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诺德灵活配置混合:2013年第二季度报告

2013-07-19 00:00:00 来源:巨潮网

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

2013 年第 2 季度报告

2013 年 6 月 30 日

基金管理人:诺德基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一三年七月十九日

第 1 页 共 13 页

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 7月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德灵活配置混合

基金主代码 571002

交易代码 571002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年11月5日

报告期末基金份额总额 52,131,536.29份

本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构

性变化,及时把握宏观投资趋势,通过准确的主题配

投资目标 置和精选个股,追求资产长期稳定的增值,在有效控

制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比

较基准的长期稳定回报。

本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关投资策略

键和趋势性因素,及时把握中国经济崛起过程中主题

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告

演变带来的投资机会,强调对上市公司基本面的深入

研究,精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企

业的投资价值基础上,确保一定的安全边际,进行中

长期投资。

本基金重视自上而下的主题发掘,通过对宏观经济中

制度性、结构性或周期性发展趋势的研究,把握中国

经济崛起的产业变迁,从而了解中国产业演进的趋

势,寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理

人认为:和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级

将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题,将这四

大主题贯彻到研究中,以此确立投资的重点领域。

业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

本基金为偏股型的混合型基金,风险和收益水平高于

风险收益特征 货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于

风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

1.本期已实现收益 1,703,384.48

2.本期利润 -1,284,885.33

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0243

4.期末基金资产净值 56,217,191.55

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告

5.期末基金份额净值 1.0784注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

④2013年4月1日至

-2.40% 1.18% -6.81% 0.87% 4.41% 0.31%2013年6月30日3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008 年 11 月 5 日至 2013 年 6 月 30 日)

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告注:诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于 2008 年 11 月 5 日,图示时间段为 2008 年 11 月 5 日至 2013 年 6 月 30 日。本基金建仓期间自 2008 年 11 月 5 日至 2009 年 5 月 4 日,报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基

金基

清华大学工商管理硕士。2002

金经

年7月至2006年5月,任职于清

理、诺

华兴业投资管理有限公司,从

德周

事投资研究工作;2006年8月

陈国 期策

2012-5-15 - 11 起任职于诺德基金管理有限

光 略股

公司投资研究部,历任研究

票型

员、高级研究员、基金经理助

证券

理等职务,具有基金从业资

投资

格。

基金

基金

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告

经理注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易,也未发现存在不公平交易的情况。

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度市场出现了剧烈分化。除创业板以外的其他主要市场指数均出现较为显著的下跌,而创业板指数录得 16.76%的涨幅。报告期内,沪深 300 指数下跌11.80%。

二季度本基金总体上维持了去年四季度以来“周期类个股+自下而上确定性成长个股”的配置格局。考虑到 3 月份以来工业生产“旺季不旺”的情况,本基金对周期股的持仓进行了调整,加大了对于成长性个股的配置。

报告期内,基金业绩表现优于业绩比较基准。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2013 年 06 月 30 日,本基金份额净值为 1.0784 元,累计净值为 1.0784元。本报告期份额净值增长率为 -2.40%,同期业绩比较基准增长率为-6.81%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为在短期内,由于“调结构”带来的阵痛和短期的流动性紧张将影响到经济复苏的进程,市场难有趋势性的机会。但从更长远的维度看,经济减速进入尾声,各项宏观经济指标有望企稳,市场对制度性变革带来的政策红利仍然充满期待。A 股市场在经历了三年多的估值和盈利深度调整之后,有望进入较好的投资时期。

落实到三季度,我们认为周期性个股有望在底部企稳,并随着对经济的悲观预期被逐步修正而出现反弹,而以创业板为代表的成长型个股可能出现分化,受政策扶持和坚实需求拉动的成长性企业将持续胜出。

三季度本基金将保持目前结构的基础上,通过精选行业和个股来战胜市场。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告

的比例(%)

1 权益投资 35,594,614.39 62.87

其中:股票 35,594,614.39 62.87

2 固定收益投资 743,064.00 1.31

其中:债券 743,064.00 1.31

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 15,600,000.00 27.56

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 4,614,285.67 8.15

6 其他各项资产 59,872.30 0.11

7 合计 56,611,836.36 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 1,006,622.80 1.79

B 采矿业 3,350,625.00 5.96

C 制造业 16,705,704.12 29.72

电力、热力、燃气及水

D - -

生产和供应业

E 建筑业 2,916,000.00 5.19

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮政

G - -

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H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 2,699,700.00 4.80

技术服务业

J 金融业 4,615,000.00 8.21

K 房地产业 3,264,235.79 5.81

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N 1,036,726.68 1.84

管理业

居民服务、修理和其他

O - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 35,594,614.39 63.325.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 601886 江河创建 200,000 2,440,000.00 4.34

2 600583 海油工程 370,000 2,393,900.00 4.26

3 600720 祁连山 260,000 2,220,400.00 3.95

4 601318 中国平安 60,000 2,085,600.00 3.71

5 600104 上汽集团 150,000 1,981,500.00 3.52

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告

6 600352 浙江龙盛 200,000 1,876,000.00 3.34

7 002457 青龙管业 250,000 1,750,000.00 3.11

8 002146 荣盛发展 118,089 1,666,235.79 2.96

9 600498 烽火通信 100,000 1,648,000.00 2.93

10 600067 冠城大通 200,000 1,598,000.00 2.845.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 549,450.00 0.98

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 193,614.00 0.34

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 743,064.00 1.325.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资

数量

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比

(张)

例(%)

1 010308 03国债⑻ 5,500 549,450.00 0.98

2 122901 10营口债 1,830 193,614.00 0.34

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注:本基金未参与股指期货交易。5.9 投资组合报告附注5.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。5.9.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 23,111.89

2 应收证券清算款 7,891.00

3 应收股利 -

4 应收利息 23,434.64

5 应收申购款 5,434.77

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 59,872.305.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资 流通受

流通受限部分的公

序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况

允价值(元)

例(%) 说明

非公开

1 601886 江河创建 2,440,000.00 4.34

发行

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 53,252,965.57

本报告期基金总申购份额 687,142.53

减:本报告期基金总赎回份额 1,808,571.81

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 52,131,536.29注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录9.1 备查文件目录

1、中国证监会关于同意诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复。

2、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告

3、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。

5、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金本季度报告原文。

6、诺德基金管理有限公司董事会决议。9.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com。9.3 查阅方式

投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨

询 电 话 400-888-0009 、 (021)68604888 , 或 发 电 子 邮 件 ,E-mail:service@lordabbettchina.com。

诺德基金管理有限公司

二〇一三年七月十九日

上证指数 最新: 3031.24 涨跌幅: 0.75%

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