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广发稳健增长:2012年第二季度报告

2012-07-20 00:00:00 来源:巨潮网

广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 2 季度报告广发稳健增长开放式证券投资基金

2012 年第 2 季度报告

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年七月二十日

第 1 页 共 18 页

广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发稳健增长混合

基金主代码 270002

交易代码 270002 270012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年7月26日

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报告期末基金份额总额 5,143,344,963.94份

在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场投资目标

的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。

1、资产配置策略

基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势

的深入分析研究,以稳健投资的原则在股票、债券、

现金之间进行资产配置。为降低投资风险,股票投资

上限为65%,下限为30%。

2、股票投资策略

在股票投资上,运用优化成长投资方法投资于价格低投资策略

于内在价值的股票。股票投资对象主要是大盘绩优企

业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长

为行业领先企业的上市公司。

3、债券投资策略

在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资

风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债

券资产类别配置和债券分析。

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65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数业绩比较基准

收益

风险收益特征 适度风险基础上的基金资产稳健增长。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日)

1.本期已实现收益 -371,269,090.89

2.本期利润 297,408,634.89

3.加权平均基金份额本期利润 0.0574

4.期末基金资产净值 6,824,716,814.98

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5.期末基金份额净值 1.3269注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 4.50% 0.73% 0.65% 0.71% 3.85% 0.02%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发稳健增长开放式证券投资基金

广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 2 季度报告

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2004 年 7 月 26 日至 2012 年 6 月 30 日)注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

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任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

女,中国籍,经济学学士,持

有证券业执业资格证书,2000

年7月至2002年8月任职于广

发证券股份有限公司,2002

本基 年8月至2007年6月先后任广

金的 发基金管理有限公司筹建人

李琛 2010-12-31 - 12

基金 员、投资管理部中央交易室主

经理 管,2007年6月13日至2010年

12月30日任广发大盘成长混

合基金的基金经理,2010年12

月31日起任广发稳健增长混

合基金的基金经理。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增长开放式证券投资基金基金

广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 2 季度报告合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;

广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 2 季度报告与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年二季度的经济形势依旧顺延下滑趋势。虽然房地产的销量情况,尤其是行业龙头的状况比较超出市场预期。欧债危机得到一定程度缓解。但是这些都无法阻止经济的下滑。微观层面,尤其是制造业,下滑明显。整体经济走势不乐观。二季度本基金认为经济下滑并未停止,因此继续保持一季度以来的谨慎态度,严格控制仓位,而且不断的将组合结构调整到稳定增长类板块里。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本季度本基金净值增长 4.50%,同期比较基准为 0.65%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

三季度,经济下滑的幅度和时间跨度,将不断考验市场预期。并且人民币的走势也将牵动市场神经。本基金将依旧保持谨慎,并且保持稳定成长类的组合结构。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

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占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 3,785,930,439.55 55.25

其中:股票 3,785,930,439.55 55.25

2 固定收益投资 2,136,405,689.90 31.18

其中:债券 2,136,405,689.90 31.18

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

5 银行存款和结算备付金合计 882,595,771.16 12.88

6 其他各项资产 47,096,908.37 0.69

7 合计 6,852,028,808.98 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 2,191,413,329.65 32.11

C0 食品、饮料 1,184,548,770.81 17.36

C1 纺织、服装、皮毛 76,554,667.00 1.12

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

石油、化学、塑胶、

C4 - -

塑料

C5 电子 171,086,678.77 2.51

C6 金属、非金属 28,016,000.00 0.41

C7 机械、设备、仪表 47,663,209.32 0.70

C8 医药、生物制品 683,544,003.75 10.02

C99 其他制造业 - -

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电力、煤气及水的生产和

D 67,499,932.50 0.99

供应业

E 建筑业 285,089,849.67 4.18

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 51,419,373.60 0.75

H 批发和零售贸易 430,058,434.88 6.30

I 金融、保险业 222,461,000.00 3.26

J 房地产业 537,988,519.25 7.88

K 社会服务业 - -

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 3,785,930,439.55 55.475.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

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1 002304 洋河股份 2,300,000 309,465,000.00 4.53

2 000568 泸州老窖 5,350,000 226,358,500.00 3.32

3 600702 沱牌舍得 5,300,000 192,125,000.00 2.82

4 600048 保利地产 15,984,879 181,268,527.86 2.66

5 002310 东方园林 2,991,428 175,626,737.88 2.57

6 002344 海宁皮城 6,604,123 172,235,527.84 2.52

7 600376 首开股份 12,065,563 159,748,054.12 2.34

8 002422 科伦药业 2,880,221 134,391,111.86 1.97

9 000858 五 粮 液 4,000,000 131,040,000.00 1.92

10 000538 云南白药 2,022,104 119,870,325.12 1.765.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 1,480,420,000.00 21.69

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3 金融债券 301,290,000.00 4.41

其中:政策性金融债 301,290,000.00 4.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 354,695,689.90 5.20

8 其他 - -

9 合计 2,136,405,689.90 31.305.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 1001060 10央行票据60 7,000,000 700,000,000.00 10.26

2 1101096 11央行票据96 5,000,000 484,900,000.00 7.11

3 113001 中行转债 3,500,000 339,920,000.00 4.98

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4 120211 12国开11 3,000,000 301,290,000.00 4.41

5 1101094 11央票94 1,500,000 145,440,000.00 2.135.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 投资组合报告附注5.8.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,930,529.87

2 应收证券清算款 7,191,810.57

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3 应收股利 -

4 应收利息 34,111,539.36

5 应收申购款 863,028.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 47,096,908.375.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 113001 中行转债 339,920,000.00 4.98

2 110015 石化转债 14,775,689.90 0.225.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

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单位:份

本报告期期初基金份额总额 5,207,820,517.90

本报告期基金总申购份额 90,009,505.78

减:本报告期基金总赎回份额 154,485,059.74

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 5,143,344,963.94

§7 备查文件目录7.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发稳健增长开放式证券投资基金募集的文件;

2.《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》;

3.《广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

广发稳健增长开放式证券投资基金 2012 年第 2 季度报告7.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼7.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一二年七月二十日

上证指数 最新: 2880.00 涨跌幅: -0.11%

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