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安信目标债:2014年第二季度报告

2014-07-18 00:00:00 来源:巨潮网
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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

安信目标收益债券型证券投资基金

2014年第2季度报告

2014年6月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2014年7月18日

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信目标收益债券

基金主代码 750002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年9月25日

报告期末基金份额总额 55,212,724.95份

在严格控制风险的前提下,以3个月期上海银行

投资目标 间同业拆放利率(Shibor 3M)为收益跟踪目标,

并力争实现超越目标基准的投资回报。

基于货币政策研究、利率研究等宏观基本面研

究,根据风险收益特征对普通债券、浮动利息

债券、可转换债券和资产支持证券等大类资产

进行配置比例。通过研究基准利率类型、利差

水平、发行主体等因素,并结合市场预期分析

投资策略

和对市场基准利率走势的判断,制定浮息债的

投资策略。密切跟踪债券发行市场的供应状况,

深入研究利差变动,在重点研究发行人特征及

其信用水平、债券类型、担保情况、发行利率

和承销商构成的基础上积极参与债券一级市场

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

投资。可转债的投资采取基本面分析和量化分

析相结合的方法,利用期权定价模型等数量化

方法对可转债的价值进行估算,选择价值低估

的可转换债券进行投资。同时,持续研究和密

切跟踪国内资产支持证券品种的发展,对普通

的和创新性的资产支持证券品种进行深入分

析,制定周密资产支持证券投资策略。普通债

券投资策略包括品种配置策略、收益率曲线配

置策略、利率策略、信用策略、债券选择策略、

回购策略等。

3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor

业绩比较基准

3M)。

本基金为债券型基金,其长期平均风险水平和

预期收益率低于股票型基金和混合型基金,但

风险收益特征

高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平

的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 安信目标收益债券A 安信目标收益债券C

下属两级基金的交易代码 750002 750003

报告期末下属两级基金的份额总额 11,278,846.57份 43,933,878.38份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)

主要财务指标

安信目标收益债券A 安信目标收益债券C

1.本期已实现收益 341,786.97 859,601.90

2.本期利润 469,274.52 964,593.59

3.加权平均基金份额本期利润 0.0243 0.0232

4.期末基金资产净值 11,772,003.47 45,509,010.70

5.期末基金份额净值 1.044 1.036

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

安信目标收益债券A

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 2.34% 0.15% 1.22% 0.01% 1.12% 0.14%

安信目标收益债券C

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 2.26% 0.16% 1.22% 0.01% 1.04% 0.15%

注:业绩比较基准=3个月期上海银行间同业拆放利率(Shibor 3M),业绩比较基准在每个交易

日实现再平衡。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

11%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2012-09-25 2012-12-24 2013-03-29 2013-07-01 2013-09-26 2013-12-26 2014-03-31 2014-06-30

安信目标收益债券A 基准

本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

2012-09-25 2012-12-24 2013-03-29 2013-07-01 2013-09-26 2013-12-26 2014-03-31 2014-06-30

安信目标收益债券C 基准

注:1、本基金的建仓期为2012年9月25日至2013年3月24日,建仓期结束时,本基金各项资产配

置比例均符合基金合同的约定。

2、本基金基金合同生效日为2012年9月25日。图示日期为2012年9月25日至2014年6月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

李勇 本基金 2012年9月 - 8 李勇先生,经济学硕士。

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

的基金 25日 历任中国农业银行股份有

经理、公 限公司总行金融市场部交

司固定 易员、高级投资经理。现

收益投 任安信基金管理有限责任

资总监 公司固定收益投资总监兼

兼固定 固定收益部总经理。2012

收益部 年9月25日至今,任安信目

总经理 标收益债券型证券投资基

金的基金经理;2012年12

月18日至2014年5月28日,

任安信平稳增长混合型发

起式证券投资基金的基金

经理;2013年2月5日至今,

任安信现金管理货币市场

基金的基金经理;2013年

11月8日至今,任安信永利

信用定期开放债券型证券

投资基金的基金经理。

注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员

范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券

投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露

管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉

尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份

额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度债市整体向好,中债总财富(总值)指数从4月1日的142.97点,最高上涨至

6月底的148.09点。我们在此轮行情中,始终保持了较高的仓位,为客户取得了较好的

收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日,本基金A类份额净值为1.044元,本基金C类份额净值为1.036

元。本报告期本基金A类份额净值增长率为2.34%,本基金C类份额净值增长率为2.26%,

同期业绩比较基准增长为1.22%。基金业绩分别高于同期业绩比较基准1.12%和1.04%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

根据以往经济周期的经验,决定经济走势的最主要的方面依次是房地产和基建。从

房地产周期来看,我们认为此轮下调并未结束。基于以上认识,我们认为本轮经济回调

并未结束,即使有短暂回暖,但增速放缓的趋势短期内难以改变。基本面低迷的大背景

下,我们认为货币市场利率难有大的转折,下半年宽松环境将持续存在。但是随着经济

增速逐渐靠近底部,长债的上涨空间受到抑制,我们后期较为看好中短期信用债券的投

资价值。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 191,137,333.75 96.04

其中:债券 191,137,333.75 96.04

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金 - -

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 4,037,109.34 2.03

8 其他各项资产 3,833,873.52 1.93

9 合计 199,008,316.61 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 806,400.00 1.41

2 央行票据 - -

3 金融债券 9,949,000.00 17.37

其中:政策性金融债 9,949,000.00 17.37

4 企业债券 178,812,901.75 312.17

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 1,569,032.00 2.74

8 其他 - -

9 合计 191,137,333.75 333.68

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 122106 11唐新01 140,810 14,162,669.80 24.72

2 122988 09渝隆债 136,700 14,148,450.00 24.70

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

3 122964 09龙湖债 125,000 12,773,750.00 22.30

4 122149 12石化01 129,110 12,665,691.00 22.11

5 122123 11中化01 125,640 12,626,820.00 22.04

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂

不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库,本基金管理人

从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

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序号 名称 金额

1 存出保证金 27,185.17

2 应收证券清算款 464,489.72

3 应收股利 -

4 应收利息 3,340,505.01

5 应收申购款 1,693.62

6 其他应收款 -

8 待摊费用 -

9 其他 -

10 合计 3,833,873.52

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110016 川投转债 1,291,300.00 2.25

2 113005 平安转债 277,732.00 0.48

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

安信目标收益债券 安信目标收益债券

A C

本报告期期初基金份额总额 24,219,964.26 29,702,183.64

本报告期基金总申购份额 2,092,979.34 41,222,327.77

减:本报告期基金总赎回份额 15,034,097.03 26,990,633.03

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 11,278,846.57 43,933,878.38

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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安信目标收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信目标收益债券型证券投资基金募集的文件;

2、《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》;

3、《安信目标收益债券型证券投资基金托管协议》;

4、《安信目标收益债券型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

8.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

8.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安

信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

二〇一四年七月十八日

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