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华安大中华:2012年第二季度报告

2012-07-18 00:00:00 来源:巨潮网

华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

华安大中华升级股票型证券投资基金

2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年七月十八日

第 1 页 共 15 页

华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 13

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安大中华升级股票(QDII)

基金主代码 040021

交易代码 040021

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年5月17日

报告期末基金份额总额 108,536,225.80份

在合理控制投资风险和保障基金资产流动性的基础

上,追求中长期资本增值,力求为投资者获取超越

投资目标

业绩比较基准的回报。

本基金以价值和成长投资理念为导向,采用“自上

投资策略

而下”和“自下而上”相结合的选股策略。

2

华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

行业层面以经济升级受益作为行业配置和个股挖掘

的主要线索。通过对于经济结构调整的跟踪和研究,

以及对于地区资源禀赋比较,对各行业的发展趋势

和发展阶段进行预期,选择优势行业作为主要投资

目标。

个股方面通过对大中华地区的股票基本面的分析和

研究,考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利

模式和增长模式、公司治理结构以及公司股票的估

值水平,挖掘受益于中国地区经济升级,并具备中

长期持续增长或阶段性高速成长、且股票估值水平

偏低的上市公司进行投资。

本基金业绩比较基准是MSCI 金龙净总收益指数

业绩比较基准

(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)

本基金是一只主动投资的股票型基金,基金的风险

风险收益特征 与预期收益都要高于混合型基金、债券型基金和货

币市场基金,属于证券投资基金中的高风险品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

境外资产托管人英文名 Bank of China (Hong Kong) Limited

境外资产托管人中文名 中国银行(香港)有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 -2,288,041.86

3

华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

2.本期利润 -5,020,438.92

3.加权平均基金份额本期利 -0.0454

4.期末基金资产净值 88,223,786.92

5.期末基金份额净值 0.813

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭

式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值

变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比

较基准

净值增 长率标 较基准

阶段 收益率 ①-③ ②-④

长率① 准差 收益率

标准差

② ③

过去3个月 -5.13% 1.16% -7.52% 1.19% 2.39% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

基准收益率变动的比较

华安大中华升级股票型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011 年 5 月 17 日至 2012 年 6 月 30 日)

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§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

工业工程学硕士,15年证券、

基金行业从业经历,具有中国

大陆基金从业资格。曾在台湾

本基 JP证券任金融产业分析师及

金的 投资经理,台湾摩根富林明投

基金 信投资管理部任基金经理,台

翁启 经理, 湾中信证券投资总监助理,台

2011-5-17 - 15年

森 全球 湾保德信投信任基金经理。

投资 2008年4月加入华安基金管理

部总 有限公司,任全球投资部副总

监 经理。2010年9月起担任华安

香港精选投票型证券投资基

金的基金经理。2011年5月起

同时担任本基金的基金经理。

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博士研究生,8年证券、基金

从业经历,持有基金从业执业

证书。2004年6月加入华安基

金管理有限公司,曾先后于研

本基 究发展部、战略策划部工作,

苏圻 金的 担任行业研究员和产品经理

2011-5-17 - 8年

涵 基金 职务。目前任职于全球投资

经理 部,担任基金经理职务。2010

年9月起担任华安香港精选投

票型证券投资基金的基金经

理。2011年5月起同时担任本

基金的基金经理。

注:注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规

定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安大中华升级股票

型证券投资基金基金合同》、《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》

等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或

未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制

定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、

特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等

方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:

在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议

过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各

类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

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华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并

严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严

格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,

投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批

程序。

在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。

(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合

平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。

(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集

中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,

则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理

进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行

公平协商分配。

(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。

通过内部共同的 MSN 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资

组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下

达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对

应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合

规监察员监督参与下,进行公平协商分配。

交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合

投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公

司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以

及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市

场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手

之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交

易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

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华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合

规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债

券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统

中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向

交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相

关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分

析。除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出现同日

反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期

内,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年二季度,由于欧债危机的加剧,资本市场避险情绪大幅上升。期内

风险资产价格,包括大宗商品、股票、公司债券等均出现下跌。

股票市场也出现系统性下跌,新兴市场跌幅远超发达市场。期内 S&P500 指

数下跌 2.93%,纳斯达克综合指数下跌 5.18%,德国 DAX 下跌 6.67%,法国 CAC

下跌 5.46%,MSCI 新兴市场指数下跌 9.99%。

香港市场随外围市场下跌,恒生指数下跌 5.67%,恒生国企指数下跌 9.10

%。台湾市场由于资本利得税开征等利空政策,期内下跌 7.32%。

报告期内,基金超配盈利增长确定,估值合理,受益于中国消费升级概念的

必选消费、可选消费,医药,低配银行、地产、工业及电信板块。。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.813 元,本报告期份额净值增

长率为-5.13%,同期业绩比较基准增长率为-7.52%。

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华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元) 产的比例

(%)

1 权益投资 79,610,704.41 89.35

其中:普通股 79,610,704.41 89.35

存托凭证 - -

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 - -

8 货币市场工具 - -

9 银行存款和结算备付金合计 - -

9

华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

10 货币市场工具 - -

11 银行存款和结算备付金合计 - -

12 货币市场工具 - -

13 银行存款和结算备付金合计 8,814,630.82 9.89

14 其他各项资产 679,247.34 0.76

15 合计 89,104,582.57 100.00

5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

中国香港 58,344,872.47 66.13

中国台湾 21,265,831.94 24.10

合计 79,610,704.41 90.24

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

非必需消费品 12,954,962.78 14.68

必需消费品 11,535,388.55 13.08

能源 6,246,509.12 7.08

金融 16,573,939.17 18.79

保健 7,404,203.03 8.39

工业 4,239,070.63 4.80

信息技术 14,820,564.90 16.80

材料 2,066,097.65 2.34

电信服务 2,758,932.74 3.13

公用事业 1,011,035.84 1.15

合计 79,610,704.41 90.24

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

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华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭

证投资明细

公司名 所在 所属国 占基金

公允价值

证券代 公司名称 称 证 家 数量 资产净

序号 (人民币

码 (英文) (中 券市 (地 (股) 值比例

元)

文) 场 区) (%)

宸鴻光

3673 TPK Holding Co 电科技 中国台

1 台湾 44,578 3,530,038.20 4.00

TT Ltd 股份有 湾

限公司

国药控

1099 Sinopharm Group 股股份 中国香

2 香港 162,400 2,819,943.81 3.20

HK Co., Ltd. 有限公 港

恒安国

Hengan

1044 际集团 中国香

3 International Group 香港 44,500 2,718,982.89 3.08

HK 有限公 港

Company Limited

可成科

CATCHER

2474 技股份 中国台

4 TECHNOLOGY 台湾 62,000 2,605,790.06 2.95

TT 有限公 湾

CO.,LTD.

联发科

2454 技股份 中国台

5 Media Tek Inc. 台湾 45,000 2,601,131.95 2.95

TT 有限公 湾

6 3582 Capella 凌耀科 台湾 中国台 77,000 2,600,390.89 2.95

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华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

TT Microsystems 技股份 湾

(Taiwan) Inc. 有限公

中国生

Sino

1177 物制药 中国香

7 Biopharmaceutical 香港 1,140,000 2,592,888.73 2.94

HK 有限公 港

Limited

申洲国

Shenzhou

2313 际集团 中国香

8 International Group 香港 229,000 2,501,584.09 2.84

HK 控股有 港

Holdings Ltd.

限公司

Tingyi (Cayman 康师傅

中国香

9 322 HK Islands) Holding 控股有 香港 138,000 2,229,757.14 2.53

Corp. 限公司

CHINA 中国光

EVERBRIGHT 大国际 中国香

10 257 HK 香港 751,000 2,222,395.70 2.52

INTERNATIONA 有限公 港

L LIMITED 司

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投

资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案

调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 2,624.21

3 应收股利 666,485.88

4 应收利息 110.58

5 应收申购款 10,026.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 679,247.34

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

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华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 112,687,668.46

本报告期基金总申购份额 913,047.86

减:本报告期基金总赎回份额 5,064,490.52

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 108,536,225.80

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华安大中华升级股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》

2、《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》

3、《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

7.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基

金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇一二年七月十八日

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上证指数 最新: 2897.43 涨跌幅: 0.49%

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