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安信永利信用:2014年第二季度报告

2014-07-18 00:00:00 来源:巨潮网
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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告安信永利信用定期开放债券型证券投资基金

2014年第2季度报告

2014年6月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2014年7月18日

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永利信用债券

基金主代码 000310

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2013年11月8日

报告期末基金份额总额 251,618,414.92份

在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投

投资目标 资策略,为投资者实现超越业绩比较基准的投

资收益。

封闭期内,在久期配置上,预测利率和收益率

的变动,合理匹配投资组合久期和封闭期;在

品种配置上,基于宏观基本面研究,分析多种

因素,合理配置不同债券的构成比例;在信用

投资上,依据内外评级结果,建立信用债券的投资策略

投资库,并进行动态调整和维护;在可转债投

资上,合理估值,投资价值低估的可转债;在

资产支持证券的投资上,重点关注基础资产的

类型、发行条款、提前偿还率和市场流动性等

因素,综合评估。开放期内,主要投资于高流

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告

动性的投资品种以保持较高的流动性,减小净

值的波动。

业绩比较基准 1.5×1年期银行定期存款基准利率

本基金为债券型基金,其预期收益水平和预期

风险收益特征 风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金

和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 安信永利信用债券A 安信永利信用债券C

下属两级基金的交易代码 000310 000335

报告期末下属两级基金的份额总额 190,312,774.81份 61,305,640.11份

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2014年4月1日-2014年6月30日)

主要财务指标

安信永利信用债券A 安信永利信用债券C

1.本期已实现收益 3,797,813.28 1,156,910.57

2.本期利润 4,407,244.86 1,352,828.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.0232 0.0221

4.期末基金资产净值 201,738,532.77 64,819,834.92

5.期末基金份额净值 1.060 1.057注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较安信永利信用债券A

净值增 净值增 业绩比 业绩比

阶段 ①-③ ②-④

长率① 长率标 较基准 较基准

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告

准差② 收益率 收益率

③ 标准差

过去三个月 2.22% 0.09% 1.10% 0.01% 1.12% 0.08%安信永利信用债券C

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

过去三个月 2.13% 0.09% 1.10% 0.01% 1.03% 0.08%注:业绩比较基准=1.5×1年期银行定期存款基准利率

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金A类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

6%5.5%

5%4.5%

4%3.5%

3%2.5%

2%1.5%

1%0.5%

0%

2013-11-08 2013-12-10 2014-01-10 2014-02-18 2014-03-21 2014-04-23 2014-05-27 2014-06-30

安信永利信用债券A 基准

本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告

5.5%

5%

4.5%

4%

3.5%

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2013-11-08 2013-12-10 2014-01-10 2014-02-18 2014-03-21 2014-04-23 2014-05-27 2014-06-30

安信永利信用债券C 基准注:1、本基金基金合同生效日为2013年11月8日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。2、本基金的建仓期为2013年11月8日至2014年5月7日,建仓期结束时,本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。图示日期为2013年11月8日至2014年6月30日。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

李勇先生,经济学硕士。

历任中国农业银行股份有

本基金 限公司总行金融市场部交

的基金 易员、高级投资经理。现

经理、公 任安信基金管理有限责任

司固定 公司固定收益投资总监兼

2013年11月

李勇 收益投 - 8 固定收益部总经理。2012

8日

资总监 年9月25日至今,任安信目

兼固定 标收益债券型证券投资基

收益部 金的基金经理;2012年12

总经理 月18日至2014年5月28日,

任安信平稳增长混合型发

起式证券投资基金的基金

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告

经理;2013年2月5日至今,

任安信现金管理货币市场

基金的基金经理;2013年

11月8日至今,任安信永利

信用定期开放债券型证券

投资基金的基金经理。注:1、此处的任职日期为本基金合同生效日。2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度债市整体向好,中债总财富(总值)指数从4月1日的142.97点,最高上涨至6月底的148.09点。我们在此轮行情中,始终保持了较高的仓位,为客户取得了较好的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2014年6月30日,本基金A类份额净值为1.060元,本基金C类份额净值为1.057元。本报告期本基金A类份额净值增长率为2.22%,本基金C类份额净值增长率为2.13%,同期业绩比较基准增长为1.10%。基金业绩分别高于同期业绩比较基准1.12%和1.03%。4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

根据以往经济周期的经验,决定经济走势的最主要的方面依次是房地产和基建。从

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告房地产周期来看,我们认为此轮下调并未结束。基于以上认识,我们认为本轮经济回调并未结束,即使有短暂回暖,但增速放缓的趋势短期内难以改变。基本面低迷的大背景下,我们认为货币市场利率难有大的转折,下半年宽松环境将持续存在。但是随着经济增速逐渐靠近底部,长债的上涨空间受到抑制,我们后期较为看好中短期信用债券的投资价值。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 649,298,057.81 91.48

其中:债券 649,298,057.81 91.48

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 30,490,164.84 4.30

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 13,188,042.90 1.86

8 其他各项资产 16,768,848.08 2.36

9 合计 709,745,113.63 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

序号 债券品种 公允价值

例(%)

1 国家债券 11,692,800.00 4.39

2 央行票据 - -

3 金融债券 13,011,700.00 4.88

其中:政策性金融债 13,011,700.00 4.88

4 企业债券 591,135,562.81 221.77

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 33,457,995.00 12.55

8 其他 - -

9 合计 649,298,057.81 243.595.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

占基金资产净

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

值比例(%)

1 122106 11唐新01 492,430 49,528,609.40 18.58

2 122033 09富力债 492,180 49,493,620.80 18.57

3 122171 12中海01 472,760 46,798,512.40 17.56

4 122051 10石化01 381,400 37,949,300.00 14.24

5 112054 11鄂能债 310,571 31,196,856.95 11.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货合约。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金为债券型基金,不参与股指期货交易。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货合约。5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库,本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 104,494.79

2 应收证券清算款 999,998.50

3 应收股利 -

4 应收利息 15,664,354.79

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

8 待摊费用 -

9 其他 -

10 合计 16,768,848.08

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 113005 平安转债 19,200,895.00 7.20

2 110016 川投转债 9,039,100.00 3.39

3 110018 国电转债 5,218,000.00 1.965.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

安信永利信用债券 安信永利信用债券

A C

本报告期期初基金份额总额 190,312,774.81 61,305,640.11

本报告期基金总申购份额 - -

减:本报告期基金总赎回份额 - -

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 190,312,774.81 61,305,640.11注:总申购份额含红利再投和转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中国证监会核准安信永利信用定期开放债券型证券投资基金募集的文件;2、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金合同》;3、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金托管协议》;4、《安信永利信用定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

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安信永利信用定期开放债券型证券投资基金2014年第2季度报告5、中国证监会要求的其他文件。8.2 存放地点

安信基金管理有限责任公司

地址:中国广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层8.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话:4008-088-088

网址:http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

二〇一四年七月十八日

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上证指数 最新: 2939.62 涨跌幅: 0.05%

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