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宝盈增收:2013年第三季度报告

来源:巨潮网 2013-10-23 00:00:00
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宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

宝盈增强收益债券型证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日

第 1 页 共 10 页

宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 22 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 宝盈增强收益债券

基金主代码 213007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年5月15日

报告期末基金份额总额 678,874,091.82份

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持

续、健康增长的预期, 本基金在严格控制投资风险与

投资目标

保持资产流动性的前提下努力保持基金资产持续增值,

并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收

益品种、可转换债券、新股(含增发)申购以及二级市

场股票投资之间的配置:

①基于对利率、信用等因素的分析,预测固定收益品种

投资策略 的风险和收益;

②可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断;

③基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等

因素的分析,预测新股申购的风险和收益;

④股票市场走势的预测。

业绩比较基准 中信标普全债指数

风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中的较低

2

宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

风险较低收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于

股票型和混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 宝盈基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

下属两级基金的交易代码 213007(前端)、213907(后端) 213917

报告期末下属两级基金的份额总额 580,744,235.32份 98,129,856.50份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

主要财务指标

宝盈增强收益债券A/B 宝盈增强收益债券C

1.本期已实现收益 3,138,901.47 1,186,245.95

2.本期利润 4,592,813.31 1,042,764.03

3.加权平均基金份额本期利润 0.0083 0.0049

4.期末基金资产净值 646,575,319.15 106,997,135.26

5.期末基金份额净值 1.1134 1.0904

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、宝盈增强收益债券 A/B:

业绩比较

净值增长 业绩比较

净值增长 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率标准差

② 率③

过去三个月 0.76% 0.04% 0.38% 0.04% 0.38% 0.00%

2、宝盈增强收益债券 C:

净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 ①-③ ②-④

率① 率标准差 基准收益 基准收益

3

宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

② 率③ 率标准差

过去三个月 0.66% 0.04% 0.38% 0.04% 0.28% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

宝盈增强收益债券型证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2008 年 5 月 15 日至 2013 年 9 月 30 日)

1.宝盈增强收益债券 A/B:

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金

的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

2.宝盈增强收益债券 C:

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宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

注:① 本基金于 2008 年 10 月 20 日起增加收取销售服务费的 C 类收费模式,其对应的基金份额

简称“宝盈增强收益债券 C”。

②按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的

各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名 职务 期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

陈若劲女士,香港中文大学金

融MBA。曾在第一创业证券有

限责任公司固定收益部从事

本基金基金经

债券投资、研究及交易等工

理、宝盈货币市

作,2008年4月加入宝盈基金

陈若劲 场证券投资基金 2008-9-2 - 10年

管理有限公司任债券组合研

基金经理兼固定

究员。现同时担任宝盈货币市

收益部总监

场证券投资基金基金经理、固

定收益部总监。中国国籍,证

券投资基金从业人员资格。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及

基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。

在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公

司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投

资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期

内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公

平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害

基金持有人利益的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度末,我们认为货币政策仍将维持中性偏紧(尽管较 6 月会有所缓和),股份制银行为

代表的金融机构去杠杆的进程刚刚开始,而且很大概率影响将向实体经济传导,对于债券市场和

权益市场均偏谨慎。报告期内宏观经济实际运行情况基本略强于我们的预期,债券市场走势符合

预期,而权益市场极端分化的持续性超出预期。

报告期内,“钱荒”引发市场对于资金中枢价格、合适杠杆比例的重新评估,债券收益率三

季度一路飙升,上行趋势由短端向中长端、由利率债向信用债扩散。受固息品种带动,shibor 浮

息债点差也有一定程度上行。我们基本维持了一季度短久期高评级的配置思路,在临近季末适当

增持部分浮息债提高组合收益。

报告期内,权益市场出现反弹,中小盘个股涨幅依然更加巨大。我们认为经过连续快速上行

后,中小盘个股整体估值过高,而大盘股的投资机会尚需等待更好的时间窗口。因此,本报告期

我们没有参与权益投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

增强收益 A/B:本基金在本报告期内净值增长率是 0.76%,同期业绩比较基准收益率是 0.38%。

增强收益 C:本基金在本报告期内净值增长率是 0.66%,同期业绩比较基准收益率是 0.38%。

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宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,我们预期经济增长或将弱于三季度,而通胀仍有上行压力,货币政策仍将维持

中性,资金价格大概率将维持高位运行,临近年末时段资金仍有可能出现阶段性紧张。

我们对债券类资产配置维持谨慎乐观。我们认为经过持续调整之后,中短期限债券品种收益

率已经上升至与回购利率和定期存款利率接近的水平,具备较强的配置价值,长期限品种票息的

绝对值也较为可观,我们将在控制组合整体久期和信用风险的前提下积极参与。

我们对权益类资产配置也较为谨慎,短期经济增长乏力将制约大盘股的表现,而中小盘股估

值过高,系统性风险不断积聚。我们将等待市场进一步的调整,择机选择基本面良好、符合国家

产业政策的优质公司参与一二级市场的投资。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 879,151,554.50 80.59

其中:债券 879,151,554.50 80.59

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 202,542,364.37 18.57

7 其他各项资产 9,166,498.01 0.84

8 合计 1,090,860,416.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 269,012,000.00 35.70

其中:政策性金融债 269,012,000.00 35.70

4 企业债券 409,820,554.50 54.38

5 企业短期融资券 200,319,000.00 26.58

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 879,151,554.50 116.66

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

值比例(%)

1 126011 08石化债 720,000 70,884,000.00 9.41

2 122065 11上港01 700,000 69,986,000.00 9.29

3 126016 08宝钢债 700,000 67,977,000.00 9.02

4 041373001 13黔桂发电CP001 600,000 60,216,000.00 7.99

5 130214 13国开14 600,000 59,808,000.00 7.94

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国

债期货交易。

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宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 21,210.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 8,912,821.72

5 应收申购款 101,215.58

6 其他应收款 131,250.00

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 9,166,498.01

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 宝盈增强收益债券 A/B 宝盈增强收益债券 C

本报告期期初基金份额总额 500,974,055.61 113,984,944.34

本报告期基金总申购份额 103,382,304.01 277,969,407.46

9

宝盈增强收益债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

减:本报告期基金总赎回份额 23,612,124.30 293,824,495.30

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 580,744,235.32 98,129,856.50

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本公司管理的基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

中国证监会关于核准宝盈增强收益债券型证券投资基金募集的文件。

《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金合同》。

《宝盈增强收益债券型证券投资基金基金托管协议》。

宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。

本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 15 层

基金托管人办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

8.3 查阅方式

上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所,在办公时间内基金持有人可

免费查阅。

宝盈基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

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