.01 49.29% -

长江证券 1 685,072,342.11 49.58% 582,315.25 50.71% -

券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例

中信建投 1,214,016,640.84 22.39% 12,906,979,000.00 13.56% - -

长江证券 4,207,480,520.48 77.61% 82,265,400,000.00 86.44% - -

上证指数 最新: 2943.69 涨跌幅: 0.14%

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