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华安纯债:2013年第四季度报告

2014-01-20 00:00:00 来源:巨潮网

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

华安纯债债券型发起式证券投资基金

2013 年第 4 季度报告

2013 年 12 月 31 日

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一四年一月二十日

华安纯债债券型发起式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1 月 16 日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安纯债债券

基金主代码 040040

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2013年2月5日

报告期末基金份额总额 283,417,868.40份

本基金为纯债基金,管理人在合理控制风险的基础上

投资目标

谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券

市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发

的各种数量模型工具,分析和比较不同债券品种和具

投资策略 体债券工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的

价值增长和套利的机会,以确定基金资产在利率类固

定收益品种(国债、央行票据等)和信用类固定收益

品种之间的配置比例。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低

风险收益特征

风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股

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票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 华安纯债债券A 华安纯债债券C

下属两级基金的交易代码 040040 040041

报告期末下属两级基金的份额

239,497,105.19份 43,920,763.21份

总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

主要财务指标

华安纯债债券A 华安纯债债券C

1.本期已实现收益 1,117,259.84 186,592.01

2.本期利润 -980,159.43 -379,338.80

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0031 -0.0047

4.期末基金资产净值 240,305,984.46 43,938,986.65

5.期末基金份额净值 1.003 1.000

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基

金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后

实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收

益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、华安纯债债券 A:

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

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过去三个月 -1.08% 0.11% -2.67% 0.10% 1.59% 0.01%

2、华安纯债债券 C:

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 -1.09% 0.10% -2.67% 0.10% 1.58% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

华安纯债债券型发起式证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2013 年 2 月 5 日至 2013 年 12 月 31 日)

1. 华安纯债债券 A

2.华安纯债债券 C

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注:1、本基金于 2013 年 2 月 5 日成立,截止本报告期末,本基金成立不满一年。

2、根据《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》,本基金建仓期为 6 个月。基

金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的有

关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

货币银行硕士,16年证券、

基金行业从业经历。曾任

海通证券有限责任公司投

本基金 资银行部项目经理;交通

苏玉平 的基金 2013-2-5 - 16年 银行托管部内控监察和市

经理 场拓展部经理;中德安联

保险有限公司投资部部门

经理;国联安基金管理有

限公司基金经理。2011年2

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月加入华安基金管理有限

公司。2011年7月起担任华

安强化收益债券型证券投

资基金的基金经理;2011

年12月起同时担任华安信

用四季红债券型证券投资

基金的基金经理;2013年2

月起同时担任本基金的基

金经理。2013年11月起同

时担任华安年年红定期开

放债券型证券投资基金的

基金经理。

硕士研究生,15年银行、

证券行业从业经验。曾在

中国银行上海分行、伦敦

分行、总行交易中心担任

高级交易员、高级经理等

职务。2012年11月加入华

安基金管理有限公司。

2013年1月起担任华安七

日鑫短期理财债券型证券

投资基金及华安日日鑫货

本基金 币市场基金的基金经理;

张晟刚 的基金 2013-3-23 - 15年 2013年3月起同时担任本

经理 基金的基金经理。2013年5

月起同时担任华安保本混

合型证券投资基金的基金

经理。2013年10月起同时

担任华安月月鑫短期理财

债券型证券投资基金、华

安季季鑫短期理财债券型

证券投资基金、华安月安

鑫短期理财债券型证券投

资基金、华安现金富利投

资基金的基金经理。2013

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年11月起同时担任华安年

年红定期开放债券型证券

投资基金的基金经理。

注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准; 证券从业的

含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规

或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华

安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产

管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交

易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究

信息、投资建议过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式

来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经

理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合

交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理

等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操

作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组

合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、

比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公

平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易

部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签

情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以

公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行

间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,

发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资

组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确

保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以

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公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、

分析与评估环节,公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市

交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申

购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的

异常交易行为进行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估

值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同

投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司

公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察

稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投

资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现

了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易

的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并

定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投

资组合参与的交易所公开竞价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

证券当日成交量的 5%的次数为 1 次,未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年中债指数整体大幅下滑,其中上半年平稳,下半年大幅度下降。9 月下旬,

美联储暂停退出 QE 曾一度给市场带来曙光,但 10 月份经济数据继续改善,CPI 超预

期等因素给市场带来较大的调整压力。特别是 10 月份央行上调逆回购操作利率,彻底

打破了市场的幻想。随后,收益率快速上行,各品种收益率均创历史新高。进入 12 月,

各品种收益率呈现企稳的迹象。

本报告期内纯债基金继续相对比较保守的投资策略,未配置利率债,信用债也是

以短融为主,控制信用风险,控制久期、无杠杆操作,继续保持该基金低风险低收益的

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特色,业绩超越基准。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2013 年 12 月 31 日,华安纯债债券 A 份额净值为 1.003 元,C 份额净值为

1.000 元;华安纯债债券 A 份额净值增长率为-1.08%,C 份额净值增长率为-1.09%,同

期业绩比较基准增长率为-2.67%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美联储退出政策相对温和,同时也表明了对美国经济恢复的信心,这也有利于海外

市场的表现。对全球流动性的影响也相对较小。后期美联储只要没有超预期的措施出现,

整体负面影响也将会降到最小。预计全年 CPI 将呈现前高后低的表现,受到翘尾因素的

影响,高点可能出现在 5 月前后,同比涨幅在 3.3-3.4%,下半年稳定在 2.6-3.0%之间;

输入型压力不大,PPI 受到基数影响,将由负转正。

基本面将对 1 季度的债市提供支撑,不过资金面将继续压制债市,因此季度债市呈

现震荡走势的可能性较大。部分短期品种的绝对收益率已经远高于可比贷款利率,投资

价值相对突出,因此把握债市结构性机会,在一季度可望获得不错的收益。

我们将秉承稳健、专业的投资理念,优化组合结构,控制风险,勤勉尽责地维护持

有人的利益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 205,833,570.65 71.74

其中:债券 205,833,570.65 71.74

资产支持证券 - -

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3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.39

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

5 银行存款和结算备付金合计 68,306,911.07 23.81

6 其他资产 8,764,248.84 3.05

7 合计 286,904,730.56 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例(%)

1 国家债券 14,004,200.00 4.93

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 51,526,370.65 18.13

5 企业短期融资券 140,303,000.00 49.36

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 205,833,570.65 72.41

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例

(%)

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华安纯债债券型发起式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

13南高轮

1 041359009 500,000 50,260,000.00 17.68

CP001

13广汇汽车

2 041358003 200,000 20,184,000.00 7.10

CP001

13联合水泥

3 041352018 200,000 19,936,000.00 7.01

CP002

4 122257 12岳纸01 150,000 14,010,000.00 4.93

5 019302 13国债02 140,000 14,004,200.00 4.93

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资股指期货。

5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,

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在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

5.10.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股

票。

5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 52.32

2 应收证券清算款 2,357,333.80

3 应收股利 -

4 应收利息 6,404,753.38

5 应收申购款 2,109.34

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 8,764,248.84

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 华安纯债债券 A 华安纯债债券 C

本报告期期初基金份额总额 388,417,439.59 95,055,042.62

本报告期基金总申购份额 1,597,711.06 1,285,815.70

减:本报告期基金总赎回份额 150,518,045.46 52,420,095.11

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 239,497,105.19 43,920,763.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

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本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份额占

持 有 份 发起份 发起份额承

项目 占基金总 基金总份额

额总数 额总数 诺持有期限

份额比例 比例

10,002,2 10,002,2

基金管理人固有资金 3.53% 0.33% 3年

50.23 50.23

基金管理人高级管理

- - - -

人员

基金经理等人员 - - - -

基金管理人股东 - - - -

其他 - - - -

10,002,2 10,002,2

合计 3.53% 0.33%

50.23 50.23

注:作为本基金的发起资金,通过代销机构认购,认购费用 1000 元,并自《华安

纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限

不低于 3 年。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》

2、《华安纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

3、《华安纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管

人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

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