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申万深证成分分级:2013年半年度报告摘要

2013-08-27 00:00:00 来源:中国证券报

申万菱信深证成指分级证券投资基金基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日

1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1基金基本情况

2.2基金产品说明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的业绩基准指数=95%x深证成分指数收益率+5%x银行同业存款利率。其中:深证成分指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。

本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:

benchmark(0) =1000

%benchmark(t)= 95%*(深证成分指数(t)/ 深证成分指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365

benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1)

其中t=1,2,3,… 。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

申万菱信深证成指分级证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010年10月22日至2013年6月30日)

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2013年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型、指数型和货币型在内的15只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过158亿元,客户数超过201万户。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整 本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开 没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。

在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析 对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。

本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。

本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2013年上半年,沪深A股市场结构性分化巨大,以沪深300成分股为代表的大盘蓝筹股整体呈现出先震荡上行、后大幅回落格局,而以创业板为代表的小盘成长股则高歌猛进。上证综指最高至2444点,最低至1849点,收盘1979点,下跌12.78%。深证成分指数下跌15.60%,沪深300指数下跌12.78%,中小板成指上涨5.19%,创业板指数上涨41.72%。

操作上,基金运作主要着眼于控制净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作效果来看,应该说很好地控制了基金收益率和业绩基准收益率的差。今年以来,年化跟踪误差控制在2.06%左右,达到契约的要求。实际运作结果观察,今年以来权重较大的成分股长期停牌后变更估值方法是年化跟踪误差的最大贡献者,而申购赎回、成分股分红、成分股调整是贡献基金跟踪误差的其它主要因素。本基金于2013年1月10日起,基金净值公布精度调整至小数点后四位。

本基金产品在深成指数基金份额的基础上,设计了深成收益和深成进取两个品种。目前来看,深成进取是目前市场上同类产品中理论杠杆最高的股票分级产品之一,虽然二级市场该品种交易的溢价幅度较大,其实际杠杆也一直高于2倍。而深成收益则是同类产品中折价幅度最高的品种。从整体折溢价水平来看,整个季度大部分时间波动范围在-0.5%至0.5%之间,有个别交易日出现维持1%-2%的溢价,低于-0.5%的折价交易天数不多。

作为被动投资的基金产品,深圳成分指数分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。

根据本产品基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况发生情况下基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值进行计算。由于在报告期内发生了约定的极端情景,本运作期间,申万菱信基金管理有限公司多次发布了关于申万收益份额和申万进取份额可能发生极端情况的风险提示公告和关于份额发生极端情景的风险提示公告。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

2013年上半年深圳成分指数期间表现为-15.60%,基金业绩基准表现为-14.81%,申万菱信深圳成分指数分级基金净值期间表现为-14.58%,和业绩基准的差约0.23%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年,周期性行业与新兴行业的表现不断分化,反映了经济转型预期日益获得投资者的认同。而上半年不断公布的月度数据,逐步印证了投资者对于宏观经济判断并且加剧了轻周期、重成长的投资逻辑的强化。6月份季末资金紧张的局面和往年相比,来的更早更猛烈,短期拆借市场价格飙升。在这大背景下,大盘重心逐步下行,甚至一度跌破了1900点,结构性的行情被演绎得越来越极致。

从行业角度来观察2013年上半年创业板的持续上扬,其中总市值增长最大的前几十家公司,我们可以看到环保、信息服务、高端机械装备等行业的贡献。从结构转型、产业崛起的角度来理解的话,可能更加能够理解创业板指数的突出表现。

就未来半年而言,宏观面不出现较大变化的前提下,A股市场维持弱势震荡的可能性较大。市场会将关注重心放在业绩增长确定的行业和公司上,IPO重启和市场资金紧张是影响市场的负面因素。

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。

资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华先生,拥有近9年基金公司高级管理人员经验。基金运营由公司总经理过振华先生分管。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有近11年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部总监李濮君女士,拥有12年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有9年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有近8年的基金风险管理经验。

基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《基金合同》的约定,存续期内,本基金(包括申万深成份额、申万收益份额、申万进取份额)不进行收益分配。

5 托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对申万菱信深证成指分级证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信深证成指分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信深证成指分级证券投资基金未进行利润分配。

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信深证成指分级证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

报告截止日:2013年6月30日

单位:人民币元

注:报告截止日2013年06月30日,申万菱信深证成指分级证券投资基金之基础(以下简称“申万深成”)份额净值0.5216元,申万菱信深证成指分级证券投资基金之稳健收益类(以下简称“申万收益)份额净值0.9508元,申万深证成指分级证券投资基金之积极进取类(以下简称“申万进取”)份额净值0.0924元 申万深成份额674,710,616.75份,申万收益基金份额4,465,355,727.00份,申万进取类基金份额4,465,355,727.00份。

6.2利润表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

6.3所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:申万菱信深证成指分级证券投资基金

本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日

单位:人民币元

报告附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君

6.4报表附注

6.4.1 基金基本情况

申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1066 号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同及其他有关规定负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币712,355,232.51元,业经普华永道会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第267号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2010年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为712,484,721.40份基金份额,其中认购资金利息折合129,488.89份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据本基金基金合同的相关规定,本基金的基金份额包括申万菱信深证成指分级指数基金之基础份额(以下简称“申万深成份额”)、申万菱信深证成指分级指数基金之稳健收益份额(以下简称“申万收益份额”)及申万菱信深证成指分级指数基金之积极进取份额(以下简称“申万进取份额”)。申万深成份额只接受场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。申万收益份额与申万进取份额只可上市交易,不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的申万深成份额按1:1的比例分拆成申万收益份额和申万进取份额,但不得申请将其场外申购的申万深成份额进行分拆。投资者可将其持有的场外申万深成份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成申万收益份额和申万进取份额后上市交易,也可按1:1的配比将其持有的申万收益份额和申万进取份额申请合并为场内的申万深成份额。

申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值按如下原则计算:正常情况下,申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担。若发生极端情况,即申万进取份额的基金份额净值将跌破0.1000 元的当日,申万进取份额暂时不再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按两者基金份额净值的比例共同承担亏损,各负盈亏。若由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值大于0.1000 元,则超过0.1000 元的部分净值优先用于弥补申万收益份额自极端情况发生以来在正常情况下累计应得的基准收益,补足后申万进取份额的基金份额净值方可超过0.1000 元,并恢复至正常情况下的净值计算原则。

本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金根据基金合同的规定对申万收益份额和申万深成份额进行定期份额折算。对于申万收益份额期末的约定应得收益,即申万收益份额每个会计年度12 月31 日份额净值超出本金1.0000 元部分,将折算为场内申万深成份额分配给申万收益份额持有人。申万深成份额持有人持有的每2 份申万深成份额将按1 份申万收益份额获得新增申万深成份额的分配。经过上述份额折算,申万收益份额和申万深成份额的基金份额净值将相应调整。

本基金还进行不定期份额折算。当申万深成份额的基金份额净值连续十个交易日大于人民币2.0000 元时,基金管理人将根据基金合同的规定对申万深成份额和申万进取份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万进取份额与申万收益份额保持1:1 配比,份额折算后申万深成份额的基金份额净值、申万进取份额的基金份额净值与折算基准日申万收益份额的基金份额净值三者相等。

经深圳证券交易所深证上[2010]351号文审核同意,本基金申万收益份额95,309,647.00份和申万进取份额95,309,647.00份于2010年11月8日上市交易。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和《申万菱信深证成指分级证券投资基金更新的招募说明书》的规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。本基金采用完全复制法进行指数化投资,股票资产跟踪的标的指数为深证成份指数,资产配置比例为:将不低于90%的基金资产净值投资于深证成份指数成份股和备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。本基金的业绩比较基准为:95%×深证成份指数增长率+5%×银行同业存款利率。

本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2013年8月27日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2013年01月01日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年01月01日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1股票交易

金额单位:人民币元

6.4.8.1.2应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.8.2关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.00%/当年天数。

6.4.8.2.2基金托管费

单位:人民币元

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.22%/当年天数。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本报告期及上年度可比期间内,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本报告期及上年度可比期间内,本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。

6.4.9期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2013年6月30日止,本基金未持有因认购新发、增发而流通受限的证券。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有因暂时停牌而流通受限的股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。

6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。

于2013年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为4,750,845,894.69元,无属于第二层级的余额,无属于第三层级的余额。本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。

对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

7.2期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

7.4报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位:人民币元

注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.9.2本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。

7.10投资组合报告附注

7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

7.10.3期末其他各项资产构成

单位:人民币元

7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

8 基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

注:“持有人户数”合计数小于各份额级别持有人户数的总和,是由于一个持有人同时持有多个级别基金份额。

8.2期末上市基金前十名持有人

申万收益

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

申万进取

注:以上数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。

8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

2、基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0 本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。

9 开放式基金份额变动

单位:份

注:报告期期间基金拆分变动份额包含基金份额配对转换及基金份额折算所带来的变动数。

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由宫永宪一先生变更为原田义久先生

2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。

10.5报告期内改聘会计师事务所情况

报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 2、公司财务状况良好 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一三年八月二十七日

上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

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