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诺安全球黄金(QDII):2012年第一季度报告

2012-04-23 00:00:00 来源:巨潮网

诺安全球黄金证券投资基金

2012 年第 1 季度报告

2012 年 3 月 31 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2012 年 4 月 23 日

诺安全球黄金(QDII-FOF)2012 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 4 月 16 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书。

本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF)

交易代码 320013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 1 月 13 日

报告期末基金份额总额 1,416,576,875.70 份

本基金主要通过投资于境外有实物支持的黄金 ETF,紧

投资目标 密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风

险的黄金类金融工具。

本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金 ETF 的方

式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达

市场上市的有实物黄金支持的优质黄金 ETF,之后基本

上采取买入持有的投资策略,但根据标的 ETF 跟踪误差、

投资策略

流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和

持有黄金 ETF 份额,不直接买卖或持有实物黄金。本基金

的具体投资策略包括 ETF 组合管理策略以及现金管理策

略两部分组成。

本基金的业绩比较基准为伦敦金价格折成人民币后的收

业绩比较基准 益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定盘价(London

Gold Price PM Fix),人民币汇率以报告期末最后一个估

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诺安全球黄金(QDII-FOF)2012 年第 1 季度报告

值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间

价为准。

本基金为基金中基金,主要投资于实物黄金支持的黄金

ETF,投资目标为紧密跟踪黄金价格,预期风险收益水平

风险收益特征

与黄金价格相似,在证券投资基金中属于较高预期风险

和预期收益的基金品种。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

项目 境外投资顾问 境外资产托管人

英文 无 Brown Brothers Harriman & Co.

名称

中文 无 布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 3 月 31 日 )

1.本期已实现收益 1,110,544.54

2.本期利润 61,955,588.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0454

4.期末基金资产净值 1,548,720,831.89

5.期末基金份额净值 1.093

注:①上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所

列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费

用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 准差② 收益率③ 益率标准差④

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过去三

4.59% 1.08% 8.22% 1.35% -3.63% -0.27%

个月

注:本基金的业绩比较基准为:伦敦金价格折成人民币后的收益率,伦敦金每日价格采用伦敦金下午定

盘价(London Gold Price PM Fix)。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:本基金的建仓期为 2011 年 1 月 13 日至 2011 年 7 月 12 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合合

同约定。截至 2012 年 3 月 31 日止,本基金建仓期结束未满 1 年。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

梅律吾 研究部副总 2011 年 1 月 - 14 硕士,具有基金从业资格。曾任职于

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监、诺安全球 13 日 长城证券公司、鹏华基金管理有限

黄金证券投资 公司;2005 年 3 月加入诺安基金管

基金基金经 理有限公司,历任研究员、基金经理

理、诺安油气 助理、基金经理,现任研究部副总

能源股票证券 监。曾于 2007 年 11 月至 2009 年 10

投 资 基 金 月担任诺安价值增长股票证券投资

(LOF)基金经 基金基金经理,2009 年 3 月至 2010

理 年 10 月担任诺安成长股票型证券投

资基金基金经理,2011 年 1 月起任

诺安全球黄金证券投资基金基金经

理,2011 年 9 月起任诺安油气能源

股票证券投资基金(LOF)基金经理。

学士学位,具有基金从业资格。曾

先后任职于香港富海企业有限公

司、中国银行广西分行、中国银行

国际业务部总 伦敦分行、深圳航空集团公司、道

监、诺安全球 富环球投资管理亚洲有限公司上海

2011 年 11

宋青 黄金证券投资 - 3 代表处,从事外汇交易、证券投资、

月 14 日

基金基金经 固定收益及贵金属商品交易等投资

理。 工作。2010 年 10 月加入诺安基金管

理有限公司,任国际业务部总监。

2011 年 11 月起任诺安全球黄金证

券投资基金基金经理。

注:①此处梅律吾先生的任职日期为本基金合同生效之日,宋青先生的任职日期为公司作出决定并对

外公告之日;

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期间,诺安全球黄金证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

他有关法律法规,遵守了《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本

基金投资管理未发生违法违规行为。

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4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司更新并

完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申

购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估

等投资管理活动相关的各个环节。

投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组合根

据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库;

公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的

职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审

批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布,并保障

该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中心按

照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方

向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例

分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配,在

参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下达给交易中心。公司在

获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则根据该价位各投资组合的申

购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易,投资组合经理以该投

资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认,并根据

“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,公司对不同投资组合不同时间区间(日内、3 日内、5 日内)的同向交易价差进行了

分析,未发现投资组合之间存在违反公平交易原则的异常情况。此外,不存在所有投资组合参与的交

易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

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4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

全球资本市场在经历了去年的腥风血雨之后,今年以出乎意料的上涨给龙年开了个好头。先是一

月份公布的美国非农就业数据增加 了 20 万,失业率降至 8。5%,为 09 年二月以来最低。二月份主要

焦点集中在希腊第二轮援助资金的获得,波折而扣人心弦。三月份美国经济复苏的继续维持,美国、

欧洲市场均录得两位数以上的增长,道琼斯指数更是重上 13000 点,主要得益于发达市场货币政策持

续宽松量化,市场的风险回避持续降低。

黄金价格在 2011 年最后一周暴跌调整后,新年伊始就持续攀升,特别是在 1 月 25 日春节期间,

美国公开市场委员会强调了会维持美元超低利率至至少 2014 年,金价当天上扬 3%。随着日本政府也

意外地加入宽松量化,购买 1200 亿美元政府债券。促使金价于 2 月底升到 1790 美元左右,然后在一

片向好的美国数据声中开始大幅回落。整个三月基本上震荡向下的行情,最低探到 1624 美元,好在今

年以来仍有近 4%的正收益。

从基本面上来看,全球主要经济大国处于负利率时代,新兴市场国家央行继续增持黄金,规避纸

币泛滥贬值的风险。投资者购买实金的投资需求都是支持金价的原因。虽然二月份出现的印度政府增

收国内市场非品牌金的进口税令当地珠宝商进行了全国罢工,造成来自于印度市场的实物金需求大幅

减少,直到最近政府答应减免才得以恢复工作。

目前来看,对于美国是否实行 QE3 是影响金价的短期关键因素。二季度我们预计美国市场的恢复

会有所反复,也支持黄金价格。

本基金一季度涨幅 4.59%,操作上我们一直保持 9 成以上的仓位保证基金能够比较紧密地跟踪黄

金现货的价格,达到投资的目的。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.093 元。本报告期基金份额净值增长率为 4.59%,同期业绩比

较基准收益率为 8.22%。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:普通股 - -

优先股 - -

存托凭证 - -

房地产信托凭证 - -

2 基金投资 1,398,665,668.14 88.74

3 固定收益投资 77,384,000.00 4.91

其中:债券 77,384,000.00 4.91

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付金合

7 94,575,974.26 6.00

8 其他资产 5,582,172.69 0.35

9 合计 1,576,207,815.09 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资

明细

本基金本报告期末未持有股票以及存托凭证。

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5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金本报告期末未持

有此类债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净值比

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(人民币元)

例(%)

1 1101088 11 央行票据 88 800,000 77,384,000.00 5.00

注:本基金本报告期末仅持有以上债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品投资。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

公允价值(人民 占基金资产净

序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人

币元) 值比例(%)

ISHARES 契约型开放 BlockRock Fu

1 ETF 基金 287,001,609.25 18.53

GOLD TRU 式 nd Advisors

World Gold T

SPDR GOLD 契约型开放

2 ETF 基金 rust Service 284,639,694.32 18.38

TRUST 式

s LLC

ETFS GOLD 契约型开放 ETF Securiti

3 ETF 基金 278,804,087.22 18.00

TRUST 式 es USA LLC

Swiss & Glob

JB-PHY 契约型开放

4 ETF 基金 al Asset Man 243,138,404.77 15.70

GOLD-A$ 式

agement AG

UBS Fund Man

UBS-GOLD 契约型开放

5 ETF 基金 agement Swit 164,949,419.67 10.65

ETF $-A 式

zerland

Credit Suiss

契约型开放

6 CSETF GOLD ETF 基金 e Asset Mana 119,425,968.31 7.71

gement Funds

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/Zurich

ZKB-GOLD-A 契约型开放 Zuercher Kan

7 ETF 基金 20,706,484.60 1.34

USD 式 tonalbank

注:本基金本报告期末仅持有上述基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也

没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,023,231.07

5 应收申购款 4,558,941.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,582,172.69

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 1,308,017,717.37

本报告期基金总申购份额 286,385,330.23

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减:本报告期基金总赎回份额 177,826,171.90

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,416,576,875.70

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安全球黄金证券投资基金募集的文件。

②《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》。

③《诺安全球黄金投资基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安全球黄金证券投资基金 2012 年第一季度报告正文。

⑥报告期内诺安全球黄金证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998,亦可

至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。

诺安基金管理有限公司

2012 年 4 月 23 日

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