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博时行业:2012年年度报告摘要

2013-03-26 00:00:00 来源:巨潮网

博时行业轮动股票型证券投资基金

2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2013 年 3 月 26 日

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三

分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,

保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 博时行业轮动股票型证券投资基金

基金简称 博时行业轮动股票

基金主代码 050018

交易代码 050018

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 10 日

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 692,265,325.07 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过深入分析经济周期不同阶段的关键驱动因素和不同行业股价波动的关

投资目标 键驱动因子,把握周期性行业与稳定性行业轮动、周期性行业内部轮动的规律,

力争实现在经济周期和行业景气波动下的资产稳定增值。

本基金具体投资策略分三个层次:首先是大类资产的配置,即根据经济周期决定

权益类证券和固定收益类证券的投资比例;其次是行业配置,即根据行业轮动的

投资策略

规律和经济发展的内在逻辑,在经济周期的不同阶段,配置不同的行业;最后是

个股选择策略和债券投资策略。行业轮动策略是本基金的核心策略。本基金将根

1

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,

参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

本基金为股票型基金,股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市

风险收益特征

场基金,属于高风险、高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 博时基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 孙麒清 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83169999 010-67595096

电子邮箱 service@bosera.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 95105568 010-67595096

传真 0755-83195140 010-66275865

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2010年12月10日(基金

3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 合同生效日)至2010年1

2月31日

本期已实现收益 -65,795,926.76 -228,973,965.97 -966,938.49

本期利润 21,511,986.27 -255,941,897.44 499,733.53

加权平均基金份额本期利润 0.0286 -0.2674 0.0004

本期基金份额净值增长率 4.02% -27.80% 0.00%

3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末

期末可供分配基金份额利润 -0.3444 -0.2781 -0.0007

期末基金资产净值 520,169,506.85 599,957,364.28 1,400,939,025.18

期末基金份额净值 0.751 0.722 1.000

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后持有人的实际收益水平要低于所列

数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 5.33% 1.15% 8.15% 1.02% -2.82% 0.13%

过去六个月 0.67% 1.12% 2.18% 0.99% -1.51% 0.13%

过去一年 4.02% 1.18% 6.87% 1.02% -2.85% 0.16%

自基金合同

-24.90% 1.08% -13.69% 1.04% -11.21% 0.04%

生效起至今

注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:本基金的业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×80%

+中国债券总指数收益率×20%。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资

产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方

式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变

动的比较

注:本基金合同于 2010 年 12 月 10 日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6

个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(八)投资限制的有关约定。本

基金建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

3.2.3 合同生效日以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金合同于 2010 年 12 月 10 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进

行折算。

3

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

3.3 过去三年基金的利润分配情况

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准

设立。总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子

公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;

中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;璟安股权

投资有限公司,持有股份 6%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;上海丰益股

权投资基金有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财

富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 12 月 31 日,博

时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会

委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至 2012 年 12

月 31 日,博时管理的公募基金资产规模逾 1371 亿元人民币,累计分红超过 579 亿元人民币。

博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中

名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2012 年,博时旗下共有 8 只基金的年度收益位居同类

型基金前 1/3。

开放式股票型基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时主题行业基金的年度收益在同类

型 274 只股票型产品中排名第 16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三

产业基金的年度收益均位于同类型 274 只标准股票型基金的前 1/3;债券型基金中,博时信

用债券基金的年度收益在同类型 55 只产品中排名第 9;货币基金中,博时现金收益基金的年

度收益在同类 49 只基金中排名第 2;

封闭式基金中,截至 2012 年 12 月 31 日,博时裕隆封闭的年度收益在同类的 25 只基金

中排名第 2;

4

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

QDII 基金中,截至 2012 年 12 月 28 日,博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全

部 6 只 QDII 亚太型股票基金产品中排名第 1。

2、客户服务

1) 2012 年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动共计 663 场;“博时 e 视界”共举办

视频直播活动 27 场,在线人数累计 2581 人次;

2) 2012 年 1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”,到会 50 多家媒体。1

月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012 投资策略交流会”,到会约 220 名机构

和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投

资者的广泛欢迎。

3、品牌获奖

1) 2012 年 3 月 26 日,在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七

项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票

基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基

金获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011

年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖”。

2) 2012 年 3 月 28 日,中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛

典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管

理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型

金牛基金”、博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度

股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。

3) 2012 年 4 月 20 日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时

基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”,博时主题行业股票基金获得 2011

年度“五年期金基金股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基

金偏股混合型基金奖”。

4) 2012 年 5 月 25 日,在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中,博

时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。

5) 6 月 28 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年(第九届)《中国 500 最具价值品

牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名,成为入选该榜单四家基金公

司中的第一名。

6) 2012 年 12 月 12 日,在经济观察报“2011-2012 年度中国卓越金融奖”评选活动中,

5

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台,荣获“年度卓越基金公司电子服

务奖”,成为唯一获此殊荣的基金公司。

7) 2012 年 12 月 14 日,东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“2012 年

度最佳企业年金投资管理人”奖项。

4、其他大事件

1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。

2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月

30 日完成了首次募集。

3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于 5 月 11 日起在上证所上市,交易代

码为 510410,日常申购、赎回业务也同步开放。

4) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道

的基金公司。

5) 博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。

6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于 8 月 28 日正式成立。

7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于 9 月 7 日正式成立。

8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于 12 月 6 日正式成立。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 (助理)期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

1999 年起先后在中国工

商银行(北京)、锦天城律

师事务所(上海)、瑞士

银行(纽约)个人理财部

工作。2004 年 11 月加入

博时基金管理有限公司,

刘建伟 基金经理 2010-12-10 - 8 历任研究部研究员、市场

部国际业务经理、股票投

资部另类投资组高级分

析师、投资经理、博时平

衡配置基金基金经理助

理。现任博时行业轮动基

金基金经理。

注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券

行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

6

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资

基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时行业轮动股票型证券投资基金基金合同》和

其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理

和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由

于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理

人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进

一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市

场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,

同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、

流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基

金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进

行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

在本年度的操作中,1)在周期性和行业把握方面,一季度对周期品种的把握不足,在

四季度中对金融的超配取得了较好效果。2)在个股选择方面,一些长线品种的持有也取得了

很好的投资收益,但个别重仓品种的调整过程中操作不够坚决,值得反思。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2012 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 0.751 元,份额累计净值为 0.751 元。报

告期内,本基金份额净值增长率为 4.02%,同期业绩基准增长率为 6.87%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望全新的 2013 年,全球经济在逐步走出困境,外部压力有所缓解。国内经济则面临挑

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博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

战,原有发展模式的转型势在必行,政府换届后政策导向值得重点关注。在投资操作中,我

们会优先选取穿越周期变化的长期投资标的,同时结合政府政策导向对组合行业配置做相应

调整。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产

估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以

下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经

理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与

估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有

5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委

员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;

确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。

参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求

对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作

出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、

假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大

利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银

行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 4

次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%;若基金合同生效不

满 3 个月则可不进行收益分配;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收

益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金未满

足收益分配条件,故不进行收益分配。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资

8

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完

全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基

金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面

进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内,本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、

投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲

了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告

全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:博时行业轮动股票型证券投资基金

报告截止日:2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2012年12月31日 2011年12月31日

资产:

银行存款 7.4.7.1 94,461,334.46 7,244,154.20

结算备付金 9,143,411.23 5,286,428.65

存出保证金 5,874,652.47 407,362.23

交易性金融资产 7.4.7.2 416,744,594.49 591,921,420.97

其中:股票投资 416,744,594.49 553,265,420.97

基金投资 - -

债券投资 - 38,656,000.00

资产支持证券投资 - -

9

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

衍生金融资产 7.4.7.3 0.00 -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 1,311,353.38 -

应收利息 7.4.7.5 20,446.02 95,825.04

应收股利 - -

应收申购款 418,648.55 6,813.00

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 527,974,440.60 604,962,004.09

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2012年12月31日 2011年12月31日

负债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 5,939,322.42 2,112,252.69

应付赎回款 180,498.27 706,137.30

应付管理人报酬 614,128.49 779,498.27

应付托管费 102,354.74 129,916.37

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 808,227.89 994,173.98

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 160,401.94 282,661.20

负债合计 7,804,933.75 5,004,639.81

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 692,265,325.07 831,030,326.29

未分配利润 7.4.7.10 -172,095,818.22 -231,072,962.01

所有者权益合计 520,169,506.85 599,957,364.28

负债和所有者权益总计 527,974,440.60 604,962,004.09

注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.751 元,基金份额总额 692,265,325.07 份。

7.2 利润表

会计主体:博时行业轮动股票型证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2012年1月1日至2012年 2011年1月1日至2011年

12月31日 12月31日

10

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

一、收入 40,370,845.79 -232,171,761.35

1.利息收入 1,521,104.13 1,771,680.00

其中:存款利息收入 7.4.7.11 322,923.09 1,586,969.38

债券利息收入 1,174,896.18 40,513.66

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 23,284.86 144,196.96

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) -48,601,493.84 -207,705,726.00

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -53,891,413.31 -214,521,944.04

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 15,410.00 -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 -708,840.00 -

股利收益 7.4.7.15 5,983,349.47 6,816,218.04

3.公允价值变动收益(损失以“-”号

7.4.7.16 87,307,913.03 -26,967,931.47

填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 143,322.47 730,216.12

减:二、费用 18,858,859.52 23,770,136.09

1.管理人报酬 8,213,341.11 12,809,355.22

2.托管费 1,368,890.15 2,134,892.54

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.18 8,881,854.49 8,407,167.05

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 7.4.7.19 394,773.77 418,721.28

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

21,511,986.27 -255,941,897.44

列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 21,511,986.27 -255,941,897.44

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:博时行业轮动股票型证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

831,030,326.29 -231,072,962.01 599,957,364.28

值)

二、本期经营活动产生的基金

- 21,511,986.27 21,511,986.27

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的 -138,765,001.22 37,465,157.52 -101,299,843.70

11

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

基金净值变动数(净值减少以

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 21,834,682.79 -5,800,010.74 16,034,672.05

2.基金赎回款 -160,599,684.01 43,265,168.26 -117,334,515.75

四、本期向基金份额持有人分

配 利润产 生的基 金净值 变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净

692,265,325.07 -172,095,818.22 520,169,506.85

值)

上年度可比期间

项目 2011年1月1日至2011年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

1,400,439,291.65 499,733.53 1,400,939,025.18

值)

二、本期经营活动产生的基金

- -255,941,897.44 -255,941,897.44

净值变动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以 -569,408,965.36 24,369,201.90 -545,039,763.46

“-”号填列)

其中:1.基金申购款 43,026,697.29 -3,895,421.84 39,131,275.45

2.基金赎回款 -612,435,662.65 28,264,623.74 -584,171,038.91

四、本期向基金份额持有人分

配 利润产 生的基 金净值 变动 - - -

(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净

831,030,326.29 -231,072,962.01 599,957,364.28

值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

———————— ———————— ——————

基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人:王德英 会计机构负责人:成江

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.2 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关

于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政

12

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红

利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴

20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、

红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.3 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构

招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构

中国长城资产管理公司 基金管理人的股东

广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东

天津港(集团)有限公司 基金管理人的股东

璟安股权投资有限公司 基金管理人的股东

上海盛业股权投资基金有限公司 基金管理人的股东

上海丰益股权投资基金有限公司 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日

关联方名称

占当期股票成 占当期股票成

成交金额 成交金额

交总额的比例 交总额的比例

招商证券 47,009,875.85 0.78% 729,156,373.47 12.34%

7.4.4.1.2 权证交易

无。

7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

本期

关联方名称 2012年1月1日至2012年12月31日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣

13

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

量的比例 金总额的比例

招商证券 39,841.32 0.84% - -

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

关联方名称

占当期佣金总 占期末应付佣

当期佣金 期末应付佣金余额

量的比例 金总额的比例

招商证券 446,612.40 9.67% - -

注:

1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责

任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

7.4.4.2 关联方报酬

7.4.4.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 8,213,341.11 12,809,355.22

其中:支付销售机构的客户维护费 2,178,397.85 3,166,251.05

注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

7.4.4.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目

2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,368,890.15 2,134,892.54

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

14

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

本期 上年度可比期间

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

关联方名称

日 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 94,461,334.46 270,658.20 7,244,154.20 1,535,625.61

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量(单位:股/张) 总金额

- - - - - -

上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

基金在承销期内买入

关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式

数量(单位:股) 总金额

招商证券 002540 亚太科技 新股网上申购 1,000 40,000.00

7.4.5 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

无。

7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

无。

7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与

公允价值相差很小。

(b) 以公允价值计量的金融工具

(i) 金融工具公允价值计量的方法

15

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可

分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中

的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观

察输入值)。

(ii) 各层级金融工具公允价值

于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为

416,744,594.49 元 , 无 属 于 第 二 层 级 及 第 三 层 级 的 余 额 (2011 年 12 月 31 日 : 第 一 层 级

537,976,074.61元,第二层级53,945,346.36元,无属于第三层级的余额)。

(iii) 公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时

的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关

股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价

值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 416,744,594.49 78.93

其中:股票 416,744,594.49 78.93

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

16

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

5 银行存款和结算备付金合计 103,604,745.69 19.62

6 其他各项资产 7,625,100.42 1.44

7 合计 527,974,440.60 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 19,409,500.00 3.73

C 制造业 87,016,158.17 16.73

C0 食品、饮料 17,460,000.00 3.36

C1 纺织、服装、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,720,000.00 2.06

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 6,193,922.07 1.19

C7 机械、设备、仪表 34,089,236.10 6.55

C8 医药、生物制品 18,553,000.00 3.57

C99 其他制造业 - -

D 电力、煤气及水的生产和供应业 10,368,000.00 1.99

E 建筑业 13,670,000.00 2.63

F 交通运输、仓储业 - -

G 信息技术业 - -

H 批发和零售贸易 10,544,437.60 2.03

I 金融、保险业 248,130,351.32 47.70

J 房地产业 - -

K 社会服务业 9,757,087.50 1.88

L 传播与文化产业 - -

M 综合类 17,849,059.90 3.43

合计 416,744,594.49 80.12

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 600837 海通证券 4,999,937 51,249,354.25 9.85

2 600016 民生银行 6,000,000 47,160,000.00 9.07

3 601318 中国平安 1,000,933 45,332,255.57 8.71

4 600030 中信证券 3,000,000 40,080,000.00 7.71

5 601601 中国太保 1,500,855 33,769,237.50 6.49

6 600000 浦发银行 1,999,950 19,839,504.00 3.81

7 600546 山煤国际 900,000 18,315,000.00 3.52

17

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

8 600805 悦达投资 1,499,921 17,849,059.90 3.43

9 000651 格力电器 699,911 17,847,730.50 3.43

10 300146 汤臣倍健 300,000 17,460,000.00 3.36

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的

年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600030 中信证券 112,730,197.85 18.79

2 601318 中国平安 107,786,248.76 17.97

3 000002 万科 A 95,678,894.52 15.95

4 601601 中国太保 95,596,219.04 15.93

5 600837 海通证券 89,420,605.39 14.90

6 600585 海螺水泥 87,036,727.77 14.51

7 600016 民生银行 76,059,264.66 12.68

8 601628 中国人寿 71,117,985.18 11.85

9 000157 中联重科 69,927,379.88 11.66

10 601377 兴业证券 59,895,693.72 9.98

11 600252 中恒集团 55,671,760.06 9.28

12 000401 冀东水泥 53,106,828.21 8.85

13 600010 包钢股份 48,767,956.18 8.13

14 000338 潍柴动力 42,742,540.37 7.12

15 600881 亚泰集团 42,296,352.88 7.05

16 000425 徐工机械 38,774,111.70 6.46

17 600085 同仁堂 33,511,524.40 5.59

18 000983 西山煤电 32,488,360.57 5.42

19 600031 三一重工 30,801,508.86 5.13

20 601006 大秦铁路 27,903,444.20 4.65

21 601288 农业银行 26,850,000.00 4.48

22 002024 苏宁电器 25,693,245.80 4.28

23 000651 格力电器 24,994,568.71 4.17

24 000537 广宇发展 24,717,347.53 4.12

25 002353 杰瑞股份 24,505,836.25 4.08

26 600111 包钢稀土 24,398,925.59 4.07

27 600535 天士力 24,304,395.62 4.05

28 300146 汤臣倍健 24,065,407.27 4.01

29 600376 首开股份 23,784,680.63 3.96

30 600785 新华百货 23,442,966.92 3.91

31 600060 海信电器 22,366,738.18 3.73

18

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

32 000540 中天城投 21,591,999.12 3.60

33 600256 广汇能源 21,569,193.63 3.60

34 600383 金地集团 21,476,407.61 3.58

35 002422 科伦药业 21,352,444.92 3.56

36 002662 京威股份 21,258,858.52 3.54

37 000069 华侨城 A 21,023,074.69 3.50

38 000528 柳工 20,620,524.19 3.44

39 000680 山推股份 20,238,454.29 3.37

40 000858 五粮液 20,163,056.23 3.36

41 600805 悦达投资 20,082,642.39 3.35

42 601166 兴业银行 19,621,929.78 3.27

43 600011 华能国际 18,912,018.09 3.15

44 002304 洋河股份 18,560,708.34 3.09

45 300171 东富龙 18,484,118.92 3.08

46 600000 浦发银行 18,477,047.26 3.08

47 600729 重庆百货 18,302,124.42 3.05

48 002385 大北农 18,090,512.60 3.02

49 000661 长春高新 17,797,169.35 2.97

50 600108 亚盛集团 17,694,407.52 2.95

51 600015 华夏银行 17,466,614.56 2.91

52 600546 山煤国际 17,119,661.82 2.85

53 000527 美的电器 17,083,369.19 2.85

54 300298 三诺生物 16,746,001.10 2.79

55 600066 宇通客车 16,681,675.77 2.78

56 600886 国投电力 16,649,318.68 2.78

57 002570 贝因美 16,642,928.38 2.77

58 600809 山西汾酒 16,642,243.59 2.77

59 000848 承德露露 16,608,727.69 2.77

60 000521 美菱电器 16,318,147.17 2.72

61 002477 雏鹰农牧 16,200,522.34 2.70

62 600750 江中药业 15,778,202.99 2.63

63 600028 中国石化 15,679,281.66 2.61

64 000602 金马集团 15,582,305.69 2.60

65 600739 辽宁成大 15,416,493.92 2.57

66 600674 川投能源 15,249,553.62 2.54

67 000970 中科三环 15,225,447.08 2.54

68 000937 冀中能源 15,018,896.80 2.50

69 002116 中国海诚 14,894,859.30 2.48

70 601311 骆驼股份 14,606,404.31 2.43

71 300054 鼎龙股份 14,525,637.32 2.42

72 002378 章源钨业 14,519,878.22 2.42

73 600104 上汽集团 14,326,884.00 2.39

19

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

74 601688 华泰证券 14,208,512.48 2.37

75 600315 上海家化 14,091,616.35 2.35

76 600519 贵州茅台 13,850,997.66 2.31

77 000895 双汇发展 13,576,373.96 2.26

78 002294 信立泰 13,556,374.73 2.26

79 300003 乐普医疗 13,346,661.90 2.22

80 601699 潞安环能 13,230,143.72 2.21

81 600322 天房发展 13,183,450.86 2.20

82 000423 东阿阿胶 13,039,533.30 2.17

83 600827 友谊股份 12,892,353.77 2.15

84 601336 新华保险 12,483,806.77 2.08

85 600801 华新水泥 12,458,292.87 2.08

86 600694 大商股份 12,290,268.30 2.05

87 000568 泸州老窖 12,223,775.02 2.04

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000002 万科 A 120,155,743.13 20.03

2 601628 中国人寿 105,730,146.64 17.62

3 600585 海螺水泥 85,342,262.35 14.22

4 600030 中信证券 78,845,522.86 13.14

5 000157 中联重科 73,306,791.35 12.22

6 601318 中国平安 69,975,752.64 11.66

7 601601 中国太保 64,985,349.49 10.83

8 600028 中国石化 61,312,863.44 10.22

9 600252 中恒集团 57,807,621.79 9.64

10 000401 冀东水泥 57,341,409.40 9.56

11 601377 兴业证券 55,212,837.65 9.20

12 600016 民生银行 51,486,997.45 8.58

13 601006 大秦铁路 50,701,773.67 8.45

14 600010 包钢股份 48,489,008.35 8.08

15 600031 三一重工 47,823,421.37 7.97

16 600085 同仁堂 46,250,653.24 7.71

17 000338 潍柴动力 43,428,926.55 7.24

18 600837 海通证券 43,060,097.27 7.18

19 600881 亚泰集团 41,039,095.60 6.84

20 601288 农业银行 41,023,821.08 6.84

21 002353 杰瑞股份 39,878,366.84 6.65

22 000425 徐工机械 38,717,097.05 6.45

23 000983 西山煤电 37,216,522.55 6.20

20

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

24 600011 华能国际 35,920,073.87 5.99

25 600050 中国联通 34,985,937.70 5.83

26 601166 兴业银行 34,779,603.16 5.80

27 600694 大商股份 32,067,707.94 5.34

28 000423 东阿阿胶 31,289,062.59 5.22

29 600015 华夏银行 31,220,980.24 5.20

30 002051 中工国际 30,507,734.59 5.08

31 600519 贵州茅台 28,927,026.25 4.82

32 601933 永辉超市 27,085,715.29 4.51

33 002385 大北农 26,829,584.43 4.47

34 600111 包钢稀土 26,795,025.37 4.47

35 600535 天士力 26,702,099.98 4.45

36 601311 骆驼股份 26,228,083.64 4.37

37 002024 苏宁电器 26,052,632.05 4.34

38 000069 华侨城 A 25,177,963.75 4.20

39 600809 山西汾酒 23,867,675.20 3.98

40 600376 首开股份 23,316,645.55 3.89

41 000537 广宇发展 23,072,970.83 3.85

42 600256 广汇能源 22,924,220.16 3.82

43 300298 三诺生物 22,166,813.77 3.69

44 000639 西王食品 21,389,455.22 3.57

45 600060 海信电器 21,338,606.54 3.56

46 002422 科伦药业 21,004,095.91 3.50

47 600048 保利地产 20,939,318.69 3.49

48 002662 京威股份 20,921,489.33 3.49

49 600383 金地集团 20,760,133.18 3.46

50 000680 山推股份 20,633,624.54 3.44

51 600785 新华百货 20,296,121.85 3.38

52 000661 长春高新 20,288,322.19 3.38

53 002299 圣农发展 20,054,663.55 3.34

54 000528 柳工 19,786,288.69 3.30

55 600108 亚盛集团 19,717,418.42 3.29

56 000540 中天城投 19,533,761.72 3.26

57 601100 恒立油缸 19,156,888.72 3.19

58 300171 东富龙 18,097,050.20 3.02

59 600729 重庆百货 17,552,305.21 2.93

60 000527 美的电器 17,351,272.51 2.89

61 002304 洋河股份 17,327,777.80 2.89

62 000858 五粮液 16,949,109.71 2.83

63 002477 雏鹰农牧 16,747,031.30 2.79

64 000521 美菱电器 16,203,491.82 2.70

65 000895 双汇发展 16,073,132.16 2.68

21

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

66 600066 宇通客车 15,689,461.15 2.62

67 600674 川投能源 15,599,371.11 2.60

68 601398 工商银行 15,455,000.00 2.58

69 000848 承德露露 15,444,397.43 2.57

70 600315 上海家化 14,973,269.98 2.50

71 000970 中科三环 14,973,179.13 2.50

72 600104 上汽集团 14,903,815.47 2.48

73 600739 辽宁成大 14,655,787.31 2.44

74 002294 信立泰 14,581,326.33 2.43

75 600027 华电国际 14,388,212.00 2.40

76 002570 贝因美 14,336,937.62 2.39

77 000937 冀中能源 14,253,420.49 2.38

78 000602 金马集团 14,247,331.31 2.37

79 600322 天房发展 13,751,088.59 2.29

80 600827 友谊股份 13,003,756.98 2.17

81 601336 新华保险 12,804,010.13 2.13

82 600009 上海机场 12,797,242.64 2.13

83 000729 燕京啤酒 12,692,183.83 2.12

84 601688 华泰证券 12,605,815.10 2.10

85 002378 章源钨业 12,580,746.16 2.10

86 002116 中国海诚 12,485,405.38 2.08

87 000651 格力电器 12,323,721.92 2.05

88 300003 乐普医疗 12,302,694.70 2.05

89 601699 潞安环能 12,150,499.11 2.03

注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 2,939,821,709.35

卖出股票的收入(成交)总额 3,106,104,515.55

注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,

不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

22

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚

8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 5,874,652.47

2 应收证券清算款 1,311,353.38

3 应收股利 -

4 应收利息 20,446.02

5 应收申购款 418,648.55

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,625,100.42

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

数(户) 金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

14,614 47,370.01 58,589,480.30 8.46% 633,675,844.77 91.54%

.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

23

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 988.28 0.0001%

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

2、本基金的基金经理未持有本基金。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2010 年 12 月 10 日)基金份额总额 1,400,439,291.65

本报告期期初基金份额总额 831,030,326.29

本报告期基金总申购份额 21,834,682.79

减:本报告期基金总赎回份额 160,599,684.01

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 692,265,325.07

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于 2012 年 8 月 14 日发布了

《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,杨锐先生不再担任博时基金管理有

限公司副总经理职务。2)基金管理人于 2012 年 9 月 15 日发布了《博时基金管理有限公司关

于高级管理人员变更的公告》,李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。

2012 年 11 月 15 日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业

务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961 号)。聘任郑绍

平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许

可〔2012〕1036 号)。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计

服务。本报告期内本基金应付审计费 60,000 元。

24

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易

占当期股

券商名称 单元 占当期佣金 备注

成交金额 票成交总 佣金

数量 总量的比例

额的比例

渤海证券 1 222,760,111.90 3.68% 189,346.73 3.99% -

高华证券 1 351,829,022.89 5.82% 288,014.03 6.07% 新增 1 个

长城证券 1 739,622,725.42 12.23% 525,419.64 11.07% 新增 1 个

长江证券 1 42,017,946.10 0.69% 35,715.51 0.75% -

东方证券 2 517,319,329.25 8.56% 329,342.28 6.94% 新增 1 个

大通证券 1 120,781,040.52 2.00% 82,910.81 1.75% -

国泰君安 2 138,762,090.53 2.30% 124,113.59 2.62% -

海通证券 1 346,560,761.02 5.73% 233,913.72 4.93% 新增 1 个

中投证券 2 1,210,812,898.56 20.03% 1,015,408.48 21.40% -

瑞银证券 1 174,381,730.19 2.88% 148,225.37 3.12% 新增 1 个

山西证券 2 1,507,132,867.42 24.93% 1,282,398.79 27.03% -

中金公司 1 42,538,762.10 0.70% 37,642.47 0.79% 新增 1 个

招商证券 1 47,009,875.85 0.78% 39,841.32 0.84% 新增 1 个

中信建投 1 123,075,194.73 2.04% 106,420.83 2.24% -

中信证券 2 461,321,868.42 7.63% 305,757.77 6.44% 新增 2 个

申银万国 1 - - - - -

爱建证券 1 - - - - -

湘财证券 1 - - - - -

注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证

监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水

平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下:

(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能

及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;

能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公

司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下:

25

博时行业轮动股票型证券投资基金 2012 年年度报告(摘要)

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自

2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务

部。

博时基金管理有限公司

2012 年 3 月 26 日

26

上证指数 最新: 2885.00 涨跌幅: 0.07%

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