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金鹰成份优选混合:2013年第三季度报告

2013-10-24 00:00:00 来源:巨潮网

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告金鹰成份股优选证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日基金管理人:金鹰基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十四日

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金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰成份优选混合

基金主代码 210001

交易代码 210001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003年6月16日

报告期末基金份额总额 1,654,637,058.15份

通过资产配置和对投资组合的动态调整,在控制投资

投资目标 组合风险的前提下,实现基金的中长期资本增值和获

取适当、稳定的现金收益。

本基金通过综合分析宏观经济、政策及证券市场的现

状和发展趋势的基础上,合理预期各类别资产收益率投资策略

和风险水平,并据此构建一个包括主要投资于上证

180指数成份股和深证100指数成份股、国债等债券及

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

现金等资产的投资组合,适时调整组合中各类别资产

的比例,在控制投资组合风险的前提下,实现基金资

产的中长期增值和获取适当、稳定的当前收益。

本基金的业绩比较基准为75%的成份股加权指数的收

益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。

业绩比较基准 成份股加权指数为上证180指数和深证100指数按其

各自成份股流通市值加权平均值。

本基金为风险水平中等偏下、收益水平适中的证券投

风险收益特征 资基金,基金的收益目标设为α值大于零,风险目标

为β值的目标区间为[0.75,1.1]。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.本期已实现收益 6,803,541.14

2.本期利润 131,858,522.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.0776

4.期末基金资产净值 1,098,484,657.21

5.期末基金份额净值 0.6639注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 13.25% 0.92% 7.07% 1.09% 6.18% -0.17%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

金鹰成份股优选证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2003 年 6 月 16 日至 2013 年 9 月 30 日)注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的 80%,投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的 20%;

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告2、本基金的业绩比较基准为:75%的成份股加权指数的收益率加上 25%的中信标普国债指数的收益率。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

林华显先生 2002年 10月进 入

金鹰基金管理有限公司,2004

年后开始从事投资研究等工

作,先后任交易员、交易主管、

基金经理助理等职。2009年10

基金 月12日开始担任金鹰成份股

林华显 2011-3-1 - 11

经理 优选证券投资基金基金经理

助理,协助基金经理管理金鹰

成份股优选证券投资基金,现

任本基金基金经理以及金鹰

中证500指数分级证券投资基

金基金经理。注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金份额持有人利益的行为。

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期,本基金管理人按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,根据本公司《公平交易制度》的规定,通过规范化的投资、研究和交易流程,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。

本基金管理人事前规定了严格的股票备选库管理制度、投资权限管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等;事中重视交易执行环节的公平交易措施,以"时间优先、价格优先"作为执行指令的基本原则,必要时启用投资交易系统中的公平交易模块;事后加强对不同投资组合的交易价差、收益率的分析,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生的同日反向交易,未发生过成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年第三季度,宏观经济面,经济增长稳中回升,固定资产投资与消费,出口增速同时回升。货币环境相对宽松,社会融资扩张较快,通胀与房价上涨压力加大。相应 A 股市场表现上,上证综指震荡走高,反弹至 2200 点附近遭受阻力,全季上涨 9.88%。板块表现上,传媒、商业、旅游、信息设备和交通运输等板块领涨,有色、煤炭、钢铁和化工等涨幅靠后,反映对经济增速回升持续性仍然偏悲观。

本季度,关注到经济走稳信号明确,明显加大本基金股票仓位。板块配置方面,增持以石化化工为代表的周期性行业配置,增持信息设备、大众消费品、旅游、医药等行业相关个股。提高仓位与行业配置等契合市场热点,成为跑赢基准关键。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

截止 2013 年 9 月 30 日,基金份额净值为 0.6639 元,本报告期份额净值增长率为 13.25%,同期业绩比较基准增长率为 7.07%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2013 年第四季度,从经济同步指标观察经济增长能否连续两个季度稳中回升,是预判行情深度的重要窗口。

投资策略上,继续在 4G 投资、海上油田开发、医药及大众消费品等行业寻找稳定成长、弱化经济周期干扰的个股,并关注铁路、环保、土地等行业制度改革红利与成长。同时密切关注经济回升可持续性而决定周期性行业的配置。

最后需要关注的是,通胀与房价上涨压力对货币政策的约束、美国量化宽松货币政策退出等对流动性的冲击,以及经济增速下滑等带来的系统性风险。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 832,307,991.35 75.38

其中:股票 832,307,991.35 75.38

2 固定收益投资 229,009,000.00 20.74

其中:债券 229,009,000.00 20.74

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 20,000,150.00 1.81

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 20,593,571.57 1.86

6 其他各项资产 2,306,559.15 0.21

7 合计 1,104,217,272.07 100.00

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 29,664,000.00 2.70

B 采矿业 122,945,385.32 11.19

C 制造业 549,482,592.91 50.02

电力、热力、燃气及水

D - -

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 28,025,221.50 2.55

交通运输、仓储和邮政

G - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I - -

技术服务业

J 金融业 39,074,660.34 3.56

K 房地产业 13,399,651.60 1.22

L 租赁和商务服务业 49,716,479.68 4.53

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -

管理业

居民服务、修理和其他

O - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

S 综合 - -

合计 832,307,991.35 75.775.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 000625 长安汽车 7,002,245 72,123,123.50 6.57

2 600597 光明乳业 3,007,005 70,935,247.95 6.46

3 600498 烽火通信 3,529,141 65,500,856.96 5.96

4 600583 海油工程 8,100,000 59,940,000.00 5.46

5 002570 贝因美 1,199,919 49,916,630.40 4.54

6 601888 中国国旅 1,199,722 49,716,479.68 4.53

7 600073 上海梅林 3,921,860 42,120,776.40 3.83

8 600196 复星医药 2,999,941 41,669,180.49 3.79

9 601808 中海油服 2,049,926 36,365,687.24 3.31

10 600600 青岛啤酒 799,975 34,278,928.75 3.125.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 158,561,000.00 14.43

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,448,000.00 6.41

其中:政策性金融债 70,448,000.00 6.41

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 229,009,000.00 20.855.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资

数量

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 产净值比

(张)

例(%)

1 080216 08国开16 700,000 70,448,000.00 6.41

2 130002 13附息国债02 500,000 49,895,000.00 4.54

3 019013 10国债13 500,000 48,810,000.00 4.44

4 130014 13附息国债14 300,000 30,006,000.00 2.73

5 019113 11国债13 300,000 29,850,000.00 2.725.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货的持仓。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策无。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告本基金本报告期无投资国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货的持仓。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价无。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金本报告期内投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 186,953.92

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,102,205.23

5 应收申购款 17,400.00

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,306,559.155.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 1,726,434,250.10

本报告期基金总申购份额 4,000,461.39

减:本报告期基金总赎回份额 75,797,653.34

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 1,654,637,058.15

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本基金管理人未投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期没有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。

2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。

3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照。

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。9.2 存放地点

广州市天河区体育西路 189 号城建大厦 22-23 层9.3 查阅方式

金鹰成份股优选证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888 或 020-83936180。

金鹰基金管理有限公司

二〇一三年十月二十四日

上证指数 最新: 2954.38 涨跌幅: 0.50%

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