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富国上证综指ETF:2012第一季度报告

2012-04-21 00:00:00 来源:证券时报

上证综指交易型开放式指数证券投资基金2012第一季度报告

§1 重要提示

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位: 人民币元

注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2上证综指交易型开放式指数证券投资基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:过去三个月指2012年1月1日-2012年3月31日

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:截止日期为2012年3月31日。

本基金合同于2011年1月30日生效。本基金建仓期3个月,即从2011年1月30日起至2011年4月29日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期,富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制 2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行 对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2012年一季度,在世界各国再度联手救市政策支持下,欧债危机有所缓和,全球经济陷二次深度衰退的风险有所下降,通货膨胀高位企稳,使得市场前期的悲观情绪有所缓解,一季度前两个月市场呈现单边上升走势。由于对于国内经济增速下降的担心仍然存在,3月份指数有较明显调整,整个季度上证综指上涨4.30%。

在投资管理上,我们坚持采取量化策略进行指数跟踪和风险管理,虽然市场较大波动,我们的基金跟踪误差一直保持在较低水平,一季度跟踪误差为年化0.999%。

展望2012年二季度,宏观政策可能进一步放松,通胀企稳,海外经济已经从底部开始复苏。目前市场点位仍然有较大的安全边际,部分低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。综合来看,二季度市场可能呈现震荡上行走势。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为2.47%,同期业绩比较基准收益率为2.88%。

§5 上证综指交易型开放式指数证券投资基金投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.4.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券资产。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券资产。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9投资组合报告附注

5.9.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.9.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.9.3报告期末其他资产构成

5.9.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.9.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1备查文件目录

1、中国证监会批准设立上证综指交易型开放式指数证券投资基金的文件

2、上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同

3、上证综指交易型开放式指数证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、上证综指交易型开放式指数证券投资基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

7.2存放地点

上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

7.3查阅方式

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。

咨询电话:95105686、4008880688(全国统一,免长途话费)

公司网址:http://www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2012年04月21日

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