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易方达科翔股票:2013年年度报告摘要

2014-03-28 00:00:00 来源:巨潮网

易方达科翔股票型证券投资基金

2013 年年度报告摘要

2013 年 12 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:二〇一四年三月二十八日

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 易方达科翔股票

基金主代码 110013

交易代码 110013

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008 年 11 月 13 日

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 260,719,874.82 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金主要投资于红利股,追求在有效控制风险的前提下,实现基投资目标

金资产的长期稳健增值。

本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、

投资策略 债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求更高收益,回避

市场风险。

业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+中债总指数收益率×20%

本基金为股票型基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债风险收益特征

券基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 张南 赵会军信息披露

联系电话 020-38797888 010—66105799负责人

电子邮箱 csc@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400 881 8088 95588

传真 020-38799488 010—66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.efunds.com.cn

广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行基金年度报告备置地点

大厦43楼

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年

本期已实现收益 56,997,100.78 -55,498,480.39 -57,401,514.26

本期利润 71,208,643.48 10,578,306.74 -140,619,039.93加权平均基金份额本期利

0.2669 0.0272 -0.3546润

本期基金份额净值增长率 23.81% 4.70% -23.23%

3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末期末可供分配基金份额利

0.5386 0.3672 0.3402润

期末基金资产净值 353,993,545.99 325,270,601.03 475,503,652.00

期末基金份额净值 1.358 1.137 1.086

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.本基金已于 2008 年 12 月 12 日对原基金科翔退市时的基金份额进行了拆分,基金拆分比例为 1:1.340278796。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增 业绩比较基准

份额净值 业绩比较基

阶段 长率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④

增长率① 准收益率③

② ④

过去三个月 -3.96% 1.13% -3.83% 0.88% -0.13% 0.25%

过去六个月 12.79% 1.27% 2.18% 1.08% 10.61% 0.19%

过去一年 23.81% 1.30% -9.18% 1.19% 32.99% 0.11%

过去三年 -0.49% 1.28% -21.89% 1.06% 21.40% 0.22%

过去五年 72.17% 1.36% 24.58% 1.29% 47.59% 0.07%

自基金合同 87.60% 1.36% 23.65% 1.32% 63.95% 0.04%

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要生效起至今

3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

易方达科翔股票型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2008 年 11 月 13 日至 2013 年 12 月 31 日)

注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为三个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十一部分二、投资范围,四、投资策略和五、投资限制)的有关约定。

2.本基金由原基金科翔于 2008 年 11 月 13 日转型而来。

3.自基金转型至报告期末,基金份额净值增长率为 87.60%,同期业绩比较基准收益率为 23.65%。

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

易方达科翔股票型证券投资基金

过去五年每年净值增长率图

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基金

年度 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注

份额分红数

2013年 0.400 6,922,403.05 4,477,792.63 11,400,195.68 -

2012年 0.000 0.00 0.00 0.00 -

2011年 0.900 19,243,255.21 10,603,840.16 29,847,095.37 -

合计 1.300 26,165,658.26 15,081,632.79 41,247,291.05 -

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4 月 17 日,注册资本 1.2 亿元。截至 2013 年 12 月 31 日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。

自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。

截至 2013 年 12 月 31 日,易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、54 只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金;开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金、易方达深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深 300 量化增强证券投资基金、易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕丰回报债券型证券投资基金、易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、易方达易理财货币市场基金、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金、易方达新兴成长混合型证券投资基金、易方达黄金交易型开放式基金、易方达裕惠回报债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

(助理)期限 年限

离任日

任职日期

硕士研究生,曾任广东粤财信托

投资有限公司国际金融部职员,

深圳和君创业研究咨询有限公司

管理咨询项目经理,湖南证券投

本基金

资银行总部项目经理,融通基金

付浩 的基金 2011-01-01 - 16 年

管理有限公司研究策划部研究

经理

员,易方达基金管理有限公司基

金经理助理、易方达策略成长证

券投资基金的基金经理、科瑞证

券投资基金的基金经理。

注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。

公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动,贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。

公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;规范投资人员的指令下达方式,以确保同一投资人员管

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要理的不同组合得到公平对待;建立集中交易制度,交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令,系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制,通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制,对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。

公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间(纯被动指数基金除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易,投资人员须提供充分的投资决策依据,并经发起反向申请方的首席投资官/投资总监审批、集中交易室审核确认方可执行。

公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统,使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行,并不断在实践中检验和完善公平交易制度。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内,上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。

公司风险管理部与监察部合作,利用统计分析的方法和工具,按照不同的时间窗口(包括当日内、3 日内、5 日内),对我司旗下所有投资组合 2013 年度的同向交易价差情况进行了分析,包括旗下各大类资产组合之间(即公募、社保、年金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其同类资产其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0 的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析,未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 17 次,其中 16 次为旗下指数基金因被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易, 1 次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的反向交易,该次交易基金经理已提供决策依据,并履行了审批程序。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2013 年,各个季度的 GDP 增速都在 7~8%之间,上半年略低,下半年增速缓慢回升,全年 GDP增速达到 7.7%。

一季度,发电量、货物运输量等指标增速较低,但社会融资总量却超出市场预期。投资者心态从年初的经济底部回升预期,很快到二月份转入到滞胀的预期。国际经济方面,美国经济稳步复苏,日本新首相上台推出量化宽松政策,日元大幅贬值,股市表现良好。

二季度,高频数据显示内地经济表现低于投资者预期。PPI 持续长期为负,CPI 也没有明显的回落。二季度末钱荒问题导致上证指数跌至 1949 点。美国股市吸引力大增,特别是新经济为代表的上市公司表现良好。

三季度,GDP 增速见底回升。季度末,PPT 环比开始转正、同比跌幅收窄,CPI 增速控制在 3%以内。国际经济方面,各国经济运行平稳。。

四季度,内地经济走势稳健,各项经济指标没有超出投资者预期。该季度国内的一件大事是十八大三中全会的召开,特别是会议全文让全社会为之一振。美国政府开始退出货币宽松政策。

内地经济虽然在 GDP 增速上表现比较稳定,但是,房地产价格持续上涨、较大的社会融资总量、政府融资平台风险、经济结构不合理、污染日趋严重等等多方面的问题不断困扰内地投资者。加上持续上涨的资金利率,对股市也是负面影响。

整个 2013 年,沪深 300 指数下跌 7.64%,但是,创业板指数大涨超过 83%,市场表现一半是火焰,一半是海水。

2013 年初,基金科翔组合里金融、地产、煤炭等周期型股票占比较高,净值表现并不理想,二月份本基金大幅减持上述周期股,增持了安防、医药、消费类股票。在接下来的时间里,本基金主要配置在医药、消费、新兴类行业里,全年下来的收益率情况还算不错。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为 1.358 元,本报告期份额净值增长率为 23.81%,同期业绩比较基准收益率为-9.18%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对于 2014 年的宏观经济和股票市场,我们持谨慎乐观的看法。

预计整年里,稳经济、调结构、钱荒、政府融资平台、房地产等问题将会持续影响我们的投资。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

2014 年是新一届政府上任的第二年,面临种种困难与机遇,如何贯彻十八大三中全会的精神,继续深化改革成为全国上下的重头戏。预计未来较长时间里,政府都不会有放松货币的举措,所以,我们会看到持续高企的资金利率,对政府融资平台、信托、房地产投资、实体经济等多方面会有较为负面的影响。甚至不排除某些信托和融资平台违约的可能性。这些都会对资本市场形成压制。

如果将当前整个国民经济看作一个公司,那就是一家资产负债表不断恶化、负债率上升、ROE 下降、自由现金流为负值的公司。而为了维持这个公司的持续高速发展,只能靠不断融资,增加杠杆,导致财务状况更加恶化。因此,A 股整体很难有趋势性机会。如果市场要改变,必须有痛苦的去杠杆过程,但是,我们并没有看到这情况发生。

所以,我们现阶段比较关注三个方面的投资机会。一类是持续成长类的企业,包括医药、大消费等行业类企业;第二类是阶段性高成长的行业(主要存在于新兴行业);第三类是供求关系失衡的周期性行业。

作为基金科翔的管理人,我们仍将坚持价值投资的理念,争取为持有人带来满意的投资回报。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规及《易方达科翔股票型证券投资基金合同》,本基金本报告期内应分配利润14,043,423.39 元,本报告期内 2013 年 1 月 14 日实施的利润分配 11,400,195.68 元是对 2012 年度的利润进行分配,本基金本报告期应分配尚未实施的利润为 14,043,423.39 元;本基金已于 2014 年 1 月 20 日

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要进行了利润分配,每 10 份基金份额派发红利 0.60 元,总分配金额为 15,592,820.41 元。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,本基金托管人在对易方达科翔股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,易方达科翔股票型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达科翔股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,易方达科翔股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配,分配金额为11,400,195.68元。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达科翔股票型证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计了 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金报告截止日:2013 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资 产

2013年12月31日 2012年12月31日

资 产:

银行存款 14,652,495.35 20,522,808.79

结算备付金 747,616.13 684,219.73

存出保证金 243,431.81 643,008.68

交易性金融资产 341,662,914.14 277,782,457.13

其中:股票投资 325,273,914.14 267,780,457.13

基金投资 - -

债券投资 16,389,000.00 10,002,000.00

资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - 29,700,134.85

应收证券清算款 - -

应收利息 279,707.82 24,451.60

应收股利 - -

应收申购款 125,119.12 104,323.66

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 357,711,284.37 329,461,404.44

本期末 上年度末

负债和所有者权益

2013年12月31日 2012年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 378,547.46 660,238.39

应付管理人报酬 440,899.70 386,979.57

应付托管费 73,483.29 64,496.61

应付销售服务费 - -

应付交易费用 661,178.38 624,547.68

应交税费 813,062.36 813,062.36

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 1,350,567.19 1,641,478.80

负债合计 3,717,738.38 4,190,803.41

所有者权益:

实收基金 194,511,437.31 213,368,634.11

未分配利润 159,482,108.68 111,901,966.92

所有者权益合计 353,993,545.99 325,270,601.03

负债和所有者权益总计 357,711,284.37 329,461,404.44

注:报告截止日 2013 年 12 月 31 日,基金份额净值 1.358 元,基金份额总额 260,719,874.82 份。

7.2 利润表会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 2013年1月1日至2013年12 2012年1月1日至2012年12

月31日 月31日

一、收入 82,108,830.38 23,494,497.71

1.利息收入 889,516.63 1,278,217.56

其中:存款利息收入 174,592.65 425,328.07

债券利息收入 673,566.13 849,782.32

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 41,357.85 3,107.17

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 66,874,072.68 -44,059,516.26

其中:股票投资收益 64,852,019.06 -47,642,980.12

基金投资收益 - -

债券投资收益 -58,715.55 -279,867.17

资产支持证券投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 2,080,769.17 3,863,331.03

3.公允价值变动收益(损失以

14,211,542.70 66,076,787.13

“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号

- -

填列)

5.其他收入(损失以“-”号填

133,698.37 199,009.28

列)

减:二、费用 10,900,186.90 12,916,190.97

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

1.管理人报酬 5,055,616.00 6,414,758.72

2.托管费 842,602.60 1,069,126.50

3.销售服务费 - -

4.交易费用 4,620,212.10 5,017,646.05

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.其他费用 381,756.20 414,659.70

三、利润总额(亏损总额以“-”

71,208,643.48 10,578,306.74

号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号

71,208,643.48 10,578,306.74

填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:易方达科翔股票型证券投资基金本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2013年1月1日至2013年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 213,368,634.11 111,901,966.92 325,270,601.03

二、本期经营活动产生的基金净值变 - 71,208,643.48 71,208,643.48动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净 -18,857,196.80 -12,228,306.04 -31,085,502.84值变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 51,783,582.92 37,819,158.05 89,602,740.97

2.基金赎回款 -70,640,779.72 -50,047,464.09 -120,688,243.81

四、本期向基金份额持有人分配利润 - -11,400,195.68 -11,400,195.68产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 194,511,437.31 159,482,108.68 353,993,545.99

上年度可比期间

项目 2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 326,589,114.81 148,914,537.19 475,503,652.00

二、本期经营活动产生的基金净值变 - 10,578,306.74 10,578,306.74动数(本期利润)

三、本期基金份额交易产生的基金净 -113,220,480.70 -47,590,877.01 -160,811,357.71值变动数(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 61,099,305.34 30,246,250.01 91,345,555.35

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

2.基金赎回款 -174,319,786.04 -77,837,127.02 -252,156,913.06

四、本期向基金份额持有人分配利润 - - -产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基金净值) 213,368,634.11 111,901,966.92 325,270,601.03

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

易方达科翔股票型证券投资基金(简称“本基金”)由科翔证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1221 号文《关于核准科翔证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》,科翔证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金,调整存续期限,终止上市交易,调整投资目标、范围和策略,修订基金合同,并更名为“易方达科翔股票型证券投资基金”。自 2008 年 11 月 13 日科翔证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起,由《科翔证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科翔股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

根据《易方达科翔股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定,易方达基金管理有限公司于 2008 年 12 月 12 日对原基金科翔退市时的基金份额进行了份额拆分,拆分比例为 1:1.340278796,并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无会计差错。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。

7.4.6.2 营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

7.4.6.3 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

7.4.7 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

易方达基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商 基金托管人、基金销售机构银行”)

广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”) 基金管理人股东

盈峰投资控股集团有限公司 基金管理人股东

广东省广晟资产经营有限公司 基金管理人股东

广州市广永国有资产经营有限公司 基金管理人股东

易方达资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31

日 日当期发生的基金应支付的管理

5,055,616.00 6,414,758.72费其中:支付销售机构的客户维护

463,947.61 411,671.01费

注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2013年1月1日至2013年12月31 2012年1月1日至2012年12月31

日 日当期发生的基金应支付的托管

842,602.60 1,069,126.50费

注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

本期 上年度可比期间

项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12

月 31 日 月 31 日

期初持有的基金份额 47,973,806.65 47,973,806.65

期间申购/买入总份额 - -

期间因拆分变动份额 - -

减:期间赎回/卖出总份额 - -

期末持有的基金份额 47,973,806.65 47,973,806.65期末持有的基金份额占基金总

18.40% 16.77%份额比例

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

本期末 上年度末

2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金份

持有的 持有的

额占基金总份 额占基金总份

基金份额 基金份额

额的比例 额的比例

粤财信托 1,782,570.80 0.68% 1,782,570.80 0.62%

广发证券 2,034,821.38 0.78% 2,034,821.38 0.71%

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行 14,652,495.35 149,183.88 20,522,808.79 403,195.61

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

无。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

7.4.9 期末(2013 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

期末 复牌

停牌 期末 期末

股票代码 股票名称 停牌日期 估值单 复牌日期 开盘 数量(股) 备注

原因 成本总额 估值总额

价 单价

重大

601012 隆基股份 2013-12-17 15.41 2014-1-13 14.78 300,000 4,977,981.91 4,623,000.00 -

事项

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额为 0,无抵押债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证

券款余额为 0,无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值

相差很小。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:

第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。

第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报

价以外的资产或负债的输入值。

第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入

值)。

(ii)各层级金融工具公允价值

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为 322,140,414.14 元,属于第二层级的余额为 19,522,500.00 元,无属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级 255,313,539.63 元,第二层级 22,468,917.50 元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。

(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额

本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012 年期初:同);本基金本期净转入/(转出)第三层级 0.00 元(2012 年度:无)。

(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 325,273,914.14 90.93

其中:股票 325,273,914.14 90.93

2 固定收益投资 16,389,000.00 4.58

其中:债券 16,389,000.00 4.58

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 15,400,111.48 4.31

6 其他各项资产 648,258.75 0.18

7 合计 357,711,284.37 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值

例(%)

A 农、林、牧、渔业 9,548,000.00 2.70

B 采矿业 - -

C 制造业 271,951,052.29 76.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 4,600,000.00 1.30

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,752,750.00 0.78

J 金融业 - -

K 房地产业 6,069,000.00 1.71

L 租赁和商务服务业 30,353,111.85 8.57

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 325,273,914.14 91.89

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

比例(%)

1 600887 伊利股份 704,669 27,538,464.52 7.78

2 000538 云南白药 270,000 27,537,300.00 7.78

3 002400 省广股份 579,901 21,021,411.25 5.94

4 002236 大华股份 499,932 20,437,220.16 5.77

5 002415 海康威视 799,833 18,380,162.34 5.19

6 000049 德赛电池 209,081 14,677,486.20 4.15

7 600481 双良节能 1,199,950 13,691,429.50 3.87

8 002008 大族激光 799,950 10,791,325.50 3.05

9 600089 特变电工 898,200 9,628,704.00 2.72

10 002456 欧菲光 200,000 9,616,000.00 2.72注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.efunds.com.cn 网站的年度报告正文。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

比例(%)

1 000651 格力电器 65,149,680.74 20.03

2 000002 万 科A 60,010,127.91 18.45

3 000049 德赛电池 53,249,160.04 16.37

4 002456 欧菲光 41,990,510.27 12.91

5 002241 歌尔声学 35,197,098.55 10.82

6 002236 大华股份 34,212,197.30 10.52

7 300228 富瑞特装 30,971,349.29 9.52

8 002310 东方园林 30,516,670.52 9.38

9 600030 中信证券 29,824,336.25 9.17

10 601288 农业银行 28,442,843.80 8.74

11 002304 洋河股份 28,193,981.88 8.67

12 300058 蓝色光标 27,043,360.43 8.31

13 000963 华东医药 26,148,642.73 8.04

14 600340 华夏幸福 24,927,554.24 7.66

15 600887 伊利股份 24,560,552.84 7.55

16 600585 海螺水泥 23,109,348.91 7.10

17 002415 海康威视 22,654,431.45 6.96

18 300273 和佳股份 20,277,102.66 6.23

19 601318 中国平安 20,239,092.43 6.22

20 002400 省广股份 19,963,628.01 6.14

21 600481 双良节能 19,440,667.03 5.98

22 600315 上海家化 19,137,988.05 5.88

23 300017 网宿科技 18,878,555.90 5.80

24 000895 双汇发展 16,028,786.16 4.93

25 600089 特变电工 15,927,493.00 4.90

26 600348 阳泉煤业 15,750,450.67 4.84

27 600597 光明乳业 15,608,700.69 4.80

28 600332 白云山 15,422,188.82 4.74

29 002081 金 螳 螂 15,181,224.68 4.67

30 600990 四创电子 14,818,968.83 4.56

31 600837 海通证券 14,532,295.09 4.47

32 600600 青岛啤酒 14,156,123.71 4.35

33 600085 同仁堂 13,901,651.43 4.27

34 000028 国药一致 13,468,499.72 4.14

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

35 000998 隆平高科 13,230,486.28 4.07

36 000423 东阿阿胶 13,002,475.60 4.00

37 000400 许继电气 12,916,570.76 3.97

38 600256 广汇能源 12,916,409.83 3.97

39 000826 桑德环境 12,631,893.10 3.88

40 300090 盛运股份 12,151,247.87 3.74

41 002572 索菲亚 11,521,607.98 3.54

42 300315 掌趣科技 11,418,942.20 3.51

43 603000 人民网 11,227,265.56 3.45

44 002570 贝因美 11,072,762.73 3.40

45 600535 天士力 10,947,787.67 3.37

46 002202 金风科技 10,367,446.98 3.19

47 600016 民生银行 10,347,338.00 3.18

48 600420 现代制药 10,340,366.88 3.18

49 600372 中航电子 10,103,288.00 3.11

50 002008 大族激光 9,998,289.46 3.07

51 600999 招商证券 9,762,092.43 3.00

52 300199 翰宇药业 9,574,245.34 2.94

53 600199 金种子酒 9,558,016.62 2.94

54 000024 招商地产 9,455,265.73 2.91

55 600036 招商银行 9,443,033.27 2.90

56 300253 卫宁软件 9,361,406.16 2.88

57 601933 永辉超市 9,123,337.48 2.80

58 300124 汇川技术 9,117,193.86 2.80

59 600690 青岛海尔 9,037,709.26 2.78

60 600276 恒瑞医药 8,830,948.96 2.71

61 002146 荣盛发展 8,675,680.16 2.67

62 000625 长安汽车 8,662,555.20 2.66

63 600196 复星医药 8,557,390.28 2.63

64 002344 海宁皮城 8,522,963.40 2.62

65 600309 万华化学 8,473,661.96 2.61

66 601166 兴业银行 8,103,081.80 2.49

67 600252 中恒集团 7,986,951.44 2.46

68 601601 中国太保 7,834,115.92 2.41

69 600583 海油工程 7,281,778.94 2.24

70 300206 理邦仪器 7,208,831.22 2.22

71 000157 中联重科 7,141,000.00 2.20

72 600686 金龙汽车 7,028,507.28 2.16

73 600637 百视通 7,013,242.51 2.16

74 002138 顺络电子 6,597,528.09 2.03注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

比例(%)

1 000651 格力电器 68,146,805.41 20.95

2 000002 万 科A 59,807,563.64 18.39

3 000049 德赛电池 44,088,274.05 13.55

4 002241 歌尔声学 37,006,601.46 11.38

5 002456 欧菲光 32,446,983.31 9.98

6 300273 和佳股份 32,044,626.16 9.85

7 002310 东方园林 30,963,722.47 9.52

8 300228 富瑞特装 29,875,482.36 9.18

9 000963 华东医药 29,275,193.41 9.00

10 600030 中信证券 29,134,355.03 8.96

11 601288 农业银行 28,619,248.00 8.80

12 600036 招商银行 28,257,996.30 8.69

13 300058 蓝色光标 28,041,436.18 8.62

14 000024 招商地产 27,742,397.88 8.53

15 002304 洋河股份 26,634,381.73 8.19

16 601601 中国太保 26,513,685.82 8.15

17 601318 中国平安 25,804,361.74 7.93

18 600519 贵州茅台 25,755,119.14 7.92

19 600837 海通证券 25,250,630.00 7.76

20 000423 东阿阿胶 24,707,629.63 7.60

21 002236 大华股份 23,326,707.26 7.17

22 600585 海螺水泥 22,764,575.22 7.00

23 600340 华夏幸福 21,765,881.83 6.69

24 600315 上海家化 19,384,883.54 5.96

25 600048 保利地产 19,106,000.00 5.87

26 300017 网宿科技 18,712,251.89 5.75

27 600332 白云山 16,554,062.59 5.09

28 002344 海宁皮城 15,995,841.75 4.92

29 600348 阳泉煤业 15,648,152.62 4.81

30 600085 同仁堂 14,224,899.22 4.37

31 600549 厦门钨业 14,137,054.85 4.35

32 002081 金 螳 螂 13,650,686.91 4.20

33 000400 许继电气 13,564,376.15 4.17

34 000028 国药一致 13,153,940.18 4.04

35 600256 广汇能源 12,871,456.35 3.96

36 000826 桑德环境 12,652,054.41 3.89

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

37 600990 四创电子 12,525,919.21 3.85

38 002415 海康威视 12,462,355.61 3.83

39 300315 掌趣科技 12,307,298.84 3.78

40 603000 人民网 11,782,453.53 3.62

41 300090 盛运股份 11,616,753.88 3.57

42 600535 天士力 10,791,886.57 3.32

43 300199 翰宇药业 10,535,939.96 3.24

44 600999 招商证券 10,235,588.13 3.15

45 600597 光明乳业 10,231,052.47 3.15

46 300124 汇川技术 10,146,573.36 3.12

47 000895 双汇发展 10,126,812.09 3.11

48 002146 荣盛发展 10,114,500.88 3.11

49 002570 贝因美 9,919,126.34 3.05

50 600016 民生银行 9,900,000.00 3.04

51 601390 中国中铁 9,727,268.00 2.99

52 000625 长安汽车 9,633,256.63 2.96

53 600420 现代制药 9,518,510.25 2.93

54 601933 永辉超市 9,382,666.21 2.88

55 600199 金种子酒 9,164,559.30 2.82

56 300253 卫宁软件 9,095,972.17 2.80

57 600252 中恒集团 9,012,470.80 2.77

58 300027 华谊兄弟 9,005,935.62 2.77

59 600690 青岛海尔 8,725,896.31 2.68

60 600309 万华化学 8,657,450.16 2.66

61 300206 理邦仪器 8,591,672.47 2.64

62 600276 恒瑞医药 8,232,746.19 2.53

63 002572 索菲亚 7,963,382.11 2.45

64 600600 青岛啤酒 7,864,797.28 2.42

65 000525 红 太 阳 7,711,611.33 2.37

66 300115 长盈精密 7,635,264.80 2.35

67 000538 云南白药 7,248,056.90 2.23

68 000157 中联重科 7,222,109.50 2.22

69 300006 莱美药业 7,167,308.29 2.20

70 601166 兴业银行 7,155,445.41 2.20

71 002020 京新药业 7,130,100.45 2.19

72 600637 百视通 6,933,077.22 2.13

73 600686 金龙汽车 6,765,859.74 2.08

74 600633 浙报传媒 6,752,630.60 2.08

75 600089 特变电工 6,626,665.12 2.04注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,503,669,221.85

卖出股票收入(成交)总额 1,525,279,076.60

注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值

序号 债券品种 公允价值

比例(%)

1 国家债券 1,489,500.00 0.42

2 央行票据 - -

3 金融债券 14,899,500.00 4.21

其中:政策性金融债 14,899,500.00 4.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 16,389,000.00 4.63

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 130236 13 国开 36 100,000 9,931,000.00 2.81

2 130218 13 国开 18 50,000 4,968,500.00 1.40

3 020065 13 贴债 07 15,000 1,489,500.00 0.42

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资国债期货。

8.11 投资组合报告附注

8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 243,431.81

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 279,707.82

5 应收申购款 125,119.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 648,258.75

8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基金 机构投资者 个人投资者

(户) 份额 占总份额 占总份额比

持有份额 持有份额

比例 例

23,270 11,204.12 59,879,575.89 22.97% 200,840,298.93 77.03%

注:持有人户数含未确权的原持有人户数。

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 362,683.12 0.1391%

注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万-50 万份(含)。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2008 年 11 月 13 日)基金份额总额 800,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 285,990,125.70

本报告期基金总申购份额 69,408,884.30

减:本报告期基金总赎回份额 94,679,135.18

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 260,719,874.82

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2013 年 7 月 12 日发布公告,自 2013 年 7 月 12 日起聘任马骏先生担任公司副总经理;本基金管理人于 2013 年 12 月 17 日发布公告,自 2013 年 12 月 16 日起陈志民先生不再担任公司副总经理。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自转型之后连续 6 年聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告年度的审计费用为 50,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金 备注

占当期

占当期佣

券商名称 交易单元数量 股票成

成交金额 佣金 金总量的

交总额

比例

的比例

中投证券 1 100,068,916.88 3.30% 91,102.60 3.31% -

申银万国 1 407,093,461.41 13.44% 370,616.84 13.48% -

华泰证券 2 162,447,495.96 5.36% 144,700.76 5.26% -

中信建投 2 12,541,454.68 0.41% 11,417.70 0.42% -

长城证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

长江证券 2 2,346,630,248.06 77.48% 2,131,789.48 77.53% -

国信证券 1 - - - - -

注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。

b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:

1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;

3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

c) 基金交易单元的选择程序如下:

1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。

2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期

占当期 占当期

债券回

券商名称 债券成 权证成

成交金额 成交金额 购成交 成交金额

交总额 交总额

总额的

的比例 的比例

比例

中投证券 - - - - - -

申银万国 - - 10,000,000.00 33.33% - -

华泰证券 - - - - - -

易方达科翔股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要

中信建投 - - - - - -

长城证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

长江证券 1,490,301.92 100.00% 20,000,000.00 66.67% - -

国信证券 - - - - - -

易方达基金管理有限公司

二〇一四年三月二十八日

上证指数 最新: 2880.00 涨跌幅: -0.11%

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