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博时上证自然资源ETF联接:2013第一季度报告

2013-04-20 00:00:00 来源:证券时报

博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2013第一季度报告

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2013年4月20日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

2.1基金产品概况

2.1.1目标基金基本情况

2.1.2目标基金产品概况

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同于2012年4月10日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(九)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。

4.3公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,以期获得和跟踪标的指数所表征的市场平均水平的收益。在报告期内,本基金严格按照基金合同,以不低于基金资产净值90%的资产都投资于上证资源交易型开放式指数证券投资基金,保证投资收益紧贴标的指数 现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。投资于上证资源ETF的资产主要是通过一级市场的申购,以保证投资者的公平性。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至2013年3月31日,本基金份额净值为0.8124元,累计净值为0.8124元。报告期内,本基金份额净值增长率为-8.73%,同期业绩基准增长率为-8.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2013年一季度,A 股核心指数先涨后跌。年初金融蓝筹股带动市场震荡上行,但是随着一、二月份的宏观经济数据低于预期,市场风格开始转变,消费和成长股成为市场热点。期间随着“新国五条”调控政策和银行理财产品监管规则的出台,金融、地产板块受到较大影响。总体来看,到一季度末,中小板、创业板指数表现相对较好,大盘股指相对稍弱。

展望二季度,宏观经济数据和上市公司基本面数据仍然会是市场关注的热点。随着房地产调控预期修复,影子银行规范政策落地,投资者对政策的预期将逐步回归理性。同时,随着上市公司年报和一季报的发布,市场将会进一步修正基本面逐步好转的公司估值。

在投资策略上,上证资源ETF联接基金作为一只被动的指数基金,我们会以最小化跟踪误差为目标,通过投资于上证资源ETF紧密跟踪上证资源指数。同时我们仍然看好中国长期的经济增长,希望通过上证资源ETF联接基金为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况(适用于ETF联接基金填写)

5.2期末投资目标基金明细(适用于ETF联接基金填写)

5.3报告期末按行业分类的股票投资组合

5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10投资组合报告附注

5.10.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。本基金投资的前十名证券的发行主体除紫金矿业(601899)外,没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

紫金矿业(601899)2012年5月11日发布公告称,该公司于2012年5月9日收到中国证监会《行政处罚通知书》([2012]10号),公司因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。

对该股票投资决策程序的说明:

根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。

5.10.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3其他各项资产构成

5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6开放式基金份额变动

单位:份

§7影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2013年3月31日,博时基金公司共管理三十五只开放式基金和两只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾1293亿元人民币,累计分红599.25亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。

1、基金业绩

根据银河证券基金研究中心统计,2013年一季度,博时旗下基金业绩依然领先。

股票型基金中,截至3月29日,博时医疗保健今年以来净值增长率在328只标准型股票基金中排名第9,博时行业轮动也跻身前1/3阵营,均大幅跑赢同类5.47%的平均水平。混合灵活配置型基金方面,博时回报今年以来收益率在71只同类基金中排名第4,在股债平衡型基金中,博时平衡配置今年以来收益率在同类14只基金中排第4。

固定收益方面,博时信用债纯债今年以来收益率在17只长期标准债券型基金中排名第1,博时稳定价值债券A今年以来收益率在58只普通债券型基金(一级A类)中名列第2,博时信用债A/B和博时天颐A今年以来收益率分列73只普通债券型基金(二级A类)第6和第8,博时裕祥分级A、B今年以来收益分别在19只封闭式债券型分级子基金的优先份额及进取份额中排名第4和第5。

海外投资方面,受益于美国市场的强势上涨,博时标普500年内净值增长率在15只QDII指数股票型基金中排名第3。

2、客户服务

一季度,博时基金共举办各类渠道培训活动共计391场,参加人数8551人。

3、其他大事件

1)2013年3月29日,由证券时报社主办的2012年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金荣获“2012 年度股票型明星基金奖”。

2)2013年3月30日,由中国证券报社主办的第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨2013金牛基金论坛在北京举行。博时基金蝉联“金牛基金管理公司”奖,博时基金价值组投资总监、博时主题行业基金经理邓晓峰获得“金牛基金十周年特别奖”,博时现金收益荣获“2012年度货币市场金牛基金”。

3)2013年1月30日,博时亚洲票息债券基金由于达到募集份额目标上限18亿份而提前结束募集,同时启动末日比例配售,配售比例约为63.35%。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

8.1.1中国证券监督管理委员会批准博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金设立的文件

8.1.2《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金基金联接基金合同》

8.1.3《博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》

8.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

8.1.5博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金各年度审计报告正本

8.1.6报告期内博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上各项公告的原稿

8.2存放地点

基金管理人、基金托管人处

8.3查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通:95105568(免长途话费)

博时基金管理有限公司

2013年4月20日

上证指数 最新: 2937.62 涨跌幅: -0.16%

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