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华宝兴业宝康配置:2012年第一季度报告

2012-04-23 00:00:00 来源:上海证券报

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金2012年第一季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2003年7月15日 至 2012年3月31日)

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月15日,本系列基金下设的各基金均已达到合同规定的资产配置比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差 分析结果未发现异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生如下情况,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年一季度,中国经济仍处于寻底过程中,经济增速继续缓慢下降,企业盈利也继续下滑,同时通胀水平也持续回落,CPI重新回到了合理范围内。相应地,宏观调控政策也发生了变化,紧缩的货币政策继续松动,但放松力度比较缓慢。A股走势具备典型的经济衰退末期特征,经济下滑、通胀回落、盈利下降与放松预期的相互作用,共同决定了A股较复杂的运行方向。一季度A股总体上冲高回落,上证综指累计上涨2.88%,沪深300指数上涨4.65%,中小板指数上涨2.73%,而创业板指数则下跌6.99%。

我们在年初保持了很高的股票仓位,特别是在1月中旬成长股暴跌行情中增持了部分优质股票,在随后的上涨行情中净值涨幅较大,3月初考虑到市场风险我们又降低了一些股票仓位,随后的回调中下跌较少。因此,一季度总体上基金表现较好,排名比较靠前。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为3.93%,基金基准涨幅为2.49%,基金表现超越基准1.44个百分点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2012年二季度,中国经济仍处于寻底过程中,企业盈利仍可能低于预期,政策放松力度会逐渐加大,A股短期可能仍然难以选择明确的方向。但经历了较长时期下跌以后,A股已经具备明显的长期投资价值,一旦经济触底回升,也许是在2012年下半年,A股就将迎来较好的投资机会。

因此,我们计划继续采取较积极的投资策略,维持较高水平的股票仓位,以把握可能出现的经济复苏和流动性好转带来的投资机会,配置上仍以指数权重股为主,同时持有部分受益于经济结构转型的高成长性股票。感谢基金持有人一直以来对我们的支持,在以后的投资中,我们将继续勤勉尽责,努力为持有人创造好的回报。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明

5.8.2 本基金建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含红利再投资和转换入份额 总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书

华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告

基金托管人业务资格批件和营业执照。

7.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

7.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2012年4月23日

基金简称 华宝兴业宝康配置混合

基金主代码 240002

交易代码 240002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年7月15日

报告期末基金份额总额 662,175,615.58份

投资目标 规避系统风险,降低投资组合波动性,提高投资组合的长期报酬。

投资策略 本基金采用资产灵活配置策略,以债券投资为基础,并把握股市重大投资机会,获取超额回报,同时执行严格的投资制度和风险控制制度。

业绩比较基准 复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)×上证180指数+(深证100流通市值/成分指数总流通市值)×深证100指数成分指数总流通市值=上证180流通市值+深证100流通市值

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

1.本期已实现收益 -38,125,270.36

2.本期利润 37,501,643.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0531

4.期末基金资产净值 801,113,189.49

5.期末基金份额净值 1.2098

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 3.93% 1.15% 2.49% 0.53% 1.44% 0.62%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

牟旭东 国内投资部总经理、本基金基金经理、华宝兴业多策略股票基金经理 2010年1月22日 2012年1月19日 15年 硕士。1997年9月至2003年1月在南方证券有限公司从事证券研究工作,2003年1月加入本公司,任高级分析师,2004年9月起任研究部副总经理,2007年9月起任研究部总经理,2007年10月至今任华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2009年2月至2011年2月兼任华宝兴业增强收益债券型证券投资基金基金经理,2010年1月至2012年1月兼任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年7月起任国内投资部总经理。

郭鹏飞 本基金基金经理、华宝兴业新兴产业股票基金经理 2010年6月26日 - 8年 博士,拥有CFA资格。2004年2月加入华宝兴业基金管理有限公司任研究部行业分析师,2007年9月任公司研究部副总经理,2009年3月至2010年6月任公司研究部总经理,2010年6月至今任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理,2010年12月兼任华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金基金经理。

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 514,319,259.94 63.98

其中:股票 514,319,259.94 63.98

2 固定收益投资 194,823,623.60 24.23

其中:债券 194,823,623.60 24.23

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 89,169,556.07 11.09

6 其他资产 5,586,755.90 0.69

7 合计 803,899,195.51 100.00

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,581,681.80 0.32

B 采掘业 43,983,913.74 5.49

C 制造业 216,872,162.48 27.07

C0 食品、饮料 28,670,286.28 3.58

C1 纺织、服装、皮毛 1,375,853.84 0.17

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,141,240.15 1.89

C5 电子 4,176,429.85 0.52

C6 金属、非金属 31,549,244.44 3.94

C7 机械、设备、仪表 116,584,519.59 14.55

C8 医药、生物制品 19,186,817.83 2.40

C99 其他制造业 187,770.50 0.02

D 电力、煤气及水的生产和供应业 9,131,466.15 1.14

E 建筑业 10,433,395.99 1.30

F 交通运输、仓储业 11,666,592.63 1.46

G 信息技术业 16,684,105.60 2.08

H 批发和零售贸易 35,126,850.24 4.38

I 金融、保险业 114,239,570.68 14.26

J 房地产业 19,898,278.32 2.48

K 社会服务业 25,929,130.22 3.24

L 传播与文化产业 862,287.40 0.11

M 综合类 6,909,824.69 0.86

合计 514,319,259.94 64.20

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300070 碧水源 602,143 22,821,219.70 2.85

2 300257 开山股份 306,925 17,126,415.00 2.14

3 002503 搜于特 495,504 16,549,833.60 2.07

4 002358 森源电气 653,401 15,446,399.64 1.93

5 300124 汇川技术 269,261 12,555,640.43 1.57

6 600036 招商银行 1,029,832 12,255,000.80 1.53

7 600016 民生银行 1,880,632 11,791,562.64 1.47

8 601318 中国平安 278,384 10,183,286.72 1.27

9 601328 交通银行 1,899,035 8,944,454.85 1.12

10 300105 龙源技术 208,765 8,417,404.80 1.05

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 44,233,623.60 5.52

2 央行票据 49,660,000.00 6.20

3 金融债券 100,930,000.00 12.60

其中:政策性金融债 100,930,000.00 12.60

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 194,823,623.60 24.32

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 080215 08国开15 500,000 50,770,000.00 6.34

2 110249 11国开49 500,000 50,160,000.00 6.26

3 1001042 10央行票据42 500,000 49,660,000.00 6.20

4 010203 02国债⑶ 396,900 39,693,969.00 4.95

5 010107 21国债⑺ 42,690 4,539,654.60 0.57

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 750,000.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 12,710.74

4 应收利息 4,820,481.72

5 应收申购款 3,563.44

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,586,755.90

本报告期期初基金份额总额 730,413,591.45

本报告期基金总申购份额 14,124,717.11

减:本报告期基金总赎回份额 82,362,692.98

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 662,175,615.58

华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金

2012年第一季度报告

2012年3月31日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月23日

上证指数 最新: 2823.82 涨跌幅: 0.29%

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