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海富精选:2012年第二季度报告

2012-07-18 00:00:00 来源:巨潮网

海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:海富通基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年七月十八日

第 1 页 共 14 页

海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 17 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 海富通精选混合

基金主代码 519011

交易代码 519011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年8月22日

报告期末基金份额总额 13,278,228,625.61份

本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的

投资目标 投资策略,实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前

提下,在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。

本基金的投资策略分两个层次:第一层次为适度主动的资产

配置,以控制或规避市场系统性风险;第二层次为积极主动

投资策略

的精选证券,以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是

本基金投资策略的重点。

2

海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

业绩比较基准 MSCI China A指数×65%+上证国债指数×35%

本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力

风险收益特征 争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券,识别和

控制风险,实现风险限度内的超额回报。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 157,712,749.49

2.本期利润 129,275,894.84

3.加权平均基金份额本期利润 0.0093

4.期末基金资产净值 7,942,997,817.47

5.期末基金份额净值 0.5982

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比 业绩比

净值增

净值增 较基准 较基准

阶段 长率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率 收益率

准差②

③ 标准差

3

海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

过去三个月 1.27% 0.78% 1.04% 0.73% 0.23% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

海富通精选证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003 年 8 月 22 日至 2012 年 6 月 30 日)

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。本基金自 2007 年 6 月

28 日至 2007 年 9 月 29 日,为持续营销后建仓期。建仓期满至今,本基金投资组合均达到

本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

4

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中国国籍,硕士,持有基金从业人

员资格证书。历任君安证券有限公

司投资经理、广东发展银行深圳分

行业务经理、富通基金管理亚洲有

限公司基金经理。2003年4月至今

任海富通基金管理有限公司投资

本基金

总监兼海富通精选混合基金经理,

的基金

2005年7月至2006年9月任海富通

经理;

陈洪 2003-8-22 - 19年 股票基金经理,2006年3月至9月任

副总经

海富通收益增长混合基金经理,

理;投

2006年5月起,任海富通基金管理

资总监

有限公司副总经理,2007年2月至

2007年8月任海富通风格优势股票

基金经理,2007年4月至2007年8月

任海富通精选贰号混合基金经理,

2008年6月至2011年2月任海富通

中国海外股票(QDII)基金经理。

工商管理硕士,持有基金从业人员

资格证书。历任中国保险信托投资

本基金

公司业务经理,嘉实基金管理有限

的基金

公司丰和基金经理助理,2003年1

经理;

月至2004年4月任泰和基金经理,

海富通

2004年8月至2006年5月任华夏基

强化回

金管理有限公司华夏大盘精选基

报混合

金经理,2005年12月至2006年5月

基金经

任基金兴安基金经理。2006年6月

理;海

加入海富通基金管理有限公司。

蒋征 富通精 2012-1-20 - 14年

2006年9月起任海富通强化回报混

选贰号

合基金经理,2007年1月至2009年1

混合基

月兼任海富通股票基金经理,2007

金经

年10月起任股票组合管理部总监

理;股

(2012年1月更名为股票相对收益

票相对

组合部总监),2009年1月至2012年1

收益组

月兼任海富通收益增长混合基金

合部总

经理,2010年9月至2012年1月任海

富通上证周期ETF及海富通上证周

期ETF联接基金经理。2012年1月起

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海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

任海富通精选混合及海富通精选

贰号混合基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定

之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法

律法规、基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生

损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具

体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股

票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决

策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架

构保证了各投资组合投资决策相对独立,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策

方面享有公平的机会。

公司建立了严格的投资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资

部、监察稽核部和风险管理部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事

后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、分投资

类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗

下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为

0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期内,不管是买入或是

卖出,公司各组合间买卖价差不显著,表明报告期内公司对旗下各基金进行了公平对待,不

存在各投资组合之间进行利益输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2012 年二季度,上证指数整体呈现先涨后跌的走势。4 月份受政策放松以及金融改革等

利好的刺激,A 股市场走出颓势,出现了持续的上涨。在之后的两个月,虽然有存款准备金

率和利率下调等利好,但在国内经济持续下行以及欧债危机卷土重来的背景下股市选择了震

荡下行。从行业表现来看,钢铁、化工、机械等板块领跌,而医药、房地产、食品饮料表现

较好。

本基金在第二季度继续大幅度增加了股票资产配置比例,结构上主要增持了非银金融板

块个股的配置,并减少了银行股的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 1.27%,同期业绩比较基准收益率为 1.04%,基金净值

跑赢业绩比较基准 0.23 个百分点。

4.6 市场展望和投资策略

展望三季度,国际市场的复苏之路仍不是一帆风顺的。美国经济数据好坏参半,年底前

还将面临“财政悬崖”问题的压力。欧债危机依然难以解决,但短期内出现再次恶化的可能

性不大。主要经济体可能仍将维持货币宽松,以缓和需求疲软和应对外部冲击。

对于国内,我们认为前期市场下跌的主要原因在于:市场开始对国内经济出现硬着陆再

次出现担心和此前市场对于政策预期过于乐观。而欧债危机出现恶化和季末流动性紧张也是

致使市场出现下挫的诱因。进入三季度,这些情况可能将有所好转。一方面,通胀回落以成

事实,货币政策也将继续逐渐趋于宽松以保证经济增长。另一方面,出于压力,地方政府的

积极性比较强;前期政策的累积效果可能会慢慢开始显现。此外,市场的流动性也将逐渐出

现好转。因此,我们认为进入三季度,无论是经济走向,还是市场表现都不必过于悲观。

基于上述判断,2012 年三季度我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化,

深入挖掘受益于国家宏观政策扶持,受益于经济转型的板块和公司。同时,也会根据半年报

的情况努力挖掘业绩较好且有望超预期的个股和一些前期调整幅度较大,业绩较为确定的成

长股,并且将自上而下选择行业和自下而上选择个股结合起来,挑选估值便宜和高成长性的

个股。

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海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 6,061,418,784.18 75.92

其中:股票 6,061,418,784.18 75.92

2 固定收益投资 1,628,619,000.00 20.40

其中:债券 1,628,619,000.00 20.40

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

5 银行存款和结算备付金合计 265,164,664.31 3.32

6 其他各项资产 28,654,579.73 0.36

7 合计 7,983,857,028.22 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 12,965,655.77 0.16

B 采掘业 88,839,030.36 1.12

C 制造业 2,089,488,404.71 26.31

C0 食品、饮料 488,055,509.46 6.14

C1 纺织、服装、皮毛 144,990,645.76 1.83

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海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

石油、化学、塑胶、

C4 351,173,162.50 4.42

塑料

C5 电子 109,042,613.09 1.37

C6 金属、非金属 80,120,832.92 1.01

C7 机械、设备、仪表 884,860,364.34 11.14

C8 医药、生物制品 31,245,276.64 0.39

C99 其他制造业 - -

电力、煤气及水的生产和

D 317,026,598.90 3.99

供应业

E 建筑业 162,306,080.97 2.04

F 交通运输、仓储业 184,448,281.31 2.32

G 信息技术业 838,757,156.87 10.56

H 批发和零售贸易 603,273,358.20 7.60

I 金融、保险业 820,528,747.87 10.33

J 房地产业 769,397,357.98 9.69

K 社会服务业 164,679,061.95 2.07

L 传播与文化产业 7,959,612.15 0.10

M 综合类 1,749,437.14 0.02

合计 6,061,418,784.18 76.31

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600406 国电南瑞 24,767,013 462,895,472.97 5.83

2 600519 贵州茅台 1,912,064 457,270,105.60 5.76

9

海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

3 000002 万 科A 41,966,677 373,923,092.07 4.71

4 601989 中国重工 71,114,999 369,086,844.81 4.65

5 600153 建发股份 44,719,897 320,194,462.52 4.03

6 600030 中信证券 23,545,625 297,381,243.75 3.74

7 601318 中国平安 6,453,617 295,188,441.58 3.72

8 600048 保利地产 21,114,791 239,441,729.94 3.01

9 002024 苏宁电器 27,429,481 230,133,345.59 2.90

10 600863 内蒙华电 24,000,000 187,200,000.00 2.36

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 61,014,000.00 0.77

2 央行票据 400,060,000.00 5.04

3 金融债券 1,167,545,000.00 14.70

其中:政策性金融债 1,167,545,000.00 14.70

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 1,628,619,000.00 20.50

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

10

海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

1 030201 03国开01 3,500,000 351,085,000.00 4.42

2 1001060 10央票60 3,000,000 300,000,000.00 3.78

3 110257 11国开57 2,000,000 204,120,000.00 2.57

4 110224 11国开24 2,000,000 202,240,000.00 2.55

5 120405 12农发05 1,500,000 150,705,000.00 1.90

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,没

有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,220,615.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 888,906.60

4 应收利息 24,215,726.13

5 应收申购款 329,331.60

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

11

海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

8 其他 -

9 合计 28,654,579.73

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资 流通受

流通受限部分的公允

序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况

价值(元)

例(%) 说明

非公开

1 600863 内蒙华电 187,200,000.00 2.36

发行

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 14,779,813,053.02

本报告期基金总申购份额 197,609,388.47

减:本报告期基金总赎回份额 1,699,193,815.88

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 13,278,228,625.61

§7 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基金管

理公司。

从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 21 只公募基金。截至 2012 年 6 月 30 日,

海富通管理的公募基金资产规模为 303 亿元人民币。

作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2012 年 6 月 30

日,海富通为 70 多家企业超过 180 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定

客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2012 年 6 月 30 日,海富通旗下专户理财管理

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海富通精选证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

资产规模超过 30 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事

会选聘为境内委托投资管理人。

2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担

任投资咨询顾问,截至 2012 年 6 月 30 日,投资咨询及海外业务规模近 220 亿元人民币。2011

年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII

(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。

2012 年 2 月,海富通资产管理(香港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。

2012 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中

国基金业金牛基金管理公司”大奖,《证券时报》授予海富通精选混合基金“2011 年中国基

金业明星奖—五年持续回报平衡混合型明星基金”荣誉。

海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环

保计划”,针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙

古库伦旗捐建了环保公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学

学生捐献生活物资,并向安徽农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工

作,推出了以“幸福投资”为主题和特色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性

投资的理念。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通精选证券投资基金的文件

(二)海富通精选证券投资基金基金合同

(三)海富通精选证券投资基金招募说明书

(四)海富通精选证券投资基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人办公

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地址。

8.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司

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