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国投瑞银一年定期开放债:2014第一季度报告

2014-04-21 00:00:00 来源:证券时报

国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2014第一季度报告

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2014年04月21日

§1 重要提示

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

国投瑞银一年定期开放债A

国投瑞银一年定期开放债C

注:1、本基金为定期开放式债券型基金产品,每个运作周期为1年,期间投资者不能进行基金份额的申购与赎回。以与运作周期区间长度相一致的“一年期银行定期存款利率(税后)+1%”作为本基金的业绩比较基准符合产品特性,能够使本基金投资者理性判断本基金产品的风险收益特征和流动性特征,合理衡量本基金的业绩表现。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金基金合同生效日为2013年8月21日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金基金合同生效日为2013年8月21日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

注:任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

春节前信用产品延续调整走势,利率产品企稳 春节后受流动性宽松支撑,债市收益率整体下行,信用利差收窄。央行节后依照往年惯例开展了正回购操作,但资金回笼力度较为温和,加之外汇占款仍然较高,资金成本一路下行,带动债券收益率曲线陡峭化下行。3月初央行增加28天正回购品种后曾短暂打击了流动性预期,获利了结卖盘增多,债市有所承压,收益率一度回调。随着一季度经济数据的陆续公布,预计市场对经济下行的预期有望进一步巩固,有望修正目前过于陡峭的收益率曲线。

一季度本基金保持了适度杠杆水平,同时配置了较多的信用债。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金A类份额净值为1.025元,C类份额净值为1.024元,本报告期A类份额净值增长率为2.40%,C类份额净值增长率为2.30%,同期业绩基准增长率为0.99%,基金净值增长率低于业绩基准收益率,主要是受益市场利率下行,信用利差缩窄,,基金杠杆较高,配置了比较多信用债。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们认为今年债市风险整体较去年要小,债市回暖行情可期。随着财政政策向稳增长倾斜,预计货币政策有望维持中性偏松,因此央行有望在现阶段将资金利率维持在相对低水平。因此我们认为利率产品有阶段性的交易机会,信用产品有望获得可预期的票息收益。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

5.11.6 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

注: “本报告期基金总申购份额”为本基金运作周期内投资者选择“红利再投资”收益分配方式所增加的份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.报告期内基金管理人对本基金分红进行公告,指定媒体公告时间为2014年1月13日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]787号)

《关于国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2013]721号)

《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》

《国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金2014年第一季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址:http://www.ubssdic.com

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一四年四月二十一日

上证指数 最新: 2942.19 涨跌幅: 0.40%

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