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中银美丽中国:2013年第三季度报告

2013-10-25 00:00:00 来源:巨潮网

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告中银美丽中国股票型证券投资基金

2013 年第 3 季度报告

2013 年 9 月 30 日基金管理人:中银基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一三年十月二十五日

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中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银美丽中国股票

基金主代码 000120

交易代码 000120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年6月7日

报告期末基金份额总额 606,366,995.39份

本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股

投资目标 票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的

中长期稳定增值。

本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展

变动趋势,判断当前所处的经济周期,结合对流动性投资策略

及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析

进行大类资产配置。其次,基于自上而下的投资主题

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

框架,综合运用定量和定性的分析方法,针对经济转

型过程中直接从事生态文明建设的行业,以及投资或

受益于美丽中国发展的行业进行跟踪分析,不断发掘

投资机会,精选出受惠于美丽中国发展的优质上市公

司进行投资。

沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率业绩比较基准

×20%。

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预

风险收益特征 期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水平高

于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

1.本期已实现收益 2,948,333.99

2.本期利润 93,093,928.37

3.加权平均基金份额本期利润 0.0869

4.期末基金资产净值 672,727,393.42

5.期末基金份额净值 1.109注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告3、本基金合同于 2013 年 6 月 7 日生效。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 10.79% 0.64% 7.20% 1.15% 3.59% -0.51%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中银美丽中国股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 6 月 7 日至 2013 年 9 月 30 日)注:截至报告期末,本基金成立未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期,截至报告期末,本基金尚在建仓期内。

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§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从

姓名 职务 期限 说明

业年限

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司执行

本基金的 董事(ED),金融学硕士。曾任

基 金 经 中信证券股份有限责任公司

理、中银 资产管理部项目经理。2004年

收益基金 加入中银基金管理有限公司,

基 金 经 2006 年10月至今任中银收益

理、中银 基金基金经理,2009年9月至

陈军 中 证 100 2013-6-7 - 15 今任中银中证100指数基金基

指数增强 金经理,2013年6月至今任中

基金基金 银美丽中国股票基金基金经

经理、中 理,2013年8月至今任中银中

银中国基 国基金基金经理。特许金融分

金基金经 析师(CFA),香港财经分析

理 师学会会员。具有15年证券从

业年限。具备基金从业资格。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了《投资研究管

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面,三季度美国经济继续复苏。从领先指标来看,三季度美国ISM 制造业 PMI 指数明显上升并稳定于 55 水平附近,同时就业市场小幅改善。三季度欧元区经济改善也较为明显,暂时摆脱衰退状态。美国仍是全球复苏态势最为稳定的经济体,美联储逐步退出 QE 的预期依然较高,国际资本流出新兴经济体的压力持续。

国内经济方面,三季度经济出现了小幅反弹。具体来看,领先指标制造业PMI 指数逐月攀升至季末 51.1 的水平,同步指标工业增加值增速自低位止跌回升。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车增速均有所上升。固定资产投资累计同比增速小幅向上波动,其中基建投资增速稳中有升、制造业投资增速低位

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告企稳、房地产投资增速波动较大;社会消费品零售总额增速继续稳步回升;进出口额同比增速均较二季末水平反弹。通胀方面,CPI 同比增速平稳回升,PPI 环比增速恢复正增长、同比增速跌幅缩窄。

2.行情回顾

市场三季度整体呈现震荡上行。中国经济在三季度出现了小幅反弹,领先指标制造业 PMI 指数逐月攀升,同步指标工业增加值增速止跌回升。临近十八届三中全会,资本市场表现出对改革的强烈预期。此外,移动互联网产业保持高速增长,而且逐步蔓延至传统行业,市场投资热情高涨。在这些因素的共同作用下,三季度上证综指累计上涨 9.88%。

从风格上看,市场分化的程度有所减弱,创业板指数累计上涨 35.21%,小幅跑赢大盘指数。受益于经济反弹和改革预期,市场热点频出,不局限于科技产业。从行业上看,传媒、商贸零售、计算机表现最为突出,食品饮料、建筑、石油石化等行业涨幅较小。

3.运行分析

报告期内,本基金始终把仓位控制在中性水平,规避强周期行业,超配传媒、电子等行业,尤其是大幅超配传媒行业。从投资效果看,对成长股的超配继续贡献超额回报。组合将继续通过增持行业景气向上、成长确定性高的股票获得稳健的投资回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2013 年 9 月 30 日为止,本基金的单位净值为 1.109 元,本基金的累计单位净值为 1.109 元。季度内本基金份额净值增长率为 10.79%,同期业绩比较基准收益率为 7.20%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,美国经济复苏的趋势依然较为确定,美元得到稳定支撑,国际资本流出新兴经济体的压力仍将增大。

鉴于对当前经济和通胀增速的判断,需求疲弱、融资受限、基数抬升等因素使得经济下滑压力不断增大;当前政策关注重点偏向防范金融风险,对经济增速放缓的容忍度有所提高,预计短期内货币政策或将保持谨慎偏紧。社会融资方面,各项防风险监管政策及管理层“用好增量,盘活存量”思路出台,预计社会融资总量增长放缓是较大概率事件。

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鉴于对当前经济和通胀增速的判断,预计短期内经济增速缓慢下滑的趋势不会改变;同时由于前五个月社会融资总量增速过快,预计下半年货币政策稳中偏紧,利率中枢向上是大概率事件。国务院政府工作报告表示保持政策的连续性与稳定性,定调今年的政策总基调为积极的财政政策与稳健的货币政策。但房价反弹、就业稳定、通胀回升及国际资本流入使得货币政策实际操作回归中性,而经济复苏疲弱、“非标准”债权融资受限也尚不支持货币政策进一步收紧,预计央行将维持稳健的货币政策,同时处理好稳增长、调结构、控通胀、防风险的关系。

从策略上看,我们仍然坚持年初以来的配置思路,并重点关注以下几个领域的投资机会:1)稳定成长类行业中的医药、食品;2)信息消费领域的传媒、消费电子、计算机、通信;3)治理大气污染背景下的环保机会;4)移动互联网带来的投资机会。

作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 399,145,641.71 58.14

其中:股票 399,145,641.71 58.14

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

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5 银行存款和结算备付金合计 236,304,561.31 34.42

6 其他各项资产 51,118,268.00 7.45

7 合计 686,568,471.02 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 162,162,004.83 24.11

电力、热力、燃气及水

D - -

生产和供应业

E 建筑业 381,442.55 0.06

F 批发和零售业 281,817.00 0.04

交通运输、仓储和邮政

G - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 70,061,769.54 10.41

技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 46,382,386.91 6.89

M 科学研究和技术服务业 - -

水利、环境和公共设施

N - -

管理业

居民服务、修理和其他

O - -

服务业

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P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 119,876,220.88 17.82

S 综合 - -

合计 399,145,641.71 59.335.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 300027 华谊兄弟 697,311 54,306,580.68 8.07

2 002004 华邦颖泰 1,466,460 26,293,627.80 3.91

3 300071 华谊嘉信 550,574 22,122,063.32 3.29

4 600880 博瑞传播 733,036 21,404,651.20 3.18

5 300291 华录百纳 358,850 20,798,946.00 3.09

6 300251 光线传媒 311,200 20,147,088.00 2.99

7 300182 捷成股份 476,154 17,679,598.02 2.63

8 002400 省广股份 385,349 16,920,674.59 2.52

9 002236 大华股份 365,145 16,643,309.10 2.47

10 300315 掌趣科技 604,058 15,704,108.24 2.335.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与股指期货投资。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与国债期货投资。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 191,118.45

2 应收证券清算款 50,055,958.33

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

3 应收股利 -

4 应收利息 67,557.87

5 应收申购款 803,633.35

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 51,118,268.005.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产 流通受限情

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 净值比例(%) 况说明

重大事项停

1 002004 华邦颖泰 26,293,627.80 3.91

重大资产重

2 002400 省广股份 16,920,674.59 2.52

组停牌

3 300315 掌趣科技 15,704,108.24 2.33 非公开发行

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 1,258,334,107.17

本报告期基金总申购份额 14,521,306.11

减:本报告期基金总赎回份额 666,488,417.89

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 606,366,995.39

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1、《中银美丽中国股票型证券投资基金基金合同》

2、《中银美丽中国股票型证券投资基金招募说明书》

3、《中银美丽中国股票型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站www.bocim.com。8.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 3 季度报告

中银基金管理有限公司

二〇一三年十月二十五日14

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