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富国通胀通缩主题:2012年第一季度报告

2012-04-21 00:00:00 来源:上海证券报

富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金2012年第一季度报告

§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至2012年3月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位: 人民币元

注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:过去三个月指2012年1月1日-2012年3月31日

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1.截止日期为2012年3月31日。

2.本基金于2010年5月12日成立,建仓期自2010年5月12日至2010年11月11日共6个月,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制 2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行 对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

中国GDP增速仍处在2009年触底回升之后的反复之中,虽然中国经济已经从2009年初的低谷中走了出来,但由于4万亿投资对经济的刺激作用正在消退,而经济的内生增长尚未能完全填补4万亿投资逐步完成之后留下的缺口,导致GDP增速的下降。随着政府的控制信贷,通货膨胀率正在逐步从高位回落。随着通货膨胀率的回落,预计政府会逐步放松过于严厉的信贷规模增速控制。中国经济将逐步恢复到正常的增长轨道。本基金将主要关注于精选个股,2012年1季度我们主要增加了消费股的配置比例。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期,本基金净值增长率为-0.24%,业绩比较基准收益率为3.99%。

§5 投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.8投资组合报告附注

5.8.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

5.8.3其他资产构成

5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金的文件

2、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金合同

3、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

7.2存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

7.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2012年04月21日

基金简称 富国通胀通缩主题股票

基金主代码 100039

交易代码 前端交易代码:100039后端交易代码:-

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年05月12日

报告期末基金份额总额(单位:份) 268,307,375.80

投资目标 本基金依据经济周期中不同发展阶段的特征,通过投资相应的受益资产,力求保护基金财产不受通货膨胀、通货紧缩等宏观经济波动的负面冲击,从而为投资者创造长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金采用“自上而下”资产配置、行业配置与“自下而上”个券精选相结合的主动投资管理策略,通过精细化的风险管理,力争获取较高的超额收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

主要财务指标 报告期(2012年01月01日-2012年03月31日)

1.本期已实现收益 -2,890,918.85

2.本期利润 -242,959.36

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0009

4.期末基金资产净值 221,164,612.32

5.期末基金份额净值 0.824

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 -0.24% 1.25% 3.99% 1.22% -4.23% 0.03%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

尚鹏岳 本基金基金经理兼任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理 2010-10-14 - 10年 硕士,曾任恒生电子股份有限公司软件工程师 汉唐证券研究所投资策略分析师、研究员 银河基金管理有限公司策略分析师、行业研究员、基金经理助理、基金经理 2010年5月至10月任富国基金管理有限公司高级营销策划经理 2010年10月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理 2011年1月起任富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

赵涛 本基金基金经理 2011-08-16 - 9年 博士,曾任河南大学经济学院教师,海通证券研究所行业研究员,自2007年12月至2011年8月任富国基金管理有限公司行业研究员,2011年8月起任富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 178,936,270.84 80.39

其中:股票 178,936,270.84 80.39

2 固定收益投资 40,631,412.80 18.25

其中:债券 40,631,412.80 18.25

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 2,205,145.81 0.99

6 其他资产 805,474.73 0.36

7 合计 222,578,304.18 100.00

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 96,124,205.95 43.46

C0 食品、饮料 27,650,981.80 12.50

C1 纺织、服装、皮毛 18,668,756.17 8.44

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,169,600.75 2.34

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 10,222,170.00 4.62

C8 医药、生物制品 34,412,697.23 15.56

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 12,922,622.88 5.84

G 信息技术业 17,480,873.98 7.90

H 批发和零售贸易 22,492,322.50 10.17

I 金融、保险业 23,654,311.00 10.70

J 房地产业 - -

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 6,261,934.53 2.83

合计 178,936,270.84 80.91

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600519 贵州茅台 73,900 14,555,344.00 6.58

2 002029 七匹狼 390,700 14,444,179.00 6.53

3 600436 片仔癀 191,445 13,223,106.15 5.98

4 000869 张裕A 138,990 13,095,637.80 5.92

5 600588 用友软件 659,486 12,385,147.08 5.60

6 600511 国药股份 1,044,634 11,752,132.50 5.31

7 600036 招商银行 697,200 8,296,680.00 3.75

8 600000 浦发银行 890,300 7,950,379.00 3.59

9 601166 兴业银行 556,100 7,407,252.00 3.35

10 601866 中海集运 2,427,700 6,870,391.00 3.11

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 10,001,000.00 4.52

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 30,630,412.80 13.85

8 其他 - -

9 合计 40,631,412.80 18.37

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 010203 02国债⑶ 100,000 10,001,000.00 4.52

2 113001 中行转债 82,490 7,813,452.80 3.53

3 110016 川投转债 81,950 7,739,358.00 3.50

4 110003 新钢转债 74,860 7,647,697.60 3.46

5 110017 中海转债 79,320 7,429,904.40 3.36

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 360,974.10

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 397,304.75

5 应收申购款 47,195.88

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 805,474.73

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113001 中行转债 7,813,452.80 3.53

2 110016 川投转债 7,739,358.00 3.50

3 110003 新钢转债 7,647,697.60 3.46

4 110017 中海转债 7,429,904.40 3.36

报告期期初基金份额总额 277,140,927.39

报告期期间基金总申购份额 3,254,114.79

减:报告期期间基金总赎回份额 12,087,666.38

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 268,307,375.80

富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金

2012年第一季度报告

2012年03月31日

基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 2012年04月21日

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