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广发稳健增长混合:2013年第四季度报告

2014-01-22 00:00:00 来源:巨潮网

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告广发稳健增长开放式证券投资基金

2013 年第 4 季度报告

2013 年 12 月 31 日基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日

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广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发稳健增长混合

基金主代码 270002

交易代码 270002 270012

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年7月26日

报告期末基金份额总额 4,239,076,103.32份

在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场投资目标

的成长,寻求基金资产的长期稳健增长。

1、资产配置策略

基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势

投资策略 的深入分析研究,以稳健投资的原则在股票、债券、

现金之间进行资产配置。为降低投资风险,股票投资

上限为65%,下限为30%。

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

2、股票投资策略

在股票投资上,运用优化成长投资方法投资于价格低

于内在价值的股票。股票投资对象主要是大盘绩优企

业和规模适中、管理良好、竞争优势明显、有望成长

为行业领先企业的上市公司。

3、债券投资策略

在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资

风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线模拟、债

券资产类别配置和债券分析。

65%*中信标普300指数收益+35%*中信标普国债指数业绩比较基准

收益

风险收益特征 适度风险基础上的基金资产稳健增长。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 118,706,625.85

2.本期利润 -438,243,331.31

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1014

4.期末基金资产净值 6,228,660,836.87

5.期末基金份额净值 1.4693注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 -6.41% 0.82% -2.53% 0.74% -3.88% 0.08%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发稳健增长开放式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2004 年 7 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日)

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告注:本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期

证券从业

姓名 职务 限 说明

年限

任职日期 离任日期

女,中国籍,经济学学士,持

本基

有证券业执业资格证书,2000

金的

年7月至2002年8月任职于广

基金

发证券股份有限公司,2002

经理;

年8月至2007年6月先后任广

广发

发基金管理有限公司筹建人

聚祥

李琛 2010-12-31 - 13 员、投资管理部中央交易室主

保本

管,2007年6月13日至2010年

混合

12月30日任广发大盘成长混

基金

合基金的基金经理,2010年12

的基

月31日起任广发稳健增长混

金经

合基金的基金经理,2012年10

月23日起任广发聚祥保本混

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

合基金的基金经理。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

"本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。"4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年四季度,经济运行层面比较平稳,7-8%的增速区间是管理层以及市场都认同的经济运行区间。政府在四季度依旧以改革为主,继续推进国企改革等改革措施。外围经济体的经济数据也比较良好。美国市场还不断创出新高。而国内市场,主板表现平稳,创业板在第四季度虽然指数出现调整,但是热点依旧,不断有新的热点板块和个股创新高。主板方面则出现了一波中等估值水平板块的估值上行过程。比如农药板块。

本基金在三季度一直认为创业板已经泡沫化,并且谨慎参与,主要以持有业绩增长确定的成长股为主要配置,但是这些成长股在第四季度出现了比较大幅的回调,基金净值出现回撤。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金四季度的净值增长率为-6.41%,同期比较基准为-2.53%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014 年,预计流动性依旧偏紧,经济层面比较担心债务问题的暴露,不过不破不立。利率高企依旧会压制经济增速,今年经济增速是否下移以及改革进度将是影响市场的重要的两大因素。本基金会紧密跟踪这两个因素,进行灵活的仓位调整和板块配置。不过总体仓位依旧以成长股为主。

§5 投资组合报告

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 3,928,658,869.27 62.31

其中:股票 3,928,658,869.27 62.31

2 固定收益投资 1,616,495,621.76 25.64

其中:债券 1,616,495,621.76 25.64

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 721,973,376.80 11.45

6 其他资产 37,559,000.32 0.60

7 合计 6,304,686,868.15 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 66,960,000.00 1.08

C 制造业 2,458,255,287.81 39.47

电力、热力、燃气及水

D 72,851,356.32 1.17

生产和供应业

E 建筑业 33,909,588.01 0.54

F 批发和零售业 86,500,522.64 1.39

G 交通运输、仓储和邮政 - -

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H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 215,621,713.67 3.46

技术服务业

J 金融业 68,799,183.00 1.10

K 房地产业 145,460,000.00 2.34

L 租赁和商务服务业 528,000,879.20 8.48

科学研究和技术服务

M - -

水利、环境和公共设施

N 252,300,338.62 4.05

管理业

居民服务、修理和其他

O - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,928,658,869.27 63.075.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 002456 欧菲光 6,228,720 299,476,857.60 4.81

2 002344 海宁皮城 13,510,490 280,747,982.20 4.51

3 300058 蓝色光标 4,073,415 211,002,897.00 3.39

4 000400 许继电气 6,714,357 208,749,359.13 3.35

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

5 002236 大华股份 5,160,000 207,813,800.00 3.34

6 002241 歌尔声学 5,393,628 189,208,470.24 3.04

7 002415 海康威视 7,446,495 171,120,455.10 2.75

8 000581 威孚高科 5,000,000 154,000,000.00 2.47

9 000024 招商地产 7,000,000 145,460,000.00 2.34

10 000651 格力电器 3,999,945 130,638,203.70 2.105.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净

序号 债券品种 公允价值(元)

值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,264,766,000.00 20.31

其中:政策性金融债 1,264,766,000.00 20.31

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 351,729,621.76 5.65

8 其他 - -

9 合计 1,616,495,621.76 25.955.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 产净值比

例(%)

1 130201 13国开01 5,200,000 519,948,000.00 8.35

2 130218 13国开18 3,800,000 377,606,000.00 6.06

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3 113001 中行转债 3,500,000 337,155,000.00 5.41

4 130236 13国开36 1,700,000 168,827,000.00 2.71

5 130311 13进出11 1,000,000 99,080,000.00 1.595.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,548,033.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 34,302,615.80

5 应收申购款 708,351.04

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 37,559,000.325.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

占基金资产

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)

净值比例(%)

1 113001 中行转债 337,155,000.00 5.41

2 110015 石化转债 14,102,790.40 0.235.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资 流通受

流通受限部分的公

序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况

允价值(元)

例(%) 说明

非公开

1 002236 大华股份 40,205,800.00 0.65 发行流

通受限

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广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

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§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 4,423,783,598.51

本报告期基金总申购份额 53,583,283.50

减:本报告期基金总赎回份额 238,290,778.69

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,239,076,103.32

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发稳健增长开放式证券投资基金募集的文件;

2.《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》;

3.《广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

广发稳健增长开放式证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

5.《广发稳健增长开放式证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一四年一月二十二日

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