关注证券之星官方微博:

工银添利:2012年年度报告摘要

2013-03-28 00:00:00 来源:巨潮网

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

2012 年年度报告摘要

2012 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:二〇一三年三月二十八日

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 03 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自 2012 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

第 2 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 工银添利债券

基金主代码 485107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 4 月 14 日

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,902,406,250.25 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 工银添利债券 A 工银添利债券 B

下属分级基金的交易代码: 485107 485007

报告期末下属分级基金的份额总额 1,812,608,575.40 份 1,089,797,674.85 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控

制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低

于混合型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 朱碧艳 田青

信息披露负责

联系电话 400-811-9999 010-67595096

电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn

客户服务电话 400-811-9999 010-67595096

传真 010-66583158 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.icbccs.com.cn

基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所

第 3 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公 中国上海市湖滨路 202 号普华永道

司 中心 11 楼

注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街丙 17 号北京

银行大厦

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2012 年 2011 年 2010 年

工银添利债券 A 工银添利债券 工银添利债券 A 工银添利债券 工银添利债券 A 工银添利债券 B

B B

本期已实现收益 96,020,844.92 61,066,447.4 -12,421,244.70 -8,309,982.2 174,503,831.0 122,919,545.7

9 8 0 2

本期利润 178,106,673.6 79,880,640.9 -121,503,656.76 -60,840,885. 157,777,358.6 121,472,224.3

8 7 05 2 9

加权平均基金份额本期利润 0.0988 0.0741 -0.0476 -0.0539 0.0679 0.0670

本期基金份额净值增长率 9.80% 9.37% -4.47% -4.87% 7.09% 6.67%

3.1.2 期末数据和指标

2012 年末 2011 年末 2010 年末

期末可供分配基金份额利润 0.0195 0.0149 -0.0016 -0.0187 0.0686 0.0550

期末基金资产净值 1,904,491,062 1,139,902,57 2,024,366,543.6 865,715,269. 3,067,947,155 1,603,083,089

.03 7.05 8 08 .22 .45

期末基金份额净值 1.0507 1.0460 0.9984 0.9813 1.0953 1.0817

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字;

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3.本基金基金合同生效日为 2008 年 4 月 14 日。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银添利债券 A

阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ①-③ ②-④

第 4 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差

准差② 率③ ④

过去三个月 1.92% 0.09% 1.19% 0.03% 0.73% 0.06%

过去六个月 0.05% 0.13% 1.14% 0.05% -1.09% 0.08%

过去一年 9.80% 0.22% 6.46% 0.07% 3.34% 0.15%

过去三年 12.32% 0.29% 16.02% 0.09% -3.70% 0.20%

自基金合同

35.33% 0.26% 30.20% 0.15% 5.13% 0.11%

生效起至今

工银添利债券 B

份额净值 业绩比较 业绩比较基准

份额净值增

阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①-③ ②-④

长率①

准差② 率③ ④

过去三个月 1.81% 0.08% 1.19% 0.03% 0.62% 0.05%

过去六个月 -0.16% 0.13% 1.14% 0.05% -1.30% 0.08%

过去一年 9.37% 0.22% 6.46% 0.07% 2.91% 0.15%

过去三年 10.99% 0.29% 16.02% 0.09% -5.03% 0.20%

自基金合同

32.76% 0.26% 30.20% 0.15% 2.56% 0.11%

生效起至今

注:1、本基金的业绩比较基准为 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数,每日进行再平

衡过程;

2、本基金基金合同生效日为 2008 年 4 月 14 日。

第 5 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

第 6 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

注:1、本基金合同于 2008 年 4 月 14 日生效。

2、按基金合同规定,本基金的建仓期为 6 个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合

基金合同关于投资范围及投资限制的规定:本基金投资于债券类资产(含可转换债券)的比例不

低于基金资产的 80%,本基金持有的公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支持证券

等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产的 80%,投资于股票等权

益类证券的比例不超过基金资产的 20%,且必须在权益类资产上市交易或流通受限解除后不超过 3

个月的时间内卖出,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,投资于可

转换债券的比例不超过基金资产净值的 30%。

第 7 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

第 8 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

注:1、本基金基金合同生效日为 2008 年 4 月 14 日;

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

工银添利债券 A

每 10 份 基 金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注

份额分红数 总额 计

2012 0.4500 73,016,380.40 16,524,720.81 89,541,101.21

2011 0.5000 94,298,736.81 42,164,015.09 136,462,751.90

2010 1.1500 162,371,022.72 86,471,906.79 248,842,929.51

合计 2.1000 329,686,139.93 145,160,642.69 474,846,782.62

工银添利债券 B

每 10 份 基 金 再投资形式发放 年度利润分配合

年度 现金形式发放总额 备注

份额分红数 总额 计

2012 0.2700 17,909,173.78 15,397,135.62 33,306,309.40

2011 0.5000 30,729,556.71 33,018,092.53 63,747,649.24

2010 1.1500 135,977,278.89 91,237,450.20 227,214,729.09

合计 1.9200 184,616,009.38 139,652,678.35 324,268,687.73

第 9 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于 2005 年 6 月 21 日,是我国第一家由银

行直接发起设立并控股的合资基金管理公司,注册资本为 2 亿元人民币,注册地在北京。公司目

前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、

特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。

截至 2012 年 12 月 31 日,公司旗下管理 28 只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券

投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长

股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基

金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工

银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、上证中央企业 50

交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选

股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资

基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费

服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证

券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、

工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工

银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信

14 天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金,证券投资基金管

理规模逾 1000 亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

曾任鹏华

固定收益 基金普天

投 资 总 债券基金

2008 年 4 月

江明波 监,本基 - 12 经理、固

14 日

金的基金 定收益负

经理。 责 人 ;

2004 年 6

第 10 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

月至 2006

年 12 月,

担任全国

社保基金

二零四组

合和三零

四组合基

金经理;

2006 年加

入工银瑞

信,现任

固定收益

投 资 总

监 ; 2011

年起担任

全国社保

组合基金

经 理 ;

2008 年 4

月 14 日至

今,担任

工银添利

基金基金

经 理 ;

2011 年 2

月 10 日至

今,担任

工银四季

收益债券

型基金基

金经理。

注:1、任职日期说明:江明波的任职日期为基金合同生效的日期

2、离任日期说明:无

3、证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》

的相关规定

4、本基金无基金经理助理

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控

制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。

第 11 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

1、公平交易原则

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,为公平对待不同基金份额持有人,公

平对待基金持有人和其他资产委托人,在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和

客户资产,不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

2、适用范围

本制度适用于本公司所管理的不同投资组合,包括封闭式基金、开放式基金,以及社保组合、

企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理,指管理公募基金基金经理,如封

闭式基金、开放式基金。投资经理,指管理其他受托资产的投资经理,如企业年金、特定客户资

产管理等专项受托资产。

3、公平交易的具体措施

3.1 在研究和投资决策环节:

3.1.1 在公司股票池的基础上,研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围

和关联交易限制等,参考公司《股票池管理办法》,建立股票池,各基金基金经理、其他受托资产

投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。

3.1.2 各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行,

在授权的范围内,独立、自主、审慎决策。

3.1.3 基金经理不得兼任投资经理,且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严

格分离。

3.1.4 对于涉及到关联交易的投资行为,参考公司《关联交易管理制度》执行。

3.2 在交易执行环节:

3.2.1 交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下,对于社保基金或其他专

项受托资产组合配备专门的交易员,未经授权,其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资

产组合的日常交易,并进行交易系统权限的屏蔽。

3.2.2 公平交易执行原则:价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施,保证交易在不同基

金资产、不同受托资产间的公正,保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。

3.2.3 公平交易执行方法:

3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则,及时、迅速、准确

地执行。

第 12 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3.2.3.2 在投资交易系统中设置“公平交易模块”,对于涉及到同一证券品种的交易执行,

系统自动通过公平交易模块完成。

公平交易模块执行原理如下:

1) 同向交易指令:

a) 限价指令:交易员采用投资交易系统中的公平委托系统,按照各组合委托数量设置委托比

例,按比例具体执行;b) 市价指令:对于市价同向交易指令,交易员首先应该按照“时间优先”

的原则执行交易指令,并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委

托系统执行;对于同时同向交易指令,交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块,按照各基

金委托数量设置委托比例,按比例具体执行;c) 部分限价指令与部分市价指令:对于不同基金经

理下达的不同类型的同向交易指令,交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令,在市场

价格未达到限价时,先执行市价指令、后执行限价指令;

2)反向交易指令

a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令,

并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会 2011 年修订的

《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款,公司规定同一公募基金、年金、

专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令;c)同一公募基金不允

许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生

的同日反向交易,按要求投资组合经理要填写反向交易申请表,并要求相关投资经理提供决策依

据,并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。

3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易,涉及到两

个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况,各基金/投资经理在交易前独立确定各投资组

合的交易价格和数量,中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参照《集

中交易管理办法》,银行间市场债券买卖和回购交易,由交易员填写《银行间市场交易审批单》,

经相关基金经理/投资经理、交易主管审批,并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公开发行

股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分

配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易,填写《大宗交易申请表》,经公司主管领导、法律

合规部审批后执行。债券一级市场交易,填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》,经公司

主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易,参考上述审批流程执行。

3.2.5 对于非公开发行股票申购,各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流

程》,独立确定申购价格和数量,中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。

第 13 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令,中央交易室填写《公平交易审

批单》,经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一级市场

申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,各投资组合经理应在交易前独立确定各投

资组合的交易价格和数量,有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部,以保证分

配结果符合公平交易的原则。

3.2.7 公平交易争议处理

在公平交易执行过程中若发生争议,或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情

况,交易主管将具体情况报告公司主管领导,公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争

议内容进行协调处理。

3.3 公平交易的检查和价格监控

3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核,并定期向督察长

报告。如发现有疑问的交易情况,就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问,由

基金/投资经理作出合理解释。

3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息,对于投资组合与交易对手之间议价交易的交

易价格公允性进行审查,如发现异常情况的,基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性

解释。

3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交

易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差

进行分析,如发现异常应向基金/投资经理提出,相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理

性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行

监控,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资

经理应对异常交易情况进行合理性解释。

3.4 评估和分析

3.4.1 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、

分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如

日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,由投资组合经理、

督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,公司管理的所有投资

组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制,针对潜

在问题完善公平交易制度,进行专项说明,提交法律合规部,法律合规部应将此说明载入监察稽

核季度报告和年度报告中对此做专项说明。

第 14 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

3.4.2 中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。法

律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明,其中,如果报告期内所

有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的

5%,应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中,除上述内容外,还应披露公平交

易制度和控制方法,并在公司整体公平交易制度执行情况中,对当年度同向交易价差做专项分析。

其中,中央交易室负责公平交易制度的披露,法律合规部负责公平交易控制方法的披露,风险管

理部负责按本制度 3.4.1 条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。

4.报告

公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为,应及时向公司管理层汇报并采取相关

控制和改进措施。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违

法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证

券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管

理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定

对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情

况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券

有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;

未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法

律法规禁止的反向交易及交叉交易。

公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析,采用了日内、3

日内、5 日内的时间窗口,假设不同组合间价差为零,进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的

交易,公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析,本报告期

未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所

公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有三次。投资组

合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。

第 15 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012 年债券市场分化明显,国债、金融债等利率产品收益率上行,而信用债尤其是中低等级

信用债收益率大幅下降,全年涨幅较大,中低等级信用债收益率的大幅下降一方面来自于货币政

策放松所带来的流动性,另一方面来自于经济见底回升所带来的信用违约风险的下降;利率产品

在 7 月份后随着通胀水平的见底回升,收益率也逐步上升;转债市场在最后一个月随着股票市场

的反弹而有所上升。

本基金全年维持了较高的中低等级信用债的比例,分享了全年信用债的行情,也给组合贡献

了最大收益;全年保持了较高的转债仓位,转债收益率超越了回购成本,获取了杠杆收益;四月

份曾经在收益率高点增加了金融债配置,但遗憾的是没能把握卖出时机,导致全年收益率不高。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,工银添利债券 A 净值增长率为 9.80%,工银添利债券 B 净值增长率为 9.37%,业绩

比较基准增长率为 6.46%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年,经济将保持复苏进程,复苏的核心力量一方面来自于政府的基建投资,基建投

资从 2012 年四季度开始已经加速,在三月份政府换届后,城镇化有望成为本届政府的工作重点,

基建投资是实现城镇化必不可少的手段;另一方面的力量来自于房地产投资,2012 年四季度开始

房地产的销量持续增长,开发商拿地热情上升,拿地资金开始增加,2012 年的房地产投资有望加

速;目前的通胀仍维持低位,未来处于温和回升当中,由于通胀对于经济的弹性增加,需要警惕

经济超预期强劲复苏所导致通胀的加速上升;中央经济工作会议提出“要适当扩大社会融资总规

模,保持贷款适度增加,保持人民币汇率基本稳定,切实降低实体经济发展的融资成本”,因此货

币总量会适度增长,央行推出 SLO 操作制度后,整体流动性会在上半年维持在中性水平。

我们预期债券市场收益率会窄幅波动,市场大幅波动的可能性不大,但须警惕通胀加速上升

所带来的市场风险,权益市场会有更多机会。市场的机会来自于转债和信用债,我们将继续维持

信用债的高配置,并重点配置 3 年左右的债券,规避可能的高通胀风险;增加转债特别是股性转

债的配置比例,并在适当时候做好止盈操作。无论是权益资产还是利率产品、信用产品,从今年

来看,做好止盈操作都是很重要的。

第 16 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

4.6.1.1 职责分工

参与估值小组成员为 4 人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和

法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。

各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门负责人提出。

小组成员需经运作部主管副总批准同意。

4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历

小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员

组成。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴

证,并经托管银行复核确认。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内,本基金利润分配情况如下:

本基金本期于 2012 年 11 月 13 日发布分红公告,A 类基金份额每 10 份派发红利 0.45 元,B

类基金份额每 10 份派发红利 0.27 元,两类基金份额共计派发红利 122,847,410.61 元,权益登记

日为 2012 年 11 月 15 日。

本基金 2012 年共计派发红利 122,847,410.61 元,2012 年度本基金已无应分配但未分配利润。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金

法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽

责地履行了基金托管人应尽的义务。

第 17 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的

基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监

督,发现个别监督指标受市场影响被动超出监督比例,未发现基金管理人有损害基金份额持有人

利益的行为。

报告期内,本基金实施利润分配的金额工银添利 A 为 89,541,101.21 元,工银添利 B 为

33,306,309.40 元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资

组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

本年度报告被出具了无保留意见的审计报告,且在审计报告中无强调事项,投资者欲了解详

细内容,可阅读年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

报告截止日: 2012 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 12,049,199.24 15,556,863.81

结算备付金 102,816,750.56 32,760,676.87

存出保证金 256,766.41 581,894.50

交易性金融资产 6,269,852,021.46 5,069,213,303.08

其中:股票投资 - 307,507,487.72

基金投资 - -

第 18 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

债券投资 6,269,852,021.46 4,761,705,815.36

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 400,500,720.75 -

应收证券清算款 29,640,536.92 2,413,102.20

应收利息 116,824,315.12 71,124,465.17

应收股利 - -

应收申购款 419,381.54 105,315.65

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 6,932,359,692.00 5,191,755,621.28

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 3,697,617,457.55 2,294,998,390.30

应付证券清算款 1,472,183.40 -

应付赎回款 183,157,663.88 1,296,556.85

应付管理人报酬 1,696,817.07 1,483,284.13

应付托管费 565,605.71 494,428.05

应付销售服务费 406,966.95 283,793.07

应付交易费用 13,561.00 196,222.36

应交税费 - -

应付利息 986,687.25 992,426.18

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 2,049,110.11 1,928,707.58

负债合计 3,887,966,052.92 2,301,673,808.52

所有者权益:

实收基金 2,902,406,250.25 2,909,885,477.90

未分配利润 141,987,388.83 -19,803,665.14

所有者权益合计 3,044,393,639.08 2,890,081,812.76

负债和所有者权益总计 6,932,359,692.00 5,191,755,621.28

注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,A 类基金份额净值 1.0507 元,B 类基金份额净值 1.0460 元,

A 类基金份额 1,812,608,575.40 份,B 类基金份额 1,089,797,674.85 份, 基金份额总额

2,902,406,250.25 份。

7.2 利润表

会计主体:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

第 19 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2012 年 1 月 1 日至 2012 2011 年 1 月 1 日至

年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

一、收入 375,950,244.48 -64,163,792.85

1.利息收入 212,414,127.43 190,529,930.22

其中:存款利息收入 1,848,593.12 1,451,341.09

债券利息收入 209,974,598.03 189,022,029.46

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 590,936.28 56,559.67

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 61,933,532.75 -93,460,835.54

其中:股票投资收益 39,364,830.31 3,670,988.15

基金投资收益 - -

债券投资收益 21,199,982.44 -98,396,557.29

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 1,368,720.00 1,264,733.60

3.公允价值变动收益(损失以 100,900,022.24 -161,613,314.83

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 702,562.06 380,427.30

列)

减:二、费用 117,962,929.83 118,180,748.96

1.管理人报酬 18,145,660.67 22,794,543.33

2.托管费 6,048,553.65 7,598,181.17

3.销售服务费 4,470,558.62 4,634,122.80

4.交易费用 1,591,647.94 2,898,695.33

5.利息支出 87,220,516.06 79,741,574.35

其中:卖出回购金融资产支出 87,220,516.06 79,741,574.35

6.其他费用 485,992.89 513,631.98

三、利润总额(亏损总额以“-” 257,987,314.65 -182,344,541.81

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号 257,987,314.65 -182,344,541.81

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

第 20 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 2,909,885,477.90 -19,803,665.14 2,890,081,812.76

金净值)

二、本期经营活动产生的 - 257,987,314.65 257,987,314.65

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -7,479,227.65 26,651,149.93 19,171,922.28

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 3,798,371,248.79 244,419,968.70 4,042,791,217.49

2.基金赎回款 -3,805,850,476.44 -217,768,818.77 -4,023,619,295.21

四、本期向基金份额持有 - -122,847,410.61 -122,847,410.61

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

五、期末所有者权益(基 2,902,406,250.25 141,987,388.83 3,044,393,639.08

金净值)

上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 4,282,977,958.36 388,052,286.31 4,671,030,244.67

金净值)

二、本期经营活动产生的 - -182,344,541.81 -182,344,541.81

基金净值变动数(本期利

润)

三、本期基金份额交易产 -1,373,092,480.46 -25,301,008.50 -1,398,393,488.96

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 1,096,914,248.82 35,153,420.90 1,132,067,669.72

2.基金赎回款 -2,470,006,729.28 -60,454,429.40 -2,530,461,158.68

四、本期向基金份额持有 - -200,210,401.14 -200,210,401.14

人分配利润产生的基金

净值变动(净值减少以

“-”号填列)

第 21 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

五、期末所有者权益(基 2,909,885,477.90 -19,803,665.14 2,890,081,812.76

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______郭特华______ ______毕万英______ ____朱辉毅____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会

(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第 238 号《关于核准工银瑞信信用添利债券型证券投

资基金募集的批复》核准,由工银瑞信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》

和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,

存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 4,828,223,135.44 元,业经普华永道中

天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第 37 号验资报告予以验证。经向中国证监会备

案,《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》于 2008 年 4 月 14 日正式生效,基金合同

生效日的基金份额总额为 4,829,064,718.29 份基金份额,其中认购资金利息折合 841,582.85 份

基金份额。本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份

有限公司。

根据《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信信用添利债券型证券

投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金自募集期起根据认购、申购费用收取方式的

不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用的,称为 A

类基金份额;不收取认购、申购费用,而是在本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 B 类基

金份额。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 B

类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外

的该类别基金份额总数。投资人可自由选择认购、申购的基金份额类别,两类基金份额之间不能

相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金合

同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括公司债券、企业债券、

可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、股票、权证以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券类资产(含可转换债券)

第 22 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

的比例不低于基金资产的 80%,其中投资于公司债券、企业债券、金融债、短期融资券、资产支

持证券等除国债、央行票据以外的固定收益类资产投资比例不低于债券类资产 80%;投资于股票

等权益类证券的比例不高于基金资产的 20%,只通过投资首次发行股票、增发新股、可转换债券

转股票以及权证行权等方式获得股票,不直接从二级市场买入股票,且必须在权益类资产上市交

易或流通受限解除后不超过 3 个月的时间内卖出;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38

项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下

合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告

和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《工银瑞

信信用添利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证券监督管理

委员会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31 日的财务

状况以及 2012 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

第 23 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股

息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的

个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减

按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东

注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。

2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 18,145,660.67 22,794,543.33

的管理费

其中:支付销售机构的客 2,000,725.80 2,802,799.77

户维护费

第 24 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

注:1.在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.60%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

2.基金管理费每日计提,按月支付。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31

月 31 日 日

当期发生的基金应支付 6,048,553.65 7,598,181.17

的托管费

注:1.在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.20%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

2.基金托管费每日计提,按月支付。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

工银添利债券 A 工银添利债券 B 合计

工银瑞信基金管理有限 - 1,058,368.91 1,058,368.91

公司

中国建设银行股份有限 - 224,197.09 224,197.09

公司

中国工商银行股份有限 - 2,601,896.28 2,601,896.28

公司

合计 - 3,884,462.28 3,884,462.28

上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

工银添利债券 A 工银添利债券 B 合计

第 25 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

工银瑞信基金管理有限 - 846,042.71 846,042.71

公司

中国建设银行股份有限 - 163,527.91 163,527.91

公司

中国工商银行股份有限 - 2,901,078.59 2,901,078.59

公司

合计 - 3,910,649.21 3,910,649.21

注:1.A 类基金份额不收取销售服务费,B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。本基金销售

服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。

H=E×0.4%/当年天数

H 为 B 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 B 类基金份额前一日基金资产净值

2.基金销售服务费每日计提,按月支付。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金

基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

中国建设银行 - - - - 510,000,000.00 362,412.68

上年度可比期间

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金

基金买入 基金卖出 利息收入 交易金额 利息支出

各关联方名称 额

建设银行 - - - - 840,000,000.00 597,879.67

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期

项目

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

工银添利债券 A 工银添利债券 B 合计

基金合同生效日( 2008 - - -

年 4 月 14 日 )持有的基金

份额

期初持有的基金份额 30,008,600.00 - 30,008,600.00

第 26 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - -

减:期间赎回/卖出总份额 - - -

期末持有的基金份额 30,008,600.00 - 30,008,600.00

期末持有的基金份额 1.66% - 1.03%

占基金总份额比例

上年度可比期间

项目

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

工银添利债券 A 工银添利债券 B 合计

基金合同生效日( 2008 - - -

年 4 月 14 日 )持有的基金

份额

期初持有的基金份额 30,008,600.00 - 30,008,600.00

期间申购/买入总份额 - - -

期间因拆分变动份额 - - -

减:期间赎回/卖出总份额 - - -

期末持有的基金份额 30,008,600.00 - 30,008,600.00

期末持有的基金份额 1.48% - 1.03%

占基金总份额比例

注:1、本基金关联方投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率.

2、期间申购/买入总份额:含红利再投、转换入份额;期间赎回/卖出总份额:含转换出份额。

3、基金管理人于 2008 年 3 月 25 日通过销售机构在本基金认购期内认购工银添利债券 A 金额

为 30,000,000.00 元人民币,认购份额 30,008,600.00 份,认购费为 1,000.00 元。

4、本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间内未运用固有资金投资工银添利债券 B。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 12,049,199.24 665,570.23 15,556,863.81 787,524.67

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。

第 27 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.9 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.2 受限证券类别:债券

流通 数量

证券 证券 成功 可流 认购 期末估 期末 期末估值总

受限 (单位: 备注

代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 成本总额 额

类型 张)

2012 年 2013

12 永 新债申

122215 12 月 24 年 1 月 100.00 100.00 290,000 29,000,000.00 29,000,000.00 -

泰 01 购

日 10 日

2012 年 2013

12 伟 新债申

122513 10 月 25 年 2 月 100.00 100.00 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 -

星债 购

日 1日

2012 年 2013

12 北 新债申

112139 12 月 21 年 2 月 100.00 100.00 30,000 3,000,000.00 3,000,000.00 -

新债 购

日 4日

2012 年 2013

12 基 新债申

112140 12 月 18 年 1 月 100.00 100.00 120,000 12,000,000.00 12,000,000.00 -

地债 购

日 9日

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股

认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的

规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股

或增发新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额 759,298,541.05 元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

第 28 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

080216 08 国开 16 2013 年 1 月 103.28 700,000 72,296,000.00

7日

120222 12 国开 22 2013 年 1 月 99.80 2,600,000 259,480,000.00

7日

120228 12 国开 28 2013 年 1 月 99.77 700,000 69,839,000.00

7日

120222 12 国开 22 2013 年 1 月 99.80 3,700,000 369,260,000.00

4日

合计 7,700,000 770,875,000.00

-

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 2,938,318,916.50 元,于 2013 年 1 月 14 日先后到期。该类交易要求本基金转入质押

库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的

市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输

入值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

于 2012 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属

于第一层级的余额为 4,271,419,721.46 元,属于第二层级的余额为 1,998,432,300.00 元,无第

三层级的余额(2011 年 12 月 31 日:第一层级 3,608,261,316.98 元,第二层级 1,460,951,986.10

元,无第三层级)。

第 29 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察

输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。

(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额

无。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 6,269,852,021.46 90.44

其中:债券 6,269,852,021.46 90.44

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 400,500,720.75 5.78

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 114,865,949.80 1.66

6 其他各项资产 147,140,999.99 2.12

7 合计 6,932,359,692.00 100.00

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

第 30 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

值比例(%)

1 601800 中国交建 75,600,000.00 2.62

2 002673 西部证券 52,200,000.00 1.81

3 300323 华灿光电 40,000,000.00 1.38

4 300318 博晖创新 25,500,000.00 0.88

5 002662 京威股份 20,000,000.00 0.69

6 300303 聚飞光电 20,000,000.00 0.69

7 002676 顺威股份 19,750,000.00 0.68

8 300295 三六五网 18,020,000.00 0.62

9 300334 津膜科技 17,619,000.00 0.61

10 002683 宏大爆破 17,352,000.00 0.60

11 300322 硕贝德 16,731,000.00 0.58

12 300315 掌趣科技 16,320,000.00 0.56

13 600143 金发科技 12,630,000.00 0.44

14 601965 中国汽研 12,075,926.80 0.42

15 603000 人民网 4,903,420.00 0.17

16 603128 华贸物流 3,886,209.90 0.13

17 603002 宏昌电子 1,215,907.20 0.04

注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;

2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

值比例(%)

1 600886 国投电力 107,062,289.33 3.70

2 601928 凤凰传媒 82,486,215.90 2.85

3 002673 西部证券 79,583,889.70 2.75

4 601800 中国交建 63,026,836.84 2.18

5 002603 以岭药业 36,912,089.18 1.28

6 300323 华灿光电 31,214,413.11 1.08

7 300334 津膜科技 30,651,574.44 1.06

第 31 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

8 300318 博晖创新 29,318,195.40 1.01

9 300315 掌趣科技 25,134,478.58 0.87

10 300295 三六五网 24,381,078.42 0.84

11 002662 京威股份 21,406,228.22 0.74

12 002683 宏大爆破 19,779,608.42 0.68

13 300303 聚飞光电 18,606,179.40 0.64

14 300322 硕贝德 18,585,100.00 0.64

15 300259 新天科技 16,885,941.56 0.58

16 002637 赞宇科技 16,188,788.21 0.56

17 300257 开山股份 15,437,793.98 0.53

18 002676 顺威股份 15,258,651.58 0.53

19 002253 川大智胜 14,111,818.37 0.49

20 600143 金发科技 13,014,077.89 0.45

注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;

2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 373,803,463.90

卖出股票收入(成交)总额 739,205,273.80

注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相

关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值

比例(%)

1 国家债券 105,330,649.00 3.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,394,412,000.00 45.80

其中:政策性金融债 1,394,412,000.00 45.80

4 企业债券 3,832,843,820.06 125.90

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 95,013,000.00 3.12

7 可转债 842,252,552.40 27.67

8 其他 - -

9 合计 6,269,852,021.46 205.95

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

第 32 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

比例(%)

1 120222 12 国开 22 6,300,000 628,740,000.00 20.65

2 113001 中行转债 5,924,390 570,814,976.50 18.75

3 080216 08 国开 16 2,700,000 278,856,000.00 9.16

4 080214 08 国开 14 2,100,000 222,747,000.00 7.32

5 126018 08 江铜债 2,249,380 194,661,345.20 6.39

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 256,766.41

2 应收证券清算款 29,640,536.92

3 应收股利 -

4 应收利息 116,824,315.12

5 应收申购款 419,381.54

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 147,140,999.99

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值

第 33 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

比例(%)

1 113001 中行转债 570,814,976.50 18.75

2 110018 国电转债 148,639,744.00 4.88

3 110015 石化转债 43,354,953.90 1.42

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额

户数 的基金份

级别 占总份额比 占总份

(户) 额 持有份额 持有份额

例 额比例

工银 25,213 71,891.82 1,333,815,069.49 73.59% 478,793,505.91 26.41%

添利

债券

A

工银 15,278 71,331.17 353,087,488.56 32.40% 736,710,186.29 67.60%

添利

债券

B

合计 40,491 71,680.28 1,686,902,558.05 58.12% 1,215,503,692.20 41.88%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

占基金总份额

项目 份额级别 持有份额总数(份)

比例

工银添利 1,030,061.16 0.06%

债券 A

基金管理公司所有从业人 工银添利 1,585,378.97 0.15%

员持有本基金 债券 B

2,615,440.13 0.09%

合计

注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100

万份以上;

第 34 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目 工银添利债券 A 工银添利债券 B

2,257,211,189.56 2,571,853,528.73

基金合同生效日(2008 年 4 月 14 日)基金份

额总额

本报告期期初基金份额总额 2,027,704,059.18 882,181,418.72

本报告期基金总申购份额 1,653,056,282.90 2,145,314,965.89

减:本报告期基金总赎回份额 1,868,151,766.68 1,937,698,709.76

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,812,608,575.40 1,089,797,674.85

注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额;

2、总赎回份额含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人:

本报告期内基金管理人无重大人事变动。

2013 年 2 月 2 日,基金管理人发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的

公告》,经基金管理人第三届董事会十五次会议审议并通过,夏洪彬先生不再担任副总经理职务,

副总经理职务由毕万英先生担任。

2、基金托管人:

2012 年 11 月 15 日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业

务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961 号)。聘任郑绍平为中

国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕

1036 号)。

第 35 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

无。

11.4 基金投资策略的改变

无。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所审计费用玖万元整,该审计机构自基金合同生

效日起向本基金提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

无。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

中信建投 1 425,177,454.69 57.52% 356,444.69 56.95% -

长江证券 1 314,027,819.11 42.48% 269,395.53 43.05% -

注:1.券商的选择标准和程序

(1)选择标准:注重综合服务能力

a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一

年内无重大违规行为。

b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、

个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基

金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。

(2)选择程序

a)确定券商数量:根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门(权益投资部,

固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合

第 36 页 共 37 页

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2012 年年度报告摘要

作券商的数量,每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商,

选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。

b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理

期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管

机关各留存一份,工银瑞信法律合规部留存备案,并报相关证券主管机关留存报备。

2.券商的评估,保留和更换程序

(1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期 15 天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期

间的综合证券服务质量等情况,进行评估。

(2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根

据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,

租用其交易席位。

(3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其

交易席位。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债 占当期权

占当期债券

券商名称 券回购 证

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额

成交总额 成交总额

的比例 的比例

中信建投 1,882,456,386.75 24.68% 32,417,284,000.00 17.53% - -

长江证券 5,744,830,319.96 75.32% 152,539,200,000.00 82.47% - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

1、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自

2012 年 1 月 16 日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。

2、2012 年 11 月 15 日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务

部。

第 37 页 共 37 页

上证指数 最新: 3007.88 涨跌幅: 1.15%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。