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广发核心:2013年第三季度报告

2013-10-23 00:00:00 来源:巨潮网

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

广发核心精选股票型证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一三年十月二十三日

第 1 页 共 14 页

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2013 年

10 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证

复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发核心精选股票

基金主代码 270008

交易代码 270008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年7月16日

报告期末基金份额总额 2,126,437,208.81份

通过认真、细致的宏观研究,合理配置股票、债券、

现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略,投资于

投资目标 具有较高投资价值的股票;在利率合理预期的基础

上,进行久期管理,稳健地投资于债券市场。在控制

风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

1.资产配置策略

投资策略

本基金资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的

2

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

60%-95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基

金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,

基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基

金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品

种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投

资范围。

2.“核心-卫星”投资策略

本基金采用“核心--卫星”的投资策略,在沪深300

指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强,质地

优良,投资价值高的股票构成“核心股票”,本基金

将较长时间的持有核心股票,直到该股票市场价格超

过合理价值。一般情况下,本基金持有的“核心股票”

的市值不低于本基金股票市值的80%。

本基金投资于沪深300指数成分股(包括备选成分股)

外的A股市值不超过本基金股票市值的20%,本基金投

资的这部分股票为“卫星股票”,“卫星股票”采用

主题投资方法,力争通过适度提前把握市场热点,精

选个股,提高基金“卫星股票”的投资收益率。

业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益

风险收益特征 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债

券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.本期已实现收益 149,423,518.86

2.本期利润 445,855,474.13

3.加权平均基金份额本期利润 0.1769

4.期末基金资产净值 4,665,532,461.87

5.期末基金份额净值 2.194

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用

后实际收益水平要低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价

值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允

价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 8.99% 1.46% 7.66% 1.15% 1.33% 0.31%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基

准收益率变动的比较

广发核心精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

4

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

(2008 年 7 月 16 日至 2013 年 9 月 30 日)

注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符

合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基

男,中国籍,理学硕士,持有

金的

证券业执业资格证书,2005年

基金

7月至2010年6月任职于广发

经理;

证券股份有限公司,2010年7

广发

月起在广发基金管理有限公

l李巍 制造 2013-9-9 - 8

司投资管理部工作,2011年9

业精

月20日起任广发制造业精选

选股

股票基金的基金经理,2013年

票基

9月9日起任广发核心精选股

金的

票基金的基金经理。

基金

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广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

经理

男,中国籍,理学硕士,持有

证券业执业资格证书,2006年

7月至2006年12月任职于招商

本基

证券股份有限公司,2006年12

金的

月至2009年7月先后任广发基

基金

金管理有限公司研究发展部

经理;

研究员、研究小组组长、广发

广发

大盘成长混合基金的基金经

朱纪 轮动

2009-9-10 - 7 理助理、研究发展部副总经

刚 配置

理,2009年7月调入投资管理

股票

部,2009年9月10日起任广发

基金

核心精选股票基金的基金经

的基

理,2011年3月15日至2012年

金经

10月22日任广发聚祥保本混

合基金的基金经理,2013年5

月28日任广发轮动配置股票

基金的基金经理。

注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及

其配套法规、《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法

规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风

险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,

无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规

定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,

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广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于

备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授

权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经

过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比

例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投

资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控

制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的

事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了

公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因

应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕

备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的

其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资

组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成

交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,市场出现了反弹,但指数之间差别依然很大,个股分化更严重。银

行股带动沪深 300 指数反弹 9%,银行本身涨的更多一些。但是以传媒、互联网

等为代表的号称新经济类的股票涨幅惊人,传媒行业上涨 70%以上,很多个股单

季度翻倍,创业板指数涨幅也超过 30%。这种分化如果要找原因的话,可能要归

到投资者对改革的信心上。新一届政府出台的一系列政策让投资者认为,经济增

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广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

速不会失控但也不会太高,改革将是出路,重点放在新的经济模式上。所以投资

者不加判别地全部追捧号称新模式的股票。

我们的看法是:这种投资方向大体是没有错的,但绝不能不论估值不去判别

公司的实际情况,盲目地只买所谓新经济新模式的股票。当然在新生事物的初期,

在 A 股一贯的非理性疯狂的思维下,出现这种情况也算情理之中,但是行情往后

演绎,就很难这样把股票当筹码了,还是需要精挑细选,选择真的能在新的经济

增长阶段确确实实受益的股票。

我们三季度做得不好,一方面我们对这种疯狂估计不足,另一方面我们的投

资风格更偏谨慎,对高估值类股票要求较高。因此这波以传媒互联网为代表的行

情我们参与一部分,但仓位不够。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

三季度我们基金净值上涨 8.99%,基准涨幅 7.66%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,我们对经济仍不乐观,3 季度经济逐月走好,但 9 月份已显疲

态,有点旺季不旺的意思。从政府表态看,也不追求多高的速度,而是稳定经济

搞改革,但是改革绝非一日之功,见效也不可能立竿见影。

在这种情况下,传统行业股票尤其是周期性行业中跟经济密切相关的部分很

难有机会,甚至反弹幅度也很有限。而市场现在热捧的这些股票,未来也会分化,

目前在这种估值下我们看不到大的机会。

所以整个四季度我们觉得机会不大,我们仍会精挑细选股票为未来做准备。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 4,238,566,062.02 88.86

其中:股票 4,238,566,062.02 88.86

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

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资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 461,126,665.93 9.67

6 其他各项资产 70,308,435.02 1.47

7 合计 4,770,001,162.97 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 21,665,161.62 0.46

B 采矿业 44,460,254.58 0.95

C 制造业 2,472,716,973.14 53.00

电力、热力、燃气及水

D - -

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 212,690,421.44 4.56

交通运输、仓储和邮政

G - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 647,754,251.24 13.88

技术服务业

J 金融业 118,560,000.00 2.54

K 房地产业 31,825,000.00 0.68

L 租赁和商务服务业 323,340,000.00 6.93

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科学研究和技术服务

M - -

水利、环境和公共设施

N 101,750,000.00 2.18

管理业

居民服务、修理和其他

O - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 263,804,000.00 5.65

S 综合 - -

合计 4,238,566,062.02 90.85

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 002236 大华股份 6,740,000 300,204,900.00 6.43

2 300058 蓝色光标 3,450,000 231,150,000.00 4.95

3 002241 歌尔声学 5,000,000 211,400,000.00 4.53

4 002353 杰瑞股份 2,800,000 196,224,000.00 4.21

5 002450 康得新 7,600,000 182,248,000.00 3.91

6 300027 华谊兄弟 2,300,000 179,124,000.00 3.84

7 300228 富瑞特装 2,000,000 155,180,000.00 3.33

8 600535 天士力 3,391,772 152,697,575.44 3.27

9 600637 百视通 2,880,000 150,768,000.00 3.23

10 002024 苏宁电器 10,499,804 134,922,481.40 2.89

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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

本基金投资国债期货以套期保值为主要目的,在构建债券投资组合时,可通过国

债期货对冲利率风险。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监

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广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主

体未受到公开谴责和处罚。

5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 4,286,293.50

2 应收证券清算款 51,851,787.10

3 应收股利 -

4 应收利息 94,283.61

5 应收申购款 14,076,070.81

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 70,308,435.02

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资 流通受

流通受限部分的公

序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况

允价值(元)

例(%) 说明

非公开

1 002236 大华股份 33,561,900.00 0.72

发行

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

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7 - - - - -

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9 - - - - -

10 - - - - -

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 2,793,577,365.86

本报告期基金总申购份额 660,292,940.41

减:本报告期基金总赎回份额 1,327,433,097.46

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,126,437,208.81

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内未运用固有资金投资本公司管理基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发核心精选股票型证券投资基金募集的文件;

2.《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》;

3.《广发核心精选股票型证券投资基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。

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广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费

查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨

询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一三年十月二十三日

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