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诺安多策略股票:2012年第一季度报告

2012-04-23 00:00:00 来源:上海证券报

诺安多策略股票型证券投资基金2012年第一季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数×75%+上证国债指数×25%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:①本基金的基金合同于2011年8月9日生效,截至2012年3月31日止,本基金成立未满1年。

②本基金的建仓期为2011年8月9日至2012年2月8日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。截至2012年3月31日止,本基金建仓期结束未满1年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间,诺安多策略股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库 公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序 公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配 对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司对不同投资组合不同时间区间(日内、3日内、5日内)的同向交易价差进行了分析,未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。此外,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,本基金按照“定量为主,定性为辅”的原则,积极进行行业轮动和个股精选,在行业和个股精选方面都获得了一些超额收益,但在择时方面并没有获得正的超额收益。

总结起来,模型和判断基本上正确,没有到达满意的投资收益的主要原因是执行力度不够,这是需要进一步提高的地方。

截止到报告期末,看多原因在于,一、实体经济下滑,流动性释放出来,资本市场流动性比2011年有了较大的改观 二、制度变革给股票市场奠定了长期看好的基础。

看空原因在于,一、实体经济下滑导致业绩下滑 二、股票供给增加,形成向下的估值压力。

市场始终在这两种基本力量的对抗中,维持平衡运行状态。结构性机会比较多,把握结构性机会和波段操作是今年制胜的关键。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为0.811,本报告期基金份额净值增长率为1.25%,同期业绩比较基准收益率为3.81%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安多策略股票型证券投资基金募集的文件。

②《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》。

③《诺安多策略股票型证券投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安多策略股票型证券投资基金2012年第一季度报告正文。

⑥报告期内诺安多策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2012年4月23日

基金简称 诺安多策略股票

基金主代码 320016

交易代码 320016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年8月9日

报告期末基金份额总额 642,002,254.16份

投资目标 本基金主要通过数量化手段优化投资策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 5.股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎性原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

业绩比较基准 沪深300指数×75%+上证国债指数×25%

风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于较高风险、较高预期收益的品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

1.本期已实现收益 -58,910,527.50

2.本期利润 16,089,333.23

3.加权平均基金份额本期利润 0.0218

4.期末基金资产净值 520,376,337.49

5.期末基金份额净值 0.811

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

过去三个月 1.25% 1.75% 3.81% 1.14% -2.56% 0.61%

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

王永宏 金融工程部副总监、诺安多策略股票型证券投资基金基金经理 2011年8月9日 - 14 经济学博士,具有基金从业资格。曾先后任职于海通证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司,2010年加入诺安基金管理有限公司,现任金融工程部副总监。曾于2009年3月至2010年9月担任嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2011年8月起任诺安多策略股票型证券投资基金基金经理。

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 455,685,263.54 85.23

其中:股票 455,685,263.54 85.23

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 77,003,974.88 14.40

6 其他资产 1,993,532.20 0.37

7 合计 534,682,770.62 100.00

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 5,645,187.06 1.08

B 采掘业 39,676,397.86 7.62

C 制造业 168,200,911.60 32.32

C0 食品、饮料 15,764,041.94 3.03

C1 纺织、服装、皮毛 17,588,825.78 3.38

C2 木材、家具 1,372,652.41 0.26

C3 造纸、印刷 797,415.23 0.15

C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,973,774.34 2.30

C5 电子 29,019,514.43 5.58

C6 金属、非金属 12,259,797.30 2.36

C7 机械、设备、仪表 47,491,553.80 9.13

C8 医药、生物制品 26,197,407.38 5.03

C99 其他制造业 5,735,928.99 1.10

D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,104,757.89 1.56

E 建筑业 5,597,705.67 1.08

F 交通运输、仓储业 15,842,219.00 3.04

G 信息技术业 36,257,931.66 6.97

H 批发和零售贸易 41,765,734.68 8.03

I 金融、保险业 74,042,641.64 14.23

J 房地产业 32,963,949.42 6.33

K 社会服务业 14,916,281.47 2.87

L 传播与文化产业 6,510,408.77 1.25

M 综合类 6,161,136.82 1.18

合计 455,685,263.54 87.57

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601318 中国平安 561,500 20,539,670.00 3.95

2 000516 开元投资 3,752,750 18,238,365.00 3.50

3 601601 中国太保 675,400 13,028,466.00 2.50

4 600325 华发股份 1,267,000 10,807,510.00 2.08

5 300178 腾邦国际 588,592 8,487,496.64 1.63

6 600322 天房发展 2,289,169 7,920,524.74 1.52

7 600123 兰花科创 174,414 7,749,214.02 1.49

8 002045 广州国光 1,426,022 7,415,314.40 1.42

9 000726 鲁泰A 905,700 7,327,113.00 1.41

10 600348 阳泉煤业 412,200 7,102,206.00 1.36

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,929,028.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 0.97

4 应收利息 8,344.89

5 应收申购款 56,157.63

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,993,532.20

本报告期期初基金份额总额 832,575,900.84

本报告期基金总申购份额 1,196,311.05

减:本报告期基金总赎回份额 191,769,957.73

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 642,002,254.16

诺安多策略股票型证券投资基金

2012年第一季度报告

2012年3月31日

基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2012年4月23日

上证指数 最新: 2823.82 涨跌幅: 0.29%

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