关注证券之星官方微博:

申万收益:2012年半年度报告摘要

2012-08-29 00:00:00 来源:巨潮网

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

申万菱信深证成指分级证券投资基金

2012 年半年度报告(摘要)

2012 年 6 月 30 日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一二年八月二十九日

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上

独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 27 日复核了本报

告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

2

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 申万菱信深证成指分级

基金主代码 163109

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年10月22日

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 5,627,854,601.41份

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2010年11月8日

下属分级基金的基金简称 申万深成 申万收益 申万进取

下属分级基金的交易代码 163109 150022 150023

报告期末下属分级基金的份额总额 1,210,522,211.41份 2,208,666,195.00份 2,208,666,195.00份

2.2 基金产品说明

本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,

投资目标 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过

0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对深证成指的有效跟踪。

本基金采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的

股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相

投资策略 应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运

用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数

的表现。

业绩比较基准 深证成指收益率 × 95% +银行同业存款利率 × 5%

申万深成份额为常规指数基 申万进取份额由于具有

下属三级基金 金份额,具有较高风险、较高 申万收益份额风险和 杠杆特性,具有高风险

的风险收益特 预期收益的特征,其风险和预 预期收益与债券型基 高收益的特征,其风险

征 期收益均高于货币市场基金 金相近。 和预期收益要高于一般

和债券型基金。 的股票型指数基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露 姓名 来肖贤 赵会军

3

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799

电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 4008808588 95588

传真 021-23261199 010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com

基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司

中国工商银行

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -81,347,723.40

本期利润 87,625,027.15

加权平均基金份额本期利润 0.0226

本期基金份额净值增长率 6.10%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2012 年 6 月 30 日)

期末可供分配基金份额利润 -0.2832

期末基金资产净值 3,757,188,743.18

期末基金份额净值 0.668

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申

购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实

际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 -5.78% 1.07% -6.01% 1.08% 0.23% -0.01%

过去三个月 1.06% 1.18% 0.94% 1.21% 0.12% -0.03%

过去六个月 6.10% 1.37% 6.27% 1.40% -0.17% -0.03%

过去一年 -20.45% 1.34% -20.47% 1.36% 0.02% -0.02%

自基金成立

-29.67% 1.33% -26.16% 1.41% -3.51% -0.08%

起至今

注:本基金的业绩基准指数=95%x 深证成分指数收益率+5%x 银行同业存款利率。其中:深证成

分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000;

%benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365;

4

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ;

其中 t=1,2,3, 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较

申万菱信深证成指分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 10 月 22 日至 2012 年 6 月 30 日)

注:根据本基金基金合同,本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成指成份

股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中, 深

证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的 5%。在本基金合同生效日起 3 个月内,达到上述比例限制。

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万

国证券股份有限公司和三菱 UFJ 信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成

立于 2004 年 1 月 15 日,注册地在中国上海,注册资本金为 1.5 亿元人民币。其中,申银万国证券

股份有限公司持有 67%的股份,三菱 UFJ 信托银行株式会社持有 33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至 2012 年 6 月 30 日,公司

旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的 14 只开放式基金,形成了完整而丰富的产

品线。公司旗下基金管理资产规模超过 120 亿元,客户数超过 170 万户。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

5

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 (助理)期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

复旦大学数量经济学硕士。自 1999 年起从事金

融工作,1999 年 7 月至 2003 年 1 月在申银万

国证券股份有限公司任职,2003 年 1 月加入申

万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备

组。2004 年 2 月正式加入本公司,历任风险管

本基 理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监,

金基 2009 年 3 月起任风险管理总部总监,2010 年 2

张少华 2010-10-22 - 13 年

金经 月起任投资管理总部副总监,申万菱信沪深 300

理 价值指数型证券投资基金基金经理, 2010 年

10 月起同时任申万菱信深证成指分级证券投资

基金基金经理。2011 年 6 月起同时任申万菱信

量化小盘股票型证券投资基金基金经理。2012

年 5 月起兼任申万菱信中小板指数分级证券投

资基金基金经理。

注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严

格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基

础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整;本基金资产与本

基金管理人与公司资产之间严格分开;没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行

为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、

规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通

过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、

投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投

资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;同时,通过对投资交易行

为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立

了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。

在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公

平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

6

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行

情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价

格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续

四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析;对于

场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平

且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平

对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致

不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分

析流程。

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公

开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有一次。投资组合经

理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年上半年,沪深 A 股市场整体呈现震荡格局。期间上证综指上涨 1.18%,深证成分指数上

涨 6.52%,沪深 300 指数上涨 4.94%,中小板成指上涨 4.23%,创业板指数下跌 0.39%。

操作上,基金主要着眼于控制净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作效果来看,本期基

金收益率和业绩基准收益率的差控制在较小的区间。今年以来三位小数位净值计算的年化跟踪误差

控制在 1.2%左右,达到契约的要求。实际运作结果观察,本报告期内申购赎回、成分股分红、基金

净值小数位 3 位的估值方法是贡献基金跟踪误差的主要来源。而基金净值小数位 3 位的估值方法越

来越成为影响每日跟踪偏离的最大因素。

本基金产品在深成指数基金份额的基础上,设计了深成收益和深成进取。目前来看,深成进取

是目前市场上同类产品中理论杠杆最高的股票分级产品,虽然二级市场该品种交易的溢价幅度较大,

其实际杠杆也仍然一直高于 2 倍。而深成收益则是同类产品中折价幅度最高的品种。从整体折溢价

水平来看,二季度大部分时间波动范围在-1%至+1%之间,期间出现了多次整体溢价超过 1%的情景。

作为被动投资的基金产品,深圳成分指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格

控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计

算出分级端两个产品的折溢价状况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

2012 年上半年深证成分指数期间表现为 6.52%,基金业绩基准表现为 6.27%,申万菱信深证成

7

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

分指数分级基金净值期间表现为 6.10%,和业绩基准的差约 0.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度,中国经济未能延续一季度呈现的弱复苏格局,出现了反复。市场此前普遍期待的政府

“预调微调”的稳经济举措力度不及预期。如何协调长期中国经济转型和短期经济持续下滑。在这

一大背景下,短期经济在未来的一段时间内通过什么样的方式摆脱继续下滑的趋势,出现企稳?此

次经济在底部徘徊的时间会有多久?目前市场分歧较大。展望未来一两个季度,我们仍然认为经济

于三季度见底回升是大概率事件。但是回升的力度需要观察。展望后市,政策刺激能多大程度引领

经济见底回升,以及回升的幅度,将决定未来的市场走势。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方

不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的,

即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所

的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报

告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,

审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以

保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽

核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理于东升先生,拥有近

3 年基金公司高级管理人员经验。分管基金运营的副总经理过振华先生,拥有 8 年的基金公司高级

管理人员经验。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有近 10 年的基金公司研究和投资管理经验。

基金运营总部总监李濮君女士,拥有 11 年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有 8

年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有近 7 年的基金风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,

采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取

份额)不进行收益分配。

8

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012 年上半年,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵

守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利

益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012 年上半年,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司

在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计

算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严

格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金

2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

报告截止日:2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 204,964,869.83 126,213,663.65

结算备付金 4,888,523.62 218,427.70

存出保证金 955,931.25 1,025,420.53

交易性金融资产 3,552,399,987.07 2,053,554,902.41

其中:股票投资 3,552,399,987.07 2,053,554,902.41

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 - -

9

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

应收利息 43,949.84 27,822.90

应收股利 - -

应收申购款 22,483.47 20,948.96

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 3,763,275,745.08 2,181,061,186.15

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2012 年 6 月 30 日 2011 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 211,813.23 221,591.88

应付管理人报酬 2,897,959.24 1,838,734.29

应付托管费 637,551.04 404,521.57

应付销售服务费 - -

应付交易费用 2,060,954.88 774,498.52

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 278,723.51 312,221.86

负债合计 6,087,001.90 3,551,568.12

所有者权益:

实收基金 5,350,980,002.25 3,282,446,163.30

未分配利润 -1,593,791,259.07 -1,104,936,545.27

所有者权益合计 3,757,188,743.18 2,177,509,618.03

负债和所有者权益总计 3,763,275,745.08 2,181,061,186.15

注:报告截止日 2012 年 06 月 30 日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申

万深成”)份额净值 0.668 元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万

收益)份额净值 1.032 元,申万深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)

份额净值 0.304 元;申万深成份额 1,210,522,211.41 份,申万收益基金份额 2,208,666,195.00 份,

申万进取类基金份额 2,208,666,195.00 份。

6.2 利润表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至

年 6 月 30 日 2011 年 6 月 30 日

一、收入 107,269,498.17 8,177,691.40

1.利息收入 705,974.68 432,616.53

其中:存款利息收入 601,818.50 392,062.08

10

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

债券利息收入 94.36 110.01

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 104,061.82 40,444.44

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -62,943,038.43 -6,271,773.24

其中:股票投资收益 -80,244,233.63 -11,959,946.50

基金投资收益 - -

债券投资收益 37,438.64 45,538.99

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 17,263,756.56 5,642,634.27

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 168,972,750.55 13,875,133.01

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 533,811.37 141,715.10

减:二、费用 19,644,471.02 8,658,400.86

1.管理人报酬 13,184,555.05 5,973,036.65

2.托管费 2,900,602.10 1,314,067.99

3.销售服务费 - -

4.交易费用 3,165,746.94 1,122,398.59

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 393,566.93 248,897.63

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 87,625,027.15 -480,709.46

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 87,625,027.15 -480,709.46

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 3,282,446,163.30 -1,104,936,545.27 2,177,509,618.03

二、本期经营活动产生的基金净值变动

- 87,625,027.15 87,625,027.15

数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值

2,068,533,838.95 -576,479,740.95 1,492,054,098.00

变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 2,678,273,704.53 -736,125,760.85 1,942,147,943.68

2.基金赎回款 -609,739,865.58 159,646,019.90 -450,093,845.68

四、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值变动(净值减少以“-” - - -

号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 5,350,980,002.25 -1,593,791,259.07 3,757,188,743.18

上年度可比期间

项目

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

11

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 1,219,948,862.49 -114,379,151.49 1,105,569,711.00

二、本期经营活动产生的基金净值变动

- -480,709.46 -480,709.46

数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净值

760,145,243.12 -114,266,955.97 645,878,287.15

变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 884,132,562.44 -124,885,154.32 759,247,408.12

2.基金赎回款 -123,987,319.32 10,618,198.35 -113,369,120.97

四、本期向基金份额持有人分配利润产

生的基金净值变动(净值减少以“-” - - -

号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 1,980,094,105.61 -229,126,816.92 1,750,967,288.69

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:姜国芳,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华

人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开

放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 712,355,232.51 元,业经普

华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 267 号验资报告予以验证。经向中国证监

会备案,本基金基金合同于 2010 年 10 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

712,484,721.40 份基金份额,其中认购资金利息折合 129,488.89 份基金份额。本基金的基金管理

人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基

础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称

“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份

额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份

额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按 1:1

的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。

投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万

进取份额后上市交易,也可按 1:1 的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内

的申万深成份额。

申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每

日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,

12

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

即申万进取份额的基金份额净值将跌破 0.100 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额

每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,

各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于 0.100

元,则超过 0.100 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计

应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过 0.100 元,并恢复至正常情况下的

净值计算原则。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作

日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益

份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度 12 月 31 日份额净值超出本金 1.000 元

部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每 2 份

申万深成份额将按 1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益

份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币

2.000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份

额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持 1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基

金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。

经深圳证券交易所深证上[2010]351 号文审核同意,本基金申万收益份额 95,309,647.00 份和

申万进取份额 95,309,647.00 份于 2010 年 11 月 8 日上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投资

基金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份

指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。

本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例

为:将不低于 90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一

年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之

间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成

份指数增长率+5%×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于 2012 年 8 月 28 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项

具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称

“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报

告和半年度报告>》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、

本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实

务操作编制。

13

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、

完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 01 月 01 日至 2012 年 6 月 30 日止期

间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、

财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得

税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税

[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列

示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个

人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发

股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂

不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中国工商银行 基金托管人 基金代销机构

申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构

申银万国证券股份有限公司 (以下简称“申银万国”) 基金管理人的股东 基金代销机构

三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称

2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日

14

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

占当期股票成 占当期股票成

成交金额 成交金额

交总额的比例 交总额的比例

申银万国 715,732,213.47 27.76% 559,056,754.72 56.43%

6.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

2012年1月1日至2012年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣

佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例

申银万国 589,505.16 27.79% 589,505.16 28.60%

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年6月30日

关联方名称

当期 占当期佣金 期末应付 占期末应付佣

佣金 总量的比例 佣金余额 金总额的比例

申银万国 454,236.22 56.43% 403,470.12 67.59%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、

经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服

务等。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 13,184,555.05 5,973,036.65

其中:支付销售机构的客户维护费 890,272.76 983,013.11

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累计

至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,900,602.10 1,314,067.99

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,

逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年

天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

15

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行

204,964,869.83 571,325.13 141,069,392.82 385,166.98

股份有限公司

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金未持有因认购新发、增发而流通受限的证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价

值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市

场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

于 2012 年 06 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

3,552,399,987.07 元,无属于第二层级的余额,无属于第三层级的余额。本基金本期持有的以公允

价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转

入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

16

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 3,552,399,987.07 94.40

其中:股票 3,552,399,987.07 94.40

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 209,853,393.45 5.58

6 其他各项资产 1,022,364.56 0.03

7 合计 3,763,275,745.08 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 226,917,076.17 6.04

C 制造业 2,134,279,042.59 56.81

C0 食品、饮料 637,939,742.76 16.98

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 90,438,255.05 2.41

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 461,236,444.25 12.28

C7 机械、设备、仪表 726,411,446.28 19.33

C8 医药、生物制品 218,253,154.25 5.81

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 112,390,215.00 2.99

H 批发和零售贸易 156,019,022.09 4.15

I 金融、保险业 431,954,347.62 11.50

J 房地产业 399,922,151.02 10.64

K 社会服务业 90,918,132.58 2.42

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 - -

合计 3,552,399,987.07 94.55

17

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000002 万 科A 37,324,045 332,557,240.95 8.85

2 000858 五 粮 液 7,736,232 253,438,960.32 6.75

3 000651 格力电器 9,770,233 203,709,358.05 5.42

4 000157 中联重科 17,724,935 177,781,098.05 4.73

5 000001 深发展A 11,336,724 171,864,735.84 4.57

6 002024 苏宁电器 18,595,831 156,019,022.09 4.15

7 002304 洋河股份 1,037,072 139,538,037.60 3.71

8 000568 泸州老窖 2,997,770 126,835,648.70 3.38

9 000063 中兴通讯 8,050,875 112,390,215.00 2.99

10 000776 广发证券 3,596,168 107,273,691.44 2.86

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限

公司网站的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 000002 万 科A 168,731,850.13 7.75

2 000858 五 粮 液 137,216,246.99 6.30

3 000651 格力电器 123,620,012.27 5.68

4 000001 深发展A 94,549,623.48 4.34

5 002024 苏宁电器 94,192,233.58 4.33

6 000157 中联重科 91,972,454.72 4.22

7 000063 中兴通讯 66,861,648.05 3.07

8 002304 洋河股份 66,446,850.51 3.05

9 000527 美的电器 66,105,618.91 3.04

10 000568 泸州老窖 65,119,961.50 2.99

11 000983 西山煤电 59,015,020.01 2.71

12 000776 广发证券 56,506,678.25 2.60

13 000338 潍柴动力 54,483,757.80 2.50

14 000423 东阿阿胶 49,692,643.56 2.28

15 000425 徐工机械 49,544,893.79 2.28

16 000895 双汇发展 46,915,097.78 2.15

17 000792 盐湖股份 46,062,371.96 2.12

18 000069 华侨城A 44,921,094.74 2.06

19 000629 攀钢钒钛 43,804,572.79 2.01

20 000402 金 融 街 37,052,429.99 1.70

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净

18

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

值比例(%)

1 000002 万 科A 44,416,523.21 2.04

2 000858 五 粮 液 41,676,211.38 1.91

3 000651 格力电器 33,780,739.31 1.55

4 000001 深发展A 29,479,531.86 1.35

5 002024 苏宁电器 27,561,803.91 1.27

6 000157 中联重科 24,213,186.94 1.11

7 002128 露天煤业 22,755,812.64 1.05

8 000063 中兴通讯 20,657,857.84 0.95

9 000568 泸州老窖 19,392,150.07 0.89

10 000983 西山煤电 18,021,075.45 0.83

11 000527 美的电器 17,652,217.88 0.81

12 000338 潍柴动力 17,008,827.17 0.78

13 000423 东阿阿胶 15,220,592.59 0.70

14 000895 双汇发展 14,383,900.47 0.66

15 000776 广发证券 14,265,404.58 0.66

16 000792 盐湖股份 13,832,974.53 0.64

17 000069 华侨城A 13,343,456.68 0.61

18 000629 攀钢钒钛 12,747,626.72 0.59

19 000425 徐工机械 12,645,275.18 0.58

20 000402 金 融 街 11,795,130.60 0.54

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 1,997,630,111.94

卖出股票的收入(成交)总额 587,513,544.20

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑

相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制

19

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 955,931.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 43,949.84

5 应收申购款 22,483.47

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,022,364.56

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 (户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

申万深成 11,344 106,710.35 797,468,765.82 65.88% 413,053,445.59 34.12%

申万收益 3,249 679,798.77 1,473,505,052.00 66.71% 735,161,143.00 33.29%

申万进取 19,308 114,391.25 684,085,421.00 30.97% 1,524,580,774.00 69.03%

合计 32,004 175,848.48 2,955,059,238.82 52.51% 2,672,795,362.59 47.49%

注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个

级别基金份额。

8.2 期末上市基金前十名持有人

申万收益

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX106 143,416,078.00 6.49%

2 张弛 141,636,060.00 6.41%

3 光大永明人寿保险有限公司 86,721,014.00 3.93%

4 刘晖 66,990,712.00 3.03%

5 东证资管-工行-东方红-新睿 2 号集合资产管理计划 55,922,655.00 2.53%

20

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

6 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深 54,873,088.00 2.48%

7 中钢投资有限公司 45,883,101.00 2.08%

8 山东省国际信托有限公司-以太 4 号集合资金信托 40,355,453.00 1.83%

9 国联证券股份有限公司 40,338,848.00 1.83%

10 银河证券-建行-银河木星 1 号基金精选集合资产管理计划 35,882,855.00 1.62%

申万进取

占上市总

序号 持有人名称 持有份额(份)

份额比例

1 红塔证券股份有限公司 92,131,811.00 4.17%

2 广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 48,186,400.00 2.18%

3 广州市广百股份有限公司 44,994,100.00 2.04%

4 山东省国际信托有限公司-以太 4 号集合资金信托 44,965,399.00 2.04%

5 华润深国投信托有限公司-非凡 18 号资金信托 32,564,599.00 1.47%

6 财富证券-建行-财富 1 号集合资产管理计划 25,378,943.00 1.15%

7 王毅 24,848,644.00 1.13%

8 杨林发 24,686,295.00 1.12%

9 五矿国际信托有限公司 24,400,000.00 1.10%

10 广发证券-招行-广发增强型基金优选集合资产管理计划 21,438,217.00 0.97%

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

申万深成 122,216.70 0%

基金管理公司所有从业 申万收益 - -

人员持有本基金 申万进取 - -

合计 122,216.70 0%

注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分

母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额

总额)。

2、基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为

0;本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为 0。

9 开放式基金份额变动

单位:份

项目 申万深成 申万收益 申万进取

本报告期期初基金份额总额 969,190,244.73 1,166,324,468 1,166,324,468

本报告期基金总申购份额 2,967,019,215.49 - -

减:本报告期基金总赎回份额 641,003,794.81 - -

本报告期基金拆分变动份额 -2,084,683,454 1,042,341,727 1,042,341,727

本报告期期末基金份额总额 1,210,522,211.41 2,208,666,195 2,208,666,195

注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

21

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经本基金管理人股东会决议通过及职工民主选举结果,同意外方股东提名的监事由正冈利之

先生变更为代田秀雄先生,原职工监事王厚谊先生变更为王菲萍女士。

2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,

未发生显著的改变。

10.5 报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计

师事务所事宜。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金 备注

券商名称 单元 占当期股票成 占当期佣金

成交金额 佣金

数量 交总额的比例 总量的比例

申银万国 2 715,732,213.47 27.76% 589,505.16 27.79% -

银河证券 1 416,318,046.15 16.15% 341,026.49 16.08% -

国泰君安 1 327,034,522.81 12.68% 270,696.95 12.76% -

华泰证券 1 303,654,395.39 11.78% 248,717.63 11.73% -

国信证券 1 229,462,874.70 8.90% 188,552.61 8.89% -

红塔证券 1 193,063,774.44 7.49% 159,870.86 7.54% -

22

申万菱信深证成指分级证券投资基金 2012 年半年度报告(摘要)

中信证券 1 129,073,570.13 5.01% 104,872.85 4.94% -

广发证券 1 101,293,969.93 3.93% 82,301.80 3.88% -

中投证券 1 66,867,833.04 2.59% 54,330.58 2.56% -

光大证券 1 63,631,096.37 2.47% 53,927.52 2.54% -

海通证券 1 31,880,012.45 1.24% 27,018.47 1.27% -

国金证券 1 143,407.00 0.01% 121.88 0.01% -

五矿证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - 新增

平安证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

招商证券 1 - - - - -

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;2、公司财务状况

良好;3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期

提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门

的研究报告;5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一二年八月二十九日

23

上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: -0.41%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。