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方正货币:2013年第三季度报告

2013-10-23 00:00:00 来源:巨潮网

方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

方正富邦货币市场基金

2013年第3季度报告

2013年09月30日

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2013年10月23日

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦货币

基金主代码 730003

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2012年12月26日

报告期末基金份额总额 65,051,253.73份

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础

投资目标

上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前

提下,依据宏观经济、货币政策、财政政策和

短期利率变动预期,综合考虑各投资品种的流

动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的

投资组合管理。

投资策略

具体而言,本基金的投资策略以自上而下为主,

同时兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是

指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分

析,对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预

测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

定本基金组合的期限结构和品种结构,构建稳

健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资

对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机

制暂时失灵带来的投资机会,进行相应的套利

操作,增加投资收益。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的

高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和

风险收益特征

预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债

券型基金。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 方正富邦货币A 方正富邦货币B

下属两级基金的交易代码 730003 730103

报告期末下属两级基金的份额总额 30,267,266.19 34,783,987.54

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2013年07月01日-2013年09月30日)

主要财务指标

方正富邦货币A 方正富邦货币B

1.本期已实现收益 247,606.88 371,511.99

2.本期利润 247,606.88 371,511.99

3.期末基金资产净值 30,267,266.19 34,783,987.54

注:1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基

金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相

等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

1、方正富邦货币A

净值收益 业绩比较 业绩比较基

净值收益

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.8560% 0.0024% 0.3403% 0.0000% 0.5157% 0.0024%

2、方正富邦货币B

净值收益 业绩比较 业绩比较基

净值收益

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

率①

② 率③ 准差④

过去三个月 0.9170% 0.0024% 0.3403% 0.0000% 0.5767% 0.0024%

注:本基金的收益分配是按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

方正富邦货币市场基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2012年12月26日-2013年09月30日)

2.4%

2.2%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2012-12-26 2013-02-03 2013-03-15 2013-04-24 2013-06-02 2013-07-12 2013-08-21 2013-09-30

方正富邦货币A 基金基准

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

2.6%

2.4%

2.2%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2012-12-26 2013-02-03 2013-03-15 2013-04-24 2013-06-02 2013-07-12 2013-08-21 2013-09-30

方正富邦货币B 基金基准

注:1、本基金合同于2012年12月26日生效,本基金合同生效日起至披露时点不满1年。

2、按照本基金合同的约定,基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合

比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2012年12月26日—2013年6月25日,建仓期结

束时,各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

3、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

本科毕业于中国人民大学

国民经济学专业,硕士毕

业于中国人民大学金融工

程专业。2007年7月至2008

年6月,任深圳国际信托投

本基金

2012年12月 资有限责任公司证券信托

杨通 基金经 - 6年

26日 业务部信托经理;2008年7

月至2012年4月,任幸福人

寿保险股份有限公司投资

管理中心投资经理;2012

年4月任方正富邦基金管

理有限公司基金投资部拟

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

任基金经理;2012年12月,

任基金经理。

注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;担任新成立

基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套

法规、《方正富邦货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份

额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,

无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在

各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。

在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司

适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议

及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责

和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保

密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间

的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。

在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设

置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待

各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配

机制。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易

行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2013年3季度,7月份高层的喊话提振了参与主体对经济的信心,同时在库存周期的

作用下,三季度工业增加值及通胀水平都从低位略有反弹。三季度,市场对美联储QE退

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

出预期较强导致了外汇占款处于较低水平,但在央行逆回购和SLO的呵护下,货币市场

整体维持偏紧的态势,银行间7天回购平均利率在4%左右;债券市场在钱荒之后仍是惊

弓之鸟,在供给冲击下和银行配置偏弱使得收益率的调整从短端蔓延至长端。

报告期内,本基金逐步降低了组合的平均剩余期限,适当增加了浮动利率债券及银

行存款的配置比例,由于规模的限制被迫减持部分短期融资券,保证了组合较高的流动

性。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止2013年9月30日,本基金本报告期A级份额净值收益率为0.8560%,B级份额净值

收益率为0.9170%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,在去产能过程中经济自主的增长动力仍较弱,短期通胀难以大幅上升,

在不触及政府的底线就业问题的情况下政策重心更可能是稳增长、调结构与防风险;虽

然9月份QE退出预期落空,但随着美国经济数据的持续走好,若美联储在下半年开始减

少债券购买量,全球流动性将出现回流,对国内的流动性构成负面影响。整体来看,在

外部流动性减弱而央行维持目前政策态势的情况下,预计下半年货币市场利率将会高于

上半年的平均水平。

在规模允许的前提下,本基金将继续配置浮动利率债及短期融资券,同时寻求流动

性冲击时点加大对银行存款的配置力度,在保证基金流动性安全的前提下力争为份额持

有人提供稳定的投资收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 固定收益投资 25,108,363.43 38.41

其中:债券 25,108,363.43 38.41

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 27,800,397.20 42.53

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

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3 银行存款和结算备付金合计 11,965,197.46 18.30

4 其他资产 497,897.68 0.76

5 合计 65,371,855.77 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 0.47

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值比

序号 项目 金额

例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金

资产净值比例的简单平均值;对于货币市场基金,只要其投资的市场(如银行间市场)可交易,

即可视为交易日。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内,本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 22

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 63

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

根据本货币市场基金基金合同的约定,其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120

天,本报告期内,本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 76.66 -

其中:剩余存续期超过397天

15.54 -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 15.37 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 - -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

4 90天(含)—180天 7.69 -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

5 180天(含)—397天(含) - -

其中:剩余存续期超过397天

- -

的浮动利率债

合计 99.73 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

序号 债券品种 摊余成本

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,105,293.53 30.91

其中:政策性金融债 20,105,293.53 30.91

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 5,003,069.90 7.69

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 25,108,363.43 38.60

9 剩余存续期超过397天的浮动 10,110,368.68 15.54

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利率债券

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

债券数量 占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 摊余成本(元)

(张) 值比例(%)

1 090213 09国开13 100,000 10,110,368.68 15.54

2 130214 13国开14 100,000 9,994,924.85 15.36

13亚太机电

3 041369001 50,000 5,003,069.90 7.69

CP001

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0915%

报告期内偏离度的最低值 -0.1123%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0555%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金计价方法说明。

本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销,每日计提损益。

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额净值保持在人民币1.00元。

为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金

资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金

管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子

定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公

允指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他

公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,可恢复使用摊余成本法估算

公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管

理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

5.8.2 本报告期内,本基金持有090213(09国开13),符合剩余期限小于397天但剩余

存续期超过397天的浮动利率债券的条件。

该类浮动债占基金

序号 发生日期 原因 调整期

资产净值的比例

2013年08月23

1 24.07 基金遭遇持续的赎回 十个交易日内

2013年08月26

2 21.27 基金遭遇持续的赎回 十个交易日内

2013年08月27

3 20.35 基金遭遇持续的赎回 十个交易日内

5.8.3 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未

发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 496,597.68

4 应收申购款 1,300.00

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 497,897.68

5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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方正富邦货币市场基金2013年第3季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

方正富邦货币A 方正富邦货币B

本报告期期初基金份额总额 27,397,248.17 44,977,116.05

本报告期基金总申购份额 42,647,828.75 76,897,811.99

减:本报告期基金总赎回份额 39,777,810.73 87,090,940.50

本报告期期末基金份额总额 30,267,266.19 34,783,987.54

注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本公司管理基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(1) 中国证监会核准基金募集的文件;

(2)《方正富邦货币市场基金基金合同》;

(3)《方正富邦货币市场基金基金托管协议》;

(4) 法律意见书 ;

(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照 ;

(6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工

本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

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上证指数 最新: 2978.71 涨跌幅: -0.41%

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