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添富快线:2013年年度报告摘要

2014-03-26 00:00:00 来源:巨潮网

汇添富收益快线货币市场基金 2013 年年度

报告摘要

2013 年 12 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2014 年 3 月 26 日

汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富收益快线货币

基金主代码 519888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 21 日

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 874,061,098,624.00 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 汇添富收益快线货币 A 汇添富收益快线货币 B

下属分级基金的交易代码: 519888 519889

报告期末下属分级基金的份额总额 511,905,870,197.00 份 362,155,228,427.00 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基

准的投资回报。

投资策略 本基金的投资将遵循安全性和流动性优先原则,以宏观经济和货币政策分

析为基础,在严格控制风险的前提下,合理构建并及时调整投资组合,力

争获得稳健的、超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基

金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理股份有限公 中国工商银行股份有限公司

姓名 李文 赵会军

信息披露负责

联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com

基金年度报告报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼

汇添富基金管理股份有限公司

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期

2012 年 12 月 21 日(基金合同生效

间数据和 2013 年

日)-2012 年 12 月 31 日

指标

汇添富收益快线 汇添富收益快线货 汇添富收益快线货 汇添富收益快线货

货币 A 币B 币A 币B

本期已实 244,579,170.65 400,381,994.68 2,101,704.35 2,668,041.95

现收益

本期利润 244,579,170.65 400,381,994.68 2,101,704.35 2,668,041.95

本期净值 3.7834% 4.4004% 0.1194% 0.1355%

收益率

3.1.2 期

末数据和 2013 年末 2012 年末

指标

期末基金 5,119,058,701.97 3,621,552,284.27 1,762,602,496.35 1,971,412,500.95

资产净值

期末基金 0.01 0.01- 0.01 0.01

份额净值

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金收益分配为按日结转份额。

4、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 12 月 21 日,至本报告期末未满三年,因此主要会计数

据和财务指标只列示从基金合同生效日至 2013 年 12 月 31 日数据,特此说明。

3.2 基金表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

汇添富收益快线货币 A

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份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 1.0881% 0.0019% 0.0882% 0.0000% 0.9999% 0.0019%

过去六个月 2.0859% 0.0018% 0.1764% 0.0000% 1.9095% 0.0018%

过去一年 3.7834% 0.0021% 0.3500% 0.0000% 3.4334% 0.0021%

自基金合同

生效日起至 3.9073% 0.0021% 0.3606% 0.0000% 3.5467% 0.0021%

汇添富收益快线货币 B

份额净值 业绩比较 业绩比较基

份额净值

阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率①

准差② 率③ 准差④

过去三个月 1.2400% 0.0020% 0.0882% 0.0000% 1.1518% 0.0020%

过去六个月 2.3917% 0.0018% 0.1764% 0.0000% 2.2153% 0.0018%

过去一年 4.4004% 0.0022% 0.3500% 0.0000% 4.0504% 0.0022%

自基金合同

生效日起至 4.5418% 0.0022% 0.3606% 0.0000% 4.1812% 0.0022%

注:1、本基金收益分配为按日结转份额。

2、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 12 月 21 日,至本报告期末未满三年。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

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注:本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 12 月 21 日,本基金建仓期为本《基金合同》生效之

日(2012 年 12 月 21 日)起 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的

比较

注:1、本基金的《基金合同》生效日为 2012 年 12 月 21 日,至本报告期末未满五年。

2、合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

汇添富收益快线货币 A

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备

年度

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 注

2013 244,579,170.65 - - 244,579,170.65

2012 2,101,704.35 - - 2,101,704.35

合计 246,680,875.00 - - 246,680,875.00

单位:人民币元

汇添富收益快线货币 B

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备

年度

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 注

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

2013 400,381,994.68 - - 400,381,994.68

2012 2,668,041.95 - - 2,668,041.95

合计 403,050,036.63 - - 403,050,036.63

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理股份有限公司成立于 2005 年 2 月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北

京、南方两个分公司,以及两个子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal

Asset Management (Hong Kong) Company Limited)与汇添富资本管理有限公司。

汇添富是中国第一批获得 QDII 业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得 RQFII

业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公

募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大

块投资领域协同发展的格局。

截止 2013 年末,汇添富共管理 45 只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市

场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内,汇添富共发行 18 只基金产品,包括汇添富理财

21 天、7 天债券基金,汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、

汇添富美丽 30 股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、中证主要消费交易型开

放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式

指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券

型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基

金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增

强债券型证券投资基金、汇添富新收益债券型证券投资基金、汇添富全额宝货币市场基金。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投

资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚

定有效地贯彻和执行。2013 年,汇添富取得了良好的整体投资业绩,在市场震荡起伏的背景下,

公司旗下主动型基金基本上都获得正收益,切实为投资者赢得财富增长。

2013 年,汇添富专户业务快速发展,在传统专户产品稳健扩容的基础上,还积极创新,不仅

开发出基本面对冲、量化对冲等新型专户产品,并且实现了对冲策略的多元化。在 2013 年结构分

化的复杂市场行情下,汇添富对冲系列专户产品依然为客户赢得了较好的正收益。

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

2013 年,汇添富国际业务取得突破进展。2013 年 2 月,汇添富与全球著名指数公司 STOXX

签署合作协议,宣布在中国发行的汇添富基金 ETF 产品获得了欧洲蓝筹股指数——欧洲 STOXX 50

指数(EURO STOXX 50 Index)的独家授权。2013 年 7 月,在第二只 RQFII 产品——添富共享沪

深 300 指数 ETF 成功上市之际,汇添富资产管理(香港)有限公司还同步推出了其 ETF 系列产品

的品牌——C-Shares。

2013 年,汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司成立了电子金融总部,电商客户及资产

保有量节节上升。汇添富在 2013 年不仅升华优化了已为投资者所熟悉的现金宝账户的收益及功

能,更连续推出两只互联网客户专属的纯电商货币基金产品——汇添富“现金宝”和“全额宝”

货币基金,并以开创基金电商直销新纪录和持续优异的投资业绩,成为互联网金融新时代一道耀

眼夺目的亮丽风景线。

2013 年,汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”

转型的思路,从不同类型客户的切身需求出发,大力建设投顾式客户服务体系;同时,公司进一

步着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公

司”等全方位的投资者服务与教育活动。

2013 年,汇添富社会责任事业进一步深入开展。“河流孩子”助学计划启动第六季活动,

公司公益基金会捐资在湖北省恩施州利川市忠路镇建设“添富小学”;为优秀乡村教师赴提供国内

外知名教育机构的师资培训;在北京和上海举行“添富乐跑,爱的力量”系列公益跑活动,为添

富小学贫困学生筹款捐赠冬日保暖套装。同时,汇添富还着力开展医疗救助、结对帮扶、国防拥

军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献,2013 年 11 月,汇添富基金“河

流孩子”公益助学计划荣获“2013 温暖金融 陆家嘴年度金融公益榜——年度温暖奖”。

展望 2014 年,行业转型发展的大变革将进一步深化,整个财富管理行业进入大混业竞争时代,

互联网金融的崛起既是机遇更是挑战。汇添富基金将始终保持积极的心态,大力创新、锐意进取,

积极把握机会,切实以“客户至上,做好优质服务”为己任,推动各项业务战略布局有效落实,

为中国基金业的繁荣发展做出积极贡献。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

汇添富理 国籍:中

财 14 天债 2012 年 12 月 国。学历:

陈加荣 - 12 年

券基金的 21 日 天津大学

基金经理 管理工程

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

助理,汇 硕士。相

添富收益 关业务资

快线货币 格:证券

基金、汇 投资基金

添富保本 从 业 资

混 合 基 格。从业

金、汇添 经历:曾

富信用债 在中国平

债 券 基 安集团任

金、汇添 债券研究

富高息债 员、交易

债 券 基 员及本外

金、汇添 币投资经

富年年利 理,国联

定期开放 安基金公

债券基金 司任基金

的基金经 经 理 助

理。 理、债券

组 合 经

理,农银

汇理基金

公司任固

定收益投

资 负 责

人 。 2008

年 12 月

23 日 到

2011 年 3

月 2 日任

农银汇理

恒久增利

债券基金

的基金经

理 , 2009

年 4 月 2

日到 2010

年 5 月 9

日任农银

汇理平衡

双利混合

基金的基

金经理。

2012 年 3

月加入汇

添富基金

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

管理股份

有限公司

任金融工

程部高级

经 理 ,

2012 年 7

月 10 日至

今任汇添

富理财 14

天债券基

金的基金

经 理 助

理 , 2012

年 12 月

21 日至今

任汇添富

收益快线

货币基金

的基金经

理 , 2013

年 2 月 7

日至今任

汇添富保

本混合基

金、汇添

富信用债

债券基金

的基金经

理 , 2013

年 6 月 27

日至今任

汇添富高

息债债券

基金的基

金经理,

2013 年 9

月 6 日至

今任汇添

富年年利

定期开放

债券基金

的基金经

理。

汇添富增 2012 年 12 月 国籍:中

陆文磊 - 11 年

强收益债 31 日 国。学历:

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

券基金、 华东师范

汇添富保 大学金融

本混合基 学博士。

金、汇添 相关业务

富季季红 资格:证

定期开放 券投资基

债 券 基 金从业资

金、汇添 格。从业

富互利分 经历:曾

级债券基 任上海申

金、汇添 银万国证

富全额宝 券研究所

货币基金 有限公司

的基金经 高级分析

理,汇添 师 。 2007

富收益快 年 8 月加

线货币基 入汇添富

金的基金 基金管理

经 理 助 股份有限

理,固定 公司任固

收益投资 定收益高

总监。 级经理,

现任固定

收益投资

总 监 。

2008 年 3

月 6 日至

今任汇添

富增强收

益债券基

金的基金

经 理 ,

2009 年 1

月 21 日至

2011 年 6

月 21 日任

汇添富货

币基金的

基 金 经

理 , 2011

年 1 月 26

日至 2013

年 2 月 7

日任汇添

富保本混

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

合基金的

基 金 经

理 , 2012

年 7 月 26

日至今任

汇添富季

季红定期

开放债券

基金的基

金经理,

2012 年 12

月 31 日至

今任汇添

富收益快

线货币基

金的基金

经 理 助

理 , 2013

年 11 月 6

日至今任

汇添富互

利分级债

券基金的

基 金 经

理 , 2013

年 12 月

13 日至今

任汇添富

全额宝货

币基金的

基 金 经

理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决

议确定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘

日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇

添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级

市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查

等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台

信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队

例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机

会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各

自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内

根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策

规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所

有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、

价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照

各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交易的公平性。(4)在交易监控环节,公司通过日

常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式,对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在

内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易

价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和

年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或

同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超过 5%等情形时,将进行专项分析。同时,投资

组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业

务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由

集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进

行事前、事中和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3

日、5 日)同向交易的样本,对其进行了 95%的置信区间,假设差价率为 0 的分布检验以及差价率

均值的分析。分析结果表明,不同时间窗口下,公司各组合间买卖价差不显著,差价率均值小于

1%。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交

易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数

共 14 次,其中因指数基金建仓及成份股调整发生 8 次、因专户到期清盘发生 4 次、因基金流动性

需要发生 1 次、因专户现金分红需要发生 1 次,经检查和分析未发现异常情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年全球经济延续了过去两年以来的微弱复苏格局。尽管面临大规模的财政紧缩与加税,

美国经济在制造业投资拉动下实现了稳健增长。欧元区在 2013 年二季度止住了颓势,在德国带动

下实现了小幅复苏,但欧元区内部的结构性问题并未发生根本好转。2013 年国内经济表现出前低

后高的走势,上半年工业增加值维持低位,三季度以来经济增速止跌回升,前期稳增长措施初有

成效,但经济结构的失衡和风险继续累积,表现为房地产投资和政府主导的基建投资持续大幅增

长,带动影子银行和地方融资平台债务扩张。全年物价涨幅保持低位,CPI 平均涨幅为 2.6%,与

2012 年持平。2013 年央行货币政策取向中性偏紧,资金面环境较 2012 年明显紧张,尤其是 6 月

份“钱荒”以后资金面处于非常紧张的状态,货币市场利率大幅上升。

2013 年上半年短期债市收益率维持在较低水平,下半年随着资金面的紧张,短券收益率大幅

上升,大部分债券收益率都突破了近年来的高点。同时,银行存款利率也大幅上升。本基金 2013

年维持较低的债券配置比例,重点配置了银行存款,较好的控制了组合的流动性风险和债券下跌

风险,全年获得了较好的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2013 年 12 月 31 日,本基金 A 级本期净值收益率为 3.7834%,B 级本期净值收益率为

4.4004%。同期业绩比较基准收益率 A 级 0.3500%,B 级:0.3500%。

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014 年全球经济有望维持复苏态势,美国经济处于复苏初期,2014 年经济增长动力将逐渐从

2013 年的投资驱动向投资、消费双轮驱动转变,增长前景好于其他发达国家。由于德国的一枝独

秀与美国复苏带来的外需增长,2014 年欧元区的弱复苏局面预计仍将持续,且力度强于 2013 年。

2014 年国内经济走势取决于宏观政策、经济改革、外部环境以及内生动能几方面的角力,预期短

期企稳,中期仍处转型期,经济增速难以趋势反转。2014 年通胀预期小幅波动,没有明显的通胀

压力。考虑目前影子银行和地方政府债务规模的持续扩大,当前防金融风险压力在加大,利率市

场化将继续深化,货币政策短期难以显著放松;同时考虑到无风险利率与社会融资成本已经上升

到损害实体经济的水平,货币政策短期出现大规模放松或收紧的可能性都不大。

预计在社会融资总量需求和银行的表外资产规模得到显著控制之前,货币市场利率偏高的格

局仍会持续一段时间,银行存款仍具备较高的配置价值,短期债券收益率会随着市场资金面阶段

性的变化而波动,但利率中枢水平明显下降的可能性较小。本管理人将兼顾各类资产的收益率和

流动性状况,在做好流动性安排的前提下,配置较高收益的资产,力争为投资者创造较好的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管

理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集

中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金

估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工

作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日

常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决

有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,

保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终

用户服务协议》而取得中债估值服务。

第 17 页 共 41 页

汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:本基金根据每日基金收益情况,以每百万份基金净收益为基准,

为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。

本基金 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日期间累计分配收益 644,961,165.33 元,均以红

利再投资方式结转入实收基金。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对汇添富收益快线货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证

券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关

法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地

履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,汇添富收益快线货币市场基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇

添富收益快线货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、

基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市

场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富收益快线货币市场基金

2013 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,

以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师陈

露、汤骏于 2014 年 3 月 24 日签字出具了安永华明(2014)审字第 60466941_B28 号标准无保留

意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:汇添富收益快线货币市场基金

报告截止日: 2013 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 5,370,770,699.33 3,701,234,120.77

结算备付金 444,837,723.62 -

存出保证金 79,648,020.07 -

交易性金融资产 1,817,494,604.01 -

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 1,817,494,604.01 -

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 28,000,000.00

应收证券清算款 - -

应收利息 50,973,821.15 5,370,525.57

应收股利 - -

应收申购款 2,299,201,964.03 -

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 10,062,926,832.21 3,734,604,646.34

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 658,966,411.55 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 656,345,722.74 -

应付管理人报酬 2,285,097.73 203,916.40

应付托管费 914,039.08 81,566.57

应付销售服务费 3,463,624.36 294,166.07

应付交易费用 34,866.58 -

应交税费 - -

应付利息 127,083.93 -

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 179,000.00 10,000.00

负债合计 1,322,315,845.97 589,649.04

所有者权益:

实收基金 8,740,610,986.24 3,734,014,997.30

未分配利润 - -

所有者权益合计 8,740,610,986.24 3,734,014,997.30

负债和所有者权益总计 10,062,926,832.21 3,734,604,646.34

注: 报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.01 元,基金份额总额 874,061,098,624.00

份,其中,A 级份额 511,905,870,197.00 份,B 级份额 362,155,228,427.00 份。

7.2 利润表

会计主体:汇添富收益快线货币市场基金

本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 2012 年 12 月 21 日(基金合同

12 月 31 日 生效日)至 2012 年 12 月 31 日

一、收入 738,972,109.02 5,382,528.34

1.利息收入 732,942,790.11 5,371,881.13

其中:存款利息收入 638,806,536.30 5,338,122.61

债券利息收入 72,903,889.35 -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 21,232,364.46 33,758.52

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 6,027,818.91 -

其中:股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6,027,818.91 -

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益(损失以 - -

“-”号填列)

4. 汇兑收益(损失以“-”号填 - -

列)

5.其他收入(损失以“-”号填 1,500.00 10,647.21

列)

减:二、费用 94,010,943.69 612,782.04

1.管理人报酬 32,349,000.42 203,916.40

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

2.托管费 12,939,600.12 81,566.57

3.销售服务费 40,859,086.45 294,166.07

4.交易费用 - -

5.利息支出 7,225,974.52 -

其中:卖出回购金融资产支出 7,225,974.52 -

6.其他费用 637,282.18 33,133.00

三、利润总额(亏损总额以“-” 644,961,165.33 4,769,746.30

号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富收益快线货币市场基金

本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

3,734,014,997.30 - 3,734,014,997.30

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 644,961,165.33 644,961,165.33

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

5,006,595,988.94 - 5,006,595,988.94

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 573,432,697,659.64 - 573,432,697,659.64

2.基金赎回款 -568,426,101,670.70 - -568,426,101,670.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -644,961,165.33 -644,961,165.33

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

8,740,610,986.24 - 8,740,610,986.24

金净值)

上年度可比期间

项目 2012 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

3,729,245,251.00 - 3,729,245,251.00

金净值)

二、本期经营活动产生

- 4,769,746.30 4,769,746.30

的基金净值变动数(本

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

4,769,746.30 - 4,769,746.30

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 4,769,746.30 - 4,769,746.30

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- -4,769,746.30 -4,769,746.30

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

3,734,014,997.30 0.00 3,734,014,997.30

金净值)

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富收益快线货币市场基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)证监许可[2012]1449 号文《关于核准汇添富收益快线货币市场基金募集的

批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司(现汇添富基金管理股份有限公司)作为

发起人于 2012 年 12 月 11 日至 2012 年 12 月 21 日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计

师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第 60466941_B16 号验资报告后,向中国证监会报送基

金备案材料。基金合同于 2012 年 12 月 21 日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。

设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 3,728,769,800.00 元,在募集期间产生

的活期存款利息为人民币 475,451.00 元,以上实收基金(本息)合计人民币 3,729,245,251.00

元,按基金面值 0.01 元折合 372,924,525,100.00 份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基

金管理股份有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商

银行股份有限公司。

本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、一年

以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在

一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩

余期限在 397 天以内(含 397 天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他

具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,

基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资目标为在保持基金资产的

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为

活期存款利率(税后)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同

时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修改的《证券投资

基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及

份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内

容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会

计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5 号《货币市场基金信息披露

特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监

会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他

相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项,在初始确认时以公允价值计量。

本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资

的摊余成本接近其公允价值。

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债,以公允价值计量,并以摊余成本进行

后续计量。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

(1) 债券投资

买入银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资; 债券投资按实际支付的全部价

款入账,其中所包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不

构成债券投资成本,对于贴息债券,应作为债券投资成本; 卖出银行间同业市场交易的债券,于

成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(2) 回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异

较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息;

(3) 资产支持证券投资

买入资产支持证券于成交日确认为资产支持证券投资; 卖出资产支持证券于成交日确认资产

支持证券投资收益,卖出资产支持证券的成本按移动加权平均法结转。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并

考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。本基金不采用市场利

率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值; 本基金金融工具的估值方法具体如下:

1) 银行存款

基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息;

2)债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每

日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

3) 回购协议

(1) 基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计

提利息;

(2) 基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回

购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则

按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;

4) 资产支持证券投资

(1) 在交易所交易的资产支持证券,以成本列示,按票面利率在实际持有期间内逐日计提利

息;

(2) 在全国银行间债券市场交易的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;

5) 其他

(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据

具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金

资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于

每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定

价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值

达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中,对于偏离度的绝对值

达到或超过 0.50%的情形,基金管理人应编制并披露临时报告;

(3)如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为 0.01 元。由于申购、赎回引起的

实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存

款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入

与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列

示。另外,根据中国证监会基金部通知(2006)22 号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有关

问题的通知》的规定,因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担;

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包

含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

(3) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合

同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(4) 债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相

关费用的差额入账;

(5) 资产支持证券投资收益于卖出资产支持证券成交日确认,并按卖出资产支持证券成交金

额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账;

(6) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.9 费用的确认和计量

(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提;

(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率逐日计提;

(3) 对于 A 级基金份额,基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提;

对于 B 级基金份额,基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率逐日计提;

(4)对于 A 类基金份额,增值服务费按前一日基金资产净值的 0.35%的年费率逐日计提;

(5) 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合

同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(6) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果

影响每万份基金净收益小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

1、本基金中同等级的每份基金份额享有同等分配权;

2、本基金的收益分配方式为红利再投资,免收再投资费用;

3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每百万份基金净收益为基准,

为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若

当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额

不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减

投资人基金份额,待其后累计净收益大于零时,即增加投资人基金份额;投资人当日收益分配的

计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,去尾形成的余额进行再次分配,直

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

到分完为止;基金公司委托登记结算公司根据以上基金收益分配原则办理基金份额的变更登记。

4、当日申购的基金份额自确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认

之日起不享有基金的分配权益;

5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自

2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用

基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

7.4.6.2 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,

由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税.

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利

息所得有关个人所得税政策的通知》的规定:自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免

征收个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金销售机构

第 27 页 共 41 页

汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东

文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 债券回购交易

金额单位:人民币元

上年度可比期间

本期

2012年12月21日(基金合同生效日)至

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

2012年12月31日

关联方名称 占当期债券 占当期债券

回购 回购

回购成交金额 回购成交金额

成交总额的 成交总额的

比例 比例

66,720,000,000.00 100.00% - -

东方证券股份有限公司

7.4.8.1.2 应支付关联方的佣金

注:本基金本报告期及上年度均无应支付关联方的佣金。。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 2012 年 12 月 21 日(基金合同生效

31 日 日)至 2012 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 32,349,000.42 203,916.40

的管理费

其中:支付销售机构的 - -

客户维护费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.20 年费率计提。

计算方法如下:H = E ×0.20 当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

第 28 页 共 41 页

汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

基金管理费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费

划付指令,基金托管人复核后于次月前 2 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇

法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 2012 年 12 月 21 日(基金合同生效

31 日 日)至 2012 年 12 月 31 日

当期发生的基金应支付 12,939,600.12 81,566.57

的托管费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.08 年费率计提。

计算方法如下:

H = E ×0.08 当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费在基金合同生效后每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费

划付指令,基金托管人复核后于次月前 2 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇

法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

汇添富收益快线 汇添富收益快线货

合计

货币 A 币B

东方证券股份有限公司 1,994,410.24 9,538.78 2,003,949.02

汇添富基金管理股份有限 28,893.51 74,890.91 103,784.42

公司

合计 2,023,303.75 84,429.69 2,107,733.44

上年度可比期间

2012 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日

获得销售服务费的

当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

汇添富收益快线 汇添富收益快线货

合计

货币 A 币B

东方证券股份有限公司 40,545.54 588.75 41,134.29

汇添富基金管理股份有限 - 1,145.67 1,145.67

公司

第 29 页 共 41 页

汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

合计 40,545.54 1,734.42 42,279.96

注:基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。

由于本基金销售机构为投资人提供的高效申赎系统、结算及投资者教育等增值服务,根据《证券

投资基金销售管理办法》的规定,基金销售服务费另含向基金投资人收取的增值服务费。

本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费,A 级基金的基金销售服务费(含增值

服务费)按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提;B 级基金的基金销售服务费(不收取增值

服务费)按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。各级基金份额的销售服务费计提的计算

公式如下:

H=E×R÷当年天数

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

R 为该级基金份额的销售服务费率

各级基金份额的销售服务费在基金合同生效后每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首 3 工

作日内从基金财产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构,若遇

法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

易的 交易金 利息收

基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出

各关联方名称 额 入

中国工商银行股 140,669,827.67 324,353,368.08 - - - -

份有限公司

注:本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注:本基金的基金管理人本报告期未及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

汇添富收益快线货币 A

份额单位:份

本期末 上年度末

关联方名称

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

持有的基金份额 持有的基金份额

持有的 持有的

占基金总份额的 占基金总份额的

基金份额 基金份额

比例 比例

东航金戎控股 93.00 0.00% 0.00 0.00%

有限责任公司

注:东航金戎控股有限责任公司于本报告期内累计运用 40,094,000.00 元申购本基金份额

4,009,400,000.00 份,申购费用为 0 元;在本报告期内累计赎回本基金 4,015,224,900.00 份,

赎回费用为 0 元。符合招募说明书规定的申购赎回费率。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

上年度可比期间

本期

关联方 2012 年 12 月 21 日(基金合同生效日)至

2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称 2012 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股 2,893,770,699.33 224,153,236.91 1,501,234,120.77 2,142,372.17

份有限公司

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券

登记结算有限责任公司,2013 年度获得的利息收入为人民币 5,868,812.19 元(2012 年度:人民

币 0.00 元),2013 年末结算备付金余额为人民币 444,837,723.62 元(2012 年末:人民币 0.00 元)。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.9 期末( 2013 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

金融资产款余额 658,966,411.55 元,是以如下债券作为质押:

金额单位:人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额

120227 12 国开 27 2014 年 1 月 6 日 98.50 1,300,000 128,053,189.32

第 31 页 共 41 页

汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

130212 13 国开 12 2014 年 1 月 6 日 100.46 1,400,000 140,647,392.14

041356031 13 中铝 CP002 2014 年 1 月 3 日 99.93 600,000 59,960,577.34

041356051 13 深 地 铁 2014 年 1 月 3 日 100.00 600,000 60,002,462.55

CP001

041364012 13 营 口 港 2014 年 1 月 3 日 100.01 500,000 50,004,106.94

CP001

041361016 13 中 电 投 2014 年 1 月 3 日 99.82 500,000 49,911,175.37

CP002

041352005 13 西王 CP001 2014 年 1 月 3 日 100.00 432,000 43,200,269.64

100230 10 国开 30 2014 年 1 月 6 日 98.81 500,000 49,407,082.95

110221 11 国开 21 2014 年 1 月 6 日 98.22 500,000 49,111,267.73

120233 12 国开 33 2014 年 1 月 6 日 99.89 500,000 49,945,086.86

合计 6,832,000 680,242,610.84

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作

为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的

序号 项目 金额

比例(%)

1 固定收益投资 1,817,494,604.01 18.06

其中:债券 1,817,494,604.01 18.06

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

3 银行存款和结算备付金合计 5,815,608,422.95 57.79

4 其他各项资产 2,429,823,805.25 24.15

5 合计 10,062,926,832.21 100.00

第 32 页 共 41 页

汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 1.46

其中:买断式回购融资 -

占 基 金

资 产 净

序号 项目 金额

值 的 比

例(%)

2 报告期末债券回购融资余额 658,966,411.55 7.54

其中:买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 40

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4

报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明

注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”, 本

报告期内,本基金未发生超标情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

序号 平均剩余期限

净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30 天以内 58.14 7.54

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 1.70 -

动利率债

2 30 天(含)—60 天 5.15 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 2.86 -

动利率债

3 60 天(含)—90 天 18.51 -

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 1.47 -

动利率债

4 90 天(含)—180 天 3.78 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

5 180 天(含)—397 天(含) 2.63 -

其中:剩余存续期超过 397 天的浮 - -

动利率债

合计 88.21 7.54

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 摊余成本

比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 527,386,559.64 6.03

其中:政策性金融债 527,386,559.64 6.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 1,290,108,044.37 14.76

6 中期票据 - -

7 其他 - -

8 合计 1,817,494,604.01 20.79

9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 527,386,559.64 6.03

8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本

比例(%)

1 130212 13 国开 12 2,000,000 200,924,845.92 2.30

2 120227 12 国开 27 1,300,000 128,053,189.32 1.47

3 041360002 13 广汇集 1,000,000 100,008,151.82 1.14

团 CP001

4 120233 12 国开 33 1,000,000 99,890,173.72 1.14

5 041369029 13 中城建 800,000 79,926,968.76 0.91

6 041359009 13 南高轮 600,000 60,022,525.08 0.69

CP001

7 041356051 13 深地铁 600,000 60,002,462.55 0.69

CP001

8 041356031 13 中铝 600,000 59,960,577.34 0.69

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

CP002

9 041355017 13 华电煤 500,000 50,042,341.99 0.57

CP001

10 041364012 13 营口港 500,000 50,004,106.94 0.57

CP001

8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0408%

报告期内偏离度的最低值 -0.1709%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0365%

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 投资组合报告附注

8.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商

定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。

8.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利

率债券,不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的

情况。

8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 79,648,020.07

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 50,973,821.15

4 应收申购款 2,299,201,964.03

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 2,429,823,805.25

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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份 机构投资者 个人投资者

持有人

额 户均持有的基

户数 占总 占总

级 金份额

(户) 持有份额 份额 持有份额 份额

比例 比例

汇 130,46 3,923,673.00 11,219,514,954.00 2.19% 500,686,355,243.0 97.81

添 6 0 %

线

A

汇 675 536,526,264.0 221,682,880,368.0 61.21 140,472,348,059.0 38.79

添 0 0 % 0 %

线

B

合 131,14 6,665,048.00 232,902,395,322.0 26.65 641,158,703,302.0 73.35

计 1 0 % 0 %

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

注:1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

2)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

汇添富收益快线货 汇添富收益快线货

币A 币B

176,050,079,200.00 196,874,445,900.00

基金合同生效日(2012 年 12 月 21 日)基

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 176,260,249,635.00 197,141,250,095.00

本报告期基金总申购份额 34,513,841,256,724.00 22,829,428,509,240.00

减:本报告期基金总赎回份额 34,178,195,636,162.00 22,664,414,530,908.00

本报告期期末基金份额总额 511,905,870,197.00 362,155,228,427.00

注:表内“总申购份额”含红利再投份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、《汇添富理财 21 天债券型发起式证券投资基金基金合同》于 2013 年 1 月 24 日正式生效,

曾刚先生任该基金的基金经理。

2、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告,增聘曾刚先生担任汇添富可转换债券债券型证券投资

基金的基金经理,王珏池先生不再担任该基金的基金经理。

3、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告,增聘陈加荣先生担任汇添富保本混合型证券投资基金

的基金经理,陆文磊先生不再担任该基金的基金经理。

4、基金管理人 2013 年 2 月 8 日公告,增聘陈加荣先生担任汇添富信用债债券型证券投资基

金的基金经理,王珏池先生不再担任该基金的基金经理。

5、基金管理人 2013 年 3 月 30 日公告,增聘梁珂先生担任汇添富可转换债券债券型证券投

资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。

6、《汇添富消费行业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 3 日正式生效,朱晓亮

先生任该基金的基金经理。

7、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告,王栩先生不再担任汇添富医药保健股票型证券投资

基金的基金经理,由周睿先生单独管理该基金。

8、基金管理人 2013 年 5 月 11 日公告,苏竞先生不再担任汇添富优势精选混合型证券投资

基金的基金经理,由王栩先生单独管理该基金。

9、《汇添富理财 7 天债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 5 月 29 日正式生效,曾刚先

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

生任该基金的基金经理。

10、《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 14 日正式生效,曾刚先

生任该基金的基金经理。

11、《汇添富美丽 30 股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 25 日正式生效,王栩先

生任该基金的基金经理。

12、《汇添富高息债债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 6 月 27 日正式生效,陈加荣

先生任该基金的基金经理。

13、基金管理人 2013 年 8 月 1 日公告,增聘汤丛珊女士担任汇添富货币市场基金的基金经

理,王珏池先生不再担任该基金的基金经理。

14、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生

效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

15、《中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生

效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

16、《中证能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生效,

吴振翔先生任该基金的基金经理。

17、《中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于 2013 年 8 月 23 日正式生

效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

18、《汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 9 月 6 日正式生效,

陈加荣先生任该基金的基金经理。

19、《汇添富现金宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 9 月 12 日正式生效,曾刚先生任该

基金的基金经理。

20、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告,增聘汪洋先生担任中证主要消费交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。

21、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告,增聘汪洋先生担任中证医药卫生放式指数证券投资

基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。

22、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告,增聘汪洋先生担任中证能源交易型开放式指数证券

投资基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。

23、基金管理人 2013 年 9 月 16 日公告,增聘汪洋先生担任中证金融地产交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理,与吴振翔先生共同管理该基金。

24、《汇添富沪深 300 安中动态策略指数型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。

25、《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 6 日正式生效,陆文

磊先生任该基金的基金经理。

26、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告,增聘汪洋先生担任深证 300 交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理,吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。

27、基金管理人 2013 年 11 月 11 日公告,增聘汪洋先生担任汇添富深证 300 交易型开放式

指数证券投资基金联接基金的基金经理,吴振翔先生不再担任该基金的基金经理。

28、《汇添富安心中国债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 11 月 22 日正式生效,何旻

先生任该基金的基金经理。

29、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告,增聘朱晓亮先生担任汇添富均衡增长股票型证券

投资基金的基金经理,与韩贤旺先生、叶从飞先生共同管理该基金,苏竞先生不再担任该基金的

基金经理。

30、基金管理人 2013 年 11 月 23 日公告,增聘叶从飞先生担任汇添富蓝筹稳健灵活配置混

合型证券投资基金的基金经理,苏竞先生不再担任该基金的基金经理。

31、《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 3 日正式生效,曾刚

先生任该基金的基金经理。

32、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 12 月 10 日正式生效,梁珂先

生任该基金的基金经理。

33、《汇添富全额宝货币市场基金基金合同》于 2013 年 12 月 13 日正式生效,陆文磊先生、

汤丛珊女士任该基金的基金经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2012 年 12 月 21 日)起至本

报告期末,为本基金进行审计。本报告期末,应付未付的审计费用为人民币柒万元整。

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汇添富收益快线货币 2013 年年度报告摘要

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例

东方证券 2 - - - - -

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的

成交总额

例 比例

的比例

东方证券 - -66,720,000,000.00 100.00% - -

注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比

例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审

批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时

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催缴。

2、报告期内未发生租用证券公司交易单元的变更情况。

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注:本基金本期未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

汇添富基金管理股份有限公司

2014 年 3 月 26 日

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上证指数 最新: 2897.43 涨跌幅: 0.49%

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