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博时行业:2012年第二季度报告

2012-07-20 00:00:00 来源:巨潮网

博时行业轮动股票型证券投资基金

2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2012 年 7 月 20 日

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 19 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时行业轮动股票

基金主代码 050018

交易代码 050018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 10 日

报告期末基金份额总额 751,730,887.78 份

投资目标 本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同

行业股价波动的关键驱动因子,把握周期性行业与稳定性行业

轮动、周期性行业内部轮动的规律,力争实现在经济周期和行

业景气波动下的资产稳定增值。

投资策略 本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即

根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例;

其次是行业配置,即根据行业轮动的规律和经济发展的内在逻

辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的行业;最后是个股选

择策略和债券投资策略。行业轮动策略是本基金的核心策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

风险收益特征 本基金为股票型基金,股票型基金的风险高于混合型基金、债

券型基金和货币市场基金,属于高风险、高收益的品种。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

1

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012 年 4 月 1 日-2012 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -13,764,536.01

2.本期利润 40,237,936.19

3.加权平均基金份额本期利润 0.0526

4.期末基金资产净值 560,992,934.34

5.期末基金份额净值 0.746

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 7.49% 1.03% 0.66% 0.89% 6.83% 0.14%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

注:本基金合同于 2010 年 12 月 10 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日

起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制的有关

约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

2

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

1999 年起先后在中国工

商银行(北京)、锦天城律

师事务所(上海)、瑞士

银行(纽约)个人理财部

工作。2004 年 11 月加入

博时基金管理有限公司,

刘建伟 基金经理 2010-12-10 - 7 历任研究部研究员、市场

部国际业务经理、股票投

资部另类投资组高级分

析师、投资经理、博时平

衡配置基金基金经理助

理。现任博时行业轮动基

金基金经理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、《博时行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的

规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资

产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同

的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在本季度操作中,基于对经济下行趋势的判断,我们重点配置了业绩稳定性强的个

股品种,在行业上主要反映为食品饮料、医药生物等板块。同时,在金融改革的大背景

下,我们认为金融服务业会有较大成长空间,所以对非银行金融进行了投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.746 元,累计净值为 0.746 元。报告

3

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

期内,本基金份额净值增长率为 7.49%,同期业绩基准增长率为 0.66%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从中长期的角度看,中国经济转型已到了别无选择的阶段,旧有经济发展模式已无

法为继。对应在产业格局上,许多行业作为过去三十年成功的结果无法昨日重来,而新

兴需求会不断产生,我们相信有一批优质的上市公司会成为当仁不让的受益者。在行业

分布上,这些企业会出现在消费、医疗等非周期性行业,也会出现在资本品、建筑等周

期性行业。优质的公司治理,广阔行业成长前景,盈利的持续能力,会是我们选择标的

的重要标准。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 424,658,827.12 74.38

其中:股票 424,658,827.12 74.38

2 固定收益投资 38,784,000.00 6.79

其中:债券 38,784,000.00 6.79

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 23,880,657.08 4.18

6 其他各项资产 83,593,477.60 14.64

7 合计 570,916,961.80 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 17,064,434.00 3.04

C 制造业 223,970,217.51 39.92

C0 食品、饮料 121,861,875.51 21.72

C1 纺织、服装、皮毛 3,725,076.40 0.66

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,745,868.30 1.74

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

C7 机械、设备、仪表 29,577,969.50 5.27

4

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

C8 医药、生物制品 59,059,427.80 10.53

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 12,612,806.60 2.25

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 - -

H 批发和零售贸易 30,105,000.00 5.37

I 金融、保险业 79,318,960.80 14.14

J 房地产业 17,350,976.99 3.09

K 社会服务业 39,137,563.84 6.98

L 传播与文化产业 5,098,867.38 0.91

M 综合类 - -

合计 424,658,827.12 75.70

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 601318 中国平安 800,919 36,634,035.06 6.53

2 600519 贵州茅台 150,996 36,110,693.40 6.44

3 600694 大商股份 900,000 30,105,000.00 5.37

4 300146 汤臣倍健 400,929 26,930,400.93 4.80

5 002051 中工国际 1,000,979 26,586,002.24 4.74

6 600535 天士力 600,829 26,268,243.88 4.68

7 300298 三诺生物 399,980 20,082,995.80 3.58

8 600837 海通证券 2,000,000 19,260,000.00 3.43

9 000661 长春高新 400,787 18,941,193.62 3.38

10 600809 山西汾酒 501,610 18,905,680.90 3.37

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 38,784,000.00 6.91

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 38,784,000.00 6.91

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 1101094 11 央行票据 94 400,000 38,784,000.00 6.91

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 429,744.69

2 应收证券清算款 82,305,000.00

3 应收股利 22,500.00

4 应收利息 768,910.69

5 应收申购款 67,322.22

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 83,593,477.60

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

6

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

本报告期期初基金份额总额 780,738,877.22

本报告期基金总申购份额 4,415,940.28

减:本报告期基金总赎回份额 33,423,929.72

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 751,730,887.78

§7 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创

造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 6 月

30 日,博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障

基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1194

亿元人民币,累计分红 570.26 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司

之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,截至 2012 年 6 月 29 日,开放式基金中,博时超

大盘 ETF 及超大盘 ETF 联接基金上半年收益率在同类型 115 只基金中分列第二和第四;

另外,博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债 A 类、博时信用债 A/B/C

类的上半年收益率都进入了同类型基金的前 30%。封闭式基金中,基金裕隆上半年收益

率在同类的 25 只基金中排名第三。

2、客户服务

2012 年二季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计逾 18 场;“博时 e 视界”

共举办视频直播活动 11 场,在线人数累计 1102 人次;

3、品牌获奖

1)6 月 28 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年(第九届)《中国 500 最具价

值品牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名,成为入选该榜单四

家基金公司中的第一名。

2)2012 年 5 月 25 日,在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中,

博时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。

3)2012 年 4 月 20 日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,

博时基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”,博时主题行业股票基金

获得 2011 年度“五年期金基金股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得 2011 年

度“一年期金基金偏股混合型基金奖”。

4、其他大事件

1)博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。

2)博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝

渠道的基金公司。

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博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

3)博时上证自然资源 ETF 于 5 月 11 日起在上证所上市,交易代码为 510410,日常

申购、赎回业务也同步开放。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

8.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时行业轮动股票型证券投资基金设立的文件

8.1.2《博时行业轮动股票型证券投资基金基金合同》

8.1.3《博时行业轮动股票型证券投资基金托管协议》

8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

8.1.5 报告期内博时行业轮动股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2 存放地点:

基金管理人、基金托管人处

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

2012 年 7 月 20 日

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上证指数 最新: 2892.56 涨跌幅: 0.32%

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