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安信鑫发优选:2014年第二季度报告

2014-07-18 00:00:00 来源:巨潮网
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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2014年第2季度报告

安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金

2014年第2季度报告

2014年6月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2014年7月18日

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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2014年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信鑫发优选混合

基金主代码 000433

交易代码 000433

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年12月31日

报告期末基金份额总额 631,894,232.57份

以风险管理为基础,通过积极主动的资产配置和丰富

投资目标 有效的投资策略,力争为基金份额持有人获得超越业

绩基准的绝对回报。

在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素

等,分析大类资产风险收益比,合理配置;在固定收

益类的投资上,采用类属配置、久期配置、信用配置、

回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收

投资策略

益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价

值投资理念,灵活运用个股精选、低风险套利投资、

事件驱动等策略,把握市场定价偏差带来的投资机会;

在衍生品投资上,合理利用权证等做套保或套利投资;

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在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调整仓位

和投资品种,并严格执行有关投资流程和操作权限。

业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高

风险收益特征 于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,

属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)

1.本期已实现收益 2,545,581.91

2.本期利润 4,531,742.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0128

4.期末基金资产净值 649,888,732.94

5.期末基金份额净值 1.028

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平

要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 1.08% 0.08% 1.47% 0.02% -0.39% 0.06%

注:业绩比较基准收益率=1年期人民币定期存款基准利率+3.00%。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2013-12-31 2014-01-24 2014-02-25 2014-03-20 2014-04-15 2014-05-12 2014-06-05 2014-06-30

安信鑫发优选混合份额累计净值增长率 业绩比较基准收益率

注:1、本基金基金合同生效日为2013年12月31日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作

时间未满一年。

2、本基金的建仓期为2013年12月31日至2014年6月30日,建仓期结束时,本基金各项资产配置

比例均符合基金合同的约定。图示日期为2013年12月31日至2014年6月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

蓝雁书先生,理学硕士。

历任桂林理工大学(原桂

林工学院)理学院教师,

华西证券有限责任公司证

本基金 券研究所研究员,安信证

2013年12月

蓝雁书 的基金 - 7 券股份有限公司研究中心

31日

经理 研究员、证券投资部研究

员、安信基金筹备组基金

投资部研究员。现任职于

安信基金管理有限责任公

司基金投资部。

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注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员

范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券

投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露

管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉

尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份

额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内,我们维持年初对市场的判断,即市场对于经济增速回落已有一定预期,

如果经济基本面没有加速恶化,在当前整体估值水平较低情况下市场进一步下挫空间有

限,后续政策略微刺激就可能引发股市风险溢价的下降,带来市场交易性机会,但上涨

空间受制于政策刺激力度和企业盈利的周期性下滑,持续性可能不强。在行业配置方面,

重点选择受益于经济结构转型和政策扶持领域,包括新能源汽车、医疗服务,以及低估

值农业品种等,取得了相对较好的主动投资业绩;同时在控制风险前提下,为最大化实

现投资收益,积极参与新股和可转换债券一级市场申购等低风险品种投资,获得了一定

收益。但报告期内权益类品种总体仓位较低,基金单位净值上升还不明显。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日,本基金份额净值为1.028元,本报告期份额净值增长率为

1.08%,同期业绩比较基准增长率为1.47%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

当前,在经济下行、存款端利率市场化影响下,银行等金融中介机构惜贷情绪上升,

不利于社会总体资金成本下降;而前期为对冲房地产投资下降而加快的基建投资,其持

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安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金2014年第2季度报告

续性受制于财政预算约束;同时,房地产市场泡沫在三季度可能加速去化,加上去年三

季度较高基数影响,使得未来一段时间经济增速还会有下行压力。因此,市场较好的投

资时机,需要观察到社会资金成本更大幅度下降,或者基建投资进一步加大时,在此之

前仍然以防守为主。行业配置方面,主要配置新能源汽车、工业自动化、工业节能环保

等领域,在中上游产业中筛选部分供需改善的行业,同时注意并购主题和军工主题的投

资。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 52,488,185.69 8.05

其中:股票 52,488,185.69 8.05

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 26,521,000.00 4.06

其中:债券 26,521,000.00 4.06

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 550,000,000.00 84.30

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 22,508,957.95 3.45

8 其他各项资产 905,948.20 0.14

9 合计 652,424,091.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

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B 采矿业 4,993,847.04 0.77

C 制造业 26,930,605.56 4.14

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 6,154,255.00 0.95

F 批发和零售业 142,227.60 0.02

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 3,656,761.48 0.56

J 金融业 9,811,478.01 1.51

K 房地产业 799,011.00 0.12

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 52,488,185.69 8.08

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000697 炼石有色 361,088 4,993,847.04 0.77

2 002271 东方雨虹 166,935 4,148,334.75 0.64

3 000538 云南白药 71,890 3,752,658.00 0.58

4 601336 新华保险 175,973 3,718,309.49 0.57

5 300128 锦富新材 233,799 3,167,976.45 0.49

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6 601117 中国化学 597,500 3,112,975.00 0.48

7 600741 华域汽车 313,200 3,063,096.00 0.47

8 600133 东湖高新 594,000 3,041,280.00 0.47

9 600699 均胜电子 107,800 2,709,014.00 0.42

10 601318 中国平安 63,328 2,491,323.52 0.38

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值(元)

例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 20,060,000.00 3.09

其中:政策性金融债 20,060,000.00 3.09

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 6,461,000.00 0.99

8 其他 - -

9 合计 26,521,000.00 4.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 140410 14农发10 200,000 20,060,000.00 3.09

2 128006 长青转债 64,610 6,461,000.00 0.99

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂

不参与股指期货交易。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂

不参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人

从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 81,658.94

2 应收证券清算款 119,629.46

3 应收股利 -

4 应收利息 634,522.59

5 应收申购款 70,137.21

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6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 905,948.20

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 278,815,612.95

报告期期间基金总申购份额 423,015,388.02

减:报告期期间基金总赎回份额 69,936,768.40

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以“-”填列)

报告期期末基金份额总额 631,894,232.57

注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2014年5月5日,托管人发布公告,禄金山先生不再担任广发银行股份有限公司资产

托管部总经理,任命寻卫国先生担任资产托管部总经理。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会核准安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;

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2、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

4、《安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安

信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

二〇一四年七月十八日

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上证指数 最新: 2973.66 涨跌幅: 0.88%

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