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信诚500:2014年年度报告摘要

来源:巨潮网 2015-03-27 01:19:41
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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

2014 年 12 月 31 日

基金管理人:信诚基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2015 年 3 月 27 日

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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签

字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 3 月 25 日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。

本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 信诚中证 500 指数分级

场内简称 信诚 500

基金主代码 165511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 2 月 11 日

基金管理人 信诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,113,469,123.96 份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011 年 3 月 14 日

信诚中证 500 指数分 信诚中证 500 指数分 信诚中证 500 指数分

下属分级基金的基金简称

级A 级B 级

下属分级基金的场内简称 中证 500A 中证 500B 信诚 500

下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511

报告期末下属分级基金的份额总额 375,623,453.00 份 563,435,181.00 份 174,410,489.96 份

2.2 基金产品说明

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约

投资目标 束,实现对中证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证

500 指数的有效工具。

本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证 500 指数中

的基准权重为基础,以抽样复制的策略构建指数化投资组合,并根

投资策略

据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净

值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过

2

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金

的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以

套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期

货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特

性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风

险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪

标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的

风险收益特征 特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混

合型基金。

信诚中证 500 指数分

级:本基金为跟踪指

数的股票型基金,具

信诚中证 500 指数分 信诚中证 500 指数分 有较高风险、较高预

下属分级基金的风险收益特征 级 A:低风险、收益相 级 B:高风险、高预期 期收益的特征,其预

对稳定的特征。 收益的特征。 期风险和预期收益

高于货币市场基金、

债券型基金和混合

型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 唐世春 田青

信息披露负责

联系电话 021-68649788 010-67595096

电子邮箱 shichun.tang@citicpru.com.cn tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-666-0066 010-67595096

传真 021-50120888 010-66275853

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年

本期已实现收益 251,282,479.60 440,077,581.85 -116,652,535.11

本期利润 398,907,819.10 459,555,706.34 53,481,671.13

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加权平均基金份额本期利润 0.2614 0.1351 0.0326

本期基金份额净值增长率 39.66% 17.17% -0.55%

3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末

期末可供分配基金份额利润 0.1261 -0.1713 -0.2931

期末基金资产净值 1,144,789,682.23 1,544,837,186.00 3,133,609,907.59

期末基金份额净值 1.028 0.760 0.673

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基

份额净值 份额净值增长 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④

增长率① 率标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 9.48% 1.35% 7.88% 1.37% 1.60% -0.02%

过去六个月 35.98% 1.13% 33.65% 1.16% 2.33% -0.03%

过去一年 39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02%

过去三年 62.73% 1.30% 59.73% 1.34% 3.00% -0.04%

自基金合同

13.91% 1.30% 12.46% 1.36% 1.45% -0.06%

生效起至今

注:本基金的业绩比较标准为 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金建仓期自 2011 年 2 月 11 日(基金合同生效日)至 2011 年 8 月 10 日,建仓期结束时资产配

置比例符合本基金基金合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证 500 指数分级、信诚中证 500 指数分级 A、信诚中证

500 指数分级 B)不进行收益分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005 年 9 月 30 日正式成立,注册资本 2

亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业

园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2014 年 12 月 31 日,本基金管理人

共管理 32 只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚

盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、

信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基

金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚

中证 500 指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、

信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300 指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证

券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金、信诚添

金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、

信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800 有色指数

分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基

金、信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费

股票型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚 3 个月理财债券型证券投资基金和信诚中证 TMT

产业主题指数分级证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

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任本基金的基金经理(助理)期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期

年限

本基金基金

经理,兼任

信诚沪深 统计物理学博士,CFA,18

300 指数分 年证券、基金从业经验,

级基金、信 拥有丰富的量化投资和

诚中证 800 指数基金管理经验。曾任

医药指数分 职于加拿大 Greydanus,

级基金、信 Boeckh & Associates 公

诚中证 800 司和加拿大道明资产管

有色指数分 理 公 司 (TD Asset

级基金、信 Management)。现任公司

诚中证 800 投资管理部数量投资总

吴雅楠 2011 年 2 月 11 日 - 18

金融指数分 监兼信诚中证 500 指数分

级基金及信 级基金、信诚沪深 300 指

诚中证 TMT 数分级基金、信诚中证

产业主题指 800 医药指数分级基金、

数分级证券 信诚中证 800 有色指数分

投资基金的 级基金、信诚中证 800 金

基金经理, 融指数分级基金及信诚

信诚基金管 中证 TMT 产业主题指数分

理有限公司 级证券投资基金的基金

投资管理部 经理。

数量投资总

注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚

中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、 信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,

本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部

控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人

利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投

资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易

管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包

括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场

交易等投资管理活动。

在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程

控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投

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资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各

业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场

投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中

竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行

集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公平

性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同

日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的

投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合

的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间

窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。

同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行

审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚

基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平

交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投

资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易

相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完

善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整

体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报

告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的

交易(完全复制的指数基金除外)。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014 年,A 股在全球资本撤离新兴市场、人民币贬值趋势、国内经济疲软、IPO 重启、“沪港

通”、央行定向宽松、降息节奏意外提前、改革信心重建和新增资金任性的联合推动下演绎了大幅震荡

行情。上下半年 A 股经历了“两重天”。全年宏观经济持续疲弱。国内经济数据显示经济下行压力加大。

工业增加值不断下滑,房地产和制造业投资双双失速,只有基建投资在政府刺激举措下一枝独秀,地方政

府财政支持大幅加快。1-11 月全国规模以上工业企业利润同比增长连续 4 月回落并创 2013 年 2 月以来

新低。需求不足导致企业销售下滑以及 CPI 和 PPI 剪刀差明显扩大,对企业利润造成侵蚀。企业收入与

盈利增速均处于历史低位。PPI 跌幅扩大,生产资料端通缩压力浮现,产能过剩问题加剧。三季度 GDP 同

比增速回落至 7.3%。政治局年中会议强调正确看待经济增长速度,同时强调发展的三个规律:经济规律

的科学发展、自然规律的可持续发展和社会规律的包容性发展,给“新常态”的经济发展格局定下基调。

上半年的中央政治局会议也为经济政策定下基调。 “宏观政策要稳,微观政策要活,社会政策要托底”,

并且“根据形势变化,适时调整其内涵”。显示“托”和“调”将交替进行,视经济形式变化。但是,从

微观层面,政策纠结于经济下行的趋势与改革力度加大的方向之间的平衡。全年货币政策相对宽松,保持

“全面中性+定点刺激”的政策主线。央行采取定向降准政策,范围从地方农商行扩展至股份制商业银行,

而央行对棚户区改造的再贷款,显示货币政策继“定向降准”后的“定向宽松”举措。随着外汇占款逐

渐减弱,再贷款将在货币创造中发挥更大作用。央行通过 PSL(抵押补充贷款)和再贷款来创造货币,并藉

助 SLF(常设借贷便利)向五大行定向投放,从数量政策层面放水。央行于 10 月公布新一轮千亿定向放水,

央行向股份制银行投放的不是传统意义的 SLF,而是 MLF(中期借贷便利)。国务院于 11 月 19 日出台降低

融资成本 10 条,今年 5 月至 11 月,高层连续 10 次提出要降低融资成本,但政策效果却不尽如意。银行间

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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

资金成本出现较大幅度回落,债券市场利率也大幅下行,但一般贷款利率却一直高位徘徊,在目前金融体

系,间接融资仍是主导力量。在此背景下,11 月 21 日,央行宣布非对称降息,自 2012 年 6 月和 7 月连续

两次降息之后,首次调整基准利率。此次降息虽然在情理之中,但时点大幅早于市场预期。并且打开了对

进一步降息和全面降准的市场预期。在央行意外降息之后,融资融券的两融规模创新高,达近万亿元,银

行理财和伞形信托资金跑步入市等新增资金不断推动股市上行,并拉动低估值、以券商和银行为代表的

蓝筹股。“四中全会”将治理体系现代化作为改革总目标,其核心是治国思路从人治到法治的根本转变。

人治社会下市场规则无力发挥决定性作用,只有法治社会才能培育出健康的市场经济体系为市场注入更

多改革红利和重建了改革信心。周永康等“打老虎”事件的公布也提振了市场信心。一行三会及外管局

联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》(127 号文),全面监管银行同业业务,堵住资本偷逃和隐

性担保,非标资产缩减,促进标准化债券的需求,也引导货币端融资成本趋降。虽然信托“刚性兑付”的

怪圈在今年未能打破,3 月 5 日“超日债”无法按时兑付利息,则成为了中国债券市场第一只实质性违约

的债券。债券市场“刚性兑付”的潜规则就此终止。IPO 再次开闸后,冻结市场资金造成短期资金紧张,

则加剧了市场的波动。

美联储在耶伦上台后,维持超低利率不变,但是 QE 规模逐月缩减,10 月结束资产购买。黄金受挫,美

元指数全面上扬,并在年末突破 90。与美国相反,欧央行则在 9 月会议超市场预期下调基准利率 10 个基

点,并宣布大规模 QE,加速了资金向美国回流。

上下半年 A 股出现明显“28 分化”,上半年大盘蓝筹领跌,创业板不断创历史新高,破 1500 点。上

证综指上半年再次跌入“1”时代,日间跌至 1974.38。下半年蓝筹股风格气势如虹、一枝独秀、王者回

归,上证综指走出近 1200 点行情。本期沪深 300 指数上涨 51.66%,中证 500 指数上涨 39.01%,创业版指

数上涨 12.83%。

在本报告期内,我们继续利用自行开发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回

现金流中,有效地管理跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。在

本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付

大额申购赎回,期末现货与股指期货合约总市值相对基金净值占比符合法规与风控要求。

作为首只中证 500 指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了三款不同风险收益特征的

投资工具,并且分级份额在场内交易。场内交易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易

特征。在本报告期内,本支分级基金由于市场在大部分时间波动降低,促使杠杆份额投资者交易不活跃,

经常处于整体折价,场内规模有所缩减。

4.4.2 报告期内基金业绩的表现

本年度,本基金份额净值增长率为 39.66%,同期比较基准收益率为 36.91%。报告期内,本基金日均跟

踪误差在 0.35%之内,年化跟踪误差控制在 4%以内%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2015 年,久违的牛市在 2014 年初露荷尖之后,市场仍将在定向宽松和“微刺激”带来的“稳增

长”与加大改革力度等改革红利板块中寻找动能和方向。市场将关注“四中全会”之后的改革政策,如

何改变中国的经济周期和经济增长模式。在“新常态”的经济环境中,虽然不会再出现大规模刺激的举

措,定向宽松政策将引导资金流向,在各种改革政策配合下,从更深层面促进改革的力度和经济的转型。

市场将在政策催化预期中,继续期待新增资金入市,并将在改革与增长的政策预期和估值修复中构建上

升通道。市场将在混合所有制改革、地方区域经济体、城镇化、医疗改革、环保和新经济(如互联网)

等释放改革红利的热点中寻找投资方向。“沪港通”及 MSCI 等全球指数纳入 A 股的兑现也将继续吸引

海外资金入市。“牛市的基础,波动的格局”将成为 2015 年市场的特征。本基金经理将继续秉承严谨和

有纪律的信诚数量投资策略和执行,管理信诚中证 500 指数分级基金,为投资者提供有效的指数回报。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2014 年度内,公司依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,在督察长的指导和监察稽核

部的努力下,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:

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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

1、对公司管理制度体系不断修订和完善

监察稽核部负责对公司制定的规章制度进行审核和修订,主要包括从业人员投资管理、营销活动管

理、合规手册、IT 采购管理、专户产品审批管理等方面。这些制度的修订和完善对确保公司各项业务

顺利、规范地进行起到了很好的促进作用。

2、开展各类合规监控工作。

在投资合规监控方面,公司严格遵照法律法规和公司制度对公司和基金运作的合规情况进行监控。

在基金日常投资运作过程中,监察稽核部和风险管理部对基金投资进行了事前、事中和事后的全方位监

控,发现问题及时与相关部门沟通。对销售的合规监控方面,严格审核各类宣传推介材料和营销活动行为,

确保各项行为的合法合规性。

3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。

本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的法律法规传递给各相关业务部门,并对具体的执行和合规

要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年

度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式

的培训。

4、开展各类内部审计工作,包括 4 次季度常规审计、12 项专项审计及 3 次针对监管要求进行的自

查工作。

5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。

监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露

编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的要求进行信息披露和公告,包括基金发行时的

法律文件、基金季度报告、半年度报告、年度报告、分红公告以及在深圳证券交易所进行 LOF 基金生效、

开放申赎、上市交易及定期报告等内容的公告,并报监管机关备案。

6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步完善修订了反洗钱制度,更新了相关的客户分类标准,并按照

相关规定将相关可疑记录及时上报反洗钱监测中心。根据人民银行及协会下发的规定,制定了客户风险

评估指标,落实客户风险等级划分措施。

本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控

制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1. 基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的

控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分

管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部

负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、

流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、

投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或

投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净

值。

基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协

议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2. 基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。

3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。

9

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

本基金管理人的估值人员平均拥有 6 年金融从业经验和 3 年基金管理公司的基金从业和基金估值经

验。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值

基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公

允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用

的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证 500 指数分级、信诚中证 500 指数分级 A、信诚中证 500

指数分级 B)不进行收益分配。

本基金于本报告期内未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,自《公开募集证券投资基金运作管理办法》生效日(2014 年 8 月 8 日)之后,本基金未

出现过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满两百人)的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基

金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金

托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产

净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,对本基金的投

资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

根据本基金合同的约定,本基金不进行收益分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报

告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 毕马威华振审字第 1500232 号

10

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

信诚中证 500 指数分级证券投资基金全体基金份额

审计报告收件人

持有人

我们审计了后附的第 1 页至第 31 页的信诚中证 500

指数分级证券投资基金(以下简称“信诚中证 500

引言段 基金”)财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的资产

负债表、2014 年度的利润表、所有者权益(基金净

值)变动表以及财务报表附注。

编制和公允列报财务报表是信诚中证 500 基金管理

人信诚基金管理有限公司管理层的责任,这种责任

包括:(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业

会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称

管理层对财务报表的责任段 “中国证监会”)和中国证券投资基金业协会发布

的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表,并

使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内

部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致

的重大错报。

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报

表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准

则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准

则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计

划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大

错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报

表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于

注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的

注册会计师的责任段

财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并

非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括

评价信诚基金管理有限公司管理层选用会计政策

的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务

报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为

发表审计意见提供了基础。

我们认为,信诚中证 500 基金财务报表在所有重大

方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计

准则和在财务报表附注 2 中所列示的中国证监会和

审计意见段 中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实

务操作的规定编制,公允反映了信诚中证 500 基金

2014 年 12 月 31 日的财务状况以及 2014 年度经营

成果及基金净值变动情况。

注册会计师的姓名 王国蓓 黄小熠

11

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层

审计报告日期 2015 年 3 月 26 日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:信诚中证 500 指数分级证券投资基金

报告截止日:2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 5,053,429.64 2,023,385.44

结算备付金 11,295,785.93 2,909,163.99

存出保证金 158,456.83 5,054,220.87

交易性金融资产 1,134,801,207.80 1,535,737,058.32

其中:股票投资 1,083,308,964.23 1,432,005,894.91

基金投资 - -

债券投资 51,492,243.57 103,731,163.41

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 - -

应收证券清算款 10,405,683.67 4,858,690.95

应收利息 1,965,153.13 2,131,209.63

应收股利 - -

应收申购款 249,983.14 67,041.50

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 1,163,929,700.14 1,552,780,770.70

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 4,374,010.28

应付赎回款 16,724,847.20 116,229.64

应付管理人报酬 975,886.44 1,327,113.48

应付托管费 214,694.99 291,964.96

12

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

应付销售服务费 - -

应付交易费用 470,447.29 1,213,656.03

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 754,141.99 620,610.31

负债合计 19,140,017.91 7,943,584.70

所有者权益:

实收基金 1,004,386,745.03 1,893,016,565.58

未分配利润 140,402,937.20 -348,179,379.58

所有者权益合计 1,144,789,682.23 1,544,837,186.00

负债和所有者权益总计 1,163,929,700.14 1,552,780,770.70

注:截止本报告期末,基金份额总额 1,113,469,123.96 份。信诚中证 500 指数分级的基

金份额净值 1.028 元,基金份额总额 174,410,489.96 份。下属两级基金:信诚 500A 的基金份

额净值 1.056 元,基金份额总额 375,623,453.00 份;信诚 500B 的基金份额净值 1.009 元,基金

份额总额 563,435,181.00 份。

7.2 利润表

会计主体:信诚中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

月 31 日 月 31 日

一、收入 420,835,683.02 509,193,460.65

1.利息收入 3,453,499.21 4,671,797.32

其中:存款利息收入 140,133.58 170,243.00

债券利息收入 3,311,151.53 4,494,398.76

资产支持证券利息

- -

收入

买入返售金融资产

2,214.10 7,155.56

收入

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”

268,007,819.33 481,099,696.72

填列)

其中:股票投资收益 252,862,530.82 455,544,752.63

基金投资收益 - -

债券投资收益 1,859,586.19 111,675.00

资产支持证券投资

- -

收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 -801,420.00 495,173.26

股利收益 14,087,122.32 24,948,095.83

13

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

3.公允价值变动收益(损

147,625,339.50 19,478,124.49

失以“-”号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”

- -

号填列)

5.其他收入(损失以“-”

1,749,024.98 3,943,842.12

号填列)

减:二、费用 21,927,863.92 49,637,754.31

1.管理人报酬 12,529,942.53 24,269,746.60

2.托管费 2,756,587.36 5,339,344.23

3.销售服务费 - -

4.交易费用 5,857,231.86 18,934,677.92

5.利息支出 4,019.94 -

其中:卖出回购金融资产

4,019.94 -

支出

6.其他费用 780,082.23 1,093,985.56

三、利润总额(亏损总额

398,907,819.10 459,555,706.34

以“-”号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

398,907,819.10 459,555,706.34

号填列)

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:信诚中证 500 指数分级证券投资基金

本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

1,893,016,565.58 -348,179,379.58 1,544,837,186.00

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 398,907,819.10 398,907,819.10

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-888,629,820.55 89,674,497.68 -798,955,322.87

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 868,769,368.39 -106,178,469.41 762,590,898.98

2.基金赎回款 -1,757,399,188.94 195,852,967.09 -1,561,546,221.85

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

14

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

五、期末所有者权益(基

1,004,386,745.03 140,402,937.20 1,144,789,682.23

金净值)

上年度可比期间

项目 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

4,497,557,290.84 -1,363,947,383.25 3,133,609,907.59

金净值)

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 - 459,555,706.34 459,555,706.34

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

-2,604,540,725.26 556,212,297.33 -2,048,328,427.93

(净值减少以“-”号填

列)

其中:1.基金申购款 1,587,841,267.89 -431,978,762.95 1,155,862,504.94

2.基金赎回款 -4,192,381,993.15 988,191,060.28 -3,204,190,932.87

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

- - -

金净值变动(净值减少

以“-”号填列)

五、期末所有者权益(基

1,893,016,565.58 -348,179,379.58 1,544,837,186.00

金净值)

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

张翔燕 陈逸辛 时慧

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

信诚中证 500 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证 500 指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许

[2010]1877 号文)和《关于信诚中证 500 指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]69

号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信

诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于 2011 年 2 月 11 日生效。本基金为

契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国

建设银行股份有限公司。

本基金于 2011 年 1 月 6 日至 2011 年 1 月 28 日募集, 首次向社会公开发售募集且扣除认购费

用 后 的 有 效 认 购 资 金 人 民 币 374,118,554.71 元 , 利 息 人 民 币 135,745.39 元 , 共 计 人 民 币

374,254,300.10 元。上述认购资金折合 374,254,300.10 份基金份额。上述募集资金已由毕马威华

振会计师事务所验证,并出具了 KPMG-B(2011)CR No.0003 号验资报告。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证 500 指数分级证券投资基

金基金合同》和《信诚中证 500 指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范

围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 500 指数的成份股及其备选成份

股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其

15

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

它金融工具。其中,中证 500 指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,

现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资占基金资产净值的比

例为 0-3%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将

其纳入投资范围。

本基金的业绩比较标准为 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率

根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中

国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则、中国证券业

协会 2012 年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合

同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、

经营成果和基金净值变动情况。

此外本财务报表同时符合如财务报表附注 7.4.2 所列示的其他有关规定的要求。

7.4.4 差错更正的说明

本基金本报告期无差错事项。

7.4.5 税项

根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税

字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证

券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市

公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点

改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工

作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印

花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干

优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。

(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,

暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

(4) 对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在

向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起,对所取得的股息红利收

入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额:持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其

股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额,上述所得统一适用 20%的税率计

征个人所得税。

(5) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

(6) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企

业所得税。

7.4.6 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信诚基金管理有限公司 基金管理人

16

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人

中信信托有限责任公司 基金管理人的中方股东

英国保诚集团股份有限公司 基金管理人的外方股东

中新苏州工业园区创业投资有限公司 基金管理人的中方股东

信诚人寿保险有限公司 基金管理人主要股东控制的机构

中信信诚资产管理有限公司 基金管理人出资成立的子公司

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.7.2 关联方报酬

7.4.7.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

月 31 日 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 12,529,942.53 24,269,746.60

其中:支付销售机构的客户维护费 897,549.28 1,631,356.45

注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值

1.0%的年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日

基金资产净值×1.0%/当年天数。

7.4.7.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12

月 31 日 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 2,756,587.36 5,339,344.23

注:支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率每日

计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值

×0.22%/当年天数。

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金在本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交

易。

7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,

本基金的基金管理人在本年度及上年度可比期间均未投资过本基金。

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

信诚中证 500 指数分级

份额单位:份

17

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

本期末 上年度末

2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

持有的基金 持有的基金

关联方名称

持有的 份额 持有的 份额

基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份

额的比例 额的比例

中信信托有限责任

8.00 - 13.00 -

公司

信诚人寿保险有限

- - 59,093,691.80 20.39%

公司

注:1、以上除基金管理人之外的其他关联方持有的基金份额占基金总份额的比例均为所

持份额占其本级份额的比例。

2、本基金其它关联方在本年末及上年末均未持有本基金。

3、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率

执行。

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

建设银行 5,053,429.64 61,567.55 2,023,385.44 55,193.48

注:本基金通过“中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记

结算有限责任公司的结算备付金,于本报告期末的相关余额为人民币 11,295,785.93 元。(上

年度末余额:人民币 1,627,773.89 元)

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

7.4.8 期末(2014 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发证券流通受限的证券。

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

停牌原 期末 复牌 期末 期末

股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 数量(股) 备注

因 估值单价 开盘单价 成本总额 估值总额

筹划重

600761 安徽合力 2014-12-26 15.65 2015-01-06 16.60 410,154 3,618,367.53 6,418,910.10 -

大事项

策划 A 股

非公开

600428 中远航运 2014-12-22 7.34 2015-01-08 8.30 730,020 2,359,826.52 5,358,346.80 -

发行股

票事项

重大事

000897 津滨发展 2014-12-26 7.55 2015-01-21 7.50 671,859 2,511,359.46 5,072,535.45 -

项披露

600759 洲际油气 2014-12-24 筹划重 9.90 - - 502,988 4,000,112.32 4,979,581.20 -

18

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大事项

筹划重

002152 广电运通 2014-12-17 22.15 2015-03-11 24.37 206,255 2,317,100.25 4,568,548.25 -

大事项

筹划重

000616 亿城投资 2014-12-01 4.77 - - 839,037 2,964,850.33 4,002,206.49 -

大事项

筹划重

600754 锦江股份 2014-11-10 25.11 2015-01-19 27.00 156,242 2,387,976.87 3,923,236.62 -

大事项

拟筹划

重大对

002663 普邦园林 2014-12-09 14.40 2015-03-17 15.84 267,911 3,702,790.44 3,857,918.40 -

外投资

事项

筹划非

002437 誉衡药业 2014-11-21 公开发 23.75 2015-01-26 26.13 158,925 2,423,371.36 3,774,468.75 -

行事项

筹划非

公开发

002482 广田股份 2014-12-10 行股票 19.66 2015-01-06 16.64 168,159 2,920,669.78 3,306,005.94 -

相关事

筹划重

大资产

600584 长电科技 2014-11-03 11.13 2015-01-14 12.24 282,317 1,804,984.58 3,142,188.21 -

收购事

筹划重

600490 鹏欣资源 2014-12-24 10.79 2015-01-12 11.87 272,109 1,569,218.99 2,936,056.11 -

大事项

筹划重

000977 浪潮信息 2014-12-22 41.18 2015-01-19 45.30 69,895 1,631,289.09 2,878,276.10 -

大事项

筹划非

公开发

000501 鄂武商 A 2014-12-24 15.82 2015-01-16 17.20 179,393 2,288,020.90 2,837,997.26 -

行股票

事项

筹划重

600844 丹化科技 2014-12-15 7.60 2015-01-07 8.25 336,185 2,475,742.60 2,555,006.00 -

大事项

拟披露

002396 星网锐捷 2014-10-20 重大事 27.31 2015-02-09 30.04 93,266 1,949,387.16 2,547,094.46 -

筹划重

000719 大地传媒 2014-12-26 16.55 - - 133,923 1,928,204.56 2,216,425.65 -

大事项

拟披露

000612 焦作万方 2014-12-29 重大信 10.10 2015-01-16 10.20 192,528 1,061,049.45 1,944,532.80 -

筹划重

600704 物产中大 2014-10-13 10.38 2015-02-13 11.42 184,113 1,326,998.89 1,911,092.94 -

大事项

19

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重大资

601519 大智慧 2014-07-21 5.98 2015-01-23 6.58 313,289 2,021,313.02 1,873,468.22 -

产重组

筹划重

600580 卧龙电气 2014-12-08 10.48 2015-01-14 11.12 168,076 1,037,863.75 1,761,436.48 -

大事项

筹划重

002050 三花股份 2014-10-27 13.57 2015-01-27 14.93 122,425 1,245,638.60 1,661,307.25 -

大事项

拟筹划

600458 时代新材 2014-10-27 重大事 12.18 2015-01-05 13.40 107,062 1,246,275.97 1,304,015.16 -

筹划重

600240 华业地产 2014-10-16 7.19 2015-01-22 7.91 181,303 795,951.22 1,303,568.57 -

大事项

筹划重

002018 华信国际 2014-11-19 13.99 2015-03-06 15.39 79,055 737,941.25 1,105,979.45 -

大事项

股权转

002168 深圳惠程 2014-11-28 让相关 10.13 2015-01-28 9.51 72,182 528,566.06 731,203.66 -

事宜

筹划重

000627 天茂集团 2014-10-22 4.10 2015-01-16 4.51 172,686 480,496.43 708,012.60 -

大事项

筹划重

000982 中银绒业 2014-08-25 4.64 - - 114,498 520,698.60 531,270.72 -

大事项

筹划重

600487 亨通光电 2014-10-30 18.95 2015-01-19 20.60 25,874 345,609.59 490,312.30 -

大事项

筹划重

002308 威创股份 2014-12-29 8.25 2015-02-04 9.08 54,774 491,896.79 451,885.50 -

大事项

筹划重

000426 兴业矿业 2014-12-11 11.95 2015-03-25 13.15 28,367 269,718.45 338,985.65 -

大事项

拟披露

002123 荣信股份 2014-12-22 重大事 9.22 2015-03-26 10.14 31,159 225,042.68 287,285.98 -

注:截至本报告批准报出日,“洲际油气”“亿城投资”、“大地传媒”和“中银绒业”仍未发布

复牌公告。

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

截至本报告期末,本基金未持有因正回购交易而作为抵押的债券。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

占基金总资产的比例

序号 项目 金额

(%)

20

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1 权益投资 1,083,308,964.23 93.07

其中:股票 1,083,308,964.23 93.07

2 固定收益投资 51,492,243.57 4.42

其中:债券 51,492,243.57 4.42

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

- -

金融资产

6 银行存款和结算备付金合计 16,349,215.57 1.40

7 其他各项资产 12,779,276.77 1.10

8 合计 1,163,929,700.14 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

(%)

A 农、林、牧、渔业 16,708,250.81 1.46

B 采矿业 26,749,587.41 2.34

C 制造业 614,210,432.76 53.65

电力、热力、燃气及水生产和

D 34,102,141.31 2.98

供应业

E 建筑业 33,638,829.80 2.94

F 批发和零售业 74,889,026.67 6.54

G 交通运输、仓储和邮政业 38,676,290.67 3.38

H 住宿和餐饮业 3,923,236.62 0.34

信息传输、软件和信息技术服

I 39,438,680.74 3.45

务业

J 金融业 26,407,083.14 2.31

K 房地产业 87,715,433.99 7.66

L 租赁和商务服务业 17,270,090.63 1.51

M 科学研究和技术服务业 3,361,843.88 0.29

N 水利、环境和公共设施管理业 7,634,260.36 0.67

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 10,621,522.80 0.93

S 综合 5,223,226.23 0.46

合计 1,040,569,937.82 90.90

21

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8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比例

代码 行业类别 公允价值

(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 3,397,659.28 0.30

C 制造业 22,799,837.28 1.99

电力、热力、燃气及水生产和

D - -

供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 1,628,244.00 0.14

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服

I 7,457,037.32 0.65

务业

J 金融业 - -

K 房地产业 7,089,956.50 0.62

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 366,292.03 0.03

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 42,739,026.41 3.73

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 601099 太平洋 1,093,700 15,552,414.00 1.36

2 002028 思源电气 1,098,008 13,670,199.60 1.19

3 000543 皖能电力 1,019,845 13,094,809.80 1.14

4 600755 厦门国贸 1,060,991 11,989,198.30 1.05

5 000726 鲁泰 A 946,667 11,350,537.33 0.99

6 002064 华峰氨纶 943,010 10,090,207.00 0.88

7 600004 白云机场 918,643 10,040,767.99 0.88

8 600183 生益科技 1,201,525 9,588,169.50 0.84

9 002092 中泰化学 1,173,477 9,094,446.75 0.79

10 600720 祁连山 813,299 8,921,890.03 0.78

22

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 000559 万向钱潮 452,621 5,372,611.27 0.47

2 600570 恒生电子 94,077 5,151,656.52 0.45

3 002152 广电运通 206,255 4,568,548.25 0.40

4 600398 海澜之家 423,865 4,281,036.50 0.37

5 000518 四环生物 707,574 3,884,581.26 0.34

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000652 泰达股份 11,827,475.73 0.77

2 600640 号百控股 11,425,322.81 0.74

3 600645 中源协和 10,480,178.46 0.68

4 002005 德豪润达 10,026,527.37 0.65

5 002093 国脉科技 9,942,448.33 0.64

6 600435 北方导航 9,730,879.32 0.63

7 600851 海欣股份 9,307,220.33 0.60

8 600787 中储股份 8,764,506.79 0.57

9 601929 吉视传媒 8,615,260.54 0.56

10 600770 综艺股份 8,532,748.23 0.55

11 002153 石基信息 8,419,527.67 0.55

12 601011 宝泰隆 8,118,235.44 0.53

13 002221 东华能源 7,946,141.40 0.51

14 000735 罗 牛 山 7,860,784.53 0.51

15 600587 新华医疗 7,709,006.44 0.50

16 002701 奥瑞金 7,702,174.42 0.50

17 000513 丽珠集团 7,462,211.95 0.48

18 600026 中海发展 7,326,098.69 0.47

19 600570 恒生电子 7,310,756.15 0.47

20 600499 科达洁能 7,215,440.32 0.47

注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位: 人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002292 奥飞动漫 30,280,821.87 1.96

2 002444 巨星科技 22,320,728.46 1.44

3 600570 恒生电子 18,784,927.88 1.22

4 600418 江淮汽车 18,735,614.48 1.21

23

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

5 000541 佛山照明 17,230,641.42 1.12

6 002022 科华生物 16,974,662.01 1.10

7 002410 广联达 16,300,312.71 1.06

8 002219 恒康医疗 16,065,878.40 1.04

9 000690 宝新能源 15,877,717.04 1.03

10 002048 宁波华翔 15,804,055.49 1.02

11 000612 焦作万方 15,692,978.97 1.02

12 000697 炼石有色 15,238,144.15 0.99

13 002408 齐翔腾达 15,185,027.87 0.98

14 002056 横店东磁 14,460,828.00 0.94

15 000559 万向钱潮 14,357,898.89 0.93

16 000926 福星股份 14,187,328.45 0.92

17 600312 平高电气 13,859,345.91 0.90

18 002480 新筑股份 12,823,134.46 0.83

19 000816 江淮动力 12,507,857.60 0.81

20 002465 海格通信 12,458,960.72 0.81

注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,423,689,493.57

卖出股票收入(成交)总额 2,173,229,594.41

注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关

交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 50,019,000.00 4.37

其中:政策性金融债 50,019,000.00 4.37

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 1,473,243.57 0.13

8 其他 - -

9 合计 51,492,243.57 4.50

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 140204 14 国开 04 300,000 30,006,000.00 2.62

2 140212 14 国开 12 100,000 10,013,000.00 0.87

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信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

3 140213 14 国开 13 100,000 10,000,000.00 0.87

4 110015 石化转债 9,750 1,315,470.00 0.11

5 128005 齐翔转债 1,216 157,773.57 0.01

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期内未进行贵金属投资。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

公允价值变动总额合计(元) -

股指期货投资本期收益(元) -801,420.00

股指期货投资本期公允价值变动(元) -511,080.00

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投

资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的

投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲

特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风

险。

本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包括国债期货投资。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 中国石油化工股份有限公司分别于 2014 年 1 月 12 日和 2013 年 11 月 24 日对中石化青岛的重

大事故进行了公告披露:2013 年 11 月 22 日凌晨,中国石油化工股份有限公司(以下简称“公司”)位于

青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水暗渠,流入海岔。事故

发生后,公司立即关闭输油,并开始抢险处置。根据国务院事故调查组的统计,本次事故造成直接经济损

失人民币 75,172 万元,公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主要来自中国石化在以前年度积累的安全

生产保险基金(指经国家有关部门批准由中国石油化工集团公司面向公司所属企事业单位设立的企业安

全生产保险基金)和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险理赔资金。目前公司的生产经营稳

定,成品油市场供应稳定。

对石化转债的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该债券, 其信用等级长期稳定为

AAA。该公司近年来生产、销售和利润保持稳定增长,此次事故并未对其长期企业经营和投资价值产生重

大实质性影响。该债券投资已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚。

25

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 158,456.83

2 应收证券清算款 10,405,683.67

3 应收股利 -

4 应收利息 1,965,153.13

5 应收申购款 249,983.14

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 12,779,276.77

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 110015 石化转债 1,315,470.00 0.11

2 128005 齐翔转债 157,773.57 0.01

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

占基金资产 流通受限情况说

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值

净值比例(%) 明

筹划非公开发行

1 002152 广电运通 4,568,548.25 0.40

股票

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 持有份额

额比例 额比例

信诚 583 644,294.09 363,911,571.00 96.88% 11,711,882.00 3.12%

26

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

中证

500 指

数分

级A

信诚

中证

500 指 10,724 52,539.65 60,411,592.00 10.72% 503,023,589.00 89.28%

数分

级B

信诚

中证

500 指 3,928 44,401.86 105,896,365.16 60.72% 68,514,124.80 39.28%

数分

合计 15,235 73,086.26 530,219,528.16 47.62% 583,249,595.80 52.38%

注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占

期末基金份额总额的比例。

9.2 期末上市基金前十名持有人

信诚中证 500 指数分级 A

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

瑞士信贷(香港)有限

1 212,404,871.00 56.55%

公司

2 中意人寿保险有限公司 61,787,900.00 16.45%

3 中荷人寿保险有限公司 44,039,275.00 11.72%

中意人寿保险有限公司

4 25,284,689.00 6.73%

-分红-团体年金

红塔证券-华夏-红塔

5 登峰 1 号集合资产管理 10,720,000.00 2.85%

计划

国寿永丰企业年金集合

6 6,122,755.00 1.63%

计划-农行

7 蓝玉萍 4,152,863.00 1.11%

新疆电力公司企业年金

8 计划-交通银行股份有 897,200.00 0.24%

限公司

9 西南证券股份有限公司 890,090.00 0.24%

10 黄丹妮 830,032.00 0.22%

信诚中证 500 指数分级 B

序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例

广州市广百股份有限公

1 14,553,564.00 2.58%

27

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

2 姜永海 11,853,712.00 2.10%

广发证券-招行-广发

3 增强型基金优选集合资 11,037,104.00 1.96%

产管理计划

4 蓝玉萍 6,202,500.00 1.10%

北京宇山鑫达商贸有限

5 5,300,000.00 0.94%

公司

6 唐代国 4,000,000.00 0.71%

招商证券国际有限公司

6 4,000,000.00 0.71%

-客户资金

7 杨传山 3,740,000.00 0.66%

8 刘宁 3,633,702.00 0.64%

天风证券-光大银行-

9 天风证券天勤 7 号集合 3,538,100.00 0.63%

资产管理计划

10 何道伟 3,406,325.00 0.60%

注:持有人为场内持有人;对于同一机构不同股东账号下的份额未做合并。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

信诚中证 500 指数分级 A - -

基金管理人所有从业人 信诚中证 500 指数分级 B - -

员持有本基金 信诚中证 500 指数分级 24,341.43 0.01%

合计 24,341.43 -

注:本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例,对合计数,为占

期末基金份额总额的比例。

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

持有基金份额总量的数量区

项目 份额级别

间(万份)

信诚中证 500 指数分级 A -

本公司高级管理人员、基金投资和研究 信诚中证 500 指数分级 B -

部门负责人持有本开放式基金 信诚中证 500 指数分级 -

合计 0

信诚中证 500 指数分级 A -

信诚中证 500 指数分级 B -

本基金基金经理持有本开放式基金

信诚中证 500 指数分级 -

合计 0

注:1、期末本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2、期末本基金的基金经理未持有本基金。

9.5 发起式基金发起资金持有份额情况

28

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

§10 开放式基金份额变动

单位:份

信诚中证 500 指数分 信诚中证 500 指数分 信诚中证 500 指数分

项目

级A 级B 级

基金合同生效日(2011 年 2 月 11

10,134,545.00 15,201,819.00 348,917,936.10

日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 696,930,569.00 1,045,395,855.00 289,843,784.59

本报告期基金总申购份额 - - 943,561,201.02

减:本报告期基金总赎回份额 - - 1,946,896,624.69

本报告期基金拆分变动份额 -321,307,116.00 -481,960,674.00 887,902,129.04

本报告期期末基金份额总额 375,623,453.00 563,435,181.00 174,410,489.96

注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。

2.根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚基金关于信诚中证 500 指数分

级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任

公司的相关业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于 2014 年 2 月 7 日(折算基准日)对本基金进行

了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含经 份额折算后产生新增的信诚 500 份额

84,634,339.04 份。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、报告期内基金管理人的重大人事变动:

经信诚基金管理有限公司第二届董事会第 41 次会议审议通过,解聘黄小坚先生信诚基金副总经理

职务。本基金管理人已于 2014 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站

上刊登了《信诚基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》。上述变更事项已按规定向中国证券

投资基金业协会及中国证券监督管理委员会上海监管局报备。

经信诚基金管理有限公司第二届董事会第 46 次会议审议通过,解聘王俊锋先生信诚基金总经理职

务。本基金管理人已于 2014 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上

刊登了《信诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。自 2014 年 11 月 5 日起,由信诚基金董事长张

翔燕代任信诚基金总经理职务。上述变更事项已按有关规定向中国证券监督管理委员会证券基金机构监

管部和上海证监局报告。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人 2014 年 2 月 7 日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职

务。

本基金托管人 2014 年 11 月 03 日发布公告,聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变。

29

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金报告年度应支付给毕马威华振会计师事务所的报酬为人民币 140,000 元。该会计师事务所自

本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

占当期佣

交易单 占当期股

券商名称 金 备注

元数量 成交金额 票成交总 佣金

总量的比

额的比例

瑞银证券 1 423,053,613.56 11.77% 385,146.74 11.94% -

川财证券 2 361,296,852.62 10.05% 322,595.69 10.00% -

长城证券 1 348,721,798.89 9.70% 308,584.39 9.56% -

安信证券 2 283,065,762.55 7.88% 250,484.45 7.76% -

广发证券 1 272,299,703.77 7.58% 247,900.12 7.68% -

大通证券 1 252,590,629.39 7.03% 229,958.08 7.13% -

西南证券 1 241,009,113.68 6.71% 213,268.76 6.61% -

国信证券 1 234,859,250.63 6.53% 207,826.79 6.44% -

兴业证券 1 203,078,105.22 5.65% 179,703.28 5.57% -

华创证券 2 167,419,835.71 4.66% 152,417.96 4.72% -

红塔证券 1 154,158,610.06 4.29% 140,345.03 4.35% -

招商证券 2 115,146,333.25 3.20% 104,829.38 3.25% -

中信金通 1 101,989,488.88 2.84% 92,851.02 2.88% -

本期新增

宏源证券 3 94,040,062.11 2.62% 85,614.33 2.65% 一个交易

席位

方正证券 1 90,363,360.50 2.51% 79,962.24 2.48% -

平安证券 1 72,066,641.07 2.01% 63,771.75 1.98% -

本期新增

中投证券 3 64,510,395.16 1.79% 57,085.12 1.77% 一个交易

席位

民生证券 1 64,163,767.50 1.79% 58,414.50 1.81% -

齐鲁证券 1 46,643,628.07 1.30% 42,464.32 1.32% -

本期新增

华泰证券 2 3,744,764.10 0.10% 3,313.74 0.10% 一个交易

席位

渤海证券 1 - - - - -

长江证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - 本期新增

东兴证券 1 - - - - -

30

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

高华证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

国泰君安 1 - - - - -

海通证券 1 - - - - -

华融证券 1 - - - - 本期退租

山西证券 1 - - - - -

申银万国 1 - - - - -

本期退租

信达证券 1 - - - - 一个交易

席位

银河证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中航证券 1 - - - - 本期退租

中金公司 1 - - - - -

中信建投 2 - - - - -

中信山东 1 - - - - -

中信浙江 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实

力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称 债券交易 回购交易

占当期债 占当期回

成交金额 券成交总 成交金额 购成交总

额的比例 额的比例

瑞银证券 - - 6,100,000.00 89.71%

川财证券 - - - -

长城证券 - - - -

安信证券 - - - -

广发证券 - - - -

大通证券 - - - -

西南证券 2,797,528.85 63.13% - -

国信证券 - - - -

兴业证券 - - - -

华创证券 - - - -

红塔证券 - - - -

招商证券 - - 700,000.00 10.29%

中信金通 - - - -

宏源证券 1,022,938.50 23.08% - -

方正证券 - - - -

平安证券 610,954.31 13.79% - -

31

信诚中证 500 指数分级证券投资基金 2014 年年度报告摘要

中投证券 - - - -

民生证券 - - - -

齐鲁证券 - - - -

华泰证券 - - - -

渤海证券 - - - -

长江证券 - - - -

东方证券 - - - -

东兴证券 - - - -

高华证券 - - - -

国金证券 - - - -

国联证券 - - - -

国泰君安 - - - -

海通证券 - - - -

华融证券 - - - -

山西证券 - - - -

申银万国 - - - -

信达证券 - - - -

银河证券 - - - -

浙商证券 - - - -

中航证券 - - - -

中金公司 - - - -

中信建投 - - - -

中信山东 - - - -

中信浙江 - - - -

中银国际 - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息

信诚基金管理有限公司

2015 年 3 月 27 日

32

查看公告原文

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