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安信平稳增长混合发起:2013年第三季度报告

2013-10-23 00:00:00 来源:巨潮网

安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告安信平稳增长混合型发起式证券投资基金

2013年第3季度报告

2013年9月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2013年10月23日

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信平稳增长混合发起

基金主代码 750005

交易代码 750005

基金运作方式 契约型开放式发起式

基金合同生效日 2012年12月18日

报告期末基金份额总额 65,878,254.25份

通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固

定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资投资目标

和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,严

格控制下行风险,力争实现基金份额净值的长期平稳增长。

1、资产配置策略:研究与跟踪宏观经济运行状况和资本市

场变动特征,分析类别资产预期收益和预期风险,根据最

优风险报酬比原则确定资产配置比例并进行动态调整。

2、上市公司研究方法:以深入细致的公司研究推动股票的

投资策略 精选与投资。在对上市公司的研究中,采用安信基金三因

素分析法,即重点分析上市公司的盈利模式、竞争优势和

其所处行业的发展环境。

3、股票投资策略:坚持价值投资理念,以PE/PB等估值指

标入手对价值型公司进行评估,在扎实深入的公司研究基

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告

础上,重点发掘出价值低估的股票。

4、债券投资策略:采取利率策略、信用策略、相对价值策

略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利

用市场失衡提供的投资机会。

业绩比较基准 50%×中证800指数收益率+50%×中债总指数收益率

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等

风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.本期已实现收益 258,321.90

2.本期利润 4,136,102.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.0567

4.期末基金资产净值 66,759,858.06

5.期末基金份额净值 1.013注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 5.52% 0.68% 4.56% 0.69% 0.96% -0.01%注:业绩比较基准收益率=50%×中证800指数收益率+50%×中债总指数收益率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

-4%

-6%

2012-12-18 2013-01-28 2013-03-13 2013-04-22 2013-06-03 2013-07-12 2013-08-20 2013-09-30

安信平稳增长混合发起份额累计净值增长率

业绩比较基准收益率注:1、本基金的建仓期为2012年12月18日至2013年6月17日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合本基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为2012年12月18日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2012年12月18日至2013年9月30日。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

汪建先生,副总经理,经

济学硕士。历任国泰君安

本基金 证券股份有限公司研究所

的基金 研究员,衍生产品部一级

2012年12月

汪建 经理、公 - 12 研究员、董事总经理,资

18日

司副总 产委托管理总部副总经

经理 理。现任安信基金管理有

限责任公司副总经理,分

管投资、研究业务。

本基金 李勇先生,经济学硕士。

的基金 2012年12月 历任中国农业银行股份有

李勇 - 7

经理、固 18日 限公司总行金融市场部交

定收益 易员、高级投资经理。现

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告

部总经 任安信基金管理有限责任

理 公司固定收益部总经理。

2012年9月25日至今,任安

信目标收益债券型证券投

资基金的基金经理;2012

年12月18日至今,任安信

平稳增长混合型发起式证

券投资基金的基金经理;

2013年2月5日至今,任安

信现金管理货币市场基金

的基金经理。注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2013年第三季度,宏观经济处于持续回升的态势之中,部分指标创出一年多来的新高,显示需求在逐步改善,全社会产能利用率有所提高。但同时我们看到,产能过剩、影子银行清理、地方债务问题等仍在困扰中国经济,结构转型仍很艰难。

管理人第三季度采用行业均衡配置的策略,季度净值涨幅与业绩比较基准相当。考虑到经济复苏的力度较弱,未来政策红利兑现后市场可能难以持续走强,我们相对增加了防御性品种的配置。

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2013年9月30日,本基金份额净值为1.013元,本报告期份额净值增长率为5.52%,同期业绩比较基准增长率为4.56%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望第四季度,我们认为,宏观经济处于本轮经济复苏的后期。虽然企业利润在一定幅度改善,但诸多问题仍制约着经济走强的持续性。而CPI、一线城市房价等敏感性因素存在超预期的可能,宏观政策一定程度面临"上限"的压制。受此影响,我们预计四季度股票市场走势仍会一波三折,而部分被热炒的题材股、透支业绩的高市盈率成长股面临较大的风险。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 32,652,710.37 48.47

其中:股票 32,652,710.37 48.47

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 29,938,229.20 44.44

其中:债券 29,938,229.20 44.44

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 3,901,797.35 5.79

7 其他各项资产 878,446.04 1.30

8 合计 67,371,182.96 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值

例(%)

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 666,000.00 1.00

C 制造业 18,137,741.20 27.17

电力、热力、燃气及水生产和供

D 1,195,116.88 1.79

应业

E 建筑业 4,226,397.21 6.33

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 4,959,636.82 7.43

K 房地产业 1,306,492.67 1.96

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,161,325.59 3.24

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 32,652,710.37 48.915.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

值比例(%)

1 000848 承德露露 129,147 3,746,554.47 5.61

2 601939 建设银行 548,400 2,358,120.00 3.53

3 002159 三特索道 146,929 2,161,325.59 3.24

4 601117 中国化学 263,339 2,085,644.88 3.12

5 600519 贵州茅台 11,981 1,628,697.14 2.44

6 600079 人福医药 49,179 1,595,366.76 2.39

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告

7 000651 格力电器 60,000 1,593,600.00 2.39

8 601288 农业银行 600,003 1,500,007.50 2.25

9 002475 立讯精密 40,951 1,162,189.38 1.74

10 601318 中国平安 30,838 1,100,916.60 1.655.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 29,938,229.20 44.84

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 29,938,229.20 44.845.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 124319 13昌国资 100,000 9,997,000.00 14.97

2 122826 11北港债 80,000 8,080,000.00 12.10

3 122936 09鹤城投 50,000 5,177,000.00 7.75

4 126011 08石化债 50,000 4,922,500.00 7.37

5 124026 12川广元 16,890 1,700,485.20 2.55

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体中除“贵州茅台(600519)”控股子公司贵州茅台酒销售有限公司在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形外,其它没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

根据贵州茅台2013年2月23日公告,贵州茅台控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》(黔价处[2013]1号),该决定书认为:贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进行限定,违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此,根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚,限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。

贵州茅台在本报告期内成为本基金投资的前十名股票,其决策程序说明:基于贵州茅台基本面研究以及二级市场的判断,并充分考虑到其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司在2013年第1季度受到处罚的情形,本基金投资于“贵州茅台”股票,其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。5.10.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告

序号 名称 金额

1 存出保证金 149,277.86

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 728,774.09

5 应收申购款 394.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 878,446.045.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 79,461,747.43

本报告期基金总申购份额 463,814.01

减:本报告期基金总赎回份额 14,047,307.19

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 65,878,254.25注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 发起份额占

持有份额总 发起份 发起份额承

项目 基金总份额 基金总份额

数 额总数 诺持有期限

比例 比例基金管理人固有资

- - - -金

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安信平稳增长混合型发起式证券投资基金2013年第3季度报告基金管理人高级管

- - - -理人员

基金经理等人员 - - - -

9,999,000. 9,999,0

基金管理人股东 15.18% 15.18% 3

00 00.00

其他 - - - -

9,999,000. 9,999,0

合计 15.18% 15.18% 3

00 00.00注:本报告期内本基金发起资金持有份额未发生变动。

§9 影响投资者决策的其他重要信息2013年8月17日,安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》,公司注册资本由人民币2亿元变更为3.5亿元。

§10 备查文件目录10.1 备查文件目录1、中国证监会核准安信平稳增长混合型发起式证券投资基金募集的文件;2、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金基金合同》;3、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金托管协议》;4、《安信平稳增长混合型发起式证券投资基金招募说明书》;5、中国证监会要求的其他文件。10.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层10.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

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二〇一三年十月二十三日

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