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广发核心精选股票:2013年第四季度报告

2014-01-22 00:00:00 来源:巨潮网

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告广发核心精选股票型证券投资基金

2013 年第 4 季度报告

2013 年 12 月 31 日基金管理人:广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期: 二〇一四年一月二十二日

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广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2014 年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发核心精选股票

基金主代码 270008

交易代码 270008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年7月16日

报告期末基金份额总额 2,016,129,992.24份

通过认真、细致的宏观研究,合理配置股票、债券、

现金等资产。应用“核心--卫星”投资策略,投资于

投资目标 具有较高投资价值的股票;在利率合理预期的基础

上,进行久期管理,稳健地投资于债券市场。在控制

风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

1.资产配置策略投资策略

本基金资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

60%-95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基

金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,

基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基

金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的

比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品

种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投

资范围。

2.“核心-卫星”投资策略

本基金采用“核心--卫星”的投资策略,在沪深300

指数成分股及其备选成分股中精选成长性较强,质地

优良,投资价值高的股票构成“核心股票”,本基金

将较长时间的持有核心股票,直到该股票市场价格超

过合理价值。一般情况下,本基金持有的“核心股票”

的市值不低于本基金股票市值的80%。

本基金投资于沪深300指数成分股(包括备选成分股)

外的A股市值不超过本基金股票市值的20%,本基金投

资的这部分股票为“卫星股票”,“卫星股票”采用

主题投资方法,力争通过适度提前把握市场热点,精

选个股,提高基金“卫星股票”的投资收益率。

业绩比较基准 80%*沪深300指数+20%*上证国债指数。

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益

风险收益特征 的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债

券型基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 209,754,940.79

2.本期利润 -342,289,890.58

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1585

4.期末基金资产净值 4,109,832,605.41

5.期末基金份额净值 2.038注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 -7.11% 1.31% -2.50% 0.90% -4.61% 0.41%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发核心精选股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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(2008 年 7 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日)注:本基金建仓期为基金合同生效后六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

证券从业

姓名 职务 期限 说明

年限

任职日期 离任日期

本基

男,中国籍,理学硕士,持有

金的

证券业执业资格证书,2005年

基金

7月至2010年6月任职于广发

经理;

证券股份有限公司,2010年7

广发

月起在广发基金管理有限公

李巍 制造 2013-9-9 - 8

司投资管理部工作,2011年9

业精

月20日起任广发制造业精选

选股

股票基金的基金经理,2013年

票基

9月9日起任广发核心精选股

金的

票基金的基金经理。

基金

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

经理

本基 男,中国籍,理学硕士,持有

金的 证券业执业资格证书,2006年

基金 7月至2006年12月任职于招商

经理; 证券股份有限公司,2006年12

广发 月至2009年7月先后任广发基

轮动 金管理有限公司研究发展部

配置 研究员、研究小组组长、广发

股票 大盘成长混合基金的基金经

基金 理助理、研究发展部副总经

朱纪

的基 2009-9-10 - 7 理,2009年7月调入投资管理

金经 部,2009年9月10日起任广发

理;广 核心精选股票基金的基金经

发成 理,2011年3月15日至2012年

长优 10月22日任广发聚祥保本混

选混 合基金的基金经理,2013年5

合基 月28日任广发轮动配置股票

金的 基金的基金经理,2013年12月

基金 11日任广发成长优选混合基

经理 金的基金经理。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

"本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。"4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,市场风格发生了一些转变,前期强势股出现大幅调整,但指数并没有大的变化,创业板指数只调整了近 5%,中证 500 位微跌,但以传媒为代表的强势个股调整较深,分化比较严重。主要原因还是前期涨幅过多以后估值较高有调整压力,但大家对改革成功经济转型的预期还在,市场情绪没有消退。

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

跟三季度一样,我们四季度做得同样不好,主要原因是我们重仓持有长期看好的成长股跟随调整,净值受到一定损失,我们四季度操作不多,主要是优化股票组合,减持业绩低于预期的个股,淡化行业。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

四季度基金净值增长率为-7.11%,同期业绩比较基准收益率为-2.5%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为,2014 年股市要远比 2013 年复杂,投资面临更加艰难的环境。

经济方面,我们持中性偏悲观的态度。去年我们认为经济见底但是弱复苏。从实际运行看,从下半年开始的 PMI 上行到 10 月份结束,符合我们预期。我们认为由国家新批一批项目和房地产数据持续走好带来的弱复苏很难持续,按照规律推导 2013 年 4 季度已经趋于结束,未来经济面临上升动能不足的问题,同时今年下半年开始的长端利率高企会对明年经济形成压制,所以我们对经济持中性偏悲观的态度;政策方面,经过一年多的观察应该很明白了,以调结构促改革为主,不会有刺激政策出现。

在这种情况下,投资者情绪将会对指数走势产生很大影响。如果明年经济真的不太好,是低于大家预期还是投资者会觉得改革阵痛难免对未来仍报有希望?我们不敢判断这种情绪的走向。但有一点可以明确,投资者情绪已经不再像三季度那样亢奋,而很多股票的估值和预期要比去年同期高得多,因此明年在经济不好的情况下,即使有结构性行情,其力度和幅度也会比今年要小得多。同时,1月份开始新股陆续发行,我们不认为新股会带来估值体系的重构,但也会对情绪产生一定影响。

基于以上判断,我们认为 2014 年指数空间仍然有限,以结构性行情为主,但行情应不会向 2013 年这样波澜壮阔。同时由于投资者情绪目前处在相对次高位,其波动会带来市场震荡,因此明年整体看行情一般,但中间波动频率和幅度会比较大。因此明年整体收益率预期不太高,但中间会有大的震荡。在这种情况下,我们的策略将是先抓住自己能把握的业绩成长驱动带来的机会,然后再试图在波动中把握一些交易性机会。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

占基金总资产

序号 项目 金额(元)

的比例(%)

1 权益投资 3,335,691,725.49 80.65

其中:股票 3,335,691,725.49 80.65

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返

- -

售金融资产

5 银行存款和结算备付金合计 683,942,371.44 16.54

6 其他资产 116,436,395.67 2.82

7 合计 4,136,070,492.60 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值

代码 行业类别 公允价值(元)

比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 149,205,714.25 3.63

C 制造业 2,464,824,470.55 59.97

电力、热力、燃气及水

D - -

生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 55,188,500.00 1.34

交通运输、仓储和邮政

G - -

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H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息

I 386,313,463.83 9.40

技术服务业

J 金融业 79,420,000.00 1.93

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 102,481,259.15 2.49

科学研究和技术服务

M - -

水利、环境和公共设施

N 98,258,317.71 2.39

管理业

居民服务、修理和其他

O - -

服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 3,335,691,725.49 81.165.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例

(%)

1 002236 大华股份 7,789,703 315,817,558.64 7.68

2 002450 康得新 9,299,832 225,985,917.60 5.50

3 002353 杰瑞股份 2,800,000 222,236,000.00 5.41

4 002241 歌尔声学 6,299,955 221,002,421.40 5.38

5 002456 欧菲光 4,199,715 201,922,297.20 4.91

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

6 000400 许继电气 5,999,775 186,533,004.75 4.54

7 600535 天士力 3,000,000 128,670,000.00 3.13

8 002065 东华软件 3,599,728 121,670,806.40 2.96

9 600703 三安光电 4,899,960 121,470,008.40 2.96

10 002653 海思科 5,199,770 102,799,452.90 2.505.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有国债期货。

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.10 投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 3,947,417.10

2 应收证券清算款 73,703,004.30

3 应收股利 -

4 应收利息 151,547.86

5 应收申购款 38,634,426.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 116,436,395.675.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

占基金资 流通受

流通受限部分的公

序号 股票代码 股票名称 产净值比 限情况

允价值(元)

例(%) 说明

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

非公开

1 002236 大华股份 33,757,700.00 0.82 发行流

通受限

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

6 - - - - -

7 - - - - -

8 - - - - -

9 - - - - -

10 - - - - -

§6 开放式基金份额变动

单位:份

本报告期期初基金份额总额 2,126,437,208.81

本报告期基金总申购份额 646,888,978.76

减:本报告期基金总赎回份额 757,196,195.33

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 2,016,129,992.24

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

广发核心精选股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发核心精选股票型证券投资基金募集的文件;

2.《广发核心精选股票型证券投资基金基金合同》;

3.《广发核心精选股票型证券投资基金托管协议》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;

5.《广发核心精选股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版;

6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;

7.基金托管人业务资格批件、营业执照。8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式

1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司

二〇一四年一月二十二日

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