关注证券之星官方微博:

天弘添利:2013第一季度报告

2013-04-19 00:00:00 来源:证券时报

天弘添利分级债券型证券投资基金2013第一季度报告

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年四月十九日

§ 1 重要提示

§ 2 基金产品概况

注:《基金合同》生效之日起5年内,在深圳证券交易所上市交易并封闭运作的基金份额简称为添利B。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

天弘添利分级债券基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010年12月3日至2013年3月31日)

注: 1、本基金合同于2010年12月3日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.3其他指标

金额单位:人民币元

注:1、根据《基金合同》的规定,添利A的年收益率将在每次开放日设定一次并公告。截至本报告期期末添利A年收益率为3.90%。

2、本报告期内2013年1月1日至2013年3月31日期间,添利A的年收益率为3.90%。

§4 管理人报告

4.1 基金经理简介

注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到公平的投资资讯 公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程序 实行集中交易制度和公平交易分配制度 建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离 加强对投资交易行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况 场外、网下业务公平交易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析

2013年1季度,经济基本面处在弱复苏的通道中,物价水平可控,货币政策维持中性,在外汇占款持续回升带动下银行间市场资金面宽松。反映到债券市场,在年初供给缺位,配置需求旺盛的带动下,各个品种的收益率都有所下行,以中低评级信用债表现最好。本基金在报告期内适度降低了组合的杠杆和久期,对于部分转债品种进行了获利了结,在博取资本利得机会的同时,注意控制未来经济转暖和通胀上行带来的利率风险,以及关注中低评级信用债的供给压力。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止2013年3月31日,本基金的基金份额净值为1.090元,本报告期份额净值增长率为2.43%,同期业绩比较基准增长率为0.44%。

4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年2季度,我们判断经济将继续保持温和复苏的态势 物价处于较低水平,猪周期处于下行阶段,加之禽流感疫情,消费物价中枢在3%以内 货币政策将依然保持中性政策。外汇流入规模将较1季度降低,银行间资金面继续维持平稳状态,在银行理财监管新政的带动下,市场对于债券的需求短期上升,利好债券市场,但是中低评级信用债同时面临较大供给压力。整体看债券市场收益率下行趋势难以持续,中低评级信用债甚至有上行风险。

投资策略上,由于债券供需格局有所改变,资本利得的空间有限,中低评级信用债收益率有上行压力,本基金将保持适度的久期和杠杆,在控制风险的前提下获取稳定票息收益 ,为持有人提供稳健收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

(一)添利A

单位:份

(二)添利B

单位:份

注:1、本基金合同生效日为2010年12月3日。

2、添利B在《基金合同》生效后封闭运作封闭期为5年,封闭期内不接受申购与赎回。

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件

2、天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同

3、天弘添利分级债券型证券投资基金招募说明书

4、天弘添利分级债券型证券投资基金托管协议

5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

7.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

7.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:www.thfund.com.cn

天弘基金管理有限公司

二〇一三年四月十九日

上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: -0.41%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。