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华宝兴业上证180价值ETF:2012年第二季度报告

2012-07-18 00:00:00 来源:巨潮网

华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数

证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2012 年 7 月 18 日

华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 12 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝兴业上证 180 价值 ETF

基金主代码 510030

交易代码 510030

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 444,028,726.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法

跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成份股

票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量,并根据标的

指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在因特殊情况

(如成份股停牌、流动性不足、法规法律限制等)导致无投资策略

法获得足够数量的股票时,本基金可以根据市场情况,结

合经验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选

标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代(同行业股

票优先考虑),以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小

跟踪误差。

业绩比较基准 上证 180 价值指数

本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基

金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指风险收益特征

数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、

收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。

基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2012 年 4 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -25,285,912.10

2.本期利润 5,105,175.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0099

4.期末基金资产净值 1,004,610,750.20

5.期末基金份额净值 2.262注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率标 业绩比较基

阶段 净值增长率① 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.62% 0.99% -1.29% 1.00% 1.91% -0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

(2010 年 4 月 23 日 至 2012 年 6 月 30 日)

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华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告注:基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合,截至 2010 年 5 月 28 日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。3.3

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

复旦大学经济学硕士,FRM,

曾在兴业证券、凯龙财经(上

海)有限公司、中原证券从

本基金基

事金融工程研究工作。2005

金经理、华

年 8 月加入华宝兴业基金管

宝兴业中

理有限公司,曾任金融工程

证 100 指

部数量分析师、金融工程部

数基金经

副总经理。2009 年 9 月起任

理、华宝兴 2010 年 4 月

徐林明 - 10 年 华宝兴业中证 100 指数型证

业上证 180 23 日

券投资基金基金经理,2010

价 值 ETF

年 2 月起任量化投资部总经

联接基金

理,2010 年 4 月兼任华宝兴

经理、量化

业上证 180 价值交易型开放

投资部总

式指数证券投资基金、华宝

经理

兴业上证 180 价值交易型开

放式指数证券投资基金联接

基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环

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华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内, 国内经济仍处于探底过程,国内经济增速下滑、通胀继续回落、银行贷款需求不足、企业盈利下降;同时继 3 次存款准备金率下降之后,降息周期也在六月份开启,宏观调控政策发生积极变化,货币放松和稳增长的力度都在加强;欧债危机又起波澜,美国经济增速放缓,对国内投资者情绪造成一定不利影响。2 季度 A 股市场先扬后抑,行业表现差异较大:保险、医药生物、证券行业涨幅超过 10%,而黑色金属、采掘及银行行业跌幅超过 5%;风格表现差异不大:沪深 300 指数和中证500 指数的涨幅分别为 0.27%和 1.58%。

本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 0.62%,同期业绩比较基准收益率为-1.29%,基金表现领先业绩比较基准 1.91%。本报告期内,本基金的日均跟踪偏离度的绝对值为 0.05%,年化跟踪误差为 1.32%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,物价持续回落,将为降息和进一步降低存款准备金率提供空间,宽松的货币环境将进一步增强;随着保增长措施推进,一些重点投资项目将加快实施,将可能看到更多实际需求释放。国内经济将随着通胀形势好转和流动性恢复逐渐走出底部,企业盈利将缓慢触底反弹,投资者对前景的预期将逐渐改善。经济、政策和海外形势的变化令投资者处于不断纠结的状态,而 A 股市场也呈现复杂的筑底特征,经历了多次的宽幅震荡,三季度 A 股市场的起点位于宽幅震荡的底部区域,在内忧外患逐渐明朗和改善背景下,将能迎来较好的投资机会。

作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对

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华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对上证 180 价值指数的有效跟踪。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 990,071,334.21 98.44

其中:股票 990,071,334.21 98.44

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

5 银行存款和结算备付金合计 9,458,548.63 0.94

6 其他资产 6,191,860.96 0.62

7 合计 1,005,721,743.80 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 87,174,984.59 8.68

C 制造业 80,141,111.72 7.98

C0 食品、饮料 - -

C1 纺织、服装、皮毛 6,837,871.90 0.68

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 35,055,642.10 3.49

C7 机械、设备、仪表 31,875,236.67 3.17

C8 医药、生物制品 6,372,361.05 0.63

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 33,239,193.80 3.31

E 建筑业 37,968,284.49 3.78

F 交通运输、仓储业 45,026,708.98 4.48

G 信息技术业 15,526,193.76 1.55

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华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告

H 批发和零售贸易 - -

I 金融、保险业 601,397,124.14 59.86

J 房地产业 44,189,935.93 4.40

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 4,100,815.60 0.41

合计 948,764,353.01 94.445.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 16,366,854.00 1.63

C0 食品、饮料 - -

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

石油、化学、塑胶、塑

C4 7,107,540.00 0.71

C5 电子 4,310,084.00 0.43

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 4,949,230.00 0.49

C8 医药、生物制品 - -

C99 其他制造业 - -

电力、煤气及水的生产和供

D 8,726,850.00 0.87

应业

E 建筑业 8,266,292.00 0.82

F 交通运输、仓储业 4,806,561.10 0.48

G 信息技术业 - -

H 批发和零售贸易 - -

I 金融、保险业 - -

J 房地产业 3,140,424.00 0.31

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 41,306,981.10 4.115.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值比

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

例(%)

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华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告

1 601318 中国平安 1,650,424 75,490,393.76 7.51

2 600016 民生银行 11,119,003 66,602,827.97 6.63

3 600036 招商银行 6,087,509 66,475,598.28 6.62

4 601328 交通银行 14,585,500 66,218,170.00 6.59

5 600000 浦发银行 7,371,601 59,931,116.13 5.97

6 601166 兴业银行 3,716,904 48,245,413.92 4.80

7 600030 中信证券 3,390,302 42,819,514.26 4.26

8 601088 中国神华 1,623,603 36,498,595.44 3.63

9 601601 中国太保 1,547,400 34,321,332.00 3.42

10 601288 农业银行 11,699,576 30,301,901.84 3.025.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600011 华能国际 1,353,000 8,726,850.00 0.87

2 601669 中国水电 1,891,600 8,266,292.00 0.82

3 600309 烟台万华 532,400 7,107,540.00 0.71

4 600166 福田汽车 692,200 4,949,230.00 0.49

5 600115 东方航空 1,149,895 4,806,561.10 0.485.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券投资。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券投资。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

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华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,436,417.54

3 应收股利 3,754,500.03

4 应收利息 943.39

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,191,860.965.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 514,528,726.00

报告期期间基金总申购份额 107,500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 178,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”

-填列)

报告期期末基金份额总额 444,028,726.00注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

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华宝兴业上证 180 价值 ETF2012 年第 2 季度报告

§7 备查文件目录7.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同;

华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书;

华宝兴业上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议;

基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照。7.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。7.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司

2012 年 7 月 18 日

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