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中银美丽中国股票:2013年第四季度报告

2014-01-21 00:00:00 来源:巨潮网

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告中银美丽中国股票型证券投资基金

2013 年第 4 季度报告

2013 年 12 月 31 日基金管理人:中银基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股份有限公司报告送出日期:二〇一四年一月二十一日

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银美丽中国股票

基金主代码 000120

交易代码 000120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 464,158,568.52 份

投资目标 本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司

股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资

产的中长期稳定增值。

投资策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发

展变动趋势,判断当前所处的经济周期,结合对流

动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风

险分析进行大类资产配置。其次,基于自上而下的

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

投资主题框架,综合运用定量和定性的分析方法,

针对经济转型过程中直接从事生态文明建设的行

业,以及投资或受益于美丽中国发展的行业进行跟

踪分析,不断发掘投资机会,精选出受惠于美丽中

国发展的优质上市公司进行投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率

×20%。

风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高

预期风险和较高预期收益品种,其预期风险收益水

平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2013 年 10 月 1 日-2013 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 7,266,539.47

2.本期利润 -47,857,003.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0958

4.期末基金资产净值 471,104,358.48

5.期末基金份额净值 1.015注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

3、本基金合同于2013年6月7日生效。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长 业绩比较 业绩比较基

净值增

阶段 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

长率①

② 率③ 准差④

过去三个月 -8.48% 1.41% -3.10% 0.90% -5.38% 0.51%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

中银美丽中国股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013 年 6 月 7 日至 2013 年 12 月 31 日)

注:截至报告期末,本基金成立未满一年。按基金合同规定,本基金自基金合同

生效起6个月内为建仓期,截至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合

同第十二部分(二)的规定,即本基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,

其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票不低于基金非现金资产的80%,

权证投资占基金资产净值的0%-3%,债券、货币市场工具以及中国证监会允许基

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从

姓名 职务 限 说明

业年限

任职日期 离任日期

中银基金管理有限公司

执行董事(ED),金融学

硕士。曾任中信证券股

份有限责任公司资产管

理部项目经理。2004 年

加入中银基金管理有限

公司,2006 年 10 月至今

本基金的基 任中银收益基金基金经

金经理、中 理,2009 年 9 月至 2013

银收益基金 年 10 月任中银中证 100

陈军 2013-06-07 - 15

基金经理、 指数基金基金经理,

中银中国基 2013 年 6 月至今任中银

金基金经理 美丽中国股票基金基金

经理,2013 年 8 月至今

任中银中国基金基金经

理。特许金融分析师

(CFA),香港财经分析

师学会会员。具有 15 年

证券从业年限。具备基

金从业资格。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定,严格遵循本基金基金合同,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中银基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了《投资研究管理制度》及细则、《新股询价和申购管理制度》、《集中交易管理制度》等公平交易相关制度体系,通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待,严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司证券池及组合风格库,完善各类具体资产管理业务组织结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发生异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本基金未发现异常交易行为。

本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1.宏观经济分析

国外经济方面,四季度美国经济继续复苏。从领先指标来看,四季度美国ISM 制造业 PMI 指数进一步上升至 57 水平附近,同时就业市场小幅改善。四季

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告度欧元区经济也继续改善,步入复苏通道。美国仍是全球复苏态势最为稳定的经济体,美联储以较为鸽派的方式启动缩减 QE,国际资本流出新兴经济体的压力温和上升。

国内经济方面,四季度经济自反弹高点缓慢回落。具体来看,领先指标制造业 PMI 指数自高点 51.4 水平回落,同步指标工业增加值增速自高点 10.4%水平小幅下滑。从经济增长动力来看,拉动经济的三驾马车涨跌不一。固定资产投资累计同比增速小幅下降,其中基建投资与制造业投资增速小幅波动、房地产投资增速继续平稳下滑;社会消费品零售总额增速继续稳步回升;出口额同比增速继续恢复,进口额同比增速低位震荡。通胀方面,CPI 同比增速在 3.0%附近水平震荡,PPI 通缩改善的步伐停滞。

2.行情回顾

市场四季度整体呈现震荡下行走势。表现较强的板块是创业板指数。四季度,市场在资金面持续收紧,回购利率持续上行的背景下, 呈现了明显的结构分化的走势。代表小盘股票的深圳创业板综指和中小板综指涨幅分别为 1.17%和 0.1%。代表大盘股票的沪深 300 指数和中证 100 指数跌幅分别为 3.28%和 3.92%。而随着 2014 年的新股发行开闸和年报即将公布,个股也呈现了分化走势。

3.运行分析

报告期内,本基金始终把仓位控制在中性水平,规避强周期行业,超配传媒、电子等行业,尤其是大幅超配传媒行业。从投资效果看,对成长股的超配继续贡献超额回报。组合将继续通过增持行业景气向上、成长确定性高的股票获得稳健的投资回报。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2013 年 12 月 31 日为止,本基金的单位净值为 1.015 元,本基金的累计单位净值为 1.015 元。季度内本基金份额净值增长率为-8.48%,同期业绩比较基准收益率为-3.10%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,美联储较为鸽派的 QE 缩减方式有助于美国经济在较为牢固的基础上继续复苏,欧元区经济在较好的外围环境下有望维持缓慢改善的趋势。美联

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告储货币政策较为稳健的操作使得短期内全球经济不确定性下降,国际资本流出新兴经济体的压力整体延续,但压力尚有限。

鉴于对当前经济和通胀增速的判断,预计国内经济短期内将延续稳步下滑的态势,需求疲弱、产能过剩、融资受限等根本性问题尚未解决,但较低的库存水平意味着企业大幅减产去库存的压力较小。中央经济工作会议定调 2014 年目标为“稳中求进,深化改革”,政策保持稳定性与连续性,继续实施积极的财政政策与稳健的货币政策。央行货币政策例会提出“保持适度流动性”,而当前影子银行进一步推升信用扩张的风险尚未消除,国际资本流向尚未趋势性逆转,在此情况下,央行货币政策继续面临量价兼顾的两难处境,预计近期央行货币政策仍将维持稳健谨慎的操作。公开市场方面,一季度到期资金量几乎为零,更为灵活的正/逆回购及央票发行等常态化的公开市场操作依然是央行货币政策执行的主要工具,公开市场整体仍将维持较为稳健的“锁长放短”操作。社会融资方面,防范金融风险及规范表外融资的政策思路延续,预计社会融资总量增速继续放缓是大概率事件。

从策略上看,我们仍然坚持年初以来的配置思路,并重点关注以下几个领域的投资机会:1)稳定成长类行业中的医药、食品;2)信息消费领域的传媒、消费电子、计算机、通信;3)治理大气污染背景下的环保机会;4)移动互联网带来的投资机会。

作为基金管理者,我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧,为投资人创造应有的回报。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 317,505,614.01 67.16

其中:股票 317,505,614.01 67.16

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 104,795,429.61 22.17

6 其他各项资产 50,438,447.26 10.67

7 合计 472,739,490.88 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,658,645.55 0.78

C 制造业 147,635,880.19 31.34D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 1,220,940.00 0.26

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业

79,284,056.72 16.83

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 45,814,681.85 9.72

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 39,891,409.70 8.47

S 综合 - -

合计 317,505,614.01 67.405.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 300017 网宿科技 274,852 23,279,964.40 4.94

2 300182 捷成股份 476,154 18,941,406.12 4.02

3 300315 掌趣科技 604,058 16,423,604.00 3.49

4 300071 华谊嘉信 550,574 15,966,646.00 3.39

5 300058 蓝色光标 306,547 15,879,134.60 3.37

6 002236 大华股份 365,145 14,927,127.60 3.17

7 002400 省广股份 385,349 13,968,901.25 2.97

8 300291 华录百纳 358,850 12,556,161.50 2.67

9 600880 博瑞传播 733,036 12,446,951.28 2.64

10 300027 华谊兄弟 444,006 12,352,246.92 2.625.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与股指期货投资。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金报告期内未参与国债期货投资。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 350,612.06

2 应收证券清算款 50,045,972.21

3 应收股利 -

4 应收利息 30,515.32

5 应收申购款 11,347.67

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

9 合计 50,438,447.265.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产 流通受限

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 净值比例(%) 情况说明

重大资产

1 300071 华谊嘉信 15,966,646.00 3.39

重组停牌

重大资产

2 300291 华录百纳 12,556,161.50 2.67

重组停牌

非公开发

3 300315 掌趣科技 3,148,492.40 0.67

行锁定期

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 606,366,995.39

本报告期基金总申购份额 59,749,403.62

减:本报告期基金总赎回份额 201,957,830.49

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 464,158,568.52

中银美丽中国股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1、《中银美丽中国股票型证券投资基金基金合同》

2、《中银美丽中国股票型证券投资基金招募说明书》

3、《中银美丽中国股票型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会要求的其他文件8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所,并登载于基金管理人网站 www.bocim.com。8.3 查阅方式

投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,也可登陆基金管理人网站 www.bocim.com 查阅。

中银基金管理有限公司

二〇一四年一月二十一日

上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

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