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华夏理财21天债券:2013年第三季度报告

2013-10-24 00:00:00 来源:巨潮网

华夏理财 21 天债券型证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一三年十月二十四日

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§2 基金产品概况

基金简称 华夏理财 21 天债券

基金主代码 001077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 1 月 22 日

报告期末基金份额总额 442,517,779.98 份

投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回

报。

投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在尽量

降低基金净值波动风险并满足流动性的前提

下,提高基金收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后

利率。

风险收益特征 本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低

于股票型基金、混合型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 华夏理财 21 天债券 A 华夏理财 21 天债券 B

下属两级基金的交易代码 001077 001078报告期末下属两级基金的份

400,769,531.65 份 41,748,248.33 份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

主要财务指标

华夏理财21天债券A 华夏理财21天债券B

1.本期已实现收益 6,147,179.70 623,997.36

2.本期利润 6,147,179.70 623,997.36

3.期末基金资产净值 400,769,531.65 41,748,248.33

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

注:①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

华夏理财 21 天债券 A:

净值收益 业绩比较基

净值 业绩比较基

阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

收益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.2186% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.8783% 0.0021%

华夏理财 21 天债券 B:

净值收益 业绩比较基

净值 业绩比较基

阶段 率标准差 准收益率标 ①-③ ②-④

收益率① 准收益率③

② 准差④

过去三个月 1.2921% 0.0021% 0.3403% 0.0000% 0.9518% 0.0021%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华夏理财 21 天债券型证券投资基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 1 月 22 日至 2013 年 9 月 30 日)华夏理财 21 天债券 A

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告华夏理财 21 天债券 B

注:①本基金合同于 2013 年 1 月 22 日生效。

②根据华夏理财 21 天债券型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起三周内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。

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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 年限

北京大学经济学硕

士。曾任德邦证券债

本基金的 券研究员等。2005 年

魏镇江 2013-04-26 - 10 年

基金经理 3 月加入华夏基金管

理有限公司,曾任债

券研究员等。

注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

3 季度,国内经济增长企稳,工业生产和出口均有所恢复,通货膨胀有所上

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告升但仍稳定在相对温和的水平。央行采取了中性的货币政策,通过续发行 3 年期央票锁定长期流动性,同时通过逆回购维持短期资金利率的稳定,货币市场利率相比 6 月底“钱荒”时大幅下行。由于 3 季度债券发行较多,短期融资券和浮动利率债券的收益率均出现一定程度上行。

报告期内,本基金维持了较高比例的同业存款投资,债券仓位较低,较大程度避免了债券收益率上行带来的损失,取得了较好的投资效果。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2013 年 9 月 30 日,华夏理财 21 天债券 A 本报告期份额净值收益率为1.2186%;华夏理财 21 天债券 B 本报告期份额净值收益率为 1.2921%。同期业绩比较基准收益率为 0.3403%,本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

4 季度,经济增长持续向上的动力不足,通货膨胀将维持在相对温和的水平。货币供应 M2 增速仍处在央行政策目标的上方,央行的货币政策将继续维持中性。由于美国可能逐步退出量化宽松,导致外汇占款流入减少,4 季度前期货币市场流动性不会十分宽裕,但随着 11 月和 12 月财政存款的投放,流动性将逐渐改善。

4 季度本基金将继续主要投资于流动性较好的短期存款,适当增持信用资质较高的短期融资券,在控制好流动性风险的前提下,把握投资机会。

珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 固定收益投资 79,831,616.30 17.80

其中:债券 79,831,616.30 17.80

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

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3 银行存款和结算备付金合计 366,707,781.92 81.75

4 其他各项资产 2,055,399.14 0.46

5 合计 448,594,797.36 100.005.2 报告期债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

报告期内债券回购融资余额 1.37

1

其中:买断式回购融资 -

占基金资产净值

序号 项目 金额

的比例(%)

报告期末债券回购融资余额 4,939,872.59 1.12

2

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值情况的说明

本基金合同约定:“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”,本报告期内,本基金未发生超标情况。5.3 基金投资组合平均剩余期限5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 49

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 52

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明

本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 141 天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限负债占基金

各期限资产占基金资

序号 平均剩余期限 资产净值的比例

产净值的比例(%)

(%)

1 30 天以内 73.83 1.12

其中:剩余存续期超过 397 天的浮

- -

动利率债

2 30 天(含)—60 天 4.52 -

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

其中:剩余存续期超过 397 天的浮

- -

动利率债

3 60 天(含)—90 天 9.04 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮

- -

动利率债

4 90 天(含)—180 天 6.76 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮

- -

动利率债

5 180 天(含)—397 天(含) 6.76 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮

- -

动利率债

6 合计 100.91 1.125.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,919,428.81 6.76

其中:政策性金融债 29,919,428.81 6.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 49,912,187.49 11.28

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 79,831,616.30 18.04

剩余存续期超过 397 天的浮动利

9 - -

率债券5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

债券数量 占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 摊余成本

(张) 比例(%)

1 130201 13 国开 01 300,000 29,919,428.81 6.76

2 071316004 13 华泰证券 CP004 200,000 19,998,327.98 4.52

3 041372006 13 中金黄金 CP001 200,000 19,980,362.94 4.52

4 041360036 13 湘高速 CP002 100,000 9,933,496.57 2.24

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.02%

报告期内偏离度的最低值 -0.02%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.01%5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.8 投资组合报告附注5.8.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计算基金资产净值,即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息,并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价,以摊余的成本计算基金资产净值。

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人采用“影子定价”,即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1.00 元,可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值。5.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。5.8.3 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,055,399.14

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,055,399.145.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分5.8.5.1 本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。5.8.5.2 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华夏理财21天债券A 华夏理财21天债券B

本报告期期初基金份额总额 250,308,687.19 77,332,486.69

本报告期基金总申购份额 702,441,705.24 105,269,778.40

减:本报告期基金总赎回份额 551,980,860.78 140,854,016.76

本报告期期末基金份额总额 400,769,531.65 41,748,248.33

注:上述“本报告期基金总申购份额”、“本报告期基金总赎回份额”包含 A 级基金份额、B 级基金份额间升降级的基金份额。

§7 影响投资者决策的其他重要信息7.1 报告期内披露的主要事项

2013 年 7 月 4 日发布关于限制华夏理财 30 天债券型证券投资基金、华夏理财 21 天债券型证券投资基金大额申购业务的公告。

2013 年 7 月 10 日发布关于调整华夏现金增利证券投资基金、华夏货币市场基金、华夏理财 30 天债券型证券投资基金、华夏理财 21 天债券型证券投资基金申购业务限额的公告。

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

2013 年 8 月 26 日发布华夏基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在直销机构单笔申购申请最低限额及定期定额申购每次最低扣款额的公告。

2013 年 9 月 9 日发布关于华夏理财 21 天债券型证券投资基金暂停申购业务及恢复后继续限制申购业务的公告。

2013 年 9 月 11 日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大连银行股份有限公司为代销机构的公告。

2013 年 9 月 23 日发布关于华夏理财 21 天债券型证券投资基金暂停申购业务及恢复后继续限制申购业务的公告。

2013 年 9 月 24 日发布华夏基金管理有限公司关于对中国农业银行金穗借记卡基金电子交易继续实施费率优惠的公告。

2013 年 9 月 25 日发布华夏基金管理有限公司公告。

本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。7.2 其他相关信息

华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

2013 年 3 季度,华夏基金较好地把握了市场机会,旗下主动管理的股票及混合型基金净值涨幅全部超越沪深 300 指数,其中 9 只基金今年以来的净值增长率超过 20%;短期理财及货币型基金持续表现良好。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至 2013 年 10 月 4 日数据),华夏稳增混合今年以来的净值增长率在 12 只灵活配置型混合基金(股票上限 95%)中排名第 1;华夏成长混合今年以来的净值增长率在 30 只偏股型基金(股票上限80%)中排名第 6;华夏经典混合今年以来的净值增长率在 71 只灵活配置型混合基金(股票上限 80%)中排名第 7。

在客户服务方面,3 季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户

华夏理财 21 天债券型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告资金管理便利性:(1)微信公众平台新增办理华夏现金增利证券投资基金的申购和快速赎回业务,方便投资者进行现金管理;(2)直销网上交易进一步扩大了货币基金可还款信用卡的范围,并开通了中国工商银行信用卡的跨行自动还款功能。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录8.1.1 中国证监会核准基金募集的文件;8.1.2《华夏理财 21 天债券型证券投资基金基金合同》;8.1.3《华夏理财 21 天债券型证券投资基金托管协议》;8.1.4 法律意见书;8.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;8.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

华夏基金管理有限公司

二〇一三年十月二十四日

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