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鹏华创新:2014年第三季度报告

2014-10-24 00:00:00 来源:巨潮网
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鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告

鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)

2014 年第 3 季度报告

2014 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2014 年 10 月 24 日

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鹏华盛世创新股票(LOF)2014 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 10 月 21 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2014 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华盛世创新股票(LOF)

场内简称 鹏华创新

基金主代码 160613

交易代码 160613

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2008 年 10 月 10 日

报告期末基金份额总额 166,744,939.95 份

精选具有竞争力比较优势和持续盈利增长潜力的自

主创新类上市公司中价值相对低估的股票,进行积极

投资目标

主动的投资管理,在有效控制投资风险的前提下,为

基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。

本基金的投资策略分为两个层次:第一层次是“自上

而下”的资产配置策略,第二层次是“自下而上”的

选股策略,主要投资于具有竞争力比较优势和持续盈

投资策略 利增长潜力的自主创新类上市公司中价值相对低估

的股票。在充分控制投资风险的基础上,通过积极主

动的投资管理,为基金份额持有人谋求长期、稳定的

资本增值。

沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率

业绩比较基准

×25%

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本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货

风险收益特征 币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基

金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2014 年 7 月 1 日 - 2014 年 9 月 30 日 )

1.本期已实现收益 10,024,355.10

2.本期利润 29,346,635.40

3.加权平均基金份额本期利润 0.1656

4.期末基金资产净值 221,568,455.96

5.期末基金份额净值 1.329

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、

基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基准

净值增长率 净值增长率 业绩比较基

阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④

① 标准差② 准收益率③

过去三个月 14.27% 0.89% 10.21% 0.67% 4.06% 0.22%

注:业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×75%+中证综合债指数收益率×25%。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:1、本基金基金合同于 2008 年 10 月 10 日生效。

2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

伍旋先生,国籍中国,

北京大学工商管理硕

士,8 年证券从业经

本基金基 2011 年 12 月 验。曾任职于中国建

伍旋 - 8

金经理 28 日 设银行,2006 年 6 月

加盟鹏华基金管理有

限公司,从事研究分

析工作,历任研究部

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高级研究员、基金经

理助理;2011 年 12 月

起担任鹏华盛世创新

股票型证券投资基金

(LOF)基金经理。伍

旋先生具备基金从业

资格。本报告期内本

基金基金经理未发生

变动。

注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,

任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定

以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的

基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同

和损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等

各环节得到公平对待。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的

单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1 次,主要原因在于指数成分股交易不活跃

导致。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年 3 季度宏观经济延续底部企稳,3 季度 PMI 平均水平为 51.3%,经济处于适度、合理

的区间。 政策层面上,政府通过多种方式保持适度流动性,同时地产行业的放松力度加大,使得

市场对经济失速的系统性风险得到大幅度缓解。3 季度内 A 股市场,沪深 300 指数上涨 13.20%,

中小板指上涨 16.90%,创业板指数上涨 9.69%。我们在 3 季度加大了股票比重的配置,加大了对

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汽车、建筑、非银、医药等行业的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为 14.27%,同期上证综指上涨 15.40%,深证成指上涨 10.04%,

沪深 300 指数上涨 13.20%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 4 季度,我们预计中国经济处在底部企稳的通道中,“稳增长”政策托底,制度性改革

的红利依旧延续,但随着 3 季度市场整体的大幅上涨,部分中小市值的股票已经积聚了一定高估

的风险,权衡风险与收益,机会可能来自于金融地产等传统行业的优质企业之中。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 206,026,865.87 90.89

其中:股票 206,026,865.87 90.89

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 18,230,288.76 8.04

7 其他资产 2,411,031.18 1.06

8 合计 226,668,185.81 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值(元)

(%)

A 农、林、牧、渔业 7,644,716.96 3.45

B 采矿业 2,754,815.70 1.24

C 制造业 122,682,755.73 55.37

电力、热力、燃气及水生产和供应

D 4,799,380.00 2.17

E 建筑业 14,689,317.86 6.63

F 批发和零售业 5,601,903.27 2.53

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G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,416,716.35 5.60

J 金融业 15,177,600.00 6.85

K 房地产业 4,361,700.00 1.97

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 15,897,960.00 7.18

S 综合 - -

合计 206,026,865.87 92.99

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产净值

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

比例(%)

1 601098 中南传媒 1,027,000 15,897,960.00 7.18

2 600690 青岛海尔 934,686 14,768,038.80 6.67

3 300145 南方泵业 641,000 13,441,770.00 6.07

4 002410 广联达 346,005 9,435,556.35 4.26

5 002051 中工国际 344,809 6,685,846.51 3.02

6 300203 聚光科技 341,639 6,364,734.57 2.87

7 600535 天士力 150,000 6,237,000.00 2.81

8 000848 承德露露 274,895 6,042,192.10 2.73

9 600887 伊利股份 225,900 5,850,810.00 2.64

10 601318 中国平安 140,000 5,787,600.00 2.61

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券之一的中国平安的发行主体中国平安保险(集团)股份有限公司(简

称“中国平安”)于 2013 年 5 月 22 日发布公告称其控股子公司平安证券收到中国证监会《行政处

罚和市场禁入事先告知书》,中国证监会决定对平安证券被给予警告并没收其在“万福生科”发行

上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐机构资

格 3 个月。2013 年 10 月 15 日, 中国平安保险(集团)股份有限公司发布公告称近日收到中国证监

会《行政处罚决定书》([2013]48 号),决定对平安证券予以前述行政处罚。

对该股票的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该股票,认为中国平安作为国

内最大的保险机构之一将长期受益于我国保险行业的发展,从处罚公告中知悉,2012 年平安证券

投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的 0.19%,净利润的 0.66%,对平安集团的财务状况及

经营成果并不产生实质性影响。本次行政处罚对该股票的投资价值不产生重大影响。行政处罚不

改变该股票的投资价值。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制

度的规定。

本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

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5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 73,712.87

2 应收证券清算款 2,248,026.86

3 应收股利 -

4 应收利息 4,352.11

5 应收申购款 69,815.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 15,123.37

8 其他 -

9 合计 2,411,031.18

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 185,854,985.38

报告期期间基金总申购份额 3,823,164.98

减:报告期期间基金总赎回份额 22,933,210.41

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

-

填列)

报告期期末基金份额总额 166,744,939.95

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;

(二)《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;

(三)《鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)2014 年度第 3 季度报告》(原文)。

8.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层鹏华基金管理有限公司

北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼中国建设银行股份有限公司

8.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理

人网站(http://www.phfund.com)查阅。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客

户服务系统,咨询电话:4006788999。

鹏华基金管理有限公司

2014 年 10 月 24 日

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上证指数 最新: 2978.12 涨跌幅: -1.74%

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