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建信中证500指数增强:2014年第二季度报告

2014-07-19 00:00:00 来源:巨潮网
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建信中证 500 指数增强型证券投资基金

2014 年第 2 季度报告

2014 年 6 月 30 日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2014 年 7 月 19 日

建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 7 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信中证 500 指数增强

基金主代码 000478

交易代码 000478

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 1 月 27 日

报告期末基金份额总额 148,587,015.67 份

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效

投资目标 跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争

获取高于标的指数的投资收益。

本基金采用指数增强型投资策略,以中证 500 指数作为

基金投资组合的标的指数,结合深入的宏观面、基本面

研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整

投资组合,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产

的长期增值。

在资产配置策略方面,本基金以追求基金资产收益长期

增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值投资策略

水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况

等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态配

置。本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例

构建投资组合,并通过事先设置目标跟踪误差、事中监

控、事后调整等手段,严格将跟踪误差控制在规定范围

内,控制与标的指数主动偏离的风险。本基金债券投资

将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告

根据需要进行积极操作,以提高基金收益。本基金进行

股指期货投资的目的是对股票组合进行套期保值,控制

组合风险,达到在有效跟踪标的指数的基础上,力争实

现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。

95%×中证 500 指数收益率+5%×商业银行活期存款利率业绩比较基准

(税前)。

本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高

风险收益特征 于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预

期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2014 年 4 月 1 日 - 2014 年 6 月 30 日 )

1.本期已实现收益 1,385,125.14

2.本期利润 8,722,218.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0501

4.期末基金资产净值 151,063,907.86

5.期末基金份额净值 1.0167注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

净值增长率 净值增长率标 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

① 准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 3.48% 1.07% 2.11% 1.01% 1.37% 0.06%

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较注:本基金合同于 2014 年 1 月 27 日生效,截止报告期末仍处于建仓期。

§4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从业年

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 限

硕士。曾就职于中国国际金

融有限公司,先后担任市场

风险管理分析员、量化分析

经理,从事风险模型、量化

研究与投资;2011 年 9 月加

本基金的 2014 年 1 月

叶乐天 - 5 入我公司,担任基金经理助

基金经理 27 日

理。2012 年 3 月 21 日起任

上证社会责任交易型开放

式指数证券投资基金及其

联接基金的基金经理;2013

年 3 月 28 日起任建信央视

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告

财经 50 指数分级发起式证

券投资基金的基金经理;

2014 年 1 月 27 日起任中证

500 指数增强基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金于 3 月 24 日开放申购赎回,于四月初基本完成建仓。完成建仓后,本基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理,量化增强策略获得了较好的表现,每月均跑赢基准指数。

在 6 月份,本基金积极应对指数成份股的调整,较好的控制了跟踪误差及交易成本。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率 3.48%,波动率 1.07%,业绩比较基准收益率 2.11%,波动率 1.01%。

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2014 年二季度,经济形势依旧低迷,政策力度仍较为温和,在此背景下,指数维持低位震荡格局,表明了投资者对三季度经济“上有顶,下有底”的预期。展望三季度,预计大盘走势仍比较平淡,但个股相对比较活跃,走势分化比较严重,个股选择尤为重要。

本基金管理人将坚持量化分析研究,进一步改进指数增强策略,努力克服市场的波动,持续获取稳健的超额收益。

§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 143,008,851.42 93.53

其中:股票 143,008,851.42 93.53

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 8,245,943.81 5.39

7 其他资产 1,652,665.48 1.08

8 合计 152,907,460.71 100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 970,581.12 0.64

B 采矿业 2,375,192.09 1.57

C 制造业 73,722,021.21 48.80

电力、热力、燃气及水生产和

D 2,722,882.86 1.80

供应业

E 建筑业 3,581,163.56 2.37

F 批发和零售业 9,076,987.74 6.01

G 交通运输、仓储和邮政业 3,333,642.86 2.21

H 住宿和餐饮业 522,379.53 0.35

信息传输、软件和信息技术服

I 3,960,277.75 2.62

务业

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告

J 金融业 2,044,268.02 1.35

K 房地产业 9,099,417.34 6.02

L 租赁和商务服务业 1,555,267.63 1.03

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 2,362,700.20 1.56

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 585,849.39 0.39

S 综合 1,377,891.51 0.91

合计 117,290,522.81 77.64注:以上行业分类以 2014 年 06 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 - -

C 制造业 18,847,323.35 12.48

电力、热力、燃气及水生

D - -

产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 872,753.00 0.58

G 交通运输、仓储和邮政业 929,048.55 0.62

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技

I 3,137,036.32 2.08

术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 1,608,937.97 1.07

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管

171,603.50 0.11

理业

O 居民服务、修理和其他服

- -

务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 151,625.92 0.10

S 综合 - -

合计 25,718,328.61 17.02注:以上行业分类以 2014 年 06 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 600398 海澜之家 220,902 2,032,298.40 1.35

2 600366 宁波韵升 127,902 1,898,065.68 1.26

3 000848 承德露露 92,010 1,828,238.70 1.21

4 002573 国电清新 101,547 1,785,196.26 1.18

5 000540 中天城投 343,111 1,749,866.10 1.16

6 002025 航天电器 110,290 1,730,450.10 1.15

7 000050 深天马A 136,749 1,709,362.50 1.13

8 000860 顺鑫农业 117,626 1,651,469.04 1.09

9 002663 普邦园林 136,736 1,635,362.56 1.08

10 000631 顺发恒业 331,490 1,498,334.80 0.995.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资

明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 300294 博雅生物 23,343 1,134,469.80 0.75

2 002675 东诚药业 59,635 1,106,825.60 0.73

3 002540 亚太科技 100,100 1,055,054.00 0.70

4 002415 海康威视 52,075 882,150.50 0.58

5 002658 雪迪龙 37,850 778,574.50 0.525.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合无。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细无。5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细无。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细无。

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细无。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未投资股指期货。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金报告期内未投资于国债期货。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细无。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金报告期内未投资于国债期货。5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 152,283.20

2 应收证券清算款 1,496,601.91

3 应收股利 -

4 应收利息 2,006.96

5 应收申购款 1,773.41

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,652,665.48

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细无。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明无。5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 257,885,191.69

报告期期间基金总申购份额 869,942.54

减:报告期期间基金总赎回份额 110,168,118.56报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-填列)

报告期期末基金份额总额 148,587,015.67注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况无。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。

§8 备查文件目录8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信中证 500 指数增强型证券投资基金设立的文件;

2、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金基金合同》;

3、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信中证 500 指数增强型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

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建信中证 500 指数增强 2014 年第 2 季度报告

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2014 年 7 月 19 日

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