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国联安信心增益债券:2013年第三季度报告

2013-10-23 00:00:00 来源:巨潮网

国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

国联安信心增益债券型证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日基金管理人:国联安基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日

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国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安信心增益债券

基金主代码 253030

交易代码 253030

契约型。本基金合同生效后一年内封闭运作,基金基金运作方式

合同生效满一年后转为开放运作。

基金合同生效日 2010年6月22日

报告期末基金份额总额 859,941,152.28份

在控制风险和保持资产流动性的前提下,力争获取投资目标

高于业绩比较基准的投资收益。

本基金在综合考虑基金组合的流动性需求、本金安

全和投资风险控制的基础上,根据对宏观经济、货

币政策、财政政策以及债券市场和股票市场相对投

投资策略 资价值和风险的分析,在法规及基金合同规定的比

例限制内,动态调整现金类资产、债券类资产和权

益类资产的比例,追求较低风险下的较高组合收

益。

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国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等

积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和

利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。

业绩比较基准 中债综合指数

本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品

风险收益特征 种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司注:根据基金合同及招募说明书的约定,本基金封闭期自2010年6月22日起至2011年6月21日止。自2011年6月22日起,本基金运作方式转为开放式,并打开申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.本期已实现收益 12,914,765.20

2.本期利润 3,165,541.24

3.加权平均基金份额本期利润 0.0031

4.期末基金资产净值 873,131,262.00

5.期末基金份额净值 1.015注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 0.50% 0.24% -1.92% 0.07% 2.42% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

国联安信心增益债券型证券投资基金

累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2010 年 6 月 22 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、本基金业绩比较基准为中债综合指数;

2、本基金基金合同于 2010 年 6 月 22 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

§4 管理人报告

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国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

袁新钊先生,北京大学经

本基金

济学硕士。2007年7至2009

基金经

年6月在法国巴黎银行(中

理、兼任

国)有限公司担任固定收

国联安

益产品研究员。2009年6

信心增

月至2011年4月在国泰君

长定期

安证券股份有限公司担任

开放债

研究员助理、研究员。2011

券型证 6年(自

年4月起加盟国联安基金

袁新钊 券投资 2012-6-19 - 2007年

管理有限公司,曾担任基

基金基 起)

金经理助理,2012年3月起

金经理、

担任国联安信心增长定期

国联安

开放债券型证券投资基金

保本混

基金经理。2012年6月起兼

合型证

任本基金基金经理。2013

券投资

年4月起兼任国联安保本

基金基

混合型证券投资基金基金

金经理

经理。

本基金 冯俊先生,复旦大学经济

基金经 学博士。曾任上海证券有

理、兼任 限责任公司研究、交易主

国联安 管,光大保德信基金管理

德盛增 有限公司资产配置助理、

12年(自

利债券 宏观和债券研究员,长盛

冯俊 2010-6-22 2013-7-13 2001年

证券投 基金管理有限公司基金经

起)

资基金 理助理,泰信基金管理有

基金经 限公司固定收益研究员、

理、国联 基金经理助理及基金经

安双佳 理。2008年10月起加入国

信用分 联安基金管理有限公司,

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国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

级债券 现任债券组合管理部总

型证券 监,2009年3月起担任国联

投资基 安德盛增利债券证券投资

金基金 基金基金经理,2010年6

经理、债 月至2013年7月兼任本基

券组合 金基金经理,2011年1月至

管理部 2012年7月兼任国联安货

总监 币市场证券投资基金基金

经理,2013年7月起兼任国

联安双佳信用分级债券型

证券投资基金基金经理。注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少

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国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

经济增长在 2013 年 7 月份开始出现了小幅改善的情况,房地产、基建投资带动整体固定资产投资回升,工业增加值增速也小幅回升;外需方面,对东南亚国家出口增速较快,但对欧美日出口改善程度并不明显。可见,总需求在 2013 年第三季度出现一定程度的上升,但持续性仍然比较脆弱,一方面,房地产投资紧跟房地产销售的变化,但房地产销售增速在今年一季度达到高点之后持续回落,并且商品房价格在 9 月份有加速上涨的迹象,房地产投资增速可能出现回落。出口增速有可能在欧美日经济改善的带动下逐渐恢复,但目前来看,发达经济体经济恢复力度仍然较弱。

本基金认为通货膨胀在四季度压力不大,但需要关注房价上涨风险,房价过快上涨可能带来通胀预期上升,或者引发货币政策收紧。

资金面在四季度可能有季节性改善,年底的财政存款投放也会增加货币供给,而在整体经济相对平稳的前提下,央行货币政策一般不会出现太大的改变,因此,债券收益率在四季度可能维持平稳,信用债收益率在经历了三季度的调整之后,已经达到较高水平,具备一定的配置价值,本基金组合配置会适当增加信用债配置,同时关注信用风险的变化。4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为 0.50%,同期业绩比较基准收益率为-1.92%。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 57,401,595.72 4.29

其中:股票 57,401,595.72 4.29

2 基金投资 - -

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国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

3 固定收益投资 1,196,292,523.40 89.48

其中:债券 1,196,292,523.40 89.48

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 41,606,116.91 3.11

7 其他资产 41,630,488.01 3.11

8 合计 1,336,930,724.04 100.00注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 - -

电力、热力、燃气及水生产和供

D 57,401,595.72 6.57

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

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O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 57,401,595.72 6.575.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 600886 国投电力 15,555,988 57,401,595.72 6.575.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值(元)

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 1,009,473,523.40 115.62

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 129,762,000.00 14.86

7 可转债 57,057,000.00 6.53

8 其他 - -

9 合计 1,196,292,523.40 137.015.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 0980156 09温投债 800,000 83,144,000.00 9.52

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国联安信心增益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

2 1080088 10嘉建投债 800,000 78,592,000.00 9.00

3 098009 09上实债 700,000 70,217,000.00 8.04

4 122928 09铁岭债 500,000 52,400,000.00 6.00

5 122132 12鹏博债 500,000 51,950,000.00 5.955.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货,没有相关投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金本报告期末未持有国债期货,没有相关投资评价。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.10.3 其他资产构成

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序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 244,680.21

2 应收证券清算款 7,010,700.19

3 应收股利 -

4 应收利息 34,370,777.70

5 应收申购款 4,329.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,630,488.015.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

值比例(%)

1 110016 川投转债 37,986,000.00 4.35

2 113003 重工转债 19,071,000.00 2.185.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 1,301,140,760.68

报告期期间基金总申购份额 24,880,446.70

减:报告期期间基金总赎回份额 466,080,055.10

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) -

报告期期末基金份额总额 859,941,152.28注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内,本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理的基金份额。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1、 中国证监会批准国联安信心增益债券型证券投资基金发行及募集的文件

2、 《国联安信心增益债券型证券投资基金基金合同》

3、 《国联安信心增益债券型证券投资基金招募说明书》

4、 《国联安信心增益债券型证券投资基金托管协议》

5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

7、 中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼8.3 查阅方式

网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com

国联安基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

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