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华安创新:2012年第二季度报告[一]

2012-07-18 00:00:00 来源:巨潮网

华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年七月十八日

第 1 页 共 14 页

华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 10

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安创新混合

基金主代码 040001

前端交易代码 040001

后端交易代码 041001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2001年9月21日

报告期末基金份额总额 9,038,350,836.16份

基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全

性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信

原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动

投资目标

性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的

股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的

其它金融工具。

2

华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

本基金主要投资创新类上市公司以实现基金的投资

收益,通过建立科学合理的投资组合,为投资者降低

和分散投资风险,提高基金资产的安全性。

这里的创新是指科技创新、管理创新和制度创新等方

面。创新类上市公司包括高新技术产业创新公司和传

统产业创新公司。

高新技术产业创新公司主要集中在信息技术、生物医

药和新材料等高新技术产业等领域,包括电子信息及

网络技术、生物技术及新医药、光机电一体化、航空

航天技术、海洋技术、新材料、新能源等领域内主业

投资策略 突出的上市公司。

传统产业类型的上市公司中,如果已在或正在管理制

度、营销体系、技术开发和生产体系等方面进行创新,

具有较大潜在发展前景和经济效益的上市公司也属

于本基金的主要投资范围。

本基金在选择上市公司时主要考虑以下因素:公司创

新能力强,主营业务市场空间大,财务状况良好,具

有相当竞争优势等。

本基金的投资组合将通过持有基金管理人确认的并

符合法律规定的一定比例的高流动性资产,如国债和

现金,从而保持基金资产良好的流动性。

基金整体业绩比较基准=75%×中信标普300指数收益

业绩比较基准

率+25%×中信标普国债指数收益率

风险收益特征 无

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 -91,343,207.89

2.本期利润 86,811,271.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0093

4.期末基金资产净值 5,352,277,173.26

5.期末基金份额净值 0.592

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封

闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),

计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值

变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价

值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 1.20% 0.84% 0.57% 0.82% 0.63% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

华安创新证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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(2001 年 9 月 21 日至 2012 年 6 月 30 日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

管理学博士,持有基金从业资

格证书,10年证券、基金行业

从业经历, 2002年1月加入华

安基金管理有限公司后,曾先

后在战略策划部、研究发展部

本基

从事数量分析和行业研究工

汪光 金的

2009-3-27 - 10年 作。2008年2月至2009年3月担

成 基金

任安顺证券投资基金和华安

经理

宏利股票型证券投资基金的

基金经理,2009年3月起担任

本基金的基金经理。2011年12

月起担任华安科技动力股票

型证券投资基金的基金经理。

注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安创新证券

投资基金基金合同》、《华安创新证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件

的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前

提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺

的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制

定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、

特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等

方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:

在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议

过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各

类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。

在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并

严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严

格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,

投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批

程序。

在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。

(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合

平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。

(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,

则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理

进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行

公平协商分配。

(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。

通过内部共同的 MSN 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资

组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下

达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对

应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合

规监察员监督参与下,进行公平协商分配。

交易监控、分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合

投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公

司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以

及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控;风险管理部根据市

场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手

之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交

易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,

公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股

票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投

资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同

日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系

统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了

重点分析。除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未出

现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

报告期内,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,通胀水平呈现出下降趋势, 货币政策开始适度放松,但国内经济仍

然处于下滑状态, 实体经济继续面临去库存和盈利下滑的困境,欧债问题也为市

场增添了很多不确定性,在这种情况下,市场在预期证实或证伪的过程中呈现出

一种纠结的心态,市场先扬后抑,风格在周期和消费、价值和成长之间摇摆,以

主题和事件性展开的特征明显。

本报告期内,本基金重点配置于非银行金融、地产、汽车、化工、能源等行

业,偏重于周期类行业,并增加了消费和医药的配置比例,在个股布局上以低估

值股票为特征,寻求一定程度的防御,这种配置在前两个月效果相对较好,但在

季末表现比较糟糕。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.592 元,本报告期份额净值增

长率为 1.20%,同期业绩比较基准增长率为 0.57%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 3,534,509,822.90 65.27

其中:股票 3,534,509,822.90 65.27

2 固定收益投资 1,452,508,356.30 26.82

其中:债券 1,452,508,356.30 26.82

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

4 买入返售金融资产 177,360,648.04 3.28

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 218,672,863.92 4.04

6 其他各项资产 32,304,740.47 0.60

7 合计 5,415,356,431.63 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 37,088,751.06 0.69

B 采掘业 445,311,135.31 8.32

C 制造业 1,681,321,162.18 31.41

C0 食品、饮料 275,232,550.64 5.14

纺织、服装、皮

C1 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

石油、化学、塑

C4 361,397,209.37 6.75

胶、塑料

C5 电子 49,684,149.46 0.93

C6 金属、非金属 146,491,891.27 2.74

机械、设备、仪

C7 502,883,263.86 9.40

C8 医药、生物制品 345,632,097.58 6.46

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产 38,189,165.28 0.71

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

和供应业

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 70,201,893.52 1.31

H 批发和零售贸易 153,027,433.32 2.86

I 金融、保险业 676,084,530.00 12.63

J 房地产业 366,163,741.43 6.84

K 社会服务业 37,717,998.00 0.70

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 29,404,012.80 0.55

合计 3,534,509,822.90 66.04

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 000858 五 粮 液 7,008,810 229,608,615.60 4.29

2 600741 华域汽车 23,027,647 206,557,993.59 3.86

3 601601 中国太保 9,001,413 199,651,340.34 3.73

4 601088 中国神华 8,457,505 190,124,712.40 3.55

5 600048 保利地产 15,884,108 180,125,784.72 3.37

6 600309 烟台万华 13,018,514 173,797,161.90 3.25

7 601318 中国平安 3,602,250 164,766,915.00 3.08

8 002001 新 和 成 7,062,778 149,236,499.14 2.79

9 600030 中信证券 9,800,000 123,774,000.00 2.31

10 600426 华鲁恒升 16,138,364 119,262,509.96 2.23

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 78,676,550.00 1.47

2 央行票据 314,823,000.00 5.88

3 金融债券 740,431,000.00 13.83

其中:政策性金融债 740,431,000.00 13.83

4 企业债券 119,383.00 0.00

5 企业短期融资券 121,328,000.00 2.27

6 中期票据 51,470,000.00 0.96

7 可转债 145,660,423.30 2.72

8 其他 - -

9 合计 1,452,508,356.30 27.14

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 070227 07国开27 1,200,000 124,440,000.00 2.32

2 1101088 11央票88 1,200,000 116,292,000.00 2.17

3 080216 08国开16 1,000,000 105,150,000.00 1.96

4 020211 02国开11 1,000,000 100,190,000.00 1.87

5 1001037 10央票37 1,000,000 100,050,000.00 1.87

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案

调查的,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,520,547.50

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 60,364.98

4 应收利息 28,385,730.81

5 应收申购款 338,097.18

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 32,304,740.47

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 110015 石化转债 56,206,368.70 1.05

2 113001 中行转债 49,581,702.40 0.93

3 113002 工行转债 37,795,552.20 0.71

4 110016 川投转债 2,076,800.00 0.04

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华安创新证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 9,682,094,937.24

本报告期基金总申购份额 23,176,248.71

减:本报告期基金总赎回份额 666,920,349.79

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 9,038,350,836.16

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、《华安创新证券投资基金基金合同》

2、《华安创新证券投资基金招募说明书》

3、《华安创新证券投资基金托管协议》

7.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

7.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基

金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

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