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东吴嘉禾优势精选混合:2013年第三季度报告

2013-10-23 00:00:00 来源:巨潮网

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资

基金 2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日

基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年十月二十三日

东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴嘉禾优势精选混合

基金主代码 580001

交易代码 580001

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 2 月 1 日

报告期末基金份额总额 2,897,311,984.54 份

分享中国经济成长,以中低风险水平获得中长期较高投资目标

收益。

在资产配置上,本基金根据各类别资产风险收益水平

及本基金风险收益目标,确定大类资产配置比例。在

平衡风险收益基础上,把握优势成长,追求中长期较

高收益。在股票选择上,本基金根据个股在行业、企

业、价格三方面比较优势的分析,精选出具有行业、

投资策略 企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较

优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上,

将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期

规律在中长时间段上进行周期持有,同时根据指数及

个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波

段操作。

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

65%*(60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数)业绩比较基准

+35%*中信标普全债指数。

本基金定位于中低风险水平,力求通过选股方法、投风险收益特征

资策略等,谋求中长期较高收益。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 81,474,865.65

2.本期利润 134,437,296.28

3.加权平均基金份额本期利润 0.0464

4.期末基金资产净值 2,089,598,878.21

5.期末基金份额净值 0.7212注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 6.88% 1.47% 6.30% 0.94% 0.58% 0.53%注:1.比较基准=65%*(60%*上证 180+40%*深证 100)+35%*中信标普全债指数。

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较注:1.东吴嘉禾基金于 2005 年 2 月 1 日成立。2.比较基准=65%*(60%*上证 180+40%*深证 100)+35%*中信标普全债指数。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士,西南财经大学

毕业。曾担任新疆证

券研究所研究员、兴

业证券研究所研究

本基金基 2012 年 10 月 员;2008 年 6 月起加

邹国英 - 7.5 年

金经理 27 日 入东吴基金管理有限

公司,曾任研究策划

部行业研究员、基金

经理助理等职务;现

担任东吴新经济股票

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

型基金基金经理、东

吴嘉禾优势精选混合

型证券投资基金基金

经理。

硕士,英国雷丁大学

毕业。曾任联合证券

有限责任公司投资银

行部高级经理,泰信

基金管理有限公司研

究员、基金经理助理,

农银汇理基金管理有

本基金基 限公司基金经理、投

金经理、 资部总经理;2013 年

公司总经 2013 年 8 月 3 月加入东吴基金管

程涛 - 10 年

理助理兼 1日 理有限公司,现任公

首席投资 司总经理助理兼首席

官 投资官、东吴嘉禾优

势精选混合型证券投

资基金基金经理、东

吴内需增长混合型证

券投资基金基金经

理、东吴价值成长双

动力股票型证券投资

基金基金经理。注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年三季度,我国经济整体呈现出企稳回升的态势。汇丰 8 月 PMI 初值 50.1,创 4 个月新高,9 月 PMI 进一步提升至 50.2。同时高频数据也验证了这一态势,8 月份全社会用电量同比增长 13.7%,增速环比提升了 4.9 个百分点,9 月增速则继续保持在 10%以上;流动性方面,在经历了 6 月末紧缩后,央行并未采取更为激进的调控措施,整体保持了货币环境的适度宽松。

受此影响,大盘自 7 月初企稳反弹,并在整个三季度走出了一波缓慢上行的行情,上证综指累计上涨 9.88%。而代表经济转型方向的创业板指数更是大涨了 35.21%,延续了年初以来的强势表现,其中以 TMT 行业涨幅居前。从市场风格来看,市场对管理层“深化改革”的顶层设计寄予了厚望,也循着这一思路展开了一系列主题行情,其中以上海自贸区、土地流转、国企改革为主要热点,相关板块表现抢眼。

期间,嘉禾基金自下而上深入挖掘个股,进行了比较大幅度的调仓,适当调降了地产、汽车的配置,增加了电力设备、电子、机械等行业的配置权重。配置的电力设备、电子、化工等板块均获得了比较明显的正收益,但受到权重较大的地产等板块拖累。嘉禾的整体配置变得更加均衡,为后续获得更稳定的回报打好了基础。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为 0.7212 元,累计净值 2.4412 元;本报告期份额净值增长率 6.88%,同期业绩比较基准收益率为 6.30%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济温和复苏的态势大概率会在四季度得以延续,从而为市场整体营造较为良好的投资氛围。在此背景下,两条投资主线需要密切关注:其一,改革的方向。深化改革、调整结构已经成为本届政府经济领域的核心诉求和价值取向,而即将召开的三中全会将是一窥整体构架的重要契机。在此前后,包括国企改革、价格要素改革、金融改革、自贸区等基于改革预期的主题投资有望持续演绎;其二,估值切换。我们相信,真正有业绩支撑,能够保持持续高增长的成长股四季度存在估值切换的机会。但我们也必须对可能出现的风险做好准备。美国量化宽松的退出始终是挥之不去的阴影,同时 CPI 可能季节性高企也需要我们关注,更为重要的是年初以来始终强势的创业板,不排除其中部分个股的成长性最终被证伪的可能性。

总体来说,我们认为四季度依然具有投资机会。

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 1,542,880,740.37 69.54

其中:股票 1,542,880,740.37 69.54

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 208,840,628.76 9.41

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 461,458,704.63 20.80

6 其他资产 5,649,541.82 0.25

7 合计 2,218,829,615.58 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 20,463,238.00 0.98

B 采矿业 39,787,946.58 1.90

C 制造业 1,331,419,365.37 63.72

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 16,031,535.75 0.77

E 建筑业 20,340,601.37 0.97

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 53,577,554.10 2.56

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 61,260,499.20 2.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

合计 1,542,880,740.37 73.845.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300274 阳光电源 4,482,338 129,405,098.06 6.19

2 600703 三安光电 5,345,006 108,450,171.74 5.19

3 000063 中兴通讯 6,529,300 108,386,380.00 5.19

4 601012 隆基股份 6,421,705 108,077,295.15 5.17

5 300303 聚飞光电 3,873,334 85,561,948.06 4.09

6 002309 中利科技 5,120,725 79,115,201.25 3.79

7 601231 环旭电子 2,947,883 64,912,383.66 3.11

8 002064 华峰氨纶 6,160,745 63,270,851.15 3.03

9 601965 中国汽研 6,219,403 62,878,164.33 3.01

10 000400 许继电气 1,937,166 62,434,860.18 2.995.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。5.10 投资组合报告附注5.10.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,044,601.83

2 应收证券清算款 3,457,940.56

3 应收股利 -

4 应收利息 136,919.92

5 应收申购款 10,079.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,649,541.825.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 2,694,767,175.35

报告期期间基金总申购份额 298,625,981.32

减:报告期期间基金总赎回份额 96,081,172.13

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 2,897,311,984.54注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文件;

2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》;

3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。9.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅

网站:http://www.scfund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司

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东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2013 年第 3 季度报告客户服务中心电话 (021)50509666 / 400-821-0588

东吴基金管理有限公司

2013 年 10 月 23 日

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