关注证券之星官方微博:

南方上证380ETF:2013年第三季度报告

2013-10-24 00:00:00 来源:巨潮网

上证 380 交易型开放式指数证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2013 年 10 月 24 日

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 2013 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方上证 380ETF

交易代码 510290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 16 日

报告期末基金份额总额 166,448,915.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标

的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股

及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影

响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法

有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行

投资策略 适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,

对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动

性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略

进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股

票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的

目的。

本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证 380 指数,业绩比较基准

简称 380 指数。

风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市

第 2 页 共 10 页

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告

场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数

的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的

风险收益特征。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“380ETF”。

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 -3,583,113.81

2.本期利润 27,580,974.72

3.加权平均基金份额本期利润 0.1602

4.期末基金资产净值 155,850,443.83

5.期末基金份额净值 0.9363注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 20.60% 1.29% 20.83% 1.31% -0.23% -0.02%

第 3 页 共 10 页

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较注:基金合同中关于基金投资比例的约定,本基金将全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,正常情况下,本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的 95%。本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

美国纽约大学工商管理硕士,具有基金

从业资格。曾先后担任美国美林证券公

司助理副总裁、招商证券首席产品策略

师。2006 年加入南方基金,任首席产品

本基金

2013 年 5 月 设计师;2010 年 8 月至今,任小康 ETF

柯晓 的基金 - 16

17 日 及南方小康基金经理;2013 年 4 月至今,

经理

任南方深成基金经理;2013 年 4 月至今,

任南方深成 ETF 的基金经理;2013 年 5

月至今,任南方上证 380ETF 及联接基金

的基金经理。

北京大学经济学硕士、清华大学工学学

本基金 士,具有基金从业资格。2006 年加入南

杨德 2011 年 9 月

基金经 - 7 方基金,担任研究部高级行业研究员、

龙 16 日

理 首席策略分析师;2010 年 8 月至今,任

小康 ETF 及南方小康基金经理;2011 年

第 4 页 共 10 页

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告

9 月至今,任南方上证 380ETF 及联接基

金基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 3 次,是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被动调仓所致。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们认为,指数化投资不同于主动式投资,后者强调通过各自不同的投资理念去寻找超越市场的投资机会,而前者的宗旨是尽量拟合标的指数的走势,为投资者提供一个跟踪指数的投资工具。同时,ETF 基金又不同于普通指数基金,由于 ETF 的可上市交易属性,全市场的投资者都将根据基金管理人每日公告的申购赎回清单进行申赎及跨市场操作,这就使得 ETF 基金管理人必须更加注重风险控制,一丝疏漏都可能导致严重的后果。也正因为深知此理,我们专门针对 ETF 的

第 5 页 共 10 页

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告投资管理制定了科学、严谨的操作流程,使得流程中的每位人员,都清楚的知道自己在什么时点需要完成什么工作。ETF 管理团队除基金经理之外,还由数量投资分析师、交易管理人员、IT 人员等组成,为 ETF 基金的投资管理提供研究、交易、系统及其相关工作的快速支持响应。

对于本基金而言,本报告期跟踪误差的主要来源包括:①大额申购赎回(如联接基金的大比例换购)所带来的成份股权重偏离,对此我们采取了优化的“再平衡”操作进行应对;②指数成份股调整所带来的跟踪误差是不容忽视的,是本基金跟踪误差的另一主要来源。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金自上市日至本报告期末的指数跟踪期间,相对于标的指数的年化跟踪误差为0.346%,较好的完成了基金合同中控制年化跟踪误差不超过 2%的投资目标。

截至报告期末,本基金份额净值为 0.9363 元,报告期内,份额净值增长率为 20.60%,同期业绩基准增长率为 20.83%。

本基金为指数化产品,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 153,947,583.19 98.48

其中:股票 153,947,583.19 98.48

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 2,242,855.54 1.43

6 其他资产 141,040.50 0.09

7 合计 156,331,479.23 100.00注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值增值。

第 6 页 共 10 页

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 872,628.50 0.56

B 采矿业 3,639,830.64 2.34

C 制造业 78,690,339.71 50.49

电力、热力、燃气及水生产和

D 11,459,876.02 7.35

供应业

E 建筑业 4,420,268.83 2.84

F 批发和零售业 18,966,740.41 12.17

G 交通运输、仓储和邮政业 14,349,362.32 9.21

H 住宿和餐饮业 257,931.00 0.17

信息传输、软件和信息技术服

I 7,335,586.96 4.71

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 3,721,424.12 2.39

L 租赁和商务服务业 1,782,071.50 1.14

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,006,727.08 1.29

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 4,665,736.50 2.99

S 综合 1,779,059.60 1.14

合计 153,947,583.19 98.785.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合注:本基金本报告期未积极投资。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600804 鹏博士 148,300 2,749,482.00 1.76

2 600832 东方明珠 176,777 1,863,229.58 1.20

3 600009 上海机场 106,800 1,615,884.00 1.04

4 601991 大唐发电 332,900 1,488,063.00 0.95

5 600880 博瑞传播 49,050 1,432,260.00 0.92

6 600352 浙江龙盛 115,548 1,415,463.00 0.91

第 7 页 共 10 页

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告

7 600079 人福医药 43,166 1,400,305.04 0.90

8 600886 国投电力 376,485 1,389,229.65 0.89

9 600660 福耀玻璃 154,060 1,318,753.60 0.85

10 600867 通化东宝 70,723 1,246,846.49 0.805.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细注:本基金本报告期未积极投资。5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细注:本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有权证。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。5.9 投资组合报告附注5.9.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

第 8 页 共 10 页

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告5.9.2

本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 1,512.79

2 应收证券清算款 126,246.46

3 应收股利 12,844.00

4 应收利息 437.25

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 141,040.505.9.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.9.4.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限。5.9.4.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末未持有积极投资。5.9.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 180,448,915.00

报告期期间基金总申购份额 46,000,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 60,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 166,448,915.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况注:本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

第 9 页 共 10 页

南方上证 380ETF2013 年第 3 季度报告

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1、上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金合同。

2、上证 380 交易型开放式指数证券投资基金托管协议。

3、上证 380 交易型开放式指数证券投资基金 2013 年第 3 季度报告原文。8.2 存放地点

深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼8.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com

第 10 页 共 10 页

上证指数 最新: 2901.18 涨跌幅: -1.04%

热点推荐

郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。