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浦银收益:2012年第一季度报告

来源:巨潮网 2012-04-24 00:00:00
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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

2012 年第 1 季度报告

2012 年 3 月 31 日

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年四月二十四日

第 1 页 共 11 页

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 4 月 23

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛优化收益债券

基金主代码 519111

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年12月30日

报告期末基金份额总额 65,125,074.23份

本基金通过对宏观经济运行状况、金融市场的运行趋势

进行自上而下的分析,通过信用分析为基础进行自下而

投资目标 上的精选个券,在严格控制投资风险的基础上,主要对

固定收益市场各种资产定价不合理产生的投资机会进

行充分挖掘,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金在宏观经济和债券市场自上而下和自下而上分

析的基础上,把握市场利率的趋势性变化与不同债券的

价值差异,通过久期配置、收益率曲线策略等方法,实

投资策略

施积极的债券投资策略。同时,在比较债券类资产与权

益类资产投资价值的基础上,通过大类资产配置的调整

以获得超越业绩比较基准的投资收益。

业绩比较基准 中信标普全债指数

本基金为债券型证券投资基金,属于证券投资基金中的

风险收益特征

较低收益、较低风险品种。一般情形下,其风险和收益

2

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。本基

金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产

的安全和增值。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C

下属两级基金的交易代码 519111 519112

报告期末下属两级基金的

40,375,301.56份 24,749,772.67份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

主要财务指标

浦银安盛优化收益债券A 浦银安盛优化收益债券C

1.本期已实现收益 372,159.67 120,927.81

2.本期利润 1,198,759.86 420,165.73

3.加权平均基金份额本期利 0.0294 0.0272

4.期末基金资产净值 42,362,632.14 25,711,347.42

5.期末基金份额净值 1.049 1.039

注: 1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用,

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动

收益)扣除相关费用后的余额。

3、 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、浦银安盛优化收益债券 A:

净值增 业绩比 业绩比

净值增

阶段 长率标 较基准 较基准 ①-③ ②-④

长率①

准差② 收益率 收益率

3

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

③ 标准差

过去三个月 2.94% 0.24% 0.88% 0.04% 2.06% 0.20%

注:本基金于2009年9月22日开始分为A、C两类。

2、浦银安盛优化收益债券 C:

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 2.87% 0.23% 0.88% 0.04% 1.99% 0.19%

注:本基金于 2009 年 9 月 22 日开始分为 A、C 两类。

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008 年 12 月 30 日至 2012 年 3 月 31 日)

1.浦银安盛优化收益债券 A:

2.浦银安盛优化收益债券 C:

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

注:经中国证监会批准,本基金于 2009 年 9 月 22 日分为 A、C 两类。具体内容详见本

基金管理人于 2009 年 9 月 18 日刊登的《关于浦银安盛优化收益债券型证券投资基金

增加C类收费模式并修改基金合同的公告》

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名 职务 期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

本基金 薛铮,上海财经大学数量经

基金经 济学硕士。2006年3月至2008

理兼浦 年5月,在红顶金融研究中心

银安盛 担任固定收益研究员。2008

增利分 年6月至2009年6月,在上海

级债券 证券有限公司固定收益部担

薛铮 2011-6-30 - 6

型证券 任投资经理助理之职。2009

投资基 年7月进入浦银安盛基金管

金基金 理公司,任浦银安盛优化收

经理以 益债券型基金基金经理助理

及浦银 兼固定收益研究员。2011年6

安盛货 月起,担任本基金经理。2011

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

币市场 年12月起兼任浦银安盛增利

基金基 分级债券型证券投资基金基

金经理 金经理。2012年2月起兼任浦

银安盛货币市场证券投资基

金基金经理。

注: 1、此处的“任职日期”指公司决定确定的聘任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证

监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基

金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》,建立健全有效的公平交易执行体

系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。

在具体执行中,在投资决策流程上,构建统一的研究平台,为所有投资组合公平

的提供研究支持。同时,在投资决策过程中,严格遵守公司的各项投资管理制度和投

资授权制度,保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,详

细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,以保证投资执行交

易过程的公平性;从事后监控角度上,一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不

同时间窗口(同日,3 日,5 日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易

进行价差分析,并进行统计显著性的检验,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的

贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司

对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,并对发现的问题进

行及时的报告。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的

相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情

形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度中采制造业 PMI 指数连续 3 月上升,但与汇丰指数存背离,显示中小企业

依然受融资难、成本较高、外需疲软而相对受困,工业增加值同比下降,经济底部增

长呈现曲折性。外围经济方面,欧债危机阶段性缓和、美国慢复苏状态,使得市场风

险偏好度上升,权益市场和高收益债、可转债表现较好,固定收益资产配置类属开始

转换,长久期利率债如 10 年期国债收益率从前期低点缓慢向上,AAA 级左右高等级信

用债收益率窄幅震荡,而中低评级信用债行情火爆,最终城投债价格亦大幅上涨,体

现出债券小牛市下半场特征,由去年四季度利率债、高等级信用债先行大涨向中低评

级传导深化行情。基金择机加配了信用债和可转债,获取了较多投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期 A 类净值收益率为 2.94%,C 类净值收益率为 2.87%,同期业绩比

较基准收益率为 0.88%,本基金的业绩比较基准为中信标普全债指数。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 93,375,877.19 90.70

其中:债券 93,375,877.19 90.70

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

5 银行存款和结算备付金合计 5,167,060.57 5.02

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6 其他各项资产 4,412,435.68 4.29

7 合计 102,955,373.44 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 16,674,502.00 24.49

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 56,362,192.35 82.80

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 20,339,182.84 29.88

8 其他 - -

9 合计 93,375,877.19 137.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 010303 03国债⑶ 104,280 10,297,650.00 15.13

2 122813 11宁交通 100,000 10,057,000.00 14.77

3 111047 08长兴债 68,066 7,026,453.18 10.32

4 0980186 09海航债 64,080 6,739,293.60 9.90

5 111039 08奈伦债 62,630 6,345,045.30 9.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报

告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金本报告期末未持有股票。

5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 253,128.89

2 应收证券清算款 406,751.04

3 应收股利 -

4 应收利息 2,047,253.49

5 应收申购款 1,705,302.26

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 4,412,435.68

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110018 国电转债 2,608,250.00 3.83

2 125731 美丰转债 2,573,336.50 3.78

3 110016 川投转债 2,571,601.20 3.78

4 110007 博汇转债 2,330,900.30 3.42

5 113001 中行转债 1,818,624.00 2.67

6 110012 海运转债 1,682,385.00 2.47

7 110013 国投转债 1,672,630.00 2.46

8 110011 歌华转债 1,650,738.00 2.42

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

9 125887 中鼎转债 1,611,331.84 2.37

10 110015 石化转债 1,586,956.00 2.33

11 110078 澄星转债 232,430.00 0.34

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

浦银安盛优化收益 浦银安盛优化收

项目

债券 A 益债券 C

本报告期期初基金份额总额 38,004,439.53 14,259,510.30

本报告期基金总申购份额 9,345,918.49 12,428,432.05

减:本报告期基金总赎回份额 6,975,056.46 1,938,169.68

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 40,375,301.56 24,749,772.67

§7 影响投资者决策的其他重要信息

基金管理人于 2012 年 3 月 16 日召开股东会,审议部分董事及监事更换事项。选

举廖正旭先生、林道峰先生为公司内部董事,选举 James Young 先生为公司监事。陈

士俊先生为公司新一任职工监事。公司原董事 James Young 先生、刘以研先生,原监

事廖正旭先生、戴刚先生(职工监事),均因职务发生变动,不再担任原职。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准浦银安盛优化收益债券型证券投资基金设立的文件

2、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金合同

3、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金招募说明书

4、 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金托管协议

5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

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浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告

8、 中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼基金管理人办公场所。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.py-axa.com)查阅,或在营业时间内至基金

管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人。

客户服务中心电话:400-8828-999 或 021-33079999 。

浦银安盛基金管理有限公司

二〇一二年四月二十四日

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