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浦银沪深300:2012年第一季度报告

2012-04-24 00:00:00 来源:巨潮网

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金

2012 年第 1 季度报告

2012 年 3 月 31 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年四月二十四日

第 1 页 共 13 页

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 4

月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛沪深300指数增强

基金主代码 519116

交易代码 519116

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2010年12月10日

报告期末基金份额总额 240,453,807.94份

本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深300指

数进行有效跟踪的基础上,主要通过数量化模型进行

积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业绩

投资目标

比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净

值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

2

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

本基金以沪深300指数为目标指数,采用“指数化投

资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制

目标指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,优

投资策略

化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟

踪误差,避免大幅偏离目标指数,另一方面在跟踪目

标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。

沪深300指数收益率×95%+1%

业绩比较基准

(1%指年收益率,评价时按期间累计天数折算)。

本基金为股票指数增强型基金,属于较高预期风险、

风险收益特征 较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收

益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

1.本期已实现收益 -19,043,239.74

2.本期利润 9,532,175.15

3.加权平均基金份额本期利润 0.0395

4.期末基金资产净值 189,554,558.01

5.期末基金份额净值 0.788

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值

3

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变动收益)扣除相关费用后的余额。

3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 5.21% 1.55% 4.71% 1.44% 0.50% 0.11%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 12 月 10 日至 2012 年 3 月 31 日)

4

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注:根据基金合同第十二部分第六条规定:基金管理人应当自基金合同生效之日

起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自

2010 年 12 月 10 日至 2011 年 6 月 10 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合

基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

陈士俊,清华大学博士学历。

本基

2001年至2003年间曾在国泰

金基

君安证券有限公司研究所担

金经

任金融工程研究员2年;2003

理兼

陈士 年至2007年10月在银河基金

公司 2010-12-10 - 11

俊 管理有限公司工作4年,先后

金融

担任金融工程部研究员、研究

工程

部主管。2007年10月至今,任

部总

本公司金融工程部总监,并于

2010年12月起兼任本基金基

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浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

金经理。

注:1、陈士俊作为本基金的首任基金经理,其任职日期为本基金成立之日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关

规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、

证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内

未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执

行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合

公平的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理

制度和投资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执

行环节上,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,

以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交

易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,3 日,5 日)发生的不同组合对同一

股票的同向交易及反向交易进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交

易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的

收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执

行情况进行定期检查,并对发现的问题进行及时的报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁

布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合

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浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成

交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年一季度,市场资金成本出现显著下降,股票市场呈现估值回复的反

弹行情,其中表现较好的多为对风险溢价敏感的高贝塔股票。由于公布的经济数

据不理想,企业盈利增速出现下滑,投资者对企业盈利前景普遍忧虑,抑制了股

市的反弹幅度。从量化因子看,市场反转因子走强,盈利增长较快的股票表现也

较好。

本报告期内,本基金严格执行量化指数增强策略,适度控制组合的风险暴露

度,使得组合的表现更为稳健。

展望二季度,实体经济处于调结构和转型的关键时期,对于企业基本面状况

应保持清醒冷静的分析判断,既不盲目乐观,也不能过分悲观。在市场震荡调整

过程中,具有中长期投资价值的蓝筹股有很好的投资机会。本基金将继续执行量

化指数增强策略,应用量化因子优选成分股,优化组合管理,提高基金业绩水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2012 年 3 月 31 日,本基金份额净值是 0.788 元。本报告期内本基金净

值增长率为 5.21%,同期业绩比较基准增长率为 4.71%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 176,285,892.76 92.59

其中:股票 176,285,892.76 92.59

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

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资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 14,011,192.00 7.36

6 其他各项资产 93,780.68 0.05

7 合计 190,390,865.44 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,374,578.53 1.25

B 采掘业 16,147,056.21 8.52

C 制造业 68,914,498.10 36.36

C0 食品、饮料 15,775,149.59 8.32

纺织、服装、皮

C1 653,131.14 0.34

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

石油、化学、塑

C4 7,177,387.66 3.79

胶、塑料

C5 电子 1,620,683.78 0.85

C6 金属、非金属 14,141,484.21 7.46

8

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机械、设备、仪

C7 16,996,891.20 8.97

C8 医药、生物制品 12,549,770.52 6.62

C99 其他制造业 - -

电力、煤气及水的生产

D 4,581,565.31 2.42

和供应业

E 建筑业 6,109,302.73 3.22

F 交通运输、仓储业 2,361,467.65 1.25

G 信息技术业 6,751,565.00 3.56

H 批发和零售贸易 5,992,236.59 3.16

I 金融、保险业 48,714,675.13 25.70

J 房地产业 8,846,529.76 4.67

K 社会服务业 1,483,804.08 0.78

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 4,008,613.67 2.11

合计 176,285,892.76 93.00

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 600016 民生银行 1,075,968 6,746,319.36 3.56

2 600036 招商银行 542,610 6,457,059.00 3.41

3 601166 兴业银行 363,879 4,846,868.28 2.56

4 601318 中国平安 117,597 4,301,698.26 2.27

9

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

5 601328 交通银行 891,967 4,201,164.57 2.22

6 601088 中国神华 131,881 3,377,472.41 1.78

7 600519 贵州茅台 16,640 3,277,414.40 1.73

8 000002 万 科A 341,827 2,830,327.56 1.49

9 600030 中信证券 242,563 2,811,305.17 1.48

10 000858 五 粮 液 76,441 2,510,322.44 1.32

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司

以外没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情

况。本基金投资的前十名证券之一五粮液于2011年5月公告,收到中国证监会《行

政处罚决定书》([2011]17号),宜宾五粮液股份有限公司信息披露存在重大遗

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漏和不及时、不完整。宜宾五粮液股份有限公司接受证监会的行政处罚并对相关

事项进行了认真整改。本基金管理人的研究部门对五粮液保持了及时的研究跟

踪,投资决策符合本基金管理人的投资流程。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

5.8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 18,649.33

4 应收利息 2,926.20

5 应收申购款 72,205.15

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 93,780.68

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 242,823,779.28

本报告期基金总申购份额 3,590,892.96

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减:本报告期基金总赎回份额 5,960,864.30

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 240,453,807.94

§7 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2012 年 3 月 16 日召开股东会,审议部分董事及监事更换事项。

选举廖正旭先生、林道峰先生为公司内部董事,选举 James Young 先生为公司监

事。陈士俊先生为公司新一任职工监事。公司原董事 James Young 先生、刘以研

先生,原监事廖正旭先生、戴刚先生(职工监事),均因职务发生变动,不再担

任原职。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金设立的文件

2、 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至

基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

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浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一二年四月二十四日

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