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广发纳斯达克100:2013年第三季度报告

2013-10-23 00:00:00 来源:巨潮网

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日

第 1 页 共 16 页

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发纳斯达克100指数(QDII)

基金主代码 270042

交易代码 270042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年8月15日

报告期末基金份额总额 124,760,203.20份

本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投

投资目标 资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标

的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。

本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗

投资策略 旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束

下构建指数化的投资组合。

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之

间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与

业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。

本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低

于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成

份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开

放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净

值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不

低于基金资产净值的5%。

本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数

的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并

根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调

整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、

分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金

跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人

会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管

理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金

债券和货币市场工具的投资组合。

业绩比较基准 人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基

金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较

高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采风险收益特征

用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特

征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告境外资产托管人英文名 Bank of China(Hong Kong)称境外资产托管人中文名 中国银行(香港)有限公司称

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.本期已实现收益 2,852,423.13

2.本期利润 11,457,106.83

3.加权平均基金份额本期利 0.0979润

4.期末基金资产净值 139,533,500.67

5.期末基金份额净值 1.118注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增 业绩比 业绩比

净值增 长率标 较基准 较基准

阶段 ①-③ ②-④

长率① 准差 收益率 收益率

② ③ 标准差

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

过去三个月 9.72% 0.63% 10.31% 0.66% -0.59% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2012 年 8 月 15 日至 2013 年 9 月 30 日)注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

本基

金的

基金

经理;

男,中国籍,统计学博士,持

广发

有证券业执业资格证书,2007

全球

年5月至2008年7月在摩根大

农业

通集团(纽约)任高级分析师

指数

兼助理副总裁,2008年7月至

基金

2011年6月任广发基金管理有

的基

限公司国际业务部研究员,

邱炜 金经 2012-8-15 - 6

2011年6月28日起任广发标普

理;广

全球农业指数证券投资基金

发美

的基金经理,2012年8月15日

国房

起任广发纳斯达克100指数证

地产

券投资基金的基金经理,2013

指数

年8月9日起任广发美国房地

(QDII)

产指数证券投资基金。

基金

的基

金经

理注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,纳斯达克 100 指数再创新高。相比于美国大盘股指数(道琼斯和标普 500 指数)受 QE 退出等政策面因素影响而大幅波动,纳斯达克 100 指数的走势更关注成分股业绩等基本面,且三季度成分股企业盈利保持增长,大部分成分

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告股走势良好,尤其是 Facebook、苹果、特斯拉等科技企业股走势强劲,带动指数持续上涨,充分体现出纳斯达克 100 指数代表美国经济增长新动力的优势。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本季度,基金净值增长 9.72%,业绩比较基准上涨 10.31%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,美国市场十月份将面临波动,这是由于政府关门和国债上限的谈判僵持带来的,但这也许是未来相当长一段时间里最后一个比较大的利空事件,过了这一关就只剩下 QE 的稳步退出这一确定的事件了,美国市场尤其是纳斯达克 100 指数将迎来崭新的一页,预计 11 月份开始恢复稳健上涨,尤其以纳斯达克 100 指数为领头羊,主要理由如下:

1. 之前绝大部分投资者都认为美联储 9 月份开始减缓 QE,故提前就反映到了市场价格中,尤其以国债利率为严重,整体市场的恐慌情绪较为严重,尤其打击了新兴市场,也打击了美国市场投资者的信心。但是,9 月份美联储并没有减缓 QE,而且给出了未来两年利率走势的迄今为止最明确的指引,即 2016 年之前估计都不会加息,加息必须在失业率远小于 6.5%的情况下才发生。故接下来,市场将对之前过度紧张和恐慌的表现进行矫正。同时,QE 开始退出时短期会有波动,但市场适应以后,QE 退出只是经济向好的一个佐证。

2. 四季度是美国企业尤其是消费科技类企业的盈利旺季,由于今年的四季度是金融危机以来美国消费者信心最好的一年,我们有理由相信今年美国的圣诞假期消费将出现爆发式增长,故对纳斯达克 100 指数的成份股将有最明显的利好。

3. 上半年由于苹果的拖累,导致了纳斯达克 100 指数跑输与标普 500 指数,但随着近期苹果新 iphone5s 的热卖,以及 10 月份 ipad5 的推出,苹果股价将强势企稳,对纳斯达克 100 指数将会是锦上添花的促进。

4. 和中国一样,美国科技股也受投资者的追捧,不断的出现创新和高增长的企业,相比之下,纳斯达克 100 指数 2013 年的整体市盈率只有 17.5 倍,风险收益明显要高于其他指数。

§5 投资组合报告

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资

序号 项目 金额(人民币元) 产的比例

(%)

1 权益投资 117,188,334.89 82.89

其中:普通股 114,555,397.02 81.02

存托凭证 2,632,937.87 1.86

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 12,962,744.45 9.17

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中:远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融

- -

资产

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 8,259,217.68 5.84

8 其他各项资产 2,976,202.05 2.11

9 合计 141,386,499.07 100.00

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

美国 117,188,334.89 83.99

合计 117,188,334.89 83.99注:1、国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。2、上述美国比重包括注册地为开曼群岛、泽西岛和英国在美国上市的ADR。5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

能源 - -

材料 446,384.58 0.32

工业 2,402,285.21 1.72

非必须消费品 23,666,941.86 16.96

必须消费品 5,800,436.71 4.16

保健 15,987,884.69 11.46

金融 - -

信息技术 67,413,452.02 48.31

电信服务 1,470,949.82 1.05

公共事业 - -

合计 117,188,334.89 83.995.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所在 所属 占基金

公司名称 公司名称 证券代 数量 公允价值(人

序号 证 国家 资产净

(英文) (中文) 码 (股) 民币元)

券市 (地 值比例

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

场 区) (%)

纳斯

达克

AAPL

1 APPLE INC 苹果公司 证券 美国 4,945 14,494,086.76 10.39

US

交易

纳斯

达克

MICROSOFT MSFT

2 微软 证券 美国 43,996 9,009,935.56 6.46

CORP US

交易

纳斯

达克

GOOGLE GOOG

3 谷歌公司 证券 美国 1,428 7,689,915.20 5.51

INC-CL A US

交易

纳斯

达克

AMAZON.COM 亚马逊公 AMZN

4 证券 美国 2,398 4,609,221.51 3.30

INC 司 US

交易

纳斯

达克

CISCO CSCO

5 思科 证券 美国 28,156 4,054,074.32 2.91

SYSTEMS INC US

交易

纳斯

QUALCOMM QCOM

6 高通公司 达克 美国 9,103 3,769,818.84 2.70

INC US

证券

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

交易

纳斯

达克

英特尔公 INTC

7 INTEL CORP 证券 美国 26,189 3,690,348.56 2.64

司 US

交易

纳斯

COMCAST 达克

CMCSA

8 CORP-CLASS 康卡斯特 证券 美国 11,219 3,114,194.70 2.23

US

A 交易

纳斯

达克

GILEAD Gilead 科 GILD

9 证券 美国 8,036 3,104,630.81 2.23

SCIENCES INC 学 US

交易

纳斯

达克

FACEBOOK Facebook

10 FB US 证券 美国 9,218 2,847,214.54 2.04

INC-A 公司

交易

所5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

占基

金资

基 金 运作 公允价值

序号 基金名称 管理人 产净

类型 方式 (人民币元)

值比

例(%)

POWERSHARES 契约 Invesco

1 QQQ NASDAQ ETF 型开 PowerShares 12,962,744.45 9.29

100 放式 Capital

2 - - - - - -

3 - - - - - -

4 - - - - - -

5 - - - - - -

6 - - - - - -

7 - - - - - -

8 - - - - - -

9 - - - - - -

10 - - - - - -5.10 投资组合报告附注

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 88,047.85

4 应收利息 1,699.26

5 应收申购款 2,886,454.94

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,976,202.055.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 106,390,656.28

本报告期基金总申购份额 56,026,951.73

减:本报告期基金总赎回份额 37,657,404.81

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 124,760,203.20

广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本报告期内未运用固有资金投资本公司管理基金。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发纳斯达克 100 指数证券投资基金募集的文件

2.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。广发纳斯达克 100 指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

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