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国投成长:2015年第二季度报告

2015-07-21 00:00:00 来源:巨潮网
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国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金

2015年第2季度报告

2015年06月30日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2015年07月21日

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国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日

复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银中证创业指数分级

基金主代码 161223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年03月17日

报告期末基金份额总额 231,994,506.30份

本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证创业

成长指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩

投资目标

比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年

跟踪误差控制在4%以内。

本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资

策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组

合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应

地调整,以复制和跟踪基准指数。

投资策略

当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、

增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)

导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理

人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件

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国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以

有效控制基金的跟踪误差。

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理

的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。

95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存

业绩比较基准

款利率(税后)

本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品

种,其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券

型基金和混合型基金。

风险收益特征

从本基金所分离的两类基金份额,国投创业成长A份

额具有低风险、收益相对稳定的特征;国投创业成长

B份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

国投瑞银中证 国投瑞银中证

国投瑞银中证创业

下属分级基金的基金简称 创业指数分级 创业指数分级

指数分级

A B

下属分级基金的场内简称 国投成长 成长A级 成长B级

下属分级基金的交易代码 161223 150213 150214

报告期末下属分级基金的份 112,793,240.00 112,793,240.00

6,408,026.30份

额总额 份 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年04月01日-2015年06月30日)

1.本期已实现收益 75,808,889.37

2.本期利润 63,132,637.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.1499

4.期末基金资产净值 243,634,926.25

5.期末基金份额净值 1.0500

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

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相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转

换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比

净值增 业绩比较基

净值增 较基准

阶段 长率标 准收益率标 ①-③ ②-④

长率① 收益率

准差② 准差④

过去三个月 4.90% 3.13% 13.22% 2.98% -8.32% 0.15%

注:1、本基金业绩比较基准为95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

本基金是以中证创业成长指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证创业成长指数成份股的配

置基准为95%,故以此为业绩比较基准,能够准确地反映本基金的投资绩效。

2、本基金基金合同生效日为2015年03月17日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2015-03-17 2015-03-31 2015-04-15 2015-04-29 2015-05-15 2015-05-29 2015-06-12 2015-06-30

国投瑞银中证创业指数分级 基金基准

注:1、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例92.53%,权证投资占基金

净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例

3.69%,符合基金合同的相关规定。

2、本基金基金合同生效日为2015年3月17日,截至本报告期期末,本基金运作时间未满一年。

§4 管理人报告

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4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

中国籍,博士,具有基

金从业资格。曾任职于

上海博弘投资有限公

司、上海数君投资有限

公司、上海一维科技有

限公司。2010年6月加

入国投瑞银。现任国投

本基金基金 2015年03月 瑞银瑞福深证100指数

赵建 - 12

经理 17日 分级基金、国投瑞银中

证下游消费与服务产

业指数基金(LOF)、

国投瑞银金融地产交

易型开放式指数基金

联接基金和国投瑞银

创业指数分级基金基

金经理。

注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证

券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和

《国投瑞银中证创业指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审

慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,

基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、

流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研

究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估

和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告

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期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平

交易原则的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反

向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度,我国宏观经济下行压力较大,投资持续回落仍然是拖累经济的最主要因素。

政府基建和房地产投资都处于增速下台阶阶段,虽然部分城市房价略有回升,但地产周

期大拐点较为明确,同时传导到投资也有时滞,此外制造业去产能的过程尚未结束。这

些因素共同导致上半年投资增速较去年同期明显回落。

基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,研究应对成

分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响

及市场出现的结构性机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为1.050元,本报告期份额净值增长率为4.90%,同

期业绩比较基准收益率为13.22%,基金净值增长率低于业绩基准收益率,主要是因为本

基金在建仓初期采取逐步建仓策略,而当时市场出现连续快速大幅上涨。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者

基金资产净值低于五千万元的情形。

4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度,经济预计依然呈下行走势,货币政策引导利率进一步下行,大类资产

配置中仍然有利于股权投资,在相对有利的宏观和流动性环境下,权益类指数型基金的

表现值得关注。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

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占基金总资产的比

序号 项目 金额

例(%)

1 权益投资 225,432,901.78 90.79

其中:股票 225,432,901.78 90.79

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

- -

融资产

7 银行存款和结算备付金合计 8,985,165.83 3.62

8 其他各项资产 13,880,247.65 5.59

9 合计 248,298,315.26 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 125,238,242.78 51.40

电力、热力、燃气及水生产和供

D 2,636,663.00 1.08

应业

E 建筑业 3,249,396.00 1.33

F 批发和零售业 3,727,512.90 1.53

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 36,926,763.42 15.16

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J 金融业 10,621,906.00 4.36

K 房地产业 9,376,046.46 3.85

L 租赁和商务服务业 6,555,710.92 2.69

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 4,850,289.00 1.99

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 811,455.00 0.33

Q 卫生和社会工作 4,295,898.50 1.76

R 文化、体育和娱乐业 7,116,355.40 2.92

S 综合 - -

合计 215,406,239.38 88.41

5.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

占基金资产净值比

代码 行业类别 公允价值

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,022,604.00 0.42

C 制造业 6,483,777.40 2.66

电力、热力、燃气及水生产和供

D - -

应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,279,901.00 0.94

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

信息传输、软件和信息技术服务

I - -

J 金融业 240,380.00 0.10

K 房地产业 - -

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L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 10,026,662.40 4.12

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

股票代 占基金资产净

序号 股票名称 数量(股) 公允价值

码 值比例(%)

1 300059 东方财富 214,906 13,558,419.54 5.57

2 002415 海康威视 220,661 9,885,612.80 4.06

3 300104 乐视网 160,500 8,307,480.00 3.41

4 002450 康得新 259,195 7,931,367.00 3.26

5 300027 华谊兄弟 155,910 5,946,407.40 2.44

6 002736 国信证券 223,100 5,597,579.00 2.30

7 002292 奥飞动漫 145,906 5,440,834.74 2.23

8 002202 金风科技 278,400 5,420,448.00 2.22

9 002673 西部证券 177,100 5,024,327.00 2.06

10 002241 歌尔声学 138,276 4,964,108.40 2.04

5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

金额单位:人民币元

股票代 占基金资产净

序号 股票名称 数量(股) 公允价值

码 值比例(%)

1 000700 模塑科技 147,000 4,176,270.00 1.71

2 002416 爱施德 110,300 2,279,901.00 0.94

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3 000545 金浦钛业 61,170 1,305,367.80 0.54

4 600882 华联矿业 76,200 1,022,604.00 0.42

5 300147 香雪制药 32,537 1,002,139.60 0.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证资产。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适

度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过

股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资

组合的运作效率等。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

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5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编

制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 219,112.62

2 应收证券清算款 13,581,372.05

3 应收股利 -

4 应收利息 2,383.17

5 应收申购款 25,722.57

6 其他应收款 -

7 待摊费用 51,657.24

8 其他 -

9 合计 13,880,247.65

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券资产。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

股票代 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票名称

码 允价值 值比例(%) 说明

1 002292 奥飞动漫 5,440,834.74 2.23 重大事项停牌

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位:人民币元

流通受限部分

占基金资产 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称 的

净值比例(%) 说明

公允价值

1 000700 模塑科技 4,176,270.00 1.71 重大事项停牌

2 002416 爱施德 2,279,901.00 0.94 重大事项停牌

3 000545 金浦钛业 1,305,367.80 0.54 重大事项停牌

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4 600882 华联矿业 1,022,604.00 0.42 重大事项停牌

5 300147 香雪制药 1,001,739.20 0.41 配股流通受限

注:香雪制药配股于2015年7月2日起上市。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资

分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规

定。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

国投瑞银中证 国投瑞银中证

国投瑞银中证

项目 创业指数分级 创业指数分级

创业指数分级

A B

本报告期期初基金份额总额 238,376,978.07 112,469,898.00 112,469,898.00

报告期期间基金总申购份额 740,425,996.00 247,414,536.00 247,414,536.00

减:报告期期间基金总赎回份额 972,394,947.77 247,091,194.00 247,091,194.00

报告期期间基金拆分变动份额

- - -

(份额减少以“-”填列)

本报告期期末基金份额总额 6,408,026.30 112,793,240.00 112,793,240.00

注:总申购份额含配对转换转入份额,总赎回份额含配对转换转出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期本基金管理人无运用固有资金投资本基金交易的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

1.基金管理人对本基金持有的杰瑞股份(证券代码002353)进行估值调整,指定媒

体公告时间为2015年6月20日。

2.基金管理人对本基金场内基金简称变更进行公告,指定媒体公告时间为2015年6

月18日。

3.基金管理人对本基金持有的网宿科技(证券代码300017)进行估值调整,指定媒

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体公告时间为2015年6月11日。

4.基金管理人对本基金持有的奥瑞金(证券代码002701)进行估值调整,指定媒体

公告时间为2015年6月10日。

5.基金管理人对本基金持有的奥飞动漫(证券代码022292)、新洋丰(证券代码

000902)进行估值调整,指定媒体公告时间为2015年6月3日。

6.基金管理人对本基金持有的金螳螂(证券代码002081)进行估值调整,指定媒体

公告时间为2015年5月23日。

7.基金管理人对本基金持有的模塑科技(证券代码000700)进行估值调整,指定媒

体公告时间为2015年4月24日。

8.基金管理人对本基金上交易进行提示公告,指定媒体公告时间为2015年3月27日。

9.基金管理人对本基金开通份额配对转换业务进行公告,指定媒体公告时间为2015

年3月24日。

10.基金管理人对本基金之国投创A与国投创B基金份额上市交易进行公告,指定媒

体公告时间为2015年3月24日。

11.基金管理人对本基金之国投创业份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务进

行公告,指定媒体公告时间为2015年3月24日。

12.基金管理人对本基金基金合同生效进行公告,指定媒体公告时间为2015年3月18

日。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

《关于核准国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可

[2012]440号)

《关于国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金备案确认的函》(机构部函

[2015]669号)

《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》

《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金托管协议》

国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年第二季度报告原文

9.2 存放地点

中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

存放网址:http://www.ubssdic.com

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9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

咨询电话:400-880-6868

国投瑞银基金管理有限公司

二〇一五年七月二十一日

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