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天弘深成:2014年第三季度报告

2014-10-24 00:00:00 来源:巨潮网
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天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)2014年第3季度报告

天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)

2014年第3季度报告

2014年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2014年10月24日

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天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)2014年第3季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月21

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至2014年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 天弘深证成份指数(LOF)(场内简称:天弘深成)

基金主代码 164205

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年08月12日

报告期末基金份额总额 81,093,360.99份

本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证成

份指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩

投资目标

比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以

内,年跟踪误差控制在4%以内。

本基金为被动式指数基金,采用指数复制投资策

略,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相

应地调整,以复制和跟踪标的指数。

投资策略

当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配

股、增发等行为时,或者因特殊情况(如成份股停

牌、成份股流动性受限等)导致基金无法有效复制

和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资

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天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)2014年第3季度报告

组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅

以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的

跟踪误差。

深证成份指数收益率×95%+银行同业存款利率×

业绩比较基准

5%

本基金为股票型基金,属于证券投资基金产品中高

风险收益特征 风险、高收益的基金品种,其风险收益预期高于货

币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年07月01日-2014年09月30日)

1.本期已实现收益 -4,258,524.18

2.本期利润 4,587,095.31

3.加权平均基金份额本期利润 0.0547

4.期末基金资产净值 52,299,671.43

5.期末基金份额净值 0.645

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回

费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

业绩比

净值增 较基准

净值增 较基准

阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 标准差

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天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)2014年第3季度报告

过去三个月 9.32% 0.93% 9.54% 0.96% -0.22% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

2010-08-12 2011-03-22 2011-10-24 2012-05-25 2012-12-19 2013-07-29 2014-03-05 2014-09-30

天弘深证成份指数(LOF)(场内简称:天弘深成)

业绩比较基准

注:1、本基金合同于2010年8月12日生效。

2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

男,经济学硕士。历任亚

洲证券有限责任公司股票

分析师、Ophedge

本基金

investment services运

基金经

营分析师。2007年加盟本

理;股票

李蕴炜 2012年03月 - 8年 公司,历任交易员、行业

研究部

研究员、高级研究员、天

副总经

弘精选混合型证券投资基

理。

金基金经理助理、天弘永

定价值成长股票型证券投

资基金基金经理、天弘安

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康养老混合型证券投资基

金基金经理。

注:1、上述任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作,不存在违法违规及未履

行基金合同承诺的情况。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公平交易的执行情况包括:建立统一的研究平台和公共信息平台,保证各组合得到

公平的投资资讯;公平对待不同投资组合,禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的

的投资交易活动;在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,严格执行授权审批程

序;实行集中交易制度和公平交易分配制度;建立不同投资组合投资信息的管理及保密

制度,保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离;加强对投资交易

行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

报告期内,公司公平交易程序运作良好,未出现异常情况;场外、网下业务公平交

易制度执行情况良好,未出现异常情况。

公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析,对各投资组合不同时间窗口(1

日、3日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易

原则的异常交易。

本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况,公司旗下各基金不存在因非公平交

易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

为规范投资行为,公平对待投资组合,制定《异常交易监控和报告办法》对可能显

著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格

异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。

本报告期内,严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易,严格禁止可

能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易;针对非公开发行股票申购、以公司名义

进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公

平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。

本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向

交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

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天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)2014年第3季度报告

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾整个三季度,随着国家相关宏观刺激政策的出台,国内经济企稳回暖。国家对

于经济政策的结构性的调整初显效果,稳增长的效应也更加的明显。市场自一季度下跌

后,二季度指数稳步回升,三季度市场在宏观政策的刺激情况下,大幅上涨的同时市场

情绪逐渐显现出看多趋势。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至2014年9月30日,本基金份额净值为0.645元,本报告期份额净值增长率9.32%,

同期业绩比较基准增长率9.54%。报告期内,日均跟踪误差为0.0938%,年化跟踪误差为

1.4476%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度,随着政策刺激的进一步落实,经济将继续回暖,但是由于三季度指数

涨幅较大,指数可能会出现小幅震荡行情,之前三季度没有涨幅的医药行情,将有可能

成为市场的主旋律。预计四季度市场整体走势将会以震荡上行为主,改革的逐渐兑现将

使得投资者对于经济的信心有系统性的回升,同时仍然需要注意市场的系统性信用风险

的变化。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比

序号 项目 金额(元)

例(%)

1 权益投资 49,270,637.15 93.16

其中:股票 49,270,637.15 93.16

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

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其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 3,539,745.38 6.69

8 其他各项资产 77,582.19 0.15

9 合计 52,887,964.72 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值(元)

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,048,347.99 2.00

C 制造业 27,661,422.13 52.89

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 908,549.85 1.74

F 批发和零售业 1,873,133.44 3.58

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I 1,676,130.26 3.20

J 金融业 7,423,391.26 14.19

K 房地产业 5,770,098.20 11.03

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 1,873,214.02 3.58

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,036,350.00 1.98

S 综合 - -

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合计 49,270,637.15 94.21

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

值比例(%)

1 000002 万 科A 474,426 4,355,230.68 8.33

2 000651 格力电器 122,347 3,392,682.31 6.49

3 000001 平安银行 274,410 2,782,517.40 5.32

4 000333 美的集团 98,999 1,969,090.11 3.77

5 002024 苏宁云商 218,824 1,873,133.44 3.58

6 000858 五 粮 液 97,523 1,801,249.81 3.44

7 000776 广发证券 160,492 1,757,387.40 3.36

8 000063 中兴通讯 103,295 1,565,952.20 2.99

9 000625 长安汽车 108,734 1,489,655.80 2.85

10 002415 海康威视 64,651 1,245,824.77 2.38

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未

发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 2,654.93

2 应收证券清算款 56,220.12

3 应收股利 -

4 应收利息 710.42

5 应收申购款 2,873.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 15,123.21

8 其他 -

9 合计 77,582.19

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

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5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 88,167,325.47

报告期期间基金总申购份额 1,206,311.82

减:报告期期间基金总赎回份额 8,280,276.30

报告期期间基金拆分变动份额

(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 81,093,360.99

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本基金本报告期末未有基金管理人运用固有资金投资本基金。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)募集的文件

2、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金合同

3、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)招募说明书

4、天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)托管协议

5、天弘基金管理有限公司批准成立批件及营业执照

8.2 存放地点

天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层

8.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支

付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

公司网站:www.thfund.com.cn

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天弘基金管理有限公司

二〇一四年十月二十四日

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