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安信目标收益:2013年第三季度报告

2013-10-23 00:00:00 来源:巨潮网

安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告安信目标收益债券型证券投资基金

2013年第3季度报告

2013年9月30日基金管理人:安信基金管理有限责任公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2013年10月23日

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信目标收益债券

基金主代码 750002

交易代码 750002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月25日

报告期末基金份额总额 126,742,143.25份

在严格控制风险的前提下,以3个月期上海银行

投资目标 间同业拆放利率(Shibor 3M)为收益跟踪目标,

并力争实现超越目标基准的投资回报。

基于货币政策研究、利率研究等宏观基本面研

究,根据风险收益特征对普通债券、浮动利息

债券、可转换债券和资产支持证券等大类资产

进行配置比例。通过研究基准利率类型、利差

水平、发行主体等因素,并结合市场预期分析投资策略

和对市场基准利率走势的判断,制定浮息债的

投资策略。密切跟踪债券发行市场的供应状况,

深入研究利差变动,在重点研究发行人特征及

其信用水平、债券类型、担保情况、发行利率

和承销商构成的基础上积极参与债券一级市场

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

投资。可转债的投资采取基本面分析和量化分

析相结合的方法,利用期权定价模型等数量化

方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估

的可转换债券进行投资。同时,持续研究和密

切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通

的和创新性的资产支持证券品种进行深入分

析,制定周密资产支持证券投资策略。普通债

券投资策略包括品种配置策略、收益率曲线配

置策略、利率策略、信用策略、债券选择策略、

回购策略等。

3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor业绩比较基准

3M)。

本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和

预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但风险收益特征

高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平

的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 安信目标收益债券A 安信目标收益债券C

下属两级基金的交易代码 750002 750003

报告期末下属两级基金的份额总额 43,180,549.68份 83,561,593.57份

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

主要财务指标

安信目标收益债券A 安信目标收益债券C

1.本期已实现收益 96,227.79 32,944.45

2.本期利润 578,344.28 1,325,977.98

3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 0.0083

4.期末基金资产净值 44,383,976.06 85,496,995.42

5.期末基金份额净值 1.028 1.023注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信目标收益债券A

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 1.08% 0.11% 1.16% 0.01% -0.08% 0.10%安信目标收益债券C

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 0.99% 0.11% 1.16% 0.01% -0.17% 0.10%注:业绩比较基准=3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M),业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

5.5%

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2012-09-25 2012-11-16 2013-01-09 2013-03-06 2013-04-25 2013-06-21 2013-08-08 2013-09-30

安信目标收益债券A 基准

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

5%4.5%

4%3.5%

3%2.5%

2%1.5%

1%0.5%

0%

2012-09-25 2012-11-16 2013-01-09 2013-03-06 2013-04-25 2013-06-21 2013-08-08 2013-09-30

安信目标收益债券C 基准注:1、本基金的建仓期为2012年9月25日至2013年3月24日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为2012年9月25日。图示日期为2012年9月25日至2013年9月30日。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

李勇先生,经济学硕士。

历任中国农业银行股份有

限公司总行金融市场部交

易员、高级投资经理。现

任安信基金管理有限责任

本基金

公司固定收益部总经理。

的基金

2012年9月25日至今,任安

经理、固 2012年9月

李勇 7 信目标收益债券型证券投

定收益 25日

资基金的基金经理;2012

部总经

年12月18日至今,任安信

平稳增长混合型发起式证

券投资基金的基金经理;

2013年2月5日至今,任安

信现金管理货币市场基金

的基金经理。注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2013年3季度,市场流动性较紧张,债市持续下跌2个半月之后低位徘徊。中债总财富(总值)指数从季初的145.72下跌至9月16日的142.51;之后略上行至9月30日的142.99,期间经历了三轮下跌行情和一轮低位徘徊行情:

1、6月末“钱荒”之后,由于市场流动性的短暂缓解,中债总财富(总值)指数从季初的145.72小幅反弹至7月5日的146.01季度高点。其后,由于6月末央行释放的流动性逐步到期以及央行发行3年期央票等原因,“非典型钱荒”来临,导致债市出现了本季度的第一轮下跌,到7月24日中债总财富(总值)指数跌至144.47。后小幅反弹。

2、由于资金成本居高不下,经济略有好转,以及对未来流动性和通胀的不乐观,引发市场机构普遍去杠杆,本季度第二轮下跌行情来临。中债总财富(总值)指数从8月2日的145.08一路下跌至8月20日的142.98,之后出现持续仅4个交易日的小幅反弹。

3、6月末的流动性紧张使机构在三季度末来临之前心有余悸,各机构普遍提前筹备流动性,以应对季度末可能出现的紧张状态。第三轮下跌行情开始,中债总财富(总值)指数从8月27日的143.42点,持续下跌至9月16日的季度低点142.51点。

4、9月中下旬,由于央行稳定市场的态度逐步明朗,各机构对季度末流动性的状态逐步确定,下跌行情告一段落,最后半个月基本处于低位徘徊,甚至小有反弹。9月30日中债总财富(总值)指数收于142.97点。

3季度的总体下跌行情中,我们始终保持了警惕和谨慎的态度,基本以减杠杆和卖债为主,减少市场下跌对于我们组合的冲击。整个3季度我们没有在一级市场申购任何一只债券;在二级市场及时调整持仓结构,降低杠杆,保持流动性的充足。在整体下跌行情中,保持了基金净值的相对稳定并实现了小幅增长。

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2013年9月30日,本基金A类份额净值为1.028元,本基金C类份额净值为1.023元。本报告期本基金A类份额净值增长率为1.08%,本基金C类份额净值增长率为0.99%,同期业绩比较基准增长率为1.16%。基金业绩分别低于同期业绩比较基准0.08%和0.17%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年4季度,虽然宏观经济较脆弱,复苏进程缓慢且存在不确定性;但CPI预计将出现小幅反弹至3%以上。流动性预计将维持中性偏紧的状态,资金成本至少没有明显的下行空间。认为4季度主要是配置行情,而获取资本利得则较困难。在投资策略上,我们将做好市场的研究工作,继续以谨慎的态度为主,灵活调整组合,注意防范风险,为投资者创造更为平稳和较快增长的业绩回报。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 190,508,675.19 78.69

其中:债券 190,508,675.19 78.69

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

6 银行存款和结算备付金合计 45,771,881.64 18.91

7 其他各项资产 5,822,802.39 2.41

8 合计 242,103,359.22 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,986,000.00 7.69

其中:政策性金融债 9,986,000.00 7.69

4 企业债券 120,854,675.19 93.05

5 企业短期融资券 59,668,000.00 45.94

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 190,508,675.19 146.685.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

数量 占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 公允价值

(张) 值比例(%)

1 126011 08石化债 235,130 23,148,548.50 17.82

2 122884 10西子债 200,950 20,697,850.00 15.94

3 1280329 12港航债 200,000 20,388,000.00 15.70

4 041360039 13渝江北嘴CP001 200,000 19,896,000.00 15.32

5 041364016 13鄂联投CP001 200,000 19,894,000.00 15.32

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货合约。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.10.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库,本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。5.10.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 47,026.34

2 应收证券清算款 76,035.61

3 应收股利 -

4 应收利息 5,670,842.82

5 应收申购款 28,897.62

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 5,822,802.395.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

安信目标收益债券 安信目标收益债券

A C

本报告期期初基金份额总额 66,244,331.97 207,509,816.97

本报告期基金总申购份额 2,617,471.57 28,428,047.00

减:本报告期基金总赎回份额 25,681,253.86 152,376,270.40

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 43,180,549.68 83,561,593.57注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息2013年8月17日,安信基金管理有限责任公司在中国证券报、证券时报、上海证券报及公司官网上公布了《安信基金管理有限责任公司关于增加注册资本的公告》,公司注册资本由人民币2亿元变更为3.5亿元。

§9 备查文件目录9.1 备查文件目录1、中国证监会核准安信目标收益债券型证券投资基金募集的文件;2、《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》;3、《安信目标收益债券型证券投资基金托管协议》;4、《安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书》;5、中国证监会要求的其他文件。9.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

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安信目标收益债券型证券投资基金2013年第3季度报告客户服务电话:4008-088-088网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

二〇一三年十月二十三日

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